Industrials
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BA The Boeing Company | Industrials | 5% |
CAT Caterpillar Inc. | Industrials | 15% |
GE General Electric Company | Industrials | 20% |
HON Honeywell International Inc | Industrials | 15% |
LMT Lockheed Martin Corporation | Industrials | 10% |
MMM 3M Company | Industrials | 20% |
RTX Raytheon Technologies Corporation | Industrials | 5% |
SIEGY Siemens Aktiengesellschaft | Industrials | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Industrials и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 мар. 2001 г., начальной даты SIEGY
Доходность по периодам
Industrials на 9 мая 2025 г. показал доходность в 9.05% с начала года и доходность в 11.61% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| Industrials | 9.05% | 17.97% | 4.97% | 22.11% | 23.35% | 11.61% |
| Активы портфеля: | ||||||
GE General Electric Company | 28.84% | 26.64% | 20.35% | 27.87% | 47.76% | 6.77% |
MMM 3M Company | 9.86% | 10.98% | 7.14% | 49.80% | 6.76% | 3.98% |
HON Honeywell International Inc | -4.52% | 17.32% | -0.34% | 10.62% | 11.72% | 9.67% |
CAT Caterpillar Inc. | -9.84% | 18.95% | -19.88% | -4.33% | 26.31% | 16.86% |
SIEGY Siemens Aktiengesellschaft | 26.90% | 24.54% | 20.55% | 25.66% | 25.72% | 13.44% |
LMT Lockheed Martin Corporation | -1.63% | 7.03% | -12.83% | 4.47% | 7.52% | 12.57% |
BA The Boeing Company | 8.31% | 37.53% | 26.97% | 6.29% | 7.54% | 4.03% |
RTX Raytheon Technologies Corporation | 11.75% | 6.82% | 8.27% | 26.51% | 20.03% | 8.29% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Industrials, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9.37% | 0.07% | -2.46% | -1.09% | 3.26% | 9.05% | |||||||
| 2024 | -3.72% | 6.63% | 8.06% | 2.26% | 3.35% | -0.29% | 8.90% | 3.27% | 3.66% | -4.75% | 5.38% | -4.73% | 30.35% |
| 2023 | 5.69% | -1.51% | 3.04% | 0.96% | -3.83% | 8.14% | 3.45% | -1.49% | -6.69% | -2.63% | 10.85% | 8.63% | 25.56% |
| 2022 | -1.62% | -2.21% | 1.69% | -7.81% | 2.93% | -12.86% | 9.86% | -4.55% | -11.90% | 21.60% | 9.12% | -1.09% | -1.92% |
| 2021 | -2.15% | 8.47% | 8.18% | 1.09% | 4.20% | -4.23% | -1.06% | 0.48% | -5.48% | 1.65% | -5.32% | 4.26% | 9.20% |
| 2020 | -1.22% | -9.41% | -17.25% | 3.06% | 3.61% | 2.46% | -1.44% | 7.74% | -0.46% | 2.26% | 20.83% | 3.66% | 9.70% |
| 2019 | 12.75% | 5.71% | -1.65% | 3.30% | -8.32% | 8.56% | -1.57% | -7.54% | 4.49% | 4.35% | 7.01% | 0.32% | 28.38% |
| 2018 | 4.46% | -5.90% | -5.29% | -2.38% | 2.26% | -3.35% | 6.77% | -2.76% | 1.36% | -11.70% | -0.93% | -6.98% | -23.09% |
| 2017 | 0.89% | 4.34% | 0.48% | 3.42% | 1.37% | 0.46% | 0.96% | 0.63% | 2.96% | 0.65% | 2.05% | 1.25% | 21.20% |
| 2016 | -3.58% | 2.55% | 8.81% | 1.02% | -1.08% | 3.04% | 2.84% | 0.75% | -0.42% | -2.78% | 6.19% | 1.72% | 20.06% |
| 2015 | -3.43% | 6.12% | -2.00% | 0.58% | 0.72% | -2.14% | 0.16% | -5.10% | -3.14% | 11.46% | 1.06% | -1.66% | 1.54% |
| 2014 | -4.05% | 4.36% | 0.63% | 2.31% | 0.46% | 0.22% | -3.36% | 4.11% | -2.18% | 2.67% | 2.97% | -1.71% | 6.16% |
Комиссия
Комиссия Industrials составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Industrials составляет 83, что ставит его в топ 17% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
GE General Electric Company | 0.82 | 1.26 | 1.19 | 1.34 | 4.12 |
MMM 3M Company | 1.41 | 2.54 | 1.34 | 1.13 | 8.77 |
HON Honeywell International Inc | 0.44 | 0.86 | 1.12 | 0.56 | 1.62 |
CAT Caterpillar Inc. | -0.14 | 0.04 | 1.01 | -0.11 | -0.29 |
SIEGY Siemens Aktiengesellschaft | 0.79 | 1.34 | 1.17 | 1.03 | 3.22 |
LMT Lockheed Martin Corporation | 0.20 | 0.44 | 1.07 | 0.17 | 0.33 |
BA The Boeing Company | 0.16 | 0.54 | 1.07 | 0.11 | 0.56 |
RTX Raytheon Technologies Corporation | 1.03 | 1.56 | 1.25 | 1.80 | 6.19 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Industrials за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.68%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.68% | 1.80% | 2.35% | 2.31% | 1.98% | 2.96% | 2.18% | 2.97% | 2.90% | 2.42% | 2.72% | 2.41% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
GE General Electric Company | 0.56% | 0.67% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 0.36% | 4.89% | 4.81% | 2.94% | 2.95% | 3.52% |
MMM 3M Company | 2.01% | 2.60% | 5.49% | 4.97% | 3.33% | 3.36% | 3.26% | 2.86% | 2.00% | 2.49% | 2.72% | 2.08% |
HON Honeywell International Inc | 2.06% | 1.93% | 1.99% | 1.85% | 1.81% | 1.71% | 1.90% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CAT Caterpillar Inc. | 1.74% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% | 2.84% |
SIEGY Siemens Aktiengesellschaft | 2.27% | 2.64% | 2.43% | 3.29% | 2.46% | 11.57% | 3.31% | 3.89% | 8.10% | 3.06% | 3.90% | 3.65% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.72% | 2.62% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% | 2.85% |
BA The Boeing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 2.52% | 2.12% | 1.93% | 2.80% | 2.52% | 2.25% |
RTX Raytheon Technologies Corporation | 1.96% | 2.14% | 2.76% | 2.14% | 2.33% | 2.64% | 1.96% | 2.66% | 2.13% | 2.39% | 2.66% | 2.05% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Industrials показал максимальную просадку в 64.54%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 525 торговых сессий.
Текущая просадка Industrials составляет 1.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -64.54% | 10 окт. 2007 г. | 353 | 5 мар. 2009 г. | 525 | 4 апр. 2011 г. | 878 |
| -44.49% | 16 янв. 2018 г. | 550 | 23 мар. 2020 г. | 172 | 24 нояб. 2020 г. | 722 |
| -37.81% | 22 мая 2001 г. | 346 | 9 окт. 2002 г. | 296 | 11 дек. 2003 г. | 642 |
| -33.01% | 7 июн. 2021 г. | 334 | 30 сент. 2022 г. | 193 | 11 июл. 2023 г. | 527 |
| -28.52% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 304 | 18 дек. 2012 г. | 412 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Industrials составляет 10.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 6.67, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | LMT | SIEGY | BA | GE | CAT | MMM | RTX | HON | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.44 | 0.65 | 0.57 | 0.64 | 0.66 | 0.67 | 0.65 | 0.70 | 0.82 |
| LMT | 0.44 | 1.00 | 0.29 | 0.44 | 0.33 | 0.34 | 0.39 | 0.51 | 0.46 | 0.54 |
| SIEGY | 0.65 | 0.29 | 1.00 | 0.44 | 0.49 | 0.53 | 0.50 | 0.48 | 0.51 | 0.69 |
| BA | 0.57 | 0.44 | 0.44 | 1.00 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.57 | 0.55 | 0.65 |
| GE | 0.64 | 0.33 | 0.49 | 0.47 | 1.00 | 0.53 | 0.54 | 0.53 | 0.55 | 0.79 |
| CAT | 0.66 | 0.34 | 0.53 | 0.47 | 0.53 | 1.00 | 0.57 | 0.57 | 0.59 | 0.79 |
| MMM | 0.67 | 0.39 | 0.50 | 0.46 | 0.54 | 0.57 | 1.00 | 0.57 | 0.60 | 0.78 |
| RTX | 0.65 | 0.51 | 0.48 | 0.57 | 0.53 | 0.57 | 0.57 | 1.00 | 0.64 | 0.74 |
| HON | 0.70 | 0.46 | 0.51 | 0.55 | 0.55 | 0.59 | 0.60 | 0.64 | 1.00 | 0.80 |
| Portfolio | 0.82 | 0.54 | 0.69 | 0.65 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.74 | 0.80 | 1.00 |