MSCI WORLD MOMENTUM
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MSCI WORLD MOMENTUM и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META
Доходность по периодам
MSCI WORLD MOMENTUM на 11 дек. 2024 г. показал доходность в 38.66% с начала года и доходность в 28.24% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 26.52% | 0.66% | 12.27% | 30.56% | 13.80% | 11.69% |
MSCI WORLD MOMENTUM | 38.66% | -1.16% | -1.37% | 43.70% | 36.23% | 28.24% |
Активы портфеля: | ||||||
NVIDIA Corporation | 172.82% | -7.01% | 7.90% | 183.50% | 89.65% | 76.33% |
Meta Platforms, Inc. | 75.50% | 6.20% | 21.95% | 85.86% | 26.31% | 23.15% |
Microsoft Corporation | 18.78% | 6.27% | 0.90% | 19.30% | 24.68% | 27.17% |
Eli Lilly and Company | 38.06% | -3.79% | -7.53% | 37.63% | 47.88% | 30.20% |
Broadcom Inc. | 55.57% | -3.97% | 15.63% | 62.70% | 44.81% | 36.58% |
Exxon Mobil Corporation | 16.54% | -5.71% | 3.23% | 18.83% | 15.78% | 7.26% |
Merck & Co., Inc. | -5.58% | 0.27% | -21.44% | -0.65% | 6.56% | 9.48% |
General Electric Company | 68.98% | -7.20% | 6.68% | 76.42% | 25.47% | 5.36% |
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | -16.09% | 6.12% | -14.98% | -14.07% | 10.24% | 18.12% |
Novo Nordisk A/S | 6.71% | 0.09% | -23.49% | 14.74% | 32.95% | 19.66% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MSCI WORLD MOMENTUM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8.73% | 12.93% | 5.75% | -1.82% | 5.08% | 5.55% | -4.22% | 4.96% | 0.64% | -4.37% | -0.03% | 38.66% | |
2023 | 10.75% | 3.39% | 12.10% | 6.30% | 6.09% | 7.03% | 1.55% | 3.35% | -4.12% | -0.53% | 7.56% | 5.21% | 75.48% |
2022 | -3.56% | -4.05% | 5.71% | -7.39% | 2.84% | -7.95% | 8.44% | -5.78% | -9.04% | 8.39% | 13.20% | -1.77% | -3.94% |
2021 | 2.39% | 5.08% | 1.76% | 4.85% | 4.76% | 7.32% | 1.13% | 3.56% | -4.25% | 10.98% | -0.04% | 3.87% | 49.11% |
2020 | 0.27% | -6.24% | -7.07% | 9.46% | 5.37% | 3.87% | 0.14% | 8.42% | -2.25% | -2.97% | 14.39% | 5.60% | 30.17% |
2019 | 9.73% | 5.47% | 5.25% | 2.10% | -8.63% | 9.39% | -0.92% | -2.01% | 0.45% | 5.90% | 5.36% | 4.16% | 40.89% |
2018 | 4.91% | -5.54% | -2.67% | 3.54% | 5.38% | -1.32% | 2.76% | 2.93% | 0.45% | -8.39% | -1.71% | -3.94% | -4.56% |
2017 | 3.67% | 1.41% | 2.76% | 2.59% | 5.86% | -0.23% | 2.87% | 2.13% | 1.96% | 2.02% | 0.14% | -0.52% | 27.47% |
2016 | -3.06% | -1.48% | 7.51% | 0.00% | 4.46% | 0.41% | 6.42% | 0.33% | 0.41% | -1.87% | 2.66% | 5.07% | 22.23% |
2015 | -0.90% | 8.00% | -0.28% | 3.41% | 3.44% | -2.69% | 2.07% | -3.51% | 0.83% | 8.72% | 1.93% | 2.24% | 25.01% |
2014 | 1.40% | 9.40% | -0.66% | 1.96% | 1.65% | 1.66% | -1.96% | 5.54% | 0.33% | 0.41% | 3.36% | -1.41% | 23.32% |
2013 | 6.93% | -1.84% | 0.58% | 3.18% | 1.16% | -2.19% | 8.29% | 0.95% | 6.67% | 1.31% | 2.92% | 5.20% | 37.88% |
Комиссия
Комиссия MSCI WORLD MOMENTUM составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг MSCI WORLD MOMENTUM среди портфелей на нашем сайте составляет 59, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
NVIDIA Corporation | 3.53 | 3.69 | 1.47 | 6.82 | 21.57 |
Meta Platforms, Inc. | 2.39 | 3.28 | 1.46 | 4.70 | 14.56 |
Microsoft Corporation | 0.99 | 1.36 | 1.18 | 1.25 | 2.89 |
Eli Lilly and Company | 1.14 | 1.72 | 1.23 | 1.43 | 4.54 |
Broadcom Inc. | 1.83 | 2.47 | 1.32 | 3.36 | 9.83 |
Exxon Mobil Corporation | 0.88 | 1.33 | 1.16 | 0.91 | 4.01 |
