PortfoliosLab logo
Industrials
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


GE 20%MMM 20%HON 15%CAT 15%SIEGY 10%LMT 10%BA 5%RTX 5%АкцииАкции

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Industrials и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
840.07%
364.75%
Industrials
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 мар. 2001 г., начальной даты SIEGY

Доходность по периодам

Industrials на 24 апр. 2025 г. показал доходность в 1.14% с начала года и доходность в 10.85% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-6.75%-5.05%-5.60%8.15%14.14%10.05%
Industrials-4.76%-5.75%-9.72%3.26%14.74%10.76%
GE
General Electric Company
18.58%-6.94%10.21%24.84%45.46%5.90%
MMM
3M Company
8.11%-9.52%10.94%54.36%6.63%3.94%
HON
Honeywell International Inc
-10.66%-5.36%-3.01%5.24%10.47%8.95%
CAT
Caterpillar Inc.
-14.68%-9.99%-20.03%-14.20%24.50%16.68%
SIEGY
Siemens Aktiengesellschaft
21.31%-7.57%20.77%25.22%27.37%12.64%
LMT
Lockheed Martin Corporation
-3.23%5.60%-16.13%4.34%6.97%12.19%
BA
The Boeing Company
-0.42%-3.47%13.57%7.26%6.47%3.09%
RTX
Raytheon Technologies Corporation
5.93%-10.09%-1.54%23.39%16.90%7.89%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Industrials, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.65%-2.88%-2.43%-3.04%-4.76%
2024-2.82%5.67%7.28%-2.90%2.36%-0.48%8.38%3.48%5.15%-4.34%4.47%-7.13%19.27%
20231.20%-2.48%-1.12%-1.04%-4.78%9.69%2.55%0.88%-6.20%-4.34%8.00%9.96%11.19%
2022-0.22%-1.22%5.76%-4.60%2.42%-10.66%6.00%-3.94%-10.35%24.69%6.47%-0.08%10.18%
2021-3.18%8.11%9.17%0.97%3.71%-4.96%-1.38%0.04%-6.55%1.81%-3.87%5.69%8.47%
2020-2.05%-9.21%-13.35%7.94%3.04%0.36%1.77%7.12%0.01%-1.85%12.82%2.10%6.03%
20198.48%5.98%-1.96%3.55%-8.00%8.56%-1.58%-2.47%3.49%1.42%5.17%0.13%23.68%
20187.18%-3.83%-5.33%-4.09%2.51%-4.95%8.14%-2.12%5.35%-13.23%5.17%-8.77%-15.35%
20171.34%4.94%0.16%4.12%3.02%0.59%2.69%2.19%3.31%3.99%4.08%2.59%38.35%
2016-3.49%3.49%7.66%2.12%-0.79%3.53%3.35%-0.18%0.28%-2.44%7.32%-0.07%22.07%
2015-3.72%5.50%-1.49%-1.32%0.83%-2.03%0.69%-4.54%-3.46%10.29%0.46%-2.50%-2.23%
2014-2.26%4.83%0.77%2.60%0.16%0.98%-3.13%4.82%-2.62%3.49%2.40%-1.85%10.19%

Комиссия

Комиссия Industrials составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Industrials составляет 77, что ставит его в топ 23% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Industrials, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Industrials, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Industrials, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Industrials, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Industrials, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Industrials, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00
Portfolio: 0.19
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 0.42
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.60
Portfolio: 1.06
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара Portfolio, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
Portfolio: 0.18
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
Portfolio: 0.58
^GSPC: 2.07

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
GE
General Electric Company
0.911.391.201.514.69
MMM
3M Company
1.492.701.361.1610.15
HON
Honeywell International Inc
0.200.441.060.220.66
CAT
Caterpillar Inc.
-0.41-0.390.95-0.38-1.08
SIEGY
Siemens Aktiengesellschaft
0.811.331.171.023.25
LMT
Lockheed Martin Corporation
0.170.371.060.130.25
BA
The Boeing Company
0.080.411.050.050.25
RTX
Raytheon Technologies Corporation
0.881.291.211.415.03

Industrials на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.86. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.37 до 0.90, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.19
0.49
Industrials
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Industrials за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.75%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.75%1.80%2.35%2.31%1.98%2.96%2.18%2.97%2.90%2.42%2.72%2.41%
GE
General Electric Company
0.61%0.67%0.25%0.38%0.34%0.37%0.36%4.89%4.81%2.94%2.95%3.52%
MMM
3M Company
2.04%2.60%5.49%4.97%3.33%3.36%3.26%2.86%2.00%2.49%2.72%2.08%
HON
Honeywell International Inc
2.20%1.93%1.99%1.85%1.81%1.71%1.90%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
CAT
Caterpillar Inc.
1.84%1.49%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%2.84%
SIEGY
Siemens Aktiengesellschaft
2.37%2.64%2.43%3.29%2.46%11.57%3.31%3.89%8.10%3.06%3.90%3.65%
LMT
Lockheed Martin Corporation
2.76%2.62%2.68%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%2.85%
BA
The Boeing Company
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.96%2.52%2.12%1.93%2.80%2.52%2.25%
RTX
Raytheon Technologies Corporation
2.07%2.14%2.76%2.14%2.33%2.64%1.96%2.66%2.13%2.39%2.66%2.05%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.66%
-10.73%
Industrials
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Industrials показал максимальную просадку в 62.50%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 482 торговые сессии.

Текущая просадка Industrials составляет 8.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.5%10 окт. 2007 г.3546 мар. 2009 г.4822 февр. 2011 г.836
-39.91%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.210
-37.09%22 мая 2001 г.8120 сент. 2001 г.56416 дек. 2003 г.645
-30.63%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.33129 янв. 2013 г.439
-26.81%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.26716 янв. 2020 г.496

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Industrials составляет 13.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.60%
14.23%
Industrials
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов
2.004.006.008.00
Эффективные активы: 6.67

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 6.67, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCLMTSIEGYBAGEMMMCATRTXHONPortfolio
^GSPC1.000.440.650.570.640.670.660.650.700.81
LMT0.441.000.290.440.330.390.340.510.470.60
SIEGY0.650.291.000.440.490.500.530.480.510.65
BA0.570.440.441.000.470.460.470.570.550.64
GE0.640.330.490.471.000.540.530.530.550.67
MMM0.670.390.500.460.541.000.570.570.600.76
CAT0.660.340.530.470.530.571.000.570.590.85
RTX0.650.510.480.570.530.570.571.000.640.74
HON0.700.470.510.550.550.600.590.641.000.78
Portfolio0.810.600.650.640.670.760.850.740.781.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 мар. 2001 г.