PICKS OF THE DAY
REF.BCH.PICKS OF THE DAY
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 12.5% |
SHOP Shopify Inc. | Technology | 12.5% |
XPEL XPEL, Inc. | Consumer Cyclical | 12.5% |
FLGT Fulgent Genetics, Inc. | Healthcare | 12.5% |
PERI Perion Network Ltd. | Communication Services | 12.5% |
FRHC Freedom Holding Corp. | Financial Services | 12.5% |
LSCC Lattice Semiconductor Corporation | Technology | 12.5% |
AEHR Aehr Test Systems | Technology | 12.5% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в PICKS OF THE DAY и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 сент. 2016 г., начальной даты FLGT
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PICKS OF THE DAY | 35.92% | 9.06% | -12.91% | 22.15% | 80.86% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
TSLA Tesla, Inc. | 97.95% | 9.78% | -0.23% | 40.59% | 59.23% | 38.44% |
SHOP Shopify Inc. | 108.93% | 15.59% | 18.19% | 87.68% | 37.66% | N/A |
XPEL XPEL, Inc. | -18.20% | 7.72% | -35.79% | -26.47% | 54.49% | 47.38% |
FLGT Fulgent Genetics, Inc. | -9.07% | 2.42% | -28.81% | -19.64% | 50.49% | N/A |
PERI Perion Network Ltd. | 10.20% | -2.00% | -16.88% | 6.53% | 60.05% | -0.82% |
FRHC Freedom Holding Corp. | 37.94% | -2.88% | -1.52% | 29.85% | 55.92% | 106.64% |
LSCC Lattice Semiconductor Corporation | -4.89% | 11.17% | -23.39% | -13.98% | 56.01% | 27.21% |
AEHR Aehr Test Systems | 28.81% | 9.06% | -39.14% | 1.17% | 70.70% | 22.89% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 11.85% | 11.33% | 5.95% | -0.45% | -11.15% | -23.43% | 14.39% |
Дивидендный доход
Комиссия
Комиссия PICKS OF THE DAY составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | 0.70 | ||||
SHOP Shopify Inc. | 1.49 | ||||
XPEL XPEL, Inc. | -0.59 | ||||
FLGT Fulgent Genetics, Inc. | -0.60 | ||||
PERI Perion Network Ltd. | 0.16 | ||||
FRHC Freedom Holding Corp. | 0.71 | ||||
LSCC Lattice Semiconductor Corporation | -0.23 | ||||
AEHR Aehr Test Systems | 0.08 |
Таблица корреляции активов
| FLGT | XPEL | FRHC | AEHR | PERI | TSLA | SHOP | LSCC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLGT | 1.00 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.21 | 0.19 | 0.24 | 0.22 |
| XPEL | 0.17 | 1.00 | 0.20 | 0.19 | 0.22 | 0.20 | 0.23 | 0.26 |
| FRHC | 0.16 | 0.20 | 1.00 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.29 | 0.35 |
| AEHR | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 1.00 | 0.28 | 0.26 | 0.28 | 0.35 |
| PERI | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.28 | 1.00 | 0.30 | 0.33 | 0.35 |
| TSLA | 0.19 | 0.20 | 0.24 | 0.26 | 0.30 | 1.00 | 0.41 | 0.35 |
| SHOP | 0.24 | 0.23 | 0.29 | 0.28 | 0.33 | 0.41 | 1.00 | 0.44 |
| LSCC | 0.22 | 0.26 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.44 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
PICKS OF THE DAY показал максимальную просадку в 52.93%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 247 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -52.93% | 5 нояб. 2021 г. | 154 | 16 июн. 2022 г. | 247 | 12 июн. 2023 г. | 401 |
| -47.62% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 56 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -33.76% | 18 июл. 2023 г. | 75 | 31 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -30.47% | 12 февр. 2021 г. | 63 | 13 мая 2021 г. | 45 | 19 июл. 2021 г. | 108 |
| -29.85% | 7 сент. 2017 г. | 4 | 12 сент. 2017 г. | 81 | 8 янв. 2018 г. | 85 |
График волатильности
Текущая волатильность PICKS OF THE DAY составляет 6.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.