BigKahuna

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

BigKahuna

Последнее обновление 7 сент. 2024 г.

Top10mktcap

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	9.09%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	9.09%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	9.09%
GOOG Alphabet Inc.	Communication Services	9.09%
GOOGL Alphabet Inc.	Communication Services	9.09%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	9.09%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	9.09%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	9.09%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	9.09%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	9.09%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	Healthcare	9.09%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в BigKahuna и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

BigKahuna

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 мар. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

BigKahuna на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 25.38% с начала года и доходность в 29.86% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	13.39%	4.02%	5.56%	21.51%	12.69%	10.55%
BigKahuna	25.38%	1.33%	13.78%	35.80%	36.10%	29.79%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	15.13%	3.64%	29.66%	24.57%	33.73%	25.77%
MSFT Microsoft Corporation	7.41%	-0.07%	-0.76%	21.07%	25.12%	26.00%
NVDA NVIDIA Corporation	107.67%	-2.04%	17.49%	125.69%	87.33%	71.66%
META Meta Platforms, Inc.	41.63%	-1.84%	-1.02%	68.28%	21.63%	20.59%
TSLA Tesla, Inc.	-15.19%	5.98%	20.18%	-15.20%	68.84%	27.45%
GOOG Alphabet Inc.	8.07%	-7.15%	11.75%	11.01%	20.44%	18.06%
GOOGL Alphabet Inc.	8.16%	-6.86%	11.58%	10.79%	20.23%	17.72%
AMZN Amazon.com, Inc.	12.80%	3.37%	-2.26%	23.99%	13.39%	26.39%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	28.81%	6.46%	13.96%	26.51%	17.37%	12.84%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	14.30%	5.41%	25.78%	25.60%	22.82%	23.08%
JPM JPMorgan Chase & Co.	27.11%	4.12%	14.17%	51.43%	16.38%	16.86%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BigKahuna, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	2.07%	8.42%	3.26%	-1.66%	6.94%	6.66%	1.69%	0.91%					25.38%
2023	14.57%	3.32%	9.50%	2.55%	10.52%	6.89%	5.90%	-1.19%	-3.66%	-2.20%	9.93%	3.25%	75.70%
2022	-6.71%	-4.34%	6.77%	-14.62%	-1.91%	-9.34%	12.58%	-5.94%	-10.11%	0.53%	6.23%	-9.54%	-33.47%
2021	1.21%	1.80%	3.54%	9.35%	-0.05%	5.53%	2.62%	6.08%	-5.11%	12.55%	2.48%	0.64%	47.55%
2020	7.11%	-4.19%	-10.12%	18.16%	5.98%	6.45%	10.46%	19.34%	-7.57%	-1.29%	12.47%	5.04%	74.68%
2019	7.37%	0.27%	3.87%	4.31%	-9.78%	7.48%	4.31%	-3.06%	1.99%	9.30%	5.55%	7.09%	44.12%
2018	11.72%	-1.76%	-6.82%	2.54%	5.25%	2.01%	2.94%	6.29%	-1.91%	-6.25%	-1.00%	-8.96%	2.08%
2017	5.40%	2.88%	2.88%	4.22%	6.46%	0.26%	3.32%	3.36%	0.11%	7.46%	1.48%	0.12%	44.84%
2016	-5.75%	-1.93%	9.11%	-0.64%	5.57%	-2.07%	8.60%	0.94%	2.61%	0.81%	3.83%	5.04%	28.12%
2015	-1.52%	6.96%	-1.96%	4.53%	2.43%	-0.44%	7.44%	-3.21%	-0.05%	9.68%	3.75%	0.82%	31.26%
2014				-3.30%	3.68%	3.38%	-0.41%	6.90%	-0.97%	0.87%	3.67%	-2.69%	11.20%

Комиссия

Комиссия BigKahuna составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BigKahuna среди портфелей на нашем сайте составляет 81, что соответствует топ 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

BigKahuna

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BigKahuna

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	0.96	1.50	1.18	1.29	3.06
MSFT Microsoft Corporation	1.08	1.51	1.19	1.39	4.31
NVDA NVIDIA Corporation	2.32	2.82	1.35	4.38	14.41
META Meta Platforms, Inc.	1.83	2.68	1.35	2.75	11.11
TSLA Tesla, Inc.	-0.30	-0.08	0.99	-0.25	-0.62
GOOG Alphabet Inc.	0.45	0.76	1.11	0.59	1.84
GOOGL Alphabet Inc.	0.44	0.76	1.10	0.59	1.80
AMZN Amazon.com, Inc.	0.92	1.41	1.18	0.74	4.01
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	2.03	2.73	1.35	2.58	7.58
UNH UnitedHealth Group Incorporated	1.22	1.81	1.24	1.36	3.69
JPM JPMorgan Chase & Co.	2.72	3.18	1.49	3.12	17.43

Коэффициент Шарпа

BigKahuna на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.99. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 1.91, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

BigKahuna

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность BigKahuna за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.43%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
BigKahuna	0.43%	0.46%	0.55%	0.43%	0.53%	0.57%	0.72%	0.62%	0.76%	0.87%	0.88%	0.94%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.44%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
MSFT Microsoft Corporation	0.75%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.19%	1.68%	1.95%
META Meta Platforms, Inc.	0.20%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOG Alphabet Inc.	0.13%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOGL Alphabet Inc.	0.13%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	0.98%	1.38%	1.21%	1.12%	1.38%	1.41%	1.38%	1.30%	1.48%	1.59%	1.39%	1.40%
JPM JPMorgan Chase & Co.	2.07%	2.38%	2.98%	2.34%	2.83%	2.37%	2.54%	1.91%	2.13%	2.54%	2.49%	2.33%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

BigKahuna

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

BigKahuna показал максимальную просадку в 36.61%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.

Текущая просадка BigKahuna составляет 8.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-36.61%	4 янв. 2022 г.	248	28 дек. 2022 г.	114	13 июн. 2023 г.	362
-33.87%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	54	9 июн. 2020 г.	77
-23.44%	30 авг. 2018 г.	80	24 дек. 2018 г.	203	15 окт. 2019 г.	283
-16.09%	30 дек. 2015 г.	30	11 февр. 2016 г.	34	1 апр. 2016 г.	64
-14.27%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	44	24 нояб. 2020 г.	58

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BigKahuna составляет 6.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

BigKahuna

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	UNH	TSLA	JPM	BRK-B	NVDA	META	AAPL	AMZN	MSFT	GOOGL	GOOG
UNH	1.00	0.16	0.38	0.44	0.23	0.24	0.31	0.25	0.34	0.32	0.32
TSLA	0.16	1.00	0.25	0.23	0.41	0.36	0.41	0.41	0.38	0.37	0.37
JPM	0.38	0.25	1.00	0.72	0.33	0.32	0.36	0.31	0.37	0.38	0.38
BRK-B	0.44	0.23	0.72	1.00	0.33	0.33	0.41	0.34	0.44	0.43	0.43
NVDA	0.23	0.41	0.33	0.33	1.00	0.51	0.52	0.53	0.58	0.52	0.52
META	0.24	0.36	0.32	0.33	0.51	1.00	0.51	0.61	0.58	0.66	0.65
AAPL	0.31	0.41	0.36	0.41	0.52	0.51	1.00	0.56	0.62	0.58	0.58
AMZN	0.25	0.41	0.31	0.34	0.53	0.61	0.56	1.00	0.64	0.68	0.67
MSFT	0.34	0.38	0.37	0.44	0.58	0.58	0.62	0.64	1.00	0.69	0.69
GOOGL	0.32	0.37	0.38	0.43	0.52	0.66	0.58	0.68	0.69	1.00	0.99
GOOG	0.32	0.37	0.38	0.43	0.52	0.65	0.58	0.67	0.69	0.99	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.