MSCI WORLD MOMENTUM
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 10% |
GE General Electric Company | Industrials | 10% |
LLY Eli Lilly and Company | Healthcare | 10% |
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | Consumer Cyclical | 10% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 10% |
MRK Merck & Co., Inc. | Healthcare | 10% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 10% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 10% |
NVO Novo Nordisk A/S | Healthcare | 10% |
XOM Exxon Mobil Corporation | Energy | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MSCI WORLD MOMENTUM и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META
Доходность по периодам
MSCI WORLD MOMENTUM на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 31.97% с начала года и доходность в 27.48% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
MSCI WORLD MOMENTUM | 31.97% | -0.60% | 3.73% | 43.09% | 37.54% | 27.44% |
Активы портфеля: | ||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 107.67% | -2.04% | 17.49% | 125.69% | 87.33% | 71.66% |
META Meta Platforms, Inc. | 41.63% | -1.84% | -1.02% | 68.28% | 21.63% | 20.59% |
MSFT Microsoft Corporation | 7.41% | -0.07% | -0.76% | 21.07% | 25.12% | 26.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 55.61% | 6.94% | 18.81% | 54.96% | 54.31% | 32.80% |
AVGO Broadcom Inc. | 23.64% | -6.00% | 5.46% | 62.56% | 40.56% | 35.65% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 15.56% | -3.68% | 5.62% | 0.85% | 15.09% | 6.05% |
MRK Merck & Co., Inc. | 9.43% | 3.44% | -3.40% | 10.94% | 11.51% | 10.70% |
GE General Electric Company | 58.84% | -2.64% | 20.70% | 81.70% | 29.90% | 4.36% |
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | -15.68% | -2.04% | -25.51% | -12.94% | 12.08% | 17.86% |
NVO Novo Nordisk A/S | 27.90% | 2.70% | -0.57% | 35.43% | 39.29% | 19.18% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MSCI WORLD MOMENTUM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8.73% | 12.93% | 5.73% | -1.81% | 5.08% | 5.55% | -4.22% | 4.96% | 31.97% | ||||
2023 | 10.75% | 3.39% | 12.02% | 6.30% | 6.09% | 7.03% | 1.55% | 3.29% | -4.12% | -0.53% | 7.56% | 5.21% | 75.25% |
2022 | -3.56% | -4.05% | 5.61% | -7.39% | 2.84% | -7.95% | 8.44% | -5.83% | -9.04% | 8.39% | 13.20% | -1.77% | -4.09% |
2021 | 2.39% | 5.08% | 1.63% | 4.85% | 4.76% | 7.32% | 1.13% | 3.49% | -4.25% | 10.98% | -0.04% | 3.87% | 48.83% |
2020 | 0.27% | -6.24% | -7.23% | 9.46% | 5.37% | 3.87% | 0.14% | 8.34% | -2.26% | -2.97% | 14.39% | 5.60% | 29.86% |
2019 | 9.73% | 5.47% | 5.10% | 2.10% | -8.63% | 9.39% | -0.92% | -2.10% | 0.45% | 5.90% | 5.35% | 4.16% | 40.56% |
2018 | 4.91% | -5.53% | -2.73% | 3.54% | 5.38% | -1.26% | 2.76% | 2.83% | 0.46% | -8.39% | -1.71% | -3.94% | -4.65% |
2017 | 3.67% | 1.51% | 2.58% | 2.59% | 5.86% | -0.23% | 2.87% | 2.02% | 1.96% | 2.02% | 0.14% | -0.52% | 27.23% |
2016 | -3.06% | -1.36% | 7.35% | 0.00% | 4.46% | 0.41% | 6.42% | 0.26% | 0.42% | -1.87% | 2.66% | 5.07% | 22.12% |
2015 | -0.90% | 8.17% | -0.47% | 3.41% | 3.44% | -2.69% | 2.07% | -3.51% | 0.83% | 8.72% | 1.93% | 2.24% | 24.97% |
2014 | 1.40% | 9.64% | -0.86% | 1.96% | 1.65% | 1.67% | -1.96% | 5.54% | 0.33% | 0.41% | 3.35% | -1.41% | 23.34% |
2013 | 6.93% | -1.51% | 0.42% | 3.18% | 1.16% | -2.19% | 8.29% | 0.95% | 6.67% | 1.31% | 2.92% | 5.20% | 38.12% |
Комиссия
Комиссия MSCI WORLD MOMENTUM составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг MSCI WORLD MOMENTUM среди портфелей на нашем сайте составляет 91, что соответствует топ 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 2.32 | 2.82 | 1.35 | 4.38 | 14.41 |
META Meta Platforms, Inc. | 1.83 | 2.68 | 1.35 | 2.75 | 11.11 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.08 | 1.51 | 1.19 | 1.39 | 4.31 |
LLY Eli Lilly and Company | 2.04 | 2.80 | 1.37 | 3.32 | 11.65 |
AVGO Broadcom Inc. | 1.34 | 1.98 | 1.25 | 2.37 | 7.65 |
XOM Exxon Mobil Corporation | 0.09 | 0.28 | 1.03 | 0.10 | 0.19 |
MRK Merck & Co., Inc. | 0.68 | 1.01 | 1.16 | 0.83 | 2.43 |
GE General Electric Company | 2.82 | 3.64 | 1.48 | 1.96 | 23.62 |
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | -0.46 | -0.51 | 0.94 | -0.39 | -0.95 |
NVO Novo Nordisk A/S | 1.26 | 1.92 | 1.24 | 2.04 | 6.75 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность MSCI WORLD MOMENTUM за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.24%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCI WORLD MOMENTUM | 1.24% | 1.16% | 1.32% | 1.46% | 1.94% | 1.62% | 2.30% | 2.06% | 1.94% | 3.10% | 2.13% | 2.30% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.75% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.56% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.49% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 4.48% | 2.57% | 2.33% | 2.09% | 2.42% | 3.74% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 3.37% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% | 2.92% | 2.43% |
MRK Merck & Co., Inc. | 2.58% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.42% | 3.11% | 3.45% |
GE General Electric Company | 0.43% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 0.36% | 4.88% | 4.81% | 2.94% | 2.95% | 3.52% | 2.81% |
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 2.07% | 1.65% | 1.78% | 0.99% | 1.64% | 1.49% | 2.21% | 1.59% | 2.11% | 12.92% | 2.38% | 2.17% |
NVO Novo Nordisk A/S | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
MSCI WORLD MOMENTUM показал максимальную просадку в 31.03%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.
Текущая просадка MSCI WORLD MOMENTUM составляет 9.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-31.03% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
-21.83% | 28 дек. 2021 г. | 188 | 26 сент. 2022 г. | 75 | 12 янв. 2023 г. | 263 |
-20.15% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 53 | 13 мар. 2019 г. | 109 |
-12.91% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
-12.09% | 29 янв. 2018 г. | 44 | 2 апр. 2018 г. | 45 | 5 июн. 2018 г. | 89 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность MSCI WORLD MOMENTUM составляет 7.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
XOM | MRK | NVO | GE | LLY | META | LVMUY | NVDA | AVGO | MSFT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOM | 1.00 | 0.28 | 0.14 | 0.43 | 0.22 | 0.18 | 0.30 | 0.20 | 0.27 | 0.25 |
MRK | 0.28 | 1.00 | 0.35 | 0.23 | 0.49 | 0.19 | 0.25 | 0.14 | 0.20 | 0.28 |
NVO | 0.14 | 0.35 | 1.00 | 0.16 | 0.39 | 0.26 | 0.33 | 0.25 | 0.26 | 0.32 |
GE | 0.43 | 0.23 | 0.16 | 1.00 | 0.22 | 0.27 | 0.35 | 0.30 | 0.34 | 0.30 |
LLY | 0.22 | 0.49 | 0.39 | 0.22 | 1.00 | 0.25 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.33 |
META | 0.18 | 0.19 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 1.00 | 0.33 | 0.47 | 0.43 | 0.50 |
LVMUY | 0.30 | 0.25 | 0.33 | 0.35 | 0.22 | 0.33 | 1.00 | 0.36 | 0.39 | 0.43 |
NVDA | 0.20 | 0.14 | 0.25 | 0.30 | 0.22 | 0.47 | 0.36 | 1.00 | 0.59 | 0.56 |
AVGO | 0.27 | 0.20 | 0.26 | 0.34 | 0.25 | 0.43 | 0.39 | 0.59 | 1.00 | 0.52 |
MSFT | 0.25 | 0.28 | 0.32 | 0.30 | 0.33 | 0.50 | 0.43 | 0.56 | 0.52 | 1.00 |