PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
MSCI WORLD MOMENTUM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


NVDA 10%META 10%MSFT 10%LLY 10%AVGO 10%XOM 10%MRK 10%GE 10%LVMUY 10%NVO 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AVGO
Broadcom Inc.
Technology
10%
GE
General Electric Company
Industrials
10%
LLY
Eli Lilly and Company
Healthcare
10%
LVMUY
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
Consumer Cyclical
10%
META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services
10%
MRK
Merck & Co., Inc.
Healthcare
10%
MSFT
Microsoft Corporation
Technology
10%
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology
10%
NVO
Novo Nordisk A/S
Healthcare
10%
XOM
Exxon Mobil Corporation
Energy
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MSCI WORLD MOMENTUM и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.37%
11.33%
MSCI WORLD MOMENTUM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META

Доходность по периодам

MSCI WORLD MOMENTUM на 11 дек. 2024 г. показал доходность в 38.66% с начала года и доходность в 28.24% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
26.52%0.66%12.27%30.56%13.80%11.69%
MSCI WORLD MOMENTUM38.66%-1.16%-1.37%43.70%36.23%28.24%
NVDA
NVIDIA Corporation
172.82%-7.01%7.90%183.50%89.65%76.33%
META
Meta Platforms, Inc.
75.50%6.20%21.95%85.86%26.31%23.15%
MSFT
Microsoft Corporation
18.78%6.27%0.90%19.30%24.68%27.17%
LLY
Eli Lilly and Company
38.06%-3.79%-7.53%37.63%47.88%30.20%
AVGO
Broadcom Inc.
55.57%-3.97%15.63%62.70%44.81%36.58%
XOM
Exxon Mobil Corporation
16.54%-5.71%3.23%18.83%15.78%7.26%
MRK
Merck & Co., Inc.
-5.58%0.27%-21.44%-0.65%6.56%9.48%
GE
General Electric Company
68.98%-7.20%6.68%76.42%25.47%5.36%
LVMUY
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
-16.09%6.12%-14.98%-14.07%10.24%18.12%
NVO
Novo Nordisk A/S
6.71%0.09%-23.49%14.74%32.95%19.66%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MSCI WORLD MOMENTUM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20248.73%12.93%5.75%-1.82%5.08%5.55%-4.22%4.96%0.64%-4.37%-0.03%38.66%
202310.75%3.39%12.10%6.30%6.09%7.03%1.55%3.35%-4.12%-0.53%7.56%5.21%75.48%
2022-3.56%-4.05%5.71%-7.39%2.84%-7.95%8.44%-5.78%-9.04%8.39%13.20%-1.77%-3.94%
20212.39%5.08%1.76%4.85%4.76%7.32%1.13%3.56%-4.25%10.98%-0.04%3.87%49.11%
20200.27%-6.24%-7.07%9.46%5.37%3.87%0.14%8.42%-2.25%-2.97%14.39%5.60%30.17%
20199.73%5.47%5.25%2.10%-8.63%9.39%-0.92%-2.01%0.45%5.90%5.36%4.16%40.89%
20184.91%-5.54%-2.67%3.54%5.38%-1.32%2.76%2.93%0.45%-8.39%-1.71%-3.94%-4.56%
20173.67%1.41%2.76%2.59%5.86%-0.23%2.87%2.13%1.96%2.02%0.14%-0.52%27.47%
2016-3.06%-1.48%7.51%0.00%4.46%0.41%6.42%0.33%0.41%-1.87%2.66%5.07%22.23%
2015-0.90%8.00%-0.28%3.41%3.44%-2.69%2.07%-3.51%0.83%8.72%1.93%2.24%25.01%
20141.40%9.40%-0.66%1.96%1.65%1.66%-1.96%5.54%0.33%0.41%3.36%-1.41%23.32%
20136.93%-1.84%0.58%3.18%1.16%-2.19%8.29%0.95%6.67%1.31%2.92%5.20%37.88%

Комиссия

Комиссия MSCI WORLD MOMENTUM составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MSCI WORLD MOMENTUM среди портфелей на нашем сайте составляет 59, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности MSCI WORLD MOMENTUM, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSCI WORLD MOMENTUM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSCI WORLD MOMENTUM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSCI WORLD MOMENTUM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSCI WORLD MOMENTUM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSCI WORLD MOMENTUM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MSCI WORLD MOMENTUM, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.492.54
Коэффициент Сортино MSCI WORLD MOMENTUM, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.003.373.39
Коэффициент Омега MSCI WORLD MOMENTUM, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.441.47
Коэффициент Кальмара MSCI WORLD MOMENTUM, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.003.533.66
Коэффициент Мартина MSCI WORLD MOMENTUM, с текущим значением в 12.04, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0012.0416.25
MSCI WORLD MOMENTUM
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
NVDA
NVIDIA Corporation
3.533.691.476.8221.57
META
Meta Platforms, Inc.
2.393.281.464.7014.56
MSFT
Microsoft Corporation
0.991.361.181.252.89
LLY
Eli Lilly and Company
1.141.721.231.434.54
AVGO
Broadcom Inc.
1.832.471.323.369.83
XOM
Exxon Mobil Corporation
0.881.331.160.914.01
MRK
Merck & Co., Inc.
-0.000.141.02-0.00-0.01
GE
General Electric Company
2.623.141.462.3919.17
LVMUY
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
-0.48-0.530.94-0.38-0.76
NVO
Novo Nordisk A/S
0.470.891.110.451.17

MSCI WORLD MOMENTUM на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.49. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.81 до 2.65, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.49
2.54
MSCI WORLD MOMENTUM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность MSCI WORLD MOMENTUM за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.32%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель1.32%1.26%1.44%1.60%2.12%1.84%2.41%2.20%2.24%3.13%2.22%2.26%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
META
Meta Platforms, Inc.
0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.69%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
LLY
Eli Lilly and Company
0.65%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%3.84%
AVGO
Broadcom Inc.
1.23%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%1.66%
XOM
Exxon Mobil Corporation
3.41%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%2.43%
MRK
Merck & Co., Inc.
3.05%2.72%2.52%3.41%3.03%2.48%2.60%3.36%3.14%3.43%3.12%3.46%
GE
General Electric Company
0.53%0.25%0.38%0.34%0.37%0.36%4.89%4.81%2.94%2.95%3.52%2.82%
LVMUY
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
2.09%1.65%1.78%0.99%1.64%1.49%2.21%1.60%2.10%12.91%2.40%2.17%
NVO
Novo Nordisk A/S
1.32%1.00%1.20%1.34%1.86%2.14%2.47%2.12%3.93%1.31%1.96%1.72%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.27%
-0.91%
MSCI WORLD MOMENTUM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

MSCI WORLD MOMENTUM показал максимальную просадку в 31.03%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.

Текущая просадка MSCI WORLD MOMENTUM составляет 5.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.03%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.76
-21.71%28 дек. 2021 г.18826 сент. 2022 г.7512 янв. 2023 г.263
-20.15%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.5313 мар. 2019 г.109
-12.91%11 июл. 2024 г.207 авг. 2024 г.
-12.04%29 янв. 2018 г.442 апр. 2018 г.444 июн. 2018 г.88

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность MSCI WORLD MOMENTUM составляет 4.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.37%
2.24%
MSCI WORLD MOMENTUM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

XOMMRKNVOGELLYMETALVMUYNVDAAVGOMSFT
XOM1.000.280.130.430.210.170.290.200.270.24
MRK0.281.000.340.220.480.190.250.120.190.27
NVO0.130.341.000.160.400.260.320.250.260.32
GE0.430.220.161.000.220.260.330.300.340.29
LLY0.210.480.400.221.000.260.210.230.260.32
META0.170.190.260.260.261.000.320.470.430.50
LVMUY0.290.250.320.330.210.321.000.360.380.43
NVDA0.200.120.250.300.230.470.361.000.590.56
AVGO0.270.190.260.340.260.430.380.591.000.51
MSFT0.240.270.320.290.320.500.430.560.511.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 мая 2012 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab