PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

BigKahuna

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Top10mktcap

Распределение активов


AAPL 9.09%MSFT 9.09%NVDA 9.09%META 9.09%TSLA 9.09%GOOG 9.09%GOOGL 9.09%AMZN 9.09%BRK-B 9.09%UNH 9.09%JPM 9.09%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc.
Technology

9.09%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

9.09%

NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

9.09%

META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services

9.09%

TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical

9.09%

GOOG
Alphabet Inc.
Communication Services

9.09%

GOOGL
Alphabet Inc.
Communication Services

9.09%

AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical

9.09%

BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
Financial Services

9.09%

UNH
UnitedHealth Group Incorporated
Healthcare

9.09%

JPM
JPMorgan Chase & Co.
Financial Services

9.09%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в BigKahuna и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1,232.01%
171.98%
BigKahuna
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
BigKahuna10.93%3.74%19.21%61.68%35.04%N/A
AAPL
Apple Inc.
-6.57%-3.21%-4.93%19.59%33.86%26.85%
MSFT
Microsoft Corporation
10.70%1.23%26.91%64.09%31.44%29.07%
NVDA
NVIDIA Corporation
66.15%24.36%69.64%244.56%85.57%68.95%
META
Meta Platforms, Inc.
42.06%5.86%69.66%171.43%23.94%22.05%
TSLA
Tesla, Inc.
-18.45%7.84%-17.29%2.45%61.80%28.18%
GOOG
Alphabet Inc.
-2.02%-3.80%0.94%46.86%19.05%N/A
GOOGL
Alphabet Inc.
-1.83%-3.68%1.09%46.44%18.74%16.29%
AMZN
Amazon.com, Inc.
17.30%3.73%29.03%87.80%16.44%25.68%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
14.15%4.19%12.32%30.30%15.25%13.15%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
-7.02%-4.06%3.54%3.83%17.21%22.03%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
9.60%6.04%27.92%32.66%15.77%15.67%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20242.07%8.33%
2023-1.19%-3.66%-2.20%9.93%3.25%

Коэффициент Шарпа

BigKahuna на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.59. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

0.002.004.003.59

Коэффициент Шарпа BigKahuna находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.59
2.44
BigKahuna
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность BigKahuna за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.46%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BigKahuna0.46%0.46%0.55%0.43%0.53%0.57%0.71%0.62%0.76%0.87%0.88%0.94%
AAPL
Apple Inc.
0.53%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
MSFT
Microsoft Corporation
0.69%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
META
Meta Platforms, Inc.
0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOG
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
1.49%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%1.40%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
2.21%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%2.33%

Комиссия

Комиссия BigKahuna составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
BigKahuna
3.59
AAPL
Apple Inc.
1.27
MSFT
Microsoft Corporation
3.10
NVDA
NVIDIA Corporation
5.65
META
Meta Platforms, Inc.
5.10
TSLA
Tesla, Inc.
-0.00
GOOG
Alphabet Inc.
1.88
GOOGL
Alphabet Inc.
1.87
AMZN
Amazon.com, Inc.
3.07
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
2.50
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
0.22
JPM
JPMorgan Chase & Co.
1.68

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

UNHTSLAJPMBRK-BNVDAMETAAAPLAMZNMSFTGOOGLGOOG
UNH1.000.180.390.450.260.260.330.270.360.340.34
TSLA0.181.000.250.240.420.370.410.410.390.380.38
JPM0.390.251.000.720.350.330.380.320.380.390.40
BRK-B0.450.240.721.000.350.350.420.350.450.440.44
NVDA0.260.420.350.351.000.510.540.550.590.540.54
META0.260.370.330.350.511.000.530.610.570.670.66
AAPL0.330.410.380.420.540.531.000.570.630.590.59
AMZN0.270.410.320.350.550.610.571.000.640.680.68
MSFT0.360.390.380.450.590.570.630.641.000.690.69
GOOGL0.340.380.390.440.540.670.590.680.691.000.99
GOOG0.340.380.400.440.540.660.590.680.690.991.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.57%
0
BigKahuna
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

BigKahuna показал максимальную просадку в 36.61%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.

Текущая просадка BigKahuna составляет 0.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.61%4 янв. 2022 г.24828 дек. 2022 г.11413 июн. 2023 г.362
-33.87%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.549 июн. 2020 г.77
-23.44%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.20315 окт. 2019 г.283
-16.09%30 дек. 2015 г.3011 февр. 2016 г.341 апр. 2016 г.64
-14.27%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.4424 нояб. 2020 г.58

График волатильности

Текущая волатильность BigKahuna составляет 5.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
5.95%
3.47%
BigKahuna
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев