MSCI WORLD MOMENTUM
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 10% |
GE General Electric Company | Industrials | 10% |
LLY Eli Lilly and Company | Healthcare | 10% |
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | Consumer Cyclical | 10% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 10% |
MRK Merck & Co., Inc. | Healthcare | 10% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 10% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 10% |
NVO Novo Nordisk A/S | Healthcare | 10% |
XOM Exxon Mobil Corporation | Energy | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MSCI WORLD MOMENTUM и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META
Доходность по периодам
MSCI WORLD MOMENTUM на 19 дек. 2024 г. показал доходность в 38.25% с начала года и доходность в 27.82% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 23.11% | -0.36% | 7.02% | 23.15% | 12.80% | 11.01% |
| MSCI WORLD MOMENTUM | 38.25% | 2.57% | -3.87% | 40.63% | 35.32% | 27.78% |
| Активы портфеля: | ||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 160.36% | -12.31% | -1.41% | 168.00% | 85.29% | 74.51% |
META Meta Platforms, Inc. | 69.36% | 6.52% | 19.24% | 71.63% | 23.87% | 22.15% |
MSFT Microsoft Corporation | 17.18% | 4.90% | -1.49% | 18.90% | 23.86% | 26.72% |
LLY Eli Lilly and Company | 32.04% | 4.79% | -13.42% | 34.99% | 44.02% | 29.27% |
AVGO Broadcom Inc. | 102.49% | 35.24% | 29.76% | 103.56% | 51.97% | 39.88% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 10.07% | -10.29% | -3.21% | 8.67% | 14.22% | 5.85% |
MRK Merck & Co., Inc. | -7.33% | 2.68% | -23.04% | -4.12% | 5.59% | 9.04% |
GE General Electric Company | 57.81% | -9.92% | -2.75% | 63.36% | 24.41% | 4.21% |
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | -18.74% | 6.77% | -14.30% | -18.35% | 9.24% | 17.50% |
NVO Novo Nordisk A/S | 3.55% | 3.24% | -24.56% | 5.74% | 31.78% | 19.40% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MSCI WORLD MOMENTUM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8.73% | 12.93% | 5.75% | -1.82% | 5.08% | 5.55% | -4.22% | 4.96% | 0.64% | -4.37% | -0.03% | 38.25% | |
| 2023 | 10.75% | 3.39% | 12.10% | 6.30% | 6.09% | 7.03% | 1.55% | 3.35% | -4.12% | -0.53% | 7.56% | 5.21% | 75.48% |
| 2022 | -3.56% | -4.05% | 5.71% | -7.39% | 2.84% | -7.95% | 8.44% | -5.78% | -9.04% | 8.39% | 13.20% | -1.77% | -3.94% |
| 2021 | 2.39% | 5.08% | 1.76% | 4.85% | 4.76% | 7.32% | 1.13% | 3.56% | -4.25% | 10.98% | -0.04% | 3.87% | 49.11% |
| 2020 | 0.27% | -6.24% | -7.07% | 9.46% | 5.37% | 3.87% | 0.14% | 8.42% | -2.25% | -2.97% | 14.39% | 5.60% | 30.17% |
| 2019 | 9.73% | 5.47% | 5.25% | 2.10% | -8.63% | 9.39% | -0.92% | -2.01% | 0.45% | 5.90% | 5.36% | 4.16% | 40.89% |
| 2018 | 4.91% | -5.53% | -2.67% | 3.54% | 5.38% | -1.32% | 2.76% | 2.93% | 0.45% | -8.39% | -1.71% | -3.93% | -4.56% |
| 2017 | 3.67% | 1.41% | 2.76% | 2.59% | 5.86% | -0.23% | 2.87% | 2.13% | 1.96% | 2.02% | 0.14% | -0.52% | 27.47% |
| 2016 | -3.06% | -1.48% | 7.51% | 0.00% | 4.46% | 0.41% | 6.42% | 0.33% | 0.41% | -1.87% | 2.66% | 5.07% | 22.23% |
| 2015 | -0.90% | 8.00% | -0.28% | 3.41% | 3.44% | -2.69% | 2.07% | -3.51% | 0.83% | 8.72% | 1.94% | 2.24% | 25.01% |
| 2014 | 1.40% | 9.40% | -0.67% | 1.96% | 1.65% | 1.67% | -1.96% | 5.54% | 0.33% | 0.41% | 3.36% | -1.41% | 23.32% |
| 2013 | 6.93% | -1.84% | 0.59% | 3.18% | 1.16% | -2.19% | 8.29% | 0.95% | 6.67% | 1.31% | 2.92% | 5.20% | 37.88% |
Комиссия
Комиссия MSCI WORLD MOMENTUM составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг MSCI WORLD MOMENTUM составляет 70, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 3.01 | 3.36 | 1.42 | 5.82 | 18.12 |
META Meta Platforms, Inc. | 2.03 | 2.91 | 1.40 | 4.01 | 12.39 |
MSFT Microsoft Corporation | 0.92 | 1.27 | 1.17 | 1.18 | 2.71 |
LLY Eli Lilly and Company | 1.09 | 1.67 | 1.22 | 1.36 | 4.05 |
AVGO Broadcom Inc. | 1.83 | 2.71 | 1.34 | 3.88 | 11.33 |
XOM Exxon Mobil Corporation | 0.43 | 0.73 | 1.09 | 0.44 | 1.79 |
MRK Merck & Co., Inc. | -0.22 | -0.17 | 0.98 | -0.17 | -0.40 |
GE General Electric Company | 2.07 | 2.61 | 1.37 | 2.01 | 13.33 |
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | -0.61 | -0.75 | 0.91 | -0.48 | -0.94 |
NVO Novo Nordisk A/S | 0.27 | 0.61 | 1.07 | 0.26 | 0.64 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность MSCI WORLD MOMENTUM за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.33%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.33% | 1.26% | 1.44% | 1.60% | 2.12% | 1.84% | 2.41% | 2.20% | 2.24% | 3.13% | 2.22% | 2.26% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% | 1.94% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.70% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.68% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.95% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
AVGO Broadcom Inc. | 0.71% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% | 1.66% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 3.61% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% | 2.92% | 2.43% |
MRK Merck & Co., Inc. | 3.17% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% | 3.12% | 3.46% |
GE General Electric Company | 0.57% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 0.36% | 4.89% | 4.81% | 2.94% | 2.95% | 3.52% | 2.82% |
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 2.16% | 1.65% | 1.78% | 0.99% | 1.64% | 1.49% | 2.21% | 1.60% | 2.10% | 12.91% | 2.40% | 2.17% |
NVO Novo Nordisk A/S | 1.36% | 1.00% | 1.20% | 1.34% | 1.86% | 2.14% | 2.47% | 2.12% | 3.93% | 1.31% | 1.96% | 1.72% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
MSCI WORLD MOMENTUM показал максимальную просадку в 31.03%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.
Текущая просадка MSCI WORLD MOMENTUM составляет 5.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.03% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -21.71% | 28 дек. 2021 г. | 188 | 26 сент. 2022 г. | 75 | 12 янв. 2023 г. | 263 |
| -20.15% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 53 | 13 мар. 2019 г. | 109 |
| -12.91% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -12.04% | 29 янв. 2018 г. | 44 | 2 апр. 2018 г. | 44 | 4 июн. 2018 г. | 88 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность MSCI WORLD MOMENTUM составляет 5.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| XOM | MRK | NVO | GE | LLY | META | LVMUY | NVDA | AVGO | MSFT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XOM | 1.00 | 0.28 | 0.13 | 0.43 | 0.21 | 0.17 | 0.29 | 0.20 | 0.26 | 0.24 |
| MRK | 0.28 | 1.00 | 0.34 | 0.22 | 0.48 | 0.19 | 0.25 | 0.12 | 0.19 | 0.27 |
| NVO | 0.13 | 0.34 | 1.00 | 0.16 | 0.40 | 0.26 | 0.32 | 0.25 | 0.26 | 0.32 |
| GE | 0.43 | 0.22 | 0.16 | 1.00 | 0.22 | 0.26 | 0.33 | 0.30 | 0.34 | 0.29 |
| LLY | 0.21 | 0.48 | 0.40 | 0.22 | 1.00 | 0.26 | 0.21 | 0.23 | 0.26 | 0.32 |
| META | 0.17 | 0.19 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 1.00 | 0.32 | 0.47 | 0.43 | 0.50 |
| LVMUY | 0.29 | 0.25 | 0.32 | 0.33 | 0.21 | 0.32 | 1.00 | 0.36 | 0.38 | 0.43 |
| NVDA | 0.20 | 0.12 | 0.25 | 0.30 | 0.23 | 0.47 | 0.36 | 1.00 | 0.59 | 0.56 |
| AVGO | 0.26 | 0.19 | 0.26 | 0.34 | 0.26 | 0.43 | 0.38 | 0.59 | 1.00 | 0.51 |
| MSFT | 0.24 | 0.27 | 0.32 | 0.29 | 0.32 | 0.50 | 0.43 | 0.56 | 0.51 | 1.00 |