BigKahuna
Top10mktcap
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в BigKahuna и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG
Доходность по периодам
BigKahuna на 12 янв. 2025 г. показал доходность в 0.73% с начала года и доходность в 42.74% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | -0.93% | -3.71% | 3.77% | 21.81% | 12.17% | 11.26% |
BigKahuna | 0.73% | -0.25% | 7.68% | 106.55% | 54.07% | 42.93% |
Активы портфеля: | ||||||
Apple Inc | -5.42% | -4.55% | 2.97% | 28.02% | 25.71% | 25.93% |
Microsoft Corporation | -0.60% | -6.33% | -7.28% | 8.65% | 22.09% | 26.88% |
NVIDIA Corporation | 1.21% | 1.24% | 5.18% | 148.47% | 86.15% | 76.54% |
Meta Platforms, Inc. | 5.18% | -0.64% | 23.67% | 65.08% | 23.16% | 23.72% |
Tesla, Inc. | -2.25% | -9.51% | 59.02% | 80.34% | 61.87% | 41.06% |
Alphabet Inc. | 1.43% | 0.94% | 3.67% | 34.40% | 22.16% | 22.80% |
Alphabet Inc. | 1.45% | 1.17% | 4.02% | 35.11% | 22.02% | 22.64% |
Amazon.com, Inc. | -0.21% | -3.75% | 12.57% | 41.60% | 18.64% | 31.44% |
Berkshire Hathaway Inc. | -2.34% | -3.33% | 4.29% | 21.74% | 14.33% | 11.65% |
UnitedHealth Group Incorporated | 2.93% | 0.04% | 2.54% | 1.41% | 14.28% | 19.29% |
JPMorgan Chase & Co. | 0.58% | 0.49% | 18.37% | 45.14% | 14.87% | 19.17% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BigKahuna, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 12.74% | 20.60% | 9.61% | -3.65% | 20.62% | 11.34% | -3.48% | 1.41% | 2.66% | 6.50% | 5.81% | -0.94% | 116.32% |
2023 | 21.61% | 9.75% | 13.23% | -0.50% | 23.38% | 10.79% | 7.59% | 2.30% | -8.51% | -5.11% | 13.13% | 4.45% | 132.12% |
2022 | -11.61% | -3.15% | 10.79% | -22.22% | -2.95% | -12.40% | 18.00% | -9.74% | -12.07% | 1.57% | 7.70% | -14.17% | -44.86% |
2021 | 1.91% | -0.86% | 0.78% | 9.95% | 0.31% | 11.93% | 0.58% | 9.14% | -5.27% | 19.48% | 12.33% | -4.87% | 66.90% |
2020 | 4.39% | -0.64% | -6.33% | 16.93% | 9.56% | 7.78% | 11.73% | 22.23% | -5.36% | -4.64% | 11.93% | 4.63% | 93.65% |
2019 | 8.39% | 0.83% | 6.93% | 4.37% | -12.09% | 9.64% | 3.09% | -2.58% | 1.43% | 9.33% | 5.96% | 6.29% | 47.45% |
2018 | 15.91% | -1.36% | -5.76% | 1.42% | 7.57% | -0.76% | 2.93% | 9.45% | -0.98% | -13.65% | -6.52% | -11.50% | -7.03% |
2017 | 4.71% | 1.03% | 3.60% | 2.55% | 11.77% | 0.04% | 5.71% | 3.45% | 1.23% | 10.07% | 0.58% | -1.08% | 52.34% |
2016 | -5.59% | -1.98% | 9.06% | -0.57% | 6.95% | -1.81% | 9.33% | 1.57% | 3.98% | 0.95% | 6.21% | 5.83% | 38.08% |
2015 | -1.51% | 7.08% | -1.82% | 3.54% | 2.51% | -0.47% | 6.65% | -3.53% | 0.00% | 10.02% | 3.65% | 0.64% | 29.18% |
2014 | -3.30% | 3.67% | 3.39% | -0.27% | 6.93% | -0.92% | 0.93% | 3.81% | -2.74% | 11.59% |
Комиссия
Комиссия BigKahuna составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг BigKahuna составляет 91, что ставит его в топ 9% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Apple Inc | 1.27 | 1.89 | 1.24 | 1.72 | 4.48 |
Microsoft Corporation | 0.62 | 0.91 | 1.12 | 0.80 | 1.76 |
NVIDIA Corporation | 2.95 | 3.29 | 1.41 | 5.76 | 17.59 |
Meta Platforms, Inc. | 1.99 | 2.87 | 1.39 | 3.96 | 12.03 |
Tesla, Inc. | 1.06 | 1.85 | 1.22 | 1.04 | 3.72 |
Alphabet Inc. | 1.30 | 1.83 | 1.24 | 1.62 | 3.96 |
Alphabet Inc. | 1.31 | 1.86 | 1.25 | 1.66 | 4.02 |
Amazon.com, Inc. | 1.59 | 2.21 | 1.28 | 2.29 | 7.41 |
Berkshire Hathaway Inc. | 1.42 | 2.04 | 1.26 | 2.47 | 6.10 |
UnitedHealth Group Incorporated | -0.06 | 0.10 | 1.01 | -0.08 | -0.21 |
JPMorgan Chase & Co. | 1.86 | 2.58 | 1.38 | 4.32 | 12.32 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность BigKahuna за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.52%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.52% | 0.51% | 0.46% | 0.55% | 0.43% | 0.53% | 0.57% | 0.71% | 0.62% | 0.76% | 0.87% | 0.88% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Apple Inc | 0.42% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
Microsoft Corporation | 0.74% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
Meta Platforms, Inc. | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Alphabet Inc. | 0.31% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Alphabet Inc. | 0.31% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UnitedHealth Group Incorporated | 1.57% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% |
JPMorgan Chase & Co. | 2.00% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
BigKahuna показал максимальную просадку в 50.15%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 108 торговых сессий.
Текущая просадка BigKahuna составляет 7.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-50.15% | 30 нояб. 2021 г. | 277 | 5 янв. 2023 г. | 108 | 12 июн. 2023 г. | 385 |
-34.61% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 246 | 16 дек. 2019 г. | 304 |
-32.28% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 44 | 18 мая 2020 г. | 62 |
-23.5% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | 47 | 14 окт. 2024 г. | 67 |
-16.45% | 12 февр. 2021 г. | 16 | 8 мар. 2021 г. | 24 | 12 апр. 2021 г. | 40 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность BigKahuna составляет 10.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
UNH | TSLA | JPM | BRK-B | NVDA | META | AAPL | AMZN | MSFT | GOOGL | GOOG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNH | 1.00 | 0.16 | 0.36 | 0.43 | 0.23 | 0.23 | 0.31 | 0.24 | 0.33 | 0.32 | 0.32 |
TSLA | 0.16 | 1.00 | 0.24 | 0.23 | 0.41 | 0.36 | 0.40 | 0.41 | 0.38 | 0.37 | 0.37 |
JPM | 0.36 | 0.24 | 1.00 | 0.72 | 0.32 | 0.31 | 0.36 | 0.30 | 0.36 | 0.37 | 0.37 |
BRK-B | 0.43 | 0.23 | 0.72 | 1.00 | 0.32 | 0.32 | 0.41 | 0.33 | 0.43 | 0.41 | 0.42 |
NVDA | 0.23 | 0.41 | 0.32 | 0.32 | 1.00 | 0.50 | 0.51 | 0.53 | 0.58 | 0.52 | 0.52 |
META | 0.23 | 0.36 | 0.31 | 0.32 | 0.50 | 1.00 | 0.51 | 0.61 | 0.57 | 0.66 | 0.65 |
AAPL | 0.31 | 0.40 | 0.36 | 0.41 | 0.51 | 0.51 | 1.00 | 0.55 | 0.62 | 0.57 | 0.57 |
AMZN | 0.24 | 0.41 | 0.30 | 0.33 | 0.53 | 0.61 | 0.55 | 1.00 | 0.64 | 0.67 | 0.67 |
MSFT | 0.33 | 0.38 | 0.36 | 0.43 | 0.58 | 0.57 | 0.62 | 0.64 | 1.00 | 0.68 | 0.68 |
GOOGL | 0.32 | 0.37 | 0.37 | 0.41 | 0.52 | 0.66 | 0.57 | 0.67 | 0.68 | 1.00 | 0.99 |
GOOG | 0.32 | 0.37 | 0.37 | 0.42 | 0.52 | 0.65 | 0.57 | 0.67 | 0.68 | 0.99 | 1.00 |