PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Industrials

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


GE 20%MMM 20%HON 15%CAT 15%SIEGY 10%LMT 10%BA 5%RTX 5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
GE
General Electric Company
Industrials

20%

MMM
3M Company
Industrials

20%

HON
Honeywell International Inc
Industrials

15%

CAT
Caterpillar Inc.
Industrials

15%

SIEGY
Siemens Aktiengesellschaft
Industrials

10%

LMT
Lockheed Martin Corporation
Industrials

10%

BA
The Boeing Company
Industrials

5%

RTX
Raytheon Technologies Corporation
Industrials

5%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Industrials и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
707.91%
335.29%
Industrials
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 мар. 2001 г., начальной даты SIEGY

Доходность по периодам

Industrials на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 2.36% с начала года и доходность в 8.97% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
Industrials2.36%5.14%11.72%19.76%11.17%8.92%
GE
General Electric Company
24.30%16.19%39.06%84.22%23.34%1.85%
MMM
3M Company
-15.97%-3.17%-12.76%-13.59%-11.30%-0.58%
HON
Honeywell International Inc
-5.26%1.31%6.08%2.63%7.35%10.03%
CAT
Caterpillar Inc.
14.40%6.86%18.78%34.56%23.08%16.46%
SIEGY
Siemens Aktiengesellschaft
7.90%11.84%35.99%28.89%17.82%9.29%
LMT
Lockheed Martin Corporation
-5.22%0.85%-3.46%-8.25%9.98%12.94%
BA
The Boeing Company
-23.27%-4.48%-10.47%-7.02%-13.60%6.13%
RTX
Raytheon Technologies Corporation
7.43%-1.73%5.54%-6.83%5.21%4.40%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-3.72%6.22%
2023-1.49%-6.69%-2.63%10.85%8.63%

Коэффициент Шарпа

Industrials на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.41. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

0.002.004.001.41

Коэффициент Шарпа Industrials находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.41
2.44
Industrials
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Industrials за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.58%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Industrials2.58%2.35%2.31%1.98%2.96%2.18%3.04%2.98%2.50%2.79%2.48%2.27%
GE
General Electric Company
0.20%0.25%0.38%0.34%0.37%0.36%4.89%4.81%2.94%2.95%3.52%2.82%
MMM
3M Company
6.54%5.49%4.97%3.33%3.36%3.26%2.86%2.00%2.49%2.72%2.08%1.81%
HON
Honeywell International Inc
2.12%1.99%1.85%1.81%1.71%1.90%1.12%0.50%0.54%0.50%0.45%0.44%
CAT
Caterpillar Inc.
1.51%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%2.84%1.89%
SIEGY
Siemens Aktiengesellschaft
2.61%2.43%3.30%2.46%11.57%3.31%3.89%8.10%3.06%3.90%3.65%5.01%
LMT
Lockheed Martin Corporation
2.88%2.68%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%2.85%3.22%
BA
The Boeing Company
0.00%0.00%0.00%0.00%0.96%2.52%2.12%1.93%2.80%2.52%2.25%1.42%
RTX
Raytheon Technologies Corporation
2.63%2.76%2.14%2.33%2.64%1.96%2.66%2.13%2.39%2.66%2.05%1.93%

Комиссия

Комиссия Industrials составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
Industrials
1.41
GE
General Electric Company
3.97
MMM
3M Company
-0.47
HON
Honeywell International Inc
0.27
CAT
Caterpillar Inc.
1.35
SIEGY
Siemens Aktiengesellschaft
1.19
LMT
Lockheed Martin Corporation
-0.42
BA
The Boeing Company
-0.07
RTX
Raytheon Technologies Corporation
-0.25

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

LMTSIEGYBAGECATMMMRTXHON
LMT1.000.310.460.340.350.400.510.47
SIEGY0.311.000.450.500.530.510.500.52
BA0.460.451.000.480.480.470.590.56
GE0.340.500.481.000.540.550.530.56
CAT0.350.530.480.541.000.580.580.60
MMM0.400.510.470.550.581.000.580.61
RTX0.510.500.590.530.580.581.000.65
HON0.470.520.560.560.600.610.651.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
Industrials
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Industrials показал максимальную просадку в 64.40%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 523 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-64.4%10 окт. 2007 г.3535 мар. 2009 г.52331 мар. 2011 г.876
-44.39%16 янв. 2018 г.55023 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.722
-37.29%22 мая 2001 г.3469 окт. 2002 г.2881 дек. 2003 г.634
-33.01%7 июн. 2021 г.33430 сент. 2022 г.19311 июл. 2023 г.527
-28.44%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.24014 сент. 2012 г.348

График волатильности

Текущая волатильность Industrials составляет 2.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.75%
3.47%
Industrials
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев