AP Equity Portfolio

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

AP Equity Portfolio

Currency in USD · Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AXP American Express Company	Financial Services	10%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	10%
GIVN.SW Givaudan SA	Basic Materials	10%
HSY The Hershey Company	Consumer Defensive	10%
KO The Coca-Cola Company	Consumer Defensive	10%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	10%
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc.	Real Estate	10%
MCD McDonald's Corporation	Consumer Cyclical	10%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	10%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	10%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META

Доходность по периодам

AP Equity Portfolio на 23 мая 2025 г. показал доходность в 5.67% с начала года и доходность в 17.93% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-0.67%	10.48%	-1.79%	10.08%	14.60%	10.64%
AP Equity Portfolio	5.67%	3.51%	5.63%	12.33%	20.49%	17.93%
Активы портфеля:
KO The Coca-Cola Company	15.11%	-3.73%	13.25%	16.30%	13.00%	9.01%
GIVN.SW Givaudan SA	13.93%	5.90%	13.11%	9.60%	8.80%	12.69%
MCD McDonald's Corporation	9.05%	-1.49%	10.25%	21.15%	13.85%	15.11%
META Meta Platforms, Inc.	8.82%	27.24%	13.24%	36.58%	22.18%	23.02%
MSFT Microsoft Corporation	8.33%	24.23%	10.59%	6.46%	20.94%	27.31%
HSY The Hershey Company	-7.59%	-7.33%	-10.55%	-22.72%	5.78%	7.62%
LLY Eli Lilly and Company	-7.01%	-13.40%	-4.27%	-10.31%	38.06%	27.69%
AXP American Express Company	-2.69%	13.77%	-1.43%	20.97%	27.97%	15.13%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	11.09%	-3.31%	6.67%	21.64%	23.55%	13.29%
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc.	1.88%	-2.47%	-0.66%	18.15%	10.03%	11.06%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AP Equity Portfolio , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.08%	5.69%	-3.75%	1.84%	-0.07%								5.67%
2024	4.16%	6.43%	2.56%	-2.71%	3.84%	2.22%	1.33%	7.43%	1.61%	-5.29%	2.50%	-2.50%	22.92%
2023	4.83%	0.27%	6.87%	6.66%	-0.13%	4.59%	0.22%	-0.96%	-4.40%	-0.53%	8.26%	3.97%	32.95%
2022	-3.98%	-1.91%	3.85%	-3.23%	-2.52%	-5.36%	5.18%	-4.83%	-6.75%	3.46%	6.89%	-3.41%	-12.93%
2021	-0.19%	1.75%	5.24%	6.10%	3.58%	3.61%	5.30%	1.59%	-5.29%	5.80%	-1.73%	8.16%	38.65%
2020	4.61%	-7.73%	-9.63%	9.21%	3.19%	1.04%	5.11%	6.45%	-2.13%	-4.29%	9.30%	3.30%	17.53%
2019	5.48%	2.09%	3.17%	5.47%	-1.20%	4.95%	1.11%	2.02%	-0.22%	1.36%	1.89%	3.26%	33.34%
2018	2.22%	-5.63%	-1.25%	1.76%	1.84%	1.32%	3.68%	3.70%	0.78%	-0.87%	4.63%	-6.55%	5.04%
2017	2.50%	3.94%	1.13%	2.12%	2.85%	0.80%	2.30%	1.75%	1.82%	2.58%	2.04%	0.81%	27.56%
2016	-1.54%	-1.77%	6.96%	0.11%	0.55%	2.40%	2.39%	-1.76%	-0.93%	0.21%	-1.00%	3.74%	9.36%
2015	-2.61%	2.51%	-1.12%	0.34%	1.32%	-1.76%	5.28%	-3.97%	0.66%	6.45%	1.15%	1.36%	9.49%
2014	1.12%	5.58%	0.30%	0.48%	2.49%	2.09%	-2.61%	4.02%	0.43%	1.33%	4.69%	-0.15%	21.32%

Комиссия

Комиссия AP Equity Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AP Equity Portfolio составляет 78, что ставит его в топ 22% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
KO The Coca-Cola Company	0.94	1.62	1.20	1.18	2.53
GIVN.SW Givaudan SA	0.40	0.60	1.08	0.31	0.52
MCD McDonald's Corporation	1.03	1.99	1.27	1.61	5.85
META Meta Platforms, Inc.	0.98	1.59	1.21	1.08	3.29
MSFT Microsoft Corporation	0.25	0.78	1.10	0.44	0.98
HSY The Hershey Company	-0.83	-0.86	0.90	-0.39	-1.31
LLY Eli Lilly and Company	-0.27	-0.18	0.98	-0.46	-0.87
AXP American Express Company	0.64	1.16	1.16	0.78	2.47
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	1.08	1.69	1.25	2.64	6.38
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc.	0.84	1.66	1.21	0.65	4.72

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

AP Equity Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 23 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.87
За 5 лет: 1.35
За 10 лет: 1.10
За всё время: 1.21

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.47 до 0.99, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность AP Equity Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.69%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.69%	1.69%	1.65%	1.54%	1.31%	1.63%	1.67%	1.98%	1.93%	2.11%	2.09%	2.13%
Активы портфеля:
KO The Coca-Cola Company	2.76%	3.12%	3.12%	2.77%	2.84%	2.99%	2.89%	3.29%	3.23%	3.38%	3.07%	2.89%
GIVN.SW Givaudan SA	1.72%	1.71%	1.92%	2.33%	1.34%	1.66%	1.98%	2.55%	2.49%	2.33%	2.74%	2.62%
MCD McDonald's Corporation	2.19%	2.34%	2.10%	2.15%	1.96%	2.35%	2.39%	2.36%	2.23%	2.97%	2.91%	3.50%
META Meta Platforms, Inc.	0.32%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSFT Microsoft Corporation	0.71%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%
HSY The Hershey Company	3.56%	3.24%	2.39%	1.67%	1.76%	2.07%	2.03%	2.57%	2.24%	2.32%	2.50%	1.96%
LLY Eli Lilly and Company	0.78%	0.67%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.95%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%
AXP American Express Company	1.02%	0.91%	1.24%	1.35%	1.05%	1.42%	1.29%	1.51%	1.32%	1.61%	1.58%	1.05%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc.	3.87%	3.80%	4.16%	2.98%	2.25%	3.16%	2.91%	3.86%	3.46%	3.35%	3.39%	3.91%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

AP Equity Portfolio показал максимальную просадку в 31.39%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.

Текущая просадка AP Equity Portfolio составляет 2.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-31.39%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	111	26 авг. 2020 г.	134
-20.39%	5 янв. 2022 г.	200	12 окт. 2022 г.	130	17 апр. 2023 г.	330
-11.47%	4 мар. 2025 г.	26	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-11.1%	3 дек. 2018 г.	16	24 дек. 2018 г.	41	21 февр. 2019 г.	57
-10.68%	29 янв. 2018 г.	40	23 мар. 2018 г.	82	18 июл. 2018 г.	122

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	GIVN.SW	LLY	HSY	META	MAA	MCD	KO	AXP	MSFT	BRK-B	Portfolio
^GSPC	1.00	0.26	0.43	0.34	0.56	0.41	0.47	0.46	0.68	0.72	0.70	0.83
GIVN.SW	0.26	1.00	0.14	0.13	0.15	0.14	0.16	0.20	0.15	0.19	0.16	0.37
LLY	0.43	0.14	1.00	0.25	0.26	0.23	0.25	0.28	0.27	0.32	0.33	0.54
HSY	0.34	0.13	0.25	1.00	0.11	0.35	0.38	0.50	0.21	0.23	0.33	0.50
META	0.56	0.15	0.26	0.11	1.00	0.19	0.25	0.15	0.33	0.50	0.30	0.61
MAA	0.41	0.14	0.23	0.35	0.19	1.00	0.33	0.39	0.30	0.28	0.34	0.54
MCD	0.47	0.16	0.25	0.38	0.25	0.33	1.00	0.47	0.34	0.35	0.42	0.58
KO	0.46	0.20	0.28	0.50	0.15	0.39	0.47	1.00	0.34	0.31	0.47	0.59
AXP	0.68	0.15	0.27	0.21	0.33	0.30	0.34	0.34	1.00	0.42	0.63	0.64
MSFT	0.72	0.19	0.32	0.23	0.50	0.28	0.35	0.31	0.42	1.00	0.41	0.67
BRK-B	0.70	0.16	0.33	0.33	0.30	0.34	0.42	0.47	0.63	0.41	1.00	0.67
Portfolio	0.83	0.37	0.54	0.50	0.61	0.54	0.58	0.59	0.64	0.67	0.67	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 мая 2012 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

AP Equity Portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество