PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

PICKS OF THE DAY

Последнее обновление 9 дек. 2023 г.

REF.BCH.PICKS OF THE DAY

Распределение активов


TSLA 12.5%SHOP 12.5%XPEL 12.5%FLGT 12.5%PERI 12.5%FRHC 12.5%LSCC 12.5%AEHR 12.5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical12.5%
SHOP
Shopify Inc.
Technology12.5%
XPEL
XPEL, Inc.
Consumer Cyclical12.5%
FLGT
Fulgent Genetics, Inc.
Healthcare12.5%
PERI
Perion Network Ltd.
Communication Services12.5%
FRHC
Freedom Holding Corp.
Financial Services12.5%
LSCC
Lattice Semiconductor Corporation
Technology12.5%
AEHR
Aehr Test Systems
Technology12.5%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в PICKS OF THE DAY и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8,993.71%
114.04%
PICKS OF THE DAY
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 сент. 2016 г., начальной даты FLGT

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
PICKS OF THE DAY35.92%9.06%-12.91%22.15%80.86%N/A
TSLA
Tesla, Inc.
97.95%9.78%-0.23%40.59%59.23%38.44%
SHOP
Shopify Inc.
108.93%15.59%18.19%87.68%37.66%N/A
XPEL
XPEL, Inc.
-18.20%7.72%-35.79%-26.47%54.49%47.38%
FLGT
Fulgent Genetics, Inc.
-9.07%2.42%-28.81%-19.64%50.49%N/A
PERI
Perion Network Ltd.
10.20%-2.00%-16.88%6.53%60.05%-0.82%
FRHC
Freedom Holding Corp.
37.94%-2.88%-1.52%29.85%55.92%106.64%
LSCC
Lattice Semiconductor Corporation
-4.89%11.17%-23.39%-13.98%56.01%27.21%
AEHR
Aehr Test Systems
28.81%9.06%-39.14%1.17%70.70%22.89%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
202311.85%11.33%5.95%-0.45%-11.15%-23.43%14.39%

Коэффициент Шарпа

PICKS OF THE DAY на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.65. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.000.65

Коэффициент Шарпа PICKS OF THE DAY находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.65
1.25
PICKS OF THE DAY
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход


PICKS OF THE DAY не выплачивает дивиденды

Комиссия

Комиссия PICKS OF THE DAY составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
TSLA
Tesla, Inc.
0.70
SHOP
Shopify Inc.
1.49
XPEL
XPEL, Inc.
-0.59
FLGT
Fulgent Genetics, Inc.
-0.60
PERI
Perion Network Ltd.
0.16
FRHC
Freedom Holding Corp.
0.71
LSCC
Lattice Semiconductor Corporation
-0.23
AEHR
Aehr Test Systems
0.08

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

FLGTXPELFRHCAEHRPERITSLASHOPLSCC
FLGT1.000.170.160.160.210.190.240.22
XPEL0.171.000.200.190.220.200.230.26
FRHC0.160.201.000.210.220.240.290.35
AEHR0.160.190.211.000.280.260.280.35
PERI0.210.220.220.281.000.300.330.35
TSLA0.190.200.240.260.301.000.410.35
SHOP0.240.230.290.280.330.411.000.44
LSCC0.220.260.350.350.350.350.441.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-22.09%
-4.01%
PICKS OF THE DAY
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

PICKS OF THE DAY показал максимальную просадку в 52.93%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 247 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.93%5 нояб. 2021 г.15416 июн. 2022 г.24712 июн. 2023 г.401
-47.62%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.568 июн. 2020 г.76
-33.76%18 июл. 2023 г.7531 окт. 2023 г.
-30.47%12 февр. 2021 г.6313 мая 2021 г.4519 июл. 2021 г.108
-29.85%7 сент. 2017 г.412 сент. 2017 г.818 янв. 2018 г.85

График волатильности

Текущая волатильность PICKS OF THE DAY составляет 6.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.75%
2.77%
PICKS OF THE DAY
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев