PRUEBA DIVIDENDOS 1

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
CL Colgate-Palmolive Company	Consumer Defensive	10%
GOOGL Alphabet Inc Class A	Communication Services	10%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	10%
KO The Coca-Cola Company	Consumer Defensive	10%
MMM 3M Company	Industrials	10%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	10%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	10%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	10%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	10%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в PRUEBA DIVIDENDOS 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам

PRUEBA DIVIDENDOS 1 на 7 апр. 2026 г. показал доходность в 2.18% с начала года и доходность в 20.68% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.44%	-1.90%	-3.41%	-1.53%	30.61%	17.22%	10.14%	12.44%
Портфель PRUEBA DIVIDENDOS 1	0.21%	-1.86%	2.18%	7.52%	39.82%	27.95%	19.01%	20.68%
Активы портфеля:
KO The Coca-Cola Company	0.65%	0.92%	11.22%	18.45%	13.63%	10.35%	10.96%	8.47%
JNJ Johnson & Johnson	-0.85%	0.24%	17.06%	29.56%	61.63%	16.85%	11.14%	11.26%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	0.26%	-0.74%	12.65%	14.17%	25.89%	12.10%	8.27%	12.35%
WMT Walmart Inc.	0.79%	2.62%	14.04%	23.96%	53.76%	37.70%	23.78%	20.90%
CL Colgate-Palmolive Company	-0.72%	-9.65%	7.63%	10.55%	-5.51%	6.24%	3.63%	4.17%
MSFT Microsoft Corporation	-0.16%	-8.82%	-22.72%	-29.16%	4.42%	9.39%	9.23%	22.78%
GOOGL Alphabet Inc Class A	1.43%	0.56%	-4.09%	19.95%	106.75%	40.77%	21.99%	23.06%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.44%	-1.75%	-3.12%	-1.31%	31.67%	18.81%	11.72%	14.33%
NVDA NVIDIA Corporation	0.14%	-0.10%	-4.75%	-4.25%	88.40%	87.35%	65.96%	70.16%
MMM 3M Company	0.02%	-5.81%	-9.34%	-6.51%	15.96%	23.55%	1.21%	3.70%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 21 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.54%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.

Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -8.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении PRUEBA DIVIDENDOS 1 закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.4%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	4.41%	2.94%	-5.79%	0.92%									2.18%
2025	3.01%	1.34%	-4.44%	-0.01%	6.60%	3.58%	2.55%	2.56%	3.13%	3.29%	3.35%	-1.06%	26.17%
2024	3.18%	5.64%	5.83%	-0.99%	6.68%	4.29%	3.18%	4.46%	1.04%	-1.80%	3.54%	-1.98%	37.92%
2023	3.92%	-0.53%	7.31%	3.00%	2.23%	5.07%	4.43%	-0.69%	-5.61%	-0.85%	6.92%	3.64%	31.99%
2022	-4.77%	-3.06%	4.13%	-6.47%	-0.93%	-5.98%	6.70%	-6.19%	-8.91%	7.18%	7.85%	-5.35%	-16.46%
2021	-1.28%	1.51%	4.55%	5.12%	2.81%	3.16%	2.49%	3.46%	-6.24%	8.26%	0.47%	4.09%	31.48%

Метрики бенчмарка

PRUEBA DIVIDENDOS 1: годовая альфа составляет 7.76%, бета — 0.87, а R² — 0.86 относительно S&P 500 Index с 21.10.2011.

Портфель участвовал в 111.04% роста S&P 500 Index, но только в 77.40% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 7.76% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
При бете 0.87 и R² 0.86 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 7.76%

Бета: 0.87

R²: 0.86

Участие в росте: 111.04%

Участие в снижении: 77.40%

Комиссия

Комиссия PRUEBA DIVIDENDOS 1 составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

PRUEBA DIVIDENDOS 1 имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	3.02	1.84	+1.17
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	4.96	2.97	+1.99
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.67	1.40	+0.27
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.53	1.82	+1.70
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	15.23	7.76	+7.47
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
KO The Coca-Cola Company	63	0.87	1.41	1.16	1.16	2.35
JNJ Johnson & Johnson	97	3.72	5.23	1.67	7.06	23.54
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	72	1.85	2.93	1.36	1.57	5.95
WMT Walmart Inc.	91	2.31	3.50	1.43	3.89	10.77
CL Colgate-Palmolive Company	26	-0.27	-0.25	0.97	-0.36	-0.63
MSFT Microsoft Corporation	40	0.17	0.43	1.06	-0.05	-0.13
GOOGL Alphabet Inc Class A	95	3.57	4.58	1.57	4.50	17.12
VOO Vanguard S&P 500 ETF	81	1.94	3.10	1.42	2.04	8.70
NVDA NVIDIA Corporation	87	2.24	3.04	1.38	3.01	7.58
MMM 3M Company	48	0.55	1.04	1.12	-0.02	-0.07

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

PRUEBA DIVIDENDOS 1 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 7 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 3.02
За 5 лет: 1.26
За 10 лет: 1.23
За всё время: 1.22

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.62 до 2.54, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность PRUEBA DIVIDENDOS 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.60%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.60%	1.66%	3.18%	2.12%	2.04%	1.70%	1.82%	1.93%	2.12%	1.83%	2.16%	2.27%
Активы портфеля:
KO The Coca-Cola Company	2.67%	2.92%	3.12%	3.12%	2.77%	2.84%	2.99%	2.89%	3.29%	3.23%	3.38%	3.07%
JNJ Johnson & Johnson	2.16%	2.48%	3.40%	3.00%	2.52%	2.45%	2.53%	2.57%	2.74%	2.38%	2.73%	2.87%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	3.45%	3.82%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%
WMT Walmart Inc.	0.75%	0.84%	0.92%	1.45%	1.58%	1.52%	1.50%	1.78%	2.23%	2.07%	2.89%	3.20%
CL Colgate-Palmolive Company	2.46%	2.61%	2.18%	2.40%	2.36%	2.10%	2.05%	2.48%	2.79%	2.11%	2.37%	2.25%
MSFT Microsoft Corporation	0.93%	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%
GOOGL Alphabet Inc Class A	0.28%	0.27%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.18%	1.13%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%
MMM 3M Company	2.06%	1.82%	16.27%	5.49%	4.97%	3.33%	3.36%	3.26%	2.86%	2.00%	2.49%	2.72%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

PRUEBA DIVIDENDOS 1 показал максимальную просадку в 27.07%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 55 торговых сессий.

Текущая просадка PRUEBA DIVIDENDOS 1 составляет 5.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-27.07%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	55	10 июн. 2020 г.	78
-24.76%	30 дек. 2021 г.	196	10 окт. 2022 г.	168	12 июн. 2023 г.	364
-18.15%	3 окт. 2018 г.	57	24 дек. 2018 г.	75	12 апр. 2019 г.	132
-14.01%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	28	19 мая 2025 г.	62
-12.62%	29 янв. 2018 г.	66	2 мая 2018 г.	98	20 сент. 2018 г.	164

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	WMT	NVDA	CL	JNJ	KO	GOOGL	MMM	MSFT	SCHD	VOO	Portfolio
Benchmark	1.00	0.39	0.61	0.39	0.43	0.43	0.67	0.62	0.71	0.82	1.00	0.88
WMT	0.39	1.00	0.18	0.38	0.34	0.37	0.24	0.31	0.28	0.43	0.39	0.50
NVDA	0.61	0.18	1.00	0.10	0.12	0.11	0.49	0.30	0.55	0.39	0.61	0.67
CL	0.39	0.38	0.10	1.00	0.47	0.60	0.22	0.37	0.25	0.51	0.39	0.51
JNJ	0.43	0.34	0.12	0.47	1.00	0.46	0.26	0.42	0.27	0.54	0.43	0.51
KO	0.43	0.37	0.11	0.60	0.46	1.00	0.25	0.39	0.28	0.57	0.43	0.54
GOOGL	0.67	0.24	0.49	0.22	0.26	0.25	1.00	0.37	0.61	0.46	0.67	0.70
MMM	0.62	0.31	0.30	0.37	0.42	0.39	0.37	1.00	0.38	0.70	0.62	0.64
MSFT	0.71	0.28	0.55	0.25	0.27	0.28	0.61	0.38	1.00	0.50	0.71	0.73
SCHD	0.82	0.43	0.39	0.51	0.54	0.57	0.46	0.70	0.50	1.00	0.82	0.78
VOO	1.00	0.39	0.61	0.39	0.43	0.43	0.67	0.62	0.71	0.82	1.00	0.88
Portfolio	0.88	0.50	0.67	0.51	0.51	0.54	0.70	0.64	0.73	0.78	0.88	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 окт. 2011 г.

PRUEBA DIVIDENDOS 1

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов