B.5 Portfolio INT - Conservative (30/70)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

B.5 Portfolio INT - Conservative (30/70)

Currency in USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF	Large Cap Blend Equities, Actively Managed, Dividend	5%
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF	Large Cap Value Equities, Dividend	2.50%
ICSH iShares Ultra Short-Term Bond ETF	Money Market, Actively Managed	20%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	Actively Managed, Dividend, Derivative Income	5%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	Actively Managed, Dividend, Derivative Income	5%
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	Preferred Stock/Convertible Bonds	5%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	10%
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	Government Bonds	20%
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	Government Bonds	5%
SHYL Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF	High Yield Bonds	1%
SPAB SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF	Total Bond Market	19%
VFLO Victoryshares Free Cash Flow ETF	Large Cap Value Equities	2.50%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 июн. 2023 г., начальной даты VFLO

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.51%	6.15%	-2.00%	12.92%	14.19%	10.85%
B.5 Portfolio INT - Conservative (30/70)	1.31%	0.75%	-0.46%	6.42%	N/A	N/A
Активы портфеля:
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	-3.35%	1.36%	-9.75%	5.67%	12.22%	10.58%
VFLO Victoryshares Free Cash Flow ETF	-0.11%	2.95%	-6.72%	10.71%	N/A	N/A
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF	11.78%	2.39%	7.51%	12.89%	13.57%	N/A
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	0.17%	1.79%	-3.98%	7.73%	10.94%	N/A
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	-2.97%	3.72%	-2.54%	8.58%	N/A	N/A
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF	3.79%	3.42%	-1.53%	13.53%	13.22%	N/A
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	-1.67%	0.75%	-5.19%	2.39%	2.62%	2.92%
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	1.75%	0.35%	2.15%	4.82%	2.74%	N/A
ICSH iShares Ultra Short-Term Bond ETF	2.00%	0.33%	2.41%	5.39%	2.93%	2.40%
SPAB SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF	2.55%	-0.69%	0.70%	5.84%	-0.94%	1.51%
SHYL Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF	2.76%	1.67%	2.40%	9.87%	6.33%	N/A
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	2.13%	-0.25%	2.38%	5.69%	1.09%	1.41%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью B.5 Portfolio INT - Conservative (30/70), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	1.20%	0.96%	-0.73%	-0.85%	0.75%								1.31%
2024	0.57%	0.73%	1.60%	-1.56%	1.57%	0.49%	1.76%	1.42%	1.12%	-0.59%	2.01%	-1.75%	7.53%
2023						0.55%	1.34%	-0.36%	-1.35%	-1.04%	3.30%	2.45%	4.90%

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия B.5 Portfolio INT - Conservative (30/70) составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GCOW

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

DIVO

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

PFF

iShares Preferred and Income Securities ETF

VFLO

Victoryshares Free Cash Flow ETF

JEPI

JPMorgan Equity Premium Income ETF

JEPQ

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

SHYL

Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF

SHY

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

ICSH

iShares Ultra Short-Term Bond ETF

SCHD

Schwab US Dividend Equity ETF

SGOV

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

SPAB

SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг B.5 Portfolio INT - Conservative (30/70) составляет 83, что ставит его в топ 17% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	0.35	0.56	1.07	0.33	0.99
VFLO Victoryshares Free Cash Flow ETF	0.55	0.87	1.12	0.57	2.03
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF	0.94	1.24	1.17	0.97	3.33
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	0.56	0.81	1.13	0.54	2.23
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	0.43	0.67	1.10	0.38	1.30
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF	0.97	1.36	1.20	1.05	3.97
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	0.26	0.42	1.05	0.22	0.61
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	21.63	474.39	475.39	485.71	7,710.35
ICSH iShares Ultra Short-Term Bond ETF	11.68	27.27	6.13	65.56	355.58
SPAB SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF	1.10	1.61	1.19	1.21	2.72
SHYL Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF	1.79	2.58	1.43	2.09	11.62
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	3.45	5.85	1.77	5.96	15.95

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

B.5 Portfolio INT - Conservative (30/70) имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.28
За всё время: 1.59

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.60 до 1.13, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность B.5 Portfolio INT - Conservative (30/70) за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.00%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	5.00%	4.99%	4.77%	3.25%	1.72%	2.02%	2.32%	2.13%	1.63%	1.34%	1.21%	1.15%
Активы портфеля:
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	3.97%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%	2.63%
VFLO Victoryshares Free Cash Flow ETF	1.31%	1.20%	0.71%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF	3.86%	5.14%	5.28%	4.39%	4.23%	4.12%	4.40%	3.94%	2.79%	1.95%	0.00%	0.00%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	8.01%	7.33%	8.40%	11.67%	6.59%	5.79%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	11.27%	9.65%	10.02%	9.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF	4.76%	4.70%	4.67%	4.76%	4.79%	4.92%	8.16%	5.27%	3.83%	0.00%	0.00%	0.00%
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	6.67%	6.31%	6.63%	5.55%	4.45%	4.79%	5.31%	6.31%	5.59%	5.85%	5.77%	6.32%
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	4.69%	5.10%	4.87%	1.45%	0.03%	0.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ICSH iShares Ultra Short-Term Bond ETF	4.96%	5.24%	4.78%	1.66%	0.42%	1.21%	2.61%	2.20%	1.36%	0.88%	0.54%	0.46%
SPAB SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF	3.90%	3.86%	3.34%	2.59%	2.11%	2.43%	2.92%	2.96%	2.67%	2.63%	2.59%	2.43%
SHYL Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF	7.32%	7.26%	6.60%	5.52%	4.65%	6.16%	5.93%	5.54%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	3.95%	3.92%	2.99%	1.30%	0.24%	0.94%	2.12%	1.72%	0.98%	0.71%	0.54%	0.36%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

B.5 Portfolio INT - Conservative (30/70) показал максимальную просадку в 4.50%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка B.5 Portfolio INT - Conservative (30/70) составляет 0.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-4.5%	3 мар. 2025 г.	27	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-3.2%	1 авг. 2023 г.	63	27 окт. 2023 г.	20	27 нояб. 2023 г.	83
-2.15%	2 дек. 2024 г.	27	10 янв. 2025 г.	26	19 февр. 2025 г.	53
-1.89%	1 апр. 2024 г.	14	18 апр. 2024 г.	19	15 мая 2024 г.	33
-1.18%	1 авг. 2024 г.	5	7 авг. 2024 г.	5	14 авг. 2024 г.	10

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 7.15, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	SGOV	ICSH	SHY	SPAB	JEPQ	GCOW	PFF	VFLO	DIVO	SCHD	JEPI	SHYL	Portfolio
^GSPC	1.00	0.03	0.09	0.10	0.22	0.92	0.49	0.49	0.70	0.76	0.63	0.79	0.62	0.78
SGOV	0.03	1.00	0.25	0.14	0.05	0.02	0.04	0.03	0.02	0.00	0.03	-0.00	0.06	0.05
ICSH	0.09	0.25	1.00	0.61	0.51	0.04	0.16	0.31	0.09	0.04	0.13	0.10	0.35	0.30
SHY	0.10	0.14	0.61	1.00	0.81	0.06	0.23	0.43	0.07	0.08	0.14	0.11	0.46	0.40
SPAB	0.22	0.05	0.51	0.81	1.00	0.16	0.29	0.59	0.20	0.21	0.25	0.25	0.62	0.56
JEPQ	0.92	0.02	0.04	0.06	0.16	1.00	0.33	0.38	0.53	0.58	0.42	0.66	0.51	0.62
GCOW	0.49	0.04	0.16	0.23	0.29	0.33	1.00	0.55	0.66	0.66	0.73	0.59	0.53	0.73
PFF	0.49	0.03	0.31	0.43	0.59	0.38	0.55	1.00	0.53	0.50	0.53	0.51	0.71	0.75
VFLO	0.70	0.02	0.09	0.07	0.20	0.53	0.66	0.53	1.00	0.78	0.81	0.75	0.57	0.81
DIVO	0.76	0.00	0.04	0.08	0.21	0.58	0.66	0.50	0.78	1.00	0.83	0.86	0.54	0.84
SCHD	0.63	0.03	0.13	0.14	0.25	0.42	0.73	0.53	0.81	0.83	1.00	0.80	0.57	0.86
JEPI	0.79	-0.00	0.10	0.11	0.25	0.66	0.59	0.51	0.75	0.86	0.80	1.00	0.60	0.86
SHYL	0.62	0.06	0.35	0.46	0.62	0.51	0.53	0.71	0.57	0.54	0.57	0.60	1.00	0.78
Portfolio	0.78	0.05	0.30	0.40	0.56	0.62	0.73	0.75	0.81	0.84	0.86	0.86	0.78	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 июн. 2023 г.

Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

B.5 Portfolio INT - Conservative (30/70)

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество