BigKahuna

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

BigKahuna

Currency in USD · Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Top10mktcap

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	9.09%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	9.09%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	9.09%
GOOG Alphabet Inc	Communication Services	9.09%
GOOGL Alphabet Inc Class A	Communication Services	9.09%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	9.09%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	9.09%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	9.09%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	9.09%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	9.09%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	Healthcare	9.09%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в BigKahuna и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

BigKahuna

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

BigKahuna на 9 мая 2025 г. показал доходность в -9.33% с начала года и доходность в 29.85% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-3.70%	13.67%	-5.18%	9.18%	14.14%	10.43%
BigKahuna	-9.33%	10.17%	-6.46%	16.61%	30.12%	29.85%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	-21.05%	14.54%	-12.99%	8.58%	21.29%	21.49%
MSFT Microsoft Corporation	4.16%	23.58%	3.41%	7.55%	19.98%	26.84%
NVDA NVIDIA Corporation	-12.59%	21.88%	-21.15%	29.85%	72.35%	72.94%
META Meta Platforms, Inc.	2.23%	17.15%	1.24%	27.00%	23.20%	22.71%
TSLA Tesla, Inc.	-29.47%	28.38%	-4.07%	63.02%	39.28%	33.49%
GOOG Alphabet Inc	-18.12%	6.26%	-14.36%	-8.57%	17.71%	19.36%
GOOGL Alphabet Inc Class A	-18.41%	6.62%	-14.45%	-8.48%	17.56%	19.02%
AMZN Amazon.com, Inc.	-12.45%	12.55%	-8.56%	2.17%	10.09%	24.46%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	13.23%	4.18%	11.54%	26.30%	23.84%	13.42%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	-23.46%	-30.29%	-35.80%	-22.16%	7.68%	14.66%
JPM JPMorgan Chase & Co.	6.94%	16.88%	8.45%	32.56%	25.82%	17.73%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BigKahuna, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	4.29%	-6.98%	-6.61%	-1.21%	1.31%								-9.33%
2024	2.07%	8.42%	3.26%	-1.66%	6.94%	6.66%	1.69%	0.91%	3.17%	0.20%	7.99%	2.51%	50.51%
2023	14.57%	3.32%	9.50%	2.55%	10.52%	6.89%	5.90%	-1.19%	-3.66%	-2.20%	9.93%	3.25%	75.70%
2022	-6.71%	-4.34%	6.77%	-14.62%	-1.91%	-9.34%	12.58%	-5.94%	-10.11%	0.53%	6.23%	-9.54%	-33.47%
2021	1.21%	1.80%	3.54%	9.35%	-0.05%	5.53%	2.62%	6.08%	-5.11%	12.55%	2.48%	0.64%	47.55%
2020	7.11%	-4.19%	-10.12%	18.16%	5.98%	6.45%	10.46%	19.34%	-7.57%	-1.29%	12.47%	5.04%	74.68%
2019	7.37%	0.27%	3.87%	4.31%	-9.78%	7.48%	4.31%	-3.06%	1.99%	9.30%	5.55%	7.09%	44.12%
2018	11.72%	-1.76%	-6.82%	2.54%	5.25%	2.01%	2.94%	6.29%	-1.91%	-6.25%	-1.00%	-8.96%	2.08%
2017	5.40%	2.88%	2.88%	4.22%	6.46%	0.26%	3.32%	3.36%	0.11%	7.46%	1.48%	0.12%	44.84%
2016	-5.75%	-1.93%	9.11%	-0.64%	5.57%	-2.07%	8.60%	0.94%	2.61%	0.81%	3.83%	5.04%	28.12%
2015	-1.52%	6.96%	-1.96%	4.53%	2.43%	-0.44%	7.44%	-3.21%	-0.05%	9.68%	3.75%	0.82%	31.27%
2014				-3.30%	3.67%	3.38%	-0.41%	6.90%	-0.97%	0.87%	3.67%	-2.69%	11.20%

Комиссия

Комиссия BigKahuna составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BigKahuna составляет 56, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	0.27	0.63	1.09	0.28	0.95
MSFT Microsoft Corporation	0.30	0.57	1.07	0.29	0.63
NVDA NVIDIA Corporation	0.51	1.02	1.13	0.74	1.85
META Meta Platforms, Inc.	0.75	1.32	1.17	0.85	2.66
TSLA Tesla, Inc.	0.88	1.54	1.18	0.92	2.28
GOOG Alphabet Inc	-0.28	-0.15	0.98	-0.27	-0.59
GOOGL Alphabet Inc Class A	-0.28	-0.15	0.98	-0.26	-0.58
AMZN Amazon.com, Inc.	0.07	0.31	1.04	0.06	0.16
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	1.34	1.89	1.28	3.04	7.70
UNH UnitedHealth Group Incorporated	-0.59	-0.50	0.91	-0.55	-1.53
JPM JPMorgan Chase & Co.	1.14	1.77	1.26	1.44	4.84

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

BigKahuna имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.66
За 5 лет: 1.21
За 10 лет: 1.23
За всё время: 1.22

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

BigKahuna

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность BigKahuna за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.62%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.62%	0.51%	0.46%	0.55%	0.43%	0.53%	0.57%	0.71%	0.62%	0.76%	0.87%	0.88%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.51%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%
MSFT Microsoft Corporation	0.72%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%
NVDA NVIDIA Corporation	0.03%	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%
META Meta Platforms, Inc.	0.34%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOG Alphabet Inc	0.51%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOGL Alphabet Inc Class A	0.52%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	2.18%	1.62%	1.38%	1.21%	1.12%	1.38%	1.41%	1.38%	1.30%	1.48%	1.59%	1.39%
JPM JPMorgan Chase & Co.	1.99%	1.92%	2.38%	2.98%	2.34%	2.83%	2.37%	2.54%	1.91%	2.13%	2.54%	2.49%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

BigKahuna

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

BigKahuna показал максимальную просадку в 36.61%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.

Текущая просадка BigKahuna составляет 13.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-36.61%	4 янв. 2022 г.	248	28 дек. 2022 г.	114	13 июн. 2023 г.	362
-33.87%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	54	9 июн. 2020 г.	77
-23.44%	30 авг. 2018 г.	80	24 дек. 2018 г.	203	15 окт. 2019 г.	283
-21.74%	24 янв. 2025 г.	60	21 апр. 2025 г.	—	—	—
-16.09%	30 дек. 2015 г.	30	11 февр. 2016 г.	34	1 апр. 2016 г.	64

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BigKahuna составляет 14.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

BigKahuna

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 11.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	UNH	TSLA	JPM	BRK-B	NVDA	META	AAPL	AMZN	MSFT	GOOGL	GOOG	Portfolio
^GSPC	1.00	0.45	0.47	0.65	0.69	0.63	0.61	0.68	0.64	0.75	0.70	0.70	0.86
UNH	0.45	1.00	0.15	0.35	0.42	0.21	0.22	0.29	0.23	0.31	0.31	0.31	0.40
TSLA	0.47	0.15	1.00	0.25	0.23	0.41	0.37	0.41	0.42	0.39	0.39	0.39	0.64
JPM	0.65	0.35	0.25	1.00	0.71	0.33	0.32	0.36	0.31	0.37	0.37	0.37	0.52
BRK-B	0.69	0.42	0.23	0.71	1.00	0.31	0.32	0.40	0.33	0.42	0.41	0.41	0.53
NVDA	0.63	0.21	0.41	0.33	0.31	1.00	0.51	0.50	0.54	0.59	0.52	0.52	0.73
META	0.61	0.22	0.37	0.32	0.32	0.51	1.00	0.50	0.61	0.58	0.66	0.65	0.72
AAPL	0.68	0.29	0.41	0.36	0.40	0.50	0.50	1.00	0.55	0.61	0.57	0.57	0.71
AMZN	0.64	0.23	0.42	0.31	0.33	0.54	0.61	0.55	1.00	0.65	0.67	0.67	0.76
MSFT	0.75	0.31	0.39	0.37	0.42	0.59	0.58	0.61	0.65	1.00	0.68	0.68	0.78
GOOGL	0.70	0.31	0.39	0.37	0.41	0.52	0.66	0.57	0.67	0.68	1.00	0.99	0.81
GOOG	0.70	0.31	0.39	0.37	0.41	0.52	0.65	0.57	0.67	0.68	0.99	1.00	0.81
Portfolio	0.86	0.40	0.64	0.52	0.53	0.73	0.72	0.71	0.76	0.78	0.81	0.81	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

BigKahuna

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество