PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

MSCI WORLD MOMENTUM

Последнее обновление 9 дек. 2023 г.

Распределение активов


NVDA 10%META 10%MSFT 10%LLY 10%AVGO 10%XOM 10%MRK 10%GE 10%LVMUY 10%NVO 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology10%
META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services10%
MSFT
Microsoft Corporation
Technology10%
LLY
Eli Lilly and Company
Healthcare10%
AVGO
Broadcom Inc.
Technology10%
XOM
Exxon Mobil Corporation
Energy10%
MRK
Merck & Co., Inc.
Healthcare10%
GE
General Electric Company
Industrials10%
LVMUY
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
Consumer Cyclical10%
NVO
Novo Nordisk A/S
Healthcare10%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в MSCI WORLD MOMENTUM и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1,436.64%
255.49%
MSCI WORLD MOMENTUM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META

Доходность по периодам

MSCI WORLD MOMENTUM на 9 дек. 2023 г. показал доходность в 67.38% с начала года и доходность в 26.71% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
MSCI WORLD MOMENTUM67.38%2.28%13.93%67.87%34.27%26.85%
NVDA
NVIDIA Corporation
225.22%2.01%22.55%176.82%67.03%62.76%
META
Meta Platforms, Inc.
176.51%4.06%25.59%188.52%19.36%20.85%
MSFT
Microsoft Corporation
57.43%3.25%14.99%52.61%30.35%27.89%
LLY
Eli Lilly and Company
65.09%-3.23%34.62%62.44%41.71%30.90%
AVGO
Broadcom Inc.
71.94%3.64%18.63%82.53%37.48%38.81%
XOM
Exxon Mobil Corporation
-6.66%-2.40%-5.69%-1.41%10.63%4.82%
MRK
Merck & Co., Inc.
-4.56%-0.62%-5.02%-3.84%10.56%11.63%
GE
General Electric Company
84.87%5.92%13.61%85.40%23.97%-1.13%
LVMUY
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
11.90%6.62%-8.79%6.42%25.17%19.81%
NVO
Novo Nordisk A/S
45.43%-5.03%23.12%54.01%37.22%22.12%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20236.09%7.03%1.55%3.37%-4.12%-0.53%7.61%

Коэффициент Шарпа

MSCI WORLD MOMENTUM на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 4.07. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

-1.000.001.002.003.004.07

Коэффициент Шарпа MSCI WORLD MOMENTUM находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.07
1.25
MSCI WORLD MOMENTUM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность MSCI WORLD MOMENTUM за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.27%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
MSCI WORLD MOMENTUM1.27%1.40%1.56%2.07%1.77%2.36%2.15%2.15%3.10%2.17%2.23%2.30%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%0.61%
META
Meta Platforms, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.75%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%3.11%
LLY
Eli Lilly and Company
0.76%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%2.84%3.84%3.97%
AVGO
Broadcom Inc.
1.95%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.94%1.52%1.23%1.34%1.87%1.93%
XOM
Exxon Mobil Corporation
3.70%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%2.43%2.52%
MRK
Merck & Co., Inc.
2.81%2.52%3.41%3.03%2.48%2.60%3.36%3.14%3.42%3.11%3.45%4.13%
GE
General Electric Company
0.25%0.38%0.34%0.37%0.36%4.89%4.81%2.94%2.95%3.52%2.82%3.60%
LVMUY
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
1.68%1.78%0.99%1.64%1.49%2.21%1.59%2.11%12.92%2.38%2.17%2.02%
NVO
Novo Nordisk A/S
0.76%0.84%0.94%1.33%1.51%1.97%1.52%2.87%0.92%1.43%1.23%1.12%

Комиссия

Комиссия MSCI WORLD MOMENTUM составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
NVDA
NVIDIA Corporation
3.87
META
Meta Platforms, Inc.
4.72
MSFT
Microsoft Corporation
2.12
LLY
Eli Lilly and Company
2.18
AVGO
Broadcom Inc.
2.80
XOM
Exxon Mobil Corporation
-0.03
MRK
Merck & Co., Inc.
-0.17
GE
General Electric Company
3.30
LVMUY
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
0.31
NVO
Novo Nordisk A/S
1.87

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

XOMNVOMRKGELLYMETALVMUYNVDAAVGOMSFT
XOM1.000.150.290.450.240.190.300.220.300.27
NVO0.151.000.360.160.380.260.330.240.260.32
MRK0.290.361.000.240.500.200.260.150.220.29
GE0.450.160.241.000.220.260.350.290.330.29
LLY0.240.380.500.221.000.240.220.210.250.33
META0.190.260.200.260.241.000.330.470.430.49
LVMUY0.300.330.260.350.220.331.000.380.400.44
NVDA0.220.240.150.290.210.470.381.000.580.56
AVGO0.300.260.220.330.250.430.400.581.000.51
MSFT0.270.320.290.290.330.490.440.560.511.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.19%
-4.01%
MSCI WORLD MOMENTUM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

MSCI WORLD MOMENTUM показал максимальную просадку в 31.03%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 53 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.03%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.76
-21.66%28 дек. 2021 г.18826 сент. 2022 г.7512 янв. 2023 г.263
-20.14%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.5313 мар. 2019 г.109
-11.95%29 янв. 2018 г.442 апр. 2018 г.444 июн. 2018 г.88
-11.67%11 авг. 2015 г.1125 авг. 2015 г.3716 окт. 2015 г.48

График волатильности

Текущая волатильность MSCI WORLD MOMENTUM составляет 3.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.63%
2.77%
MSCI WORLD MOMENTUM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев