Industrials
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BA The Boeing Company | Industrials | 5% |
CAT Caterpillar Inc. | Industrials | 15% |
GE General Electric Company | Industrials | 20% |
HON Honeywell International Inc | Industrials | 15% |
LMT Lockheed Martin Corporation | Industrials | 10% |
MMM 3M Company | Industrials | 20% |
RTX Raytheon Technologies Corporation | Industrials | 5% |
SIEGY Siemens Aktiengesellschaft | Industrials | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Industrials и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 мар. 2001 г., начальной даты SIEGY
Доходность по периодам
Industrials на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 19.24% с начала года и доходность в 10.36% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| Industrials | 19.81% | 3.09% | 24.36% | 29.64% | 13.68% | 10.51% |
| Активы портфеля: | ||||||
GE General Electric Company | 62.23% | 2.68% | 57.82% | 79.63% | 26.34% | 4.79% |
MMM 3M Company | 15.79% | 1.91% | 31.87% | 17.36% | -2.62% | 1.87% |
HON Honeywell International Inc | -2.42% | -5.14% | 1.41% | 5.38% | 5.28% | 10.82% |
CAT Caterpillar Inc. | 17.89% | 5.81% | 15.87% | 35.64% | 23.82% | 15.77% |
SIEGY Siemens Aktiengesellschaft | 0.68% | 1.25% | 3.43% | 11.34% | 15.54% | 8.89% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 16.66% | 11.65% | 22.99% | 19.49% | 10.06% | 15.03% |
BA The Boeing Company | -29.28% | 3.28% | -10.28% | -21.13% | -11.49% | 5.73% |
RTX Raytheon Technologies Corporation | 36.56% | 12.06% | 27.09% | 36.85% | 8.55% | 7.93% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Industrials, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.72% | 6.63% | 8.06% | 2.26% | 3.35% | -0.29% | 19.81% | ||||||
| 2023 | 5.69% | -1.51% | 3.04% | 0.96% | -3.83% | 8.14% | 3.45% | -1.49% | -6.69% | -2.63% | 10.85% | 8.63% | 25.56% |
| 2022 | -1.62% | -2.21% | 1.69% | -7.81% | 2.93% | -12.86% | 9.86% | -4.55% | -11.90% | 21.60% | 9.12% | -1.09% | -1.92% |
| 2021 | -2.15% | 8.47% | 8.18% | 1.09% | 4.20% | -4.23% | -1.06% | 0.48% | -5.48% | 1.65% | -5.32% | 4.26% | 9.20% |
| 2020 | -1.22% | -9.41% | -17.25% | 3.06% | 3.61% | 2.46% | -1.44% | 7.74% | -0.46% | 2.26% | 20.83% | 3.66% | 9.70% |
| 2019 | 12.75% | 5.71% | -1.65% | 3.30% | -8.32% | 8.56% | -1.57% | -7.54% | 4.49% | 4.35% | 7.01% | 0.32% | 28.38% |
| 2018 | 4.46% | -5.83% | -5.29% | -2.38% | 2.34% | -3.35% | 6.77% | -2.68% | 1.36% | -11.70% | -0.93% | -6.98% | -22.91% |
| 2017 | 0.89% | 4.43% | 0.48% | 3.42% | 1.45% | 0.46% | 0.96% | 0.71% | 2.96% | 0.65% | 2.13% | 1.25% | 21.58% |
| 2016 | -3.58% | 2.64% | 8.81% | 1.02% | -1.00% | 3.04% | 2.84% | 0.83% | -0.42% | -2.78% | 6.28% | 1.72% | 20.45% |
| 2015 | -3.43% | 6.19% | -2.00% | 0.58% | 0.79% | -2.14% | 0.16% | -5.03% | -3.14% | 11.46% | 1.15% | -1.66% | 1.85% |
| 2014 | -4.05% | 4.44% | 0.63% | 2.31% | 0.54% | 0.22% | -3.36% | 4.18% | -2.18% | 2.67% | 3.05% | -1.70% | 6.48% |
| 2013 | 5.52% | 1.54% | 2.61% | -1.51% | 4.96% | -0.49% | 6.48% | -2.53% | 5.53% | 5.28% | 3.77% | 4.97% | 42.07% |
Комиссия
Комиссия Industrials составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Industrials среди портфелей на нашем сайте составляет 80, что соответствует топ 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
GE General Electric Company | 2.83 | 3.87 | 1.47 | 1.88 | 23.64 |
MMM 3M Company | 0.72 | 1.16 | 1.16 | 0.32 | 1.88 |
HON Honeywell International Inc | -0.08 | 0.01 | 1.00 | -0.06 | -0.19 |
CAT Caterpillar Inc. | 1.28 | 1.85 | 1.24 | 1.58 | 4.11 |
SIEGY Siemens Aktiengesellschaft | 0.47 | 0.78 | 1.10 | 0.41 | 1.23 |
LMT Lockheed Martin Corporation | 1.03 | 1.78 | 1.23 | 0.92 | 4.50 |
BA The Boeing Company | -0.44 | -0.43 | 0.95 | -0.22 | -0.60 |
RTX Raytheon Technologies Corporation | 1.59 | 2.47 | 1.35 | 1.03 | 4.98 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Industrials за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.12%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Industrials | 2.12% | 2.35% | 2.31% | 1.98% | 2.96% | 2.18% | 3.21% | 3.17% | 2.74% | 3.03% | 2.69% | 2.48% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
GE General Electric Company | 0.42% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 0.36% | 4.88% | 4.81% | 2.94% | 2.95% | 3.52% | 2.81% |
MMM 3M Company | 4.32% | 5.49% | 4.97% | 3.33% | 3.36% | 3.26% | 2.85% | 2.00% | 2.49% | 2.72% | 2.08% | 1.81% |
HON Honeywell International Inc | 2.11% | 1.99% | 1.85% | 1.81% | 1.71% | 1.90% | 2.24% | 1.79% | 2.11% | 2.08% | 1.87% | 1.84% |
CAT Caterpillar Inc. | 1.54% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% | 2.84% | 1.89% |
SIEGY Siemens Aktiengesellschaft | 2.79% | 2.43% | 3.30% | 2.46% | 11.57% | 3.31% | 3.89% | 8.10% | 3.06% | 3.90% | 3.65% | 5.01% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.39% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% | 2.85% | 3.22% |
BA The Boeing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 2.52% | 2.12% | 1.93% | 2.80% | 2.52% | 2.25% | 1.42% |
RTX Raytheon Technologies Corporation | 2.12% | 2.76% | 2.14% | 2.33% | 2.64% | 1.96% | 2.66% | 2.13% | 2.39% | 2.66% | 2.05% | 1.93% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Industrials показал максимальную просадку в 64.32%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 495 торговых сессий.
Текущая просадка Industrials составляет 2.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -64.32% | 10 окт. 2007 г. | 353 | 5 мар. 2009 г. | 495 | 18 февр. 2011 г. | 848 |
| -44.37% | 16 янв. 2018 г. | 550 | 23 мар. 2020 г. | 172 | 24 нояб. 2020 г. | 722 |
| -37.36% | 22 мая 2001 г. | 346 | 9 окт. 2002 г. | 290 | 3 дек. 2003 г. | 636 |
| -33.01% | 7 июн. 2021 г. | 334 | 30 сент. 2022 г. | 193 | 11 июл. 2023 г. | 527 |
| -28.39% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 240 | 14 сент. 2012 г. | 348 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Industrials составляет 4.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| LMT | SIEGY | BA | GE | CAT | MMM | RTX | HON | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LMT | 1.00 | 0.30 | 0.46 | 0.33 | 0.35 | 0.40 | 0.51 | 0.47 |
| SIEGY | 0.30 | 1.00 | 0.44 | 0.49 | 0.53 | 0.51 | 0.49 | 0.52 |
| BA | 0.46 | 0.44 | 1.00 | 0.48 | 0.48 | 0.46 | 0.58 | 0.56 |
| GE | 0.33 | 0.49 | 0.48 | 1.00 | 0.53 | 0.54 | 0.53 | 0.55 |
| CAT | 0.35 | 0.53 | 0.48 | 0.53 | 1.00 | 0.57 | 0.58 | 0.60 |
| MMM | 0.40 | 0.51 | 0.46 | 0.54 | 0.57 | 1.00 | 0.57 | 0.61 |
| RTX | 0.51 | 0.49 | 0.58 | 0.53 | 0.58 | 0.57 | 1.00 | 0.65 |
| HON | 0.47 | 0.52 | 0.56 | 0.55 | 0.60 | 0.61 | 0.65 | 1.00 |