11_19_24_ret_A

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

11_19_24_ret_A

Currency in USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	Total Bond Market	20%
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	Precious Metals, Gold	15%
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF	Municipal Bonds	20%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	9.05%
SPY SPDR S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	4.94%
VDC Vanguard Consumer Staples ETF	Consumer Staples Equities	5%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	6.01%
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	Inflation-Protected Bonds	20%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июн. 2018 г., начальной даты GLDM

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.51%	6.15%	-2.00%	12.92%	14.19%	10.85%
11_19_24_ret_A	4.63%	0.53%	2.67%	11.43%	6.23%	N/A
Активы портфеля:
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF	-1.50%	-0.57%	-2.82%	1.42%	0.33%	1.98%
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	1.66%	0.01%	0.88%	6.64%	0.05%	2.09%
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	25.49%	-0.03%	23.80%	40.57%	13.56%	N/A
VDC Vanguard Consumer Staples ETF	6.82%	1.68%	1.53%	13.57%	11.01%	8.67%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	1.56%	3.61%	-2.40%	12.85%	13.07%	11.50%
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	3.51%	-0.38%	3.40%	6.78%	3.88%	2.85%
SPY SPDR S&P 500 ETF	0.87%	6.28%	-1.56%	14.21%	15.81%	12.73%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	-3.35%	1.36%	-9.75%	5.67%	12.22%	10.58%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 11_19_24_ret_A, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	1.84%	1.39%	0.34%	0.46%	0.53%								4.63%
2024	-0.01%	0.66%	2.53%	-0.97%	1.19%	0.65%	2.65%	1.36%	1.80%	-0.13%	1.57%	-1.87%	9.75%
2023	2.66%	-2.36%	3.00%	0.49%	-1.23%	1.09%	1.23%	-0.77%	-2.72%	0.28%	4.04%	2.81%	8.57%
2022	-1.97%	0.26%	-0.21%	-2.44%	-0.09%	-2.81%	2.48%	-2.69%	-4.24%	2.37%	4.45%	-1.27%	-6.32%
2021	-0.95%	-0.79%	1.94%	1.62%	1.92%	-1.01%	1.47%	0.39%	-1.94%	1.60%	-0.12%	2.11%	6.29%
2020	1.31%	-1.78%	-3.97%	4.16%	2.30%	0.75%	3.69%	1.34%	-1.12%	-0.49%	2.45%	2.12%	10.95%
2019	2.45%	1.01%	1.05%	0.98%	-0.64%	3.35%	0.89%	1.91%	-0.17%	0.62%	0.10%	1.33%	13.59%
2018						-0.09%	0.74%	0.43%	-0.04%	-1.04%	1.12%	-0.79%	0.33%

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия 11_19_24_ret_A составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GLDM

SPDR Gold MiniShares Trust

VDC

Vanguard Consumer Staples ETF

SPY

SPDR S&P 500 ETF

MUB

iShares National AMT-Free Muni Bond ETF

BNDX

Vanguard Total International Bond ETF

VIG

Vanguard Dividend Appreciation ETF

SCHD

Schwab US Dividend Equity ETF

VTIP

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 11_19_24_ret_A составляет 96, что ставит его в топ 4% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF	0.30	0.36	1.05	0.26	0.75
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	1.80	2.49	1.31	0.74	7.84
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	2.29	2.98	1.38	4.89	13.41
VDC Vanguard Consumer Staples ETF	1.03	1.46	1.18	1.44	4.64
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	0.80	1.14	1.16	0.79	3.20
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	3.36	5.08	1.75	6.99	20.77
SPY SPDR S&P 500 ETF	0.70	1.02	1.15	0.68	2.57
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	0.35	0.56	1.07	0.33	0.99

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

11_19_24_ret_A имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.09
За 5 лет: 1.12
За всё время: 1.09

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.60 до 1.13, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 11_19_24_ret_A за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.68%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	2.68%	2.59%	2.72%	2.72%	2.56%	1.47%	2.14%	2.22%	1.77%	1.58%	1.47%	1.56%
Активы портфеля:
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF	3.15%	3.01%	2.65%	2.11%	1.81%	2.11%	2.42%	2.46%	2.26%	2.21%	2.51%	2.73%
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	4.26%	4.18%	4.42%	1.52%	3.74%	1.11%	3.40%	3.01%	2.23%	1.89%	1.63%	1.54%
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VDC Vanguard Consumer Staples ETF	2.33%	2.33%	2.65%	2.37%	2.14%	2.50%	2.44%	2.78%	2.52%	2.39%	2.55%	1.93%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	1.79%	1.73%	1.88%	1.96%	1.55%	1.63%	1.71%	2.08%	1.88%	2.14%	2.34%	1.95%
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	2.76%	2.70%	3.36%	6.84%	4.68%	1.20%	1.95%	2.45%	1.52%	0.76%	0.00%	0.82%
SPY SPDR S&P 500 ETF	1.22%	1.21%	1.40%	1.65%	1.20%	1.52%	1.75%	2.04%	1.80%	2.03%	2.06%	1.87%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	3.97%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%	2.63%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

11_19_24_ret_A показал максимальную просадку в 12.29%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 54 торговые сессии.

Текущая просадка 11_19_24_ret_A составляет 0.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-12.29%	24 февр. 2020 г.	20	20 мар. 2020 г.	54	8 июн. 2020 г.	74
-11.41%	5 янв. 2022 г.	183	27 сент. 2022 г.	305	13 дек. 2023 г.	488
-3.88%	3 апр. 2025 г.	4	8 апр. 2025 г.	11	24 апр. 2025 г.	15
-2.7%	21 сент. 2018 г.	65	24 дек. 2018 г.	17	18 янв. 2019 г.	82
-2.7%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	31	5 нояб. 2020 г.	45

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 6.28, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	GLDM	BNDX	MUB	VTIP	VDC	SCHD	SPY	VIG	Portfolio
^GSPC	1.00	0.06	0.06	0.09	0.14	0.61	0.80	1.00	0.92	0.67
GLDM	0.06	1.00	0.28	0.31	0.40	0.09	0.04	0.06	0.06	0.58
BNDX	0.06	0.28	1.00	0.63	0.44	0.13	0.01	0.06	0.08	0.44
MUB	0.09	0.31	0.63	1.00	0.44	0.13	0.04	0.09	0.10	0.45
VTIP	0.14	0.40	0.44	0.44	1.00	0.15	0.13	0.14	0.15	0.50
VDC	0.61	0.09	0.13	0.13	0.15	1.00	0.71	0.61	0.75	0.65
SCHD	0.80	0.04	0.01	0.04	0.13	0.71	1.00	0.80	0.89	0.68
SPY	1.00	0.06	0.06	0.09	0.14	0.61	0.80	1.00	0.92	0.67
VIG	0.92	0.06	0.08	0.10	0.15	0.75	0.89	0.92	1.00	0.72
Portfolio	0.67	0.58	0.44	0.45	0.50	0.65	0.68	0.67	0.72	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 июн. 2018 г.

Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

11_19_24_ret_A

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество