BigKahuna
Top10mktcap
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 9.09% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 9.09% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | Financial Services | 9.09% |
GOOG Alphabet Inc. | Communication Services | 9.09% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 9.09% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | Financial Services | 9.09% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 9.09% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 9.09% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 9.09% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 9.09% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | Healthcare | 9.09% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в BigKahuna и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 мар. 2014 г., начальной даты GOOG
Доходность по периодам
BigKahuna на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 27.88% с начала года и доходность в 30.72% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
BigKahuna | 26.73% | -1.27% | 21.81% | 36.73% | 35.80% | 30.69% |
Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | 13.26% | 1.99% | 13.33% | 13.16% | 34.21% | 25.96% |
MSFT Microsoft Corporation | 11.67% | -7.47% | 3.96% | 27.50% | 25.49% | 27.40% |
NVDA NVIDIA Corporation | 126.76% | -11.17% | 84.00% | 144.69% | 91.87% | 74.97% |
META Meta Platforms, Inc. | 28.36% | -11.64% | 15.27% | 45.76% | 17.91% | 20.00% |
TSLA Tesla, Inc. | -11.36% | 12.16% | 20.19% | -13.87% | 70.90% | 30.91% |
GOOG Alphabet Inc. | 20.17% | -8.74% | 10.12% | 30.40% | 22.11% | 19.27% |
GOOGL Alphabet Inc. | 19.89% | -9.03% | 10.05% | 29.42% | 21.94% | 18.93% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 18.37% | -7.11% | 13.03% | 40.23% | 13.14% | 27.45% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 21.49% | 5.61% | 12.43% | 24.04% | 15.64% | 13.06% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 7.18% | 15.63% | 12.14% | 12.50% | 19.03% | 22.76% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 24.84% | 6.28% | 22.50% | 37.11% | 15.80% | 16.76% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BigKahuna, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.07% | 8.42% | 3.26% | -1.66% | 6.94% | 6.66% | 26.73% | ||||||
2023 | 14.57% | 3.32% | 9.50% | 2.55% | 10.52% | 6.89% | 5.90% | -1.19% | -3.66% | -2.20% | 9.93% | 3.25% | 75.70% |
2022 | -6.71% | -4.34% | 6.77% | -14.62% | -1.91% | -9.34% | 12.58% | -5.94% | -10.11% | 0.53% | 6.23% | -9.54% | -33.47% |
2021 | 1.21% | 1.80% | 3.54% | 9.35% | -0.05% | 5.53% | 2.62% | 6.08% | -5.11% | 12.55% | 2.48% | 0.64% | 47.55% |
2020 | 7.11% | -4.19% | -10.12% | 18.16% | 5.98% | 6.45% | 10.46% | 19.34% | -7.57% | -1.29% | 12.47% | 5.04% | 74.68% |
2019 | 7.37% | 0.27% | 3.87% | 4.31% | -9.78% | 7.48% | 4.31% | -3.06% | 1.99% | 9.30% | 5.55% | 7.09% | 44.12% |
2018 | 11.72% | -1.76% | -6.82% | 2.54% | 5.25% | 2.01% | 2.94% | 6.29% | -1.91% | -6.25% | -1.00% | -8.96% | 2.08% |
2017 | 5.40% | 2.88% | 2.88% | 4.22% | 6.46% | 0.26% | 3.32% | 3.36% | 0.11% | 7.46% | 1.48% | 0.12% | 44.84% |
2016 | -5.75% | -1.93% | 9.11% | -0.64% | 5.57% | -2.07% | 8.60% | 0.94% | 2.61% | 0.81% | 3.83% | 5.04% | 28.12% |
2015 | -1.52% | 6.96% | -1.96% | 4.53% | 2.43% | -0.44% | 7.44% | -3.21% | -0.05% | 9.68% | 3.75% | 0.82% | 31.26% |
2014 | -3.30% | 3.68% | 3.38% | -0.41% | 6.90% | -0.97% | 0.87% | 3.67% | -2.69% | 11.20% |
Комиссия
Комиссия BigKahuna составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг BigKahuna среди портфелей на нашем сайте составляет 89, что соответствует топ 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.57 | 0.97 | 1.12 | 0.78 | 1.54 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.00 | 1.41 | 1.18 | 1.55 | 6.20 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.13 | 3.59 | 1.45 | 7.37 | 20.15 |
META Meta Platforms, Inc. | 1.47 | 2.27 | 1.29 | 2.10 | 8.33 |
TSLA Tesla, Inc. | -0.32 | -0.13 | 0.99 | -0.26 | -0.67 |
GOOG Alphabet Inc. | 1.36 | 1.85 | 1.26 | 2.09 | 8.19 |
GOOGL Alphabet Inc. | 1.32 | 1.82 | 1.26 | 2.01 | 7.91 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.41 | 2.15 | 1.26 | 1.09 | 7.87 |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 1.98 | 2.86 | 1.34 | 2.36 | 7.03 |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 0.51 | 0.89 | 1.11 | 0.56 | 1.51 |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.10 | 2.59 | 1.38 | 2.26 | 7.98 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность BigKahuna за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.47%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BigKahuna | 0.47% | 0.46% | 0.55% | 0.43% | 0.53% | 0.57% | 0.72% | 0.62% | 0.76% | 0.87% | 0.88% | 0.94% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.45% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.70% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOG Alphabet Inc. | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 1.38% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% | 1.40% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.11% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
BigKahuna показал максимальную просадку в 36.61%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка BigKahuna составляет 6.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-36.61% | 4 янв. 2022 г. | 248 | 28 дек. 2022 г. | 114 | 13 июн. 2023 г. | 362 |
-33.87% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 54 | 9 июн. 2020 г. | 77 |
-23.44% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 203 | 15 окт. 2019 г. | 283 |
-16.09% | 30 дек. 2015 г. | 30 | 11 февр. 2016 г. | 34 | 1 апр. 2016 г. | 64 |
-14.27% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 44 | 24 нояб. 2020 г. | 58 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность BigKahuna составляет 6.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
UNH | TSLA | JPM | BRK-B | NVDA | META | AAPL | AMZN | MSFT | GOOGL | GOOG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNH | 1.00 | 0.17 | 0.38 | 0.44 | 0.23 | 0.24 | 0.32 | 0.26 | 0.34 | 0.33 | 0.33 |
TSLA | 0.17 | 1.00 | 0.25 | 0.23 | 0.41 | 0.36 | 0.41 | 0.40 | 0.38 | 0.37 | 0.37 |
JPM | 0.38 | 0.25 | 1.00 | 0.71 | 0.33 | 0.32 | 0.36 | 0.30 | 0.37 | 0.38 | 0.38 |
BRK-B | 0.44 | 0.23 | 0.71 | 1.00 | 0.33 | 0.34 | 0.42 | 0.34 | 0.44 | 0.43 | 0.43 |
NVDA | 0.23 | 0.41 | 0.33 | 0.33 | 1.00 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.58 | 0.52 | 0.52 |
META | 0.24 | 0.36 | 0.32 | 0.34 | 0.51 | 1.00 | 0.51 | 0.61 | 0.58 | 0.66 | 0.66 |
AAPL | 0.32 | 0.41 | 0.36 | 0.42 | 0.52 | 0.51 | 1.00 | 0.56 | 0.62 | 0.58 | 0.58 |
AMZN | 0.26 | 0.40 | 0.30 | 0.34 | 0.53 | 0.61 | 0.56 | 1.00 | 0.64 | 0.68 | 0.67 |
MSFT | 0.34 | 0.38 | 0.37 | 0.44 | 0.58 | 0.58 | 0.62 | 0.64 | 1.00 | 0.69 | 0.69 |
GOOGL | 0.33 | 0.37 | 0.38 | 0.43 | 0.52 | 0.66 | 0.58 | 0.68 | 0.69 | 1.00 | 0.99 |
GOOG | 0.33 | 0.37 | 0.38 | 0.43 | 0.52 | 0.66 | 0.58 | 0.67 | 0.69 | 0.99 | 1.00 |