MSCI WORLD MOMENTUM

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AVGO Broadcom Inc.	Technology	10%
GE General Electric Company	Industrials	10%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	10%
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne	Consumer Cyclical	10%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	10%
MRK Merck & Co., Inc.	Healthcare	10%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	10%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	10%
NVO Novo Nordisk A/S	Healthcare	10%
XOM Exxon Mobil Corporation	Energy	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MSCI WORLD MOMENTUM и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META

Доходность по периодам

MSCI WORLD MOMENTUM на 2 апр. 2026 г. показал доходность в -6.69% с начала года и доходность в 26.95% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель MSCI WORLD MOMENTUM	-0.35%	-3.16%	-6.69%	-1.28%	24.98%	30.14%	29.88%	26.95%
Активы портфеля:
NVDA NVIDIA Corporation	0.93%	-1.47%	-4.88%	-6.08%	60.69%	85.17%	66.71%	70.07%
META Meta Platforms, Inc.	-0.82%	-12.23%	-12.90%	-20.86%	-1.31%	39.54%	14.16%	17.80%
MSFT Microsoft Corporation	1.11%	-7.54%	-22.60%	-27.29%	-1.52%	10.00%	9.94%	22.58%
LLY Eli Lilly and Company	-1.98%	-7.16%	-12.80%	14.47%	15.19%	39.72%	39.64%	31.19%
AVGO Broadcom Inc.	0.34%	0.44%	-8.93%	-6.61%	84.26%	72.07%	48.84%	38.50%
XOM Exxon Mobil Corporation	-0.06%	5.84%	34.42%	46.62%	40.06%	15.29%	27.66%	11.56%
MRK Merck & Co., Inc.	0.02%	1.62%	15.68%	37.20%	44.64%	6.77%	13.97%	12.22%
GE General Electric Company	-3.94%	-15.73%	-8.59%	-5.86%	41.49%	54.57%	34.17%	7.77%
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne	-0.32%	-7.85%	-27.87%	-13.83%	-10.71%	-14.55%	-2.62%	14.95%
NVO Novo Nordisk A/S	1.37%	4.40%	-24.78%	-34.84%	-43.28%	-20.60%	3.97%	5.03%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 21 мая 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.4%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -9.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении MSCI WORLD MOMENTUM закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.7%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.65%	-3.65%	-4.84%	0.11%									-6.69%
2025	3.65%	0.70%	-9.18%	-0.48%	8.58%	7.19%	0.44%	2.53%	3.72%	3.39%	4.65%	0.24%	27.19%
2024	8.73%	12.93%	5.75%	-1.81%	5.08%	5.55%	-4.22%	4.96%	0.64%	-4.37%	-0.03%	0.65%	37.68%
2023	10.75%	3.39%	12.10%	6.30%	6.09%	7.03%	1.55%	3.35%	-4.12%	-0.53%	7.56%	5.21%	75.48%
2022	-3.56%	-4.05%	5.71%	-7.39%	2.84%	-7.95%	8.44%	-5.78%	-9.04%	8.39%	13.20%	-1.77%	-3.94%
2021	2.39%	5.08%	1.76%	4.85%	4.76%	7.32%	1.13%	3.56%	-4.25%	10.98%	-0.04%	3.87%	49.11%

Метрики бенчмарка

MSCI WORLD MOMENTUM: годовая альфа составляет 12.37%, бета — 1.04, а R² — 0.82 относительно S&P 500 Index с 21.05.2012.

Портфель участвовал в 136.59% роста S&P 500 Index, но только в 72.49% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 12.37% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
При бете 1.04 и R² 0.82 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 12.37%

Бета: 1.04

R²: 0.82

Участие в росте: 136.59%

Участие в снижении: 72.49%

Комиссия

Комиссия MSCI WORLD MOMENTUM составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

MSCI WORLD MOMENTUM имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.15	0.88	+0.26
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.75	1.37	+0.38
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.25	1.21	+0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.01	1.39	+0.62
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.71	6.43	+0.27
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
NVDA NVIDIA Corporation	81	1.47	2.17	1.27	3.02	7.54
META Meta Platforms, Inc.	36	-0.03	0.25	1.03	-0.05	-0.12
MSFT Microsoft Corporation	35	-0.06	0.11	1.01	-0.05	-0.12
LLY Eli Lilly and Company	51	0.36	0.78	1.11	0.56	1.37
AVGO Broadcom Inc.	84	1.76	2.49	1.32	3.08	7.50
XOM Exxon Mobil Corporation	80	1.58	2.06	1.28	2.51	6.57
MRK Merck & Co., Inc.	82	1.55	2.20	1.28	2.89	7.69
GE General Electric Company	75	1.27	1.73	1.25	1.86	6.67
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne	25	-0.32	-0.24	0.97	-0.32	-0.84
NVO Novo Nordisk A/S	11	-0.80	-0.97	0.87	-0.78	-1.35

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

MSCI WORLD MOMENTUM имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.15
За 5 лет: 1.49
За 10 лет: 1.31
За всё время: 1.37

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность MSCI WORLD MOMENTUM за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.61%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.61%	1.44%	1.39%	1.26%	1.44%	1.60%	2.12%	2.21%	2.31%	2.25%	2.34%	3.10%
Активы портфеля:
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%
META Meta Platforms, Inc.	0.37%	0.32%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSFT Microsoft Corporation	0.93%	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%
LLY Eli Lilly and Company	0.67%	0.56%	0.67%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.94%	2.46%	2.77%	2.37%
AVGO Broadcom Inc.	0.79%	0.70%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%
XOM Exxon Mobil Corporation	2.51%	3.32%	3.57%	3.68%	3.22%	5.70%	8.44%	4.92%	4.74%	3.66%	3.30%	3.69%
MRK Merck & Co., Inc.	2.75%	3.12%	3.14%	2.72%	2.52%	3.41%	3.03%	2.48%	2.60%	3.36%	3.14%	3.43%
GE General Electric Company	0.55%	0.47%	0.67%	0.25%	0.38%	0.34%	0.37%	4.12%	4.89%	4.81%	2.94%	2.95%
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne	2.66%	1.92%	2.14%	1.65%	1.78%	0.99%	1.64%	1.49%	2.21%	2.67%	4.16%	12.95%
NVO Novo Nordisk A/S	4.87%	3.31%	1.68%	1.00%	1.20%	1.35%	1.87%	2.14%	1.45%	1.52%	2.87%	0.92%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

MSCI WORLD MOMENTUM показал максимальную просадку в 31.03%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.

Текущая просадка MSCI WORLD MOMENTUM составляет 8.90%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-31.03%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	53	8 июн. 2020 г.	76
-21.71%	28 дек. 2021 г.	188	26 сент. 2022 г.	75	12 янв. 2023 г.	263
-21.18%	27 янв. 2025 г.	51	8 апр. 2025 г.	43	10 июн. 2025 г.	94
-20.15%	4 окт. 2018 г.	56	24 дек. 2018 г.	53	13 мар. 2019 г.	109
-12.91%	11 июл. 2024 г.	20	7 авг. 2024 г.	116	24 янв. 2025 г.	136

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	XOM	MRK	NVO	LLY	GE	LVMUY	META	NVDA	AVGO	MSFT	Portfolio
Benchmark	1.00	0.46	0.38	0.38	0.41	0.54	0.55	0.56	0.61	0.64	0.71	0.85
XOM	0.46	1.00	0.27	0.12	0.19	0.38	0.27	0.15	0.18	0.23	0.21	0.42
MRK	0.38	0.27	1.00	0.33	0.46	0.20	0.23	0.16	0.10	0.15	0.23	0.41
NVO	0.38	0.12	0.33	1.00	0.39	0.16	0.32	0.25	0.23	0.25	0.31	0.51
LLY	0.41	0.19	0.46	0.39	1.00	0.22	0.22	0.24	0.22	0.24	0.30	0.51
GE	0.54	0.38	0.20	0.16	0.22	1.00	0.31	0.28	0.31	0.35	0.30	0.55
LVMUY	0.55	0.27	0.23	0.32	0.22	0.31	1.00	0.32	0.34	0.36	0.40	0.59
META	0.56	0.15	0.16	0.25	0.24	0.28	0.32	1.00	0.47	0.44	0.50	0.64
NVDA	0.61	0.18	0.10	0.23	0.22	0.31	0.34	0.47	1.00	0.59	0.56	0.70
AVGO	0.64	0.23	0.15	0.25	0.24	0.35	0.36	0.44	0.59	1.00	0.51	0.70
MSFT	0.71	0.21	0.23	0.31	0.30	0.30	0.40	0.50	0.56	0.51	1.00	0.69
Portfolio	0.85	0.42	0.41	0.51	0.51	0.55	0.59	0.64	0.70	0.70	0.69	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 мая 2012 г.

MSCI WORLD MOMENTUM

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов