Industrials
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BA The Boeing Company | Industrials | 5% |
CAT Caterpillar Inc. | Industrials | 15% |
GE General Electric Company | Industrials | 20% |
HON Honeywell International Inc | Industrials | 15% |
LMT Lockheed Martin Corporation | Industrials | 10% |
MMM 3M Company | Industrials | 20% |
RTX Raytheon Technologies Corporation | Industrials | 5% |
SIEGY Siemens Aktiengesellschaft | Industrials | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Industrials и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 мар. 2001 г., начальной даты SIEGY
Доходность по периодам
Industrials на 24 апр. 2025 г. показал доходность в 1.14% с начала года и доходность в 10.85% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -6.75% | -5.05% | -5.60% | 8.15% | 14.14% | 10.05% |
| Industrials | -4.76% | -5.75% | -9.72% | 3.26% | 14.74% | 10.76% |
| Активы портфеля: | ||||||
GE General Electric Company | 18.58% | -6.94% | 10.21% | 24.84% | 45.46% | 5.90% |
MMM 3M Company | 8.11% | -9.52% | 10.94% | 54.36% | 6.63% | 3.94% |
HON Honeywell International Inc | -10.66% | -5.36% | -3.01% | 5.24% | 10.47% | 8.95% |
CAT Caterpillar Inc. | -14.68% | -9.99% | -20.03% | -14.20% | 24.50% | 16.68% |
SIEGY Siemens Aktiengesellschaft | 21.31% | -7.57% | 20.77% | 25.22% | 27.37% | 12.64% |
LMT Lockheed Martin Corporation | -3.23% | 5.60% | -16.13% | 4.34% | 6.97% | 12.19% |
BA The Boeing Company | -0.42% | -3.47% | 13.57% | 7.26% | 6.47% | 3.09% |
RTX Raytheon Technologies Corporation | 5.93% | -10.09% | -1.54% | 23.39% | 16.90% | 7.89% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Industrials, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.65% | -2.88% | -2.43% | -3.04% | -4.76% | ||||||||
| 2024 | -2.82% | 5.67% | 7.28% | -2.90% | 2.36% | -0.48% | 8.38% | 3.48% | 5.15% | -4.34% | 4.47% | -7.13% | 19.27% |
| 2023 | 1.20% | -2.48% | -1.12% | -1.04% | -4.78% | 9.69% | 2.55% | 0.88% | -6.20% | -4.34% | 8.00% | 9.96% | 11.19% |
| 2022 | -0.22% | -1.22% | 5.76% | -4.60% | 2.42% | -10.66% | 6.00% | -3.94% | -10.35% | 24.69% | 6.47% | -0.08% | 10.18% |
| 2021 | -3.18% | 8.11% | 9.17% | 0.97% | 3.71% | -4.96% | -1.38% | 0.04% | -6.55% | 1.81% | -3.87% | 5.69% | 8.47% |
| 2020 | -2.05% | -9.21% | -13.35% | 7.94% | 3.04% | 0.36% | 1.77% | 7.12% | 0.01% | -1.85% | 12.82% | 2.10% | 6.03% |
| 2019 | 8.48% | 5.98% | -1.96% | 3.55% | -8.00% | 8.56% | -1.58% | -2.47% | 3.49% | 1.42% | 5.17% | 0.13% | 23.68% |
| 2018 | 7.18% | -3.83% | -5.33% | -4.09% | 2.51% | -4.95% | 8.14% | -2.12% | 5.35% | -13.23% | 5.17% | -8.77% | -15.35% |
| 2017 | 1.34% | 4.94% | 0.16% | 4.12% | 3.02% | 0.59% | 2.69% | 2.19% | 3.31% | 3.99% | 4.08% | 2.59% | 38.35% |
| 2016 | -3.49% | 3.49% | 7.66% | 2.12% | -0.79% | 3.53% | 3.35% | -0.18% | 0.28% | -2.44% | 7.32% | -0.07% | 22.07% |
| 2015 | -3.72% | 5.50% | -1.49% | -1.32% | 0.83% | -2.03% | 0.69% | -4.54% | -3.46% | 10.29% | 0.46% | -2.50% | -2.23% |
| 2014 | -2.26% | 4.83% | 0.77% | 2.60% | 0.16% | 0.98% | -3.13% | 4.82% | -2.62% | 3.49% | 2.40% | -1.85% | 10.19% |
Комиссия
Комиссия Industrials составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Industrials составляет 77, что ставит его в топ 23% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
GE General Electric Company | 0.91 | 1.39 | 1.20 | 1.51 | 4.69 |
MMM 3M Company | 1.49 | 2.70 | 1.36 | 1.16 | 10.15 |
HON Honeywell International Inc | 0.20 | 0.44 | 1.06 | 0.22 | 0.66 |
CAT Caterpillar Inc. | -0.41 | -0.39 | 0.95 | -0.38 | -1.08 |
SIEGY Siemens Aktiengesellschaft | 0.81 | 1.33 | 1.17 | 1.02 | 3.25 |
LMT Lockheed Martin Corporation | 0.17 | 0.37 | 1.06 | 0.13 | 0.25 |
BA The Boeing Company | 0.08 | 0.41 | 1.05 | 0.05 | 0.25 |
RTX Raytheon Technologies Corporation | 0.88 | 1.29 | 1.21 | 1.41 | 5.03 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Industrials за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.75%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.75% | 1.80% | 2.35% | 2.31% | 1.98% | 2.96% | 2.18% | 2.97% | 2.90% | 2.42% | 2.72% | 2.41% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
GE General Electric Company | 0.61% | 0.67% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 0.36% | 4.89% | 4.81% | 2.94% | 2.95% | 3.52% |
MMM 3M Company | 2.04% | 2.60% | 5.49% | 4.97% | 3.33% | 3.36% | 3.26% | 2.86% | 2.00% | 2.49% | 2.72% | 2.08% |
HON Honeywell International Inc | 2.20% | 1.93% | 1.99% | 1.85% | 1.81% | 1.71% | 1.90% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CAT Caterpillar Inc. | 1.84% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% | 2.84% |
SIEGY Siemens Aktiengesellschaft | 2.37% | 2.64% | 2.43% | 3.29% | 2.46% | 11.57% | 3.31% | 3.89% | 8.10% | 3.06% | 3.90% | 3.65% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.76% | 2.62% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% | 2.85% |
BA The Boeing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 2.52% | 2.12% | 1.93% | 2.80% | 2.52% | 2.25% |
RTX Raytheon Technologies Corporation | 2.07% | 2.14% | 2.76% | 2.14% | 2.33% | 2.64% | 1.96% | 2.66% | 2.13% | 2.39% | 2.66% | 2.05% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Industrials показал максимальную просадку в 62.50%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 482 торговые сессии.
Текущая просадка Industrials составляет 8.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -62.5% | 10 окт. 2007 г. | 354 | 6 мар. 2009 г. | 482 | 2 февр. 2011 г. | 836 |
| -39.91% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 210 |
| -37.09% | 22 мая 2001 г. | 81 | 20 сент. 2001 г. | 564 | 16 дек. 2003 г. | 645 |
| -30.63% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 331 | 29 янв. 2013 г. | 439 |
| -26.81% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 267 | 16 янв. 2020 г. | 496 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Industrials составляет 13.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 6.67, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | LMT | SIEGY | BA | GE | MMM | CAT | RTX | HON | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.44 | 0.65 | 0.57 | 0.64 | 0.67 | 0.66 | 0.65 | 0.70 | 0.81 |
| LMT | 0.44 | 1.00 | 0.29 | 0.44 | 0.33 | 0.39 | 0.34 | 0.51 | 0.47 | 0.60 |
| SIEGY | 0.65 | 0.29 | 1.00 | 0.44 | 0.49 | 0.50 | 0.53 | 0.48 | 0.51 | 0.65 |
| BA | 0.57 | 0.44 | 0.44 | 1.00 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 0.57 | 0.55 | 0.64 |
| GE | 0.64 | 0.33 | 0.49 | 0.47 | 1.00 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.55 | 0.67 |
| MMM | 0.67 | 0.39 | 0.50 | 0.46 | 0.54 | 1.00 | 0.57 | 0.57 | 0.60 | 0.76 |
| CAT | 0.66 | 0.34 | 0.53 | 0.47 | 0.53 | 0.57 | 1.00 | 0.57 | 0.59 | 0.85 |
| RTX | 0.65 | 0.51 | 0.48 | 0.57 | 0.53 | 0.57 | 0.57 | 1.00 | 0.64 | 0.74 |
| HON | 0.70 | 0.47 | 0.51 | 0.55 | 0.55 | 0.60 | 0.59 | 0.64 | 1.00 | 0.78 |
| Portfolio | 0.81 | 0.60 | 0.65 | 0.64 | 0.67 | 0.76 | 0.85 | 0.74 | 0.78 | 1.00 |