Merck & Co., Inc. | -0.00 | 0.14 | 1.02 | -0.00 | -0.01 |
General Electric Company | 2.62 | 3.14 | 1.46 | 2.39 | 19.17 |
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | -0.48 | -0.53 | 0.94 | -0.38 | -0.76 |
Novo Nordisk A/S | 0.47 | 0.89 | 1.11 | 0.45 | 1.17 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность MSCI WORLD MOMENTUM за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.32%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 1.32% | 1.26% | 1.44% | 1.60% | 2.12% | 1.84% | 2.41% | 2.20% | 2.24% | 3.13% | 2.22% | 2.26% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% | 1.94% |
Meta Platforms, Inc. | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Microsoft Corporation | 0.69% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Eli Lilly and Company | 0.65% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.95% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
Broadcom Inc. | 1.23% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% | 1.66% |
Exxon Mobil Corporation | 3.41% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% | 2.92% | 2.43% |
Merck & Co., Inc. | 3.05% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% | 3.12% | 3.46% |
General Electric Company | 0.53% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 0.36% | 4.89% | 4.81% | 2.94% | 2.95% | 3.52% | 2.82% |
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 2.09% | 1.65% | 1.78% | 0.99% | 1.64% | 1.49% | 2.21% | 1.60% | 2.10% | 12.91% | 2.40% | 2.17% |
Novo Nordisk A/S | 1.32% | 1.00% | 1.20% | 1.34% | 1.86% | 2.14% | 2.47% | 2.12% | 3.93% | 1.31% | 1.96% | 1.72% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
MSCI WORLD MOMENTUM показал максимальную просадку в 31.03%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.
Текущая просадка MSCI WORLD MOMENTUM составляет 5.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-31.03% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
-21.71% | 28 дек. 2021 г. | 188 | 26 сент. 2022 г. | 75 | 12 янв. 2023 г. | 263 |
-20.15% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 53 | 13 мар. 2019 г. | 109 |
-12.91% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
-12.04% | 29 янв. 2018 г. | 44 | 2 апр. 2018 г. | 44 | 4 июн. 2018 г. | 88 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность MSCI WORLD MOMENTUM составляет 4.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
XOM | MRK | NVO | GE | LLY | META | LVMUY | NVDA | AVGO | MSFT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOM | 1.00 | 0.28 | 0.13 | 0.43 | 0.21 | 0.17 | 0.29 | 0.20 | 0.27 | 0.24 |
MRK | 0.28 | 1.00 | 0.34 | 0.22 | 0.48 | 0.19 | 0.25 | 0.12 | 0.19 | 0.27 |
NVO | 0.13 | 0.34 | 1.00 | 0.16 | 0.40 | 0.26 | 0.32 | 0.25 | 0.26 | 0.32 |
GE | 0.43 | 0.22 | 0.16 | 1.00 | 0.22 | 0.26 | 0.33 | 0.30 | 0.34 | 0.29 |
LLY | 0.21 | 0.48 | 0.40 | 0.22 | 1.00 | 0.26 | 0.21 | 0.23 | 0.26 | 0.32 |
META | 0.17 | 0.19 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 1.00 | 0.32 | 0.47 | 0.43 | 0.50 |
LVMUY | 0.29 | 0.25 | 0.32 | 0.33 | 0.21 | 0.32 | 1.00 | 0.36 | 0.38 | 0.43 |
NVDA | 0.20 | 0.12 | 0.25 | 0.30 | 0.23 | 0.47 | 0.36 | 1.00 | 0.59 | 0.56 |
AVGO | 0.27 | 0.19 | 0.26 | 0.34 | 0.26 | 0.43 | 0.38 | 0.59 | 1.00 | 0.51 |
MSFT | 0.24 | 0.27 | 0.32 | 0.29 | 0.32 | 0.50 | 0.43 | 0.56 | 0.51 | 1.00 |