Cloud Computing Stocks Portfolio

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Cloud Computing Stocks Portfolio

Currency in USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Portfolio consisting of companies positioned to profit from the increasing adoption of cloud computing technology.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	10%
ADBE Adobe Inc	Technology	10%
ADSK Autodesk, Inc.	Technology	10%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	10%
CRM salesforce.com, inc.	Technology	10%
GOOGL Alphabet Inc Class A	Communication Services	10%
IBM International Business Machines Corporation	Technology	10%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	10%
NFLX Netflix, Inc.	Communication Services	10%
SHOP Shopify Inc.	Technology	10%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2015 г., начальной даты SHOP

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-3.77%	7.44%	-5.60%	8.37%	14.12%	10.46%
Cloud Computing Stocks Portfolio	-5.59%	9.77%	-0.63%	20.76%	16.93%	N/A
Активы портфеля:
MSFT Microsoft Corporation	4.30%	15.05%	4.25%	6.59%	19.74%	26.80%
AAPL Apple Inc	-20.63%	4.26%	-12.43%	8.82%	21.04%	21.59%
ADSK Autodesk, Inc.	-2.74%	11.89%	-5.92%	32.01%	9.32%	17.27%
ADBE Adobe Inc	-13.81%	9.49%	-22.52%	-20.53%	0.63%	17.45%
CRM salesforce.com, inc.	-17.49%	7.96%	-14.22%	0.13%	8.74%	14.52%
NFLX Netflix, Inc.	27.92%	23.78%	43.42%	86.66%	21.02%	30.07%
GOOGL Alphabet Inc Class A	-19.22%	-0.05%	-14.16%	-8.99%	17.00%	19.05%
AMZN Amazon.com, Inc.	-12.00%	6.53%	-7.26%	2.98%	9.93%	24.71%
SHOP Shopify Inc.	-13.69%	8.44%	5.34%	55.70%	4.12%	N/A
IBM International Business Machines Corporation	14.87%	9.28%	19.09%	53.60%	21.64%	8.83%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Cloud Computing Stocks Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	5.05%	-5.83%	-8.06%	2.14%	1.63%								-5.59%
2024	4.95%	2.23%	0.24%	-7.18%	0.97%	10.71%	-1.26%	3.84%	3.59%	-0.60%	11.97%	-0.11%	31.77%
2023	15.85%	-6.88%	12.54%	-0.12%	10.74%	6.10%	4.69%	0.55%	-8.26%	0.37%	16.68%	3.60%	66.96%
2022	-11.02%	-7.83%	1.63%	-18.72%	-0.35%	-7.96%	14.35%	-6.35%	-10.02%	11.14%	4.58%	-9.37%	-36.93%
2021	-1.96%	1.42%	0.04%	7.34%	-0.67%	7.51%	3.06%	4.71%	-5.13%	8.31%	-1.70%	-1.59%	22.31%
2020	8.59%	-4.19%	-8.30%	19.14%	6.98%	10.86%	5.88%	12.48%	-6.73%	-4.03%	9.33%	3.84%	63.14%
2019	13.29%	5.44%	3.16%	7.51%	-5.81%	6.20%	2.11%	-1.27%	-1.97%	2.54%	7.57%	4.87%	51.50%
2018	15.61%	2.59%	-1.90%	2.19%	7.64%	2.06%	0.73%	9.49%	2.23%	-13.82%	2.24%	-8.57%	18.65%
2017	9.51%	5.41%	4.39%	3.51%	8.43%	-4.43%	5.27%	4.46%	-0.34%	8.08%	0.41%	-0.93%	52.31%
2016	-10.39%	-1.21%	11.79%	-1.66%	5.20%	-3.65%	7.03%	4.87%	2.76%	2.42%	-1.89%	1.91%	16.51%
2015					-0.86%	0.73%	8.73%	-6.94%	0.57%	10.19%	3.46%	-1.76%	13.79%

Комиссия

Комиссия Cloud Computing Stocks Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Cloud Computing Stocks Portfolio составляет 61, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
MSFT Microsoft Corporation	0.28	0.63	1.08	0.34	0.75
AAPL Apple Inc	0.25	0.63	1.09	0.28	0.95
ADSK Autodesk, Inc.	1.09	1.72	1.23	0.82	3.75
ADBE Adobe Inc	-0.56	-0.64	0.90	-0.44	-1.08
CRM salesforce.com, inc.	0.02	0.27	1.04	-0.00	-0.00
NFLX Netflix, Inc.	2.69	3.51	1.47	4.60	15.07
GOOGL Alphabet Inc Class A	-0.32	-0.27	0.97	-0.35	-0.77
AMZN Amazon.com, Inc.	0.06	0.33	1.04	0.07	0.20
SHOP Shopify Inc.	0.80	0.89	1.12	0.28	1.38
IBM International Business Machines Corporation	2.00	2.73	1.39	3.27	10.01

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Cloud Computing Stocks Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.81
За 5 лет: 0.65
За всё время: 0.97

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Cloud Computing Stocks Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.49%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.49%	0.50%	0.53%	0.64%	0.59%	0.67%	0.70%	0.89%	0.72%	0.76%	0.79%	0.68%
Активы портфеля:
MSFT Microsoft Corporation	0.72%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%
AAPL Apple Inc	0.38%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%
ADSK Autodesk, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ADBE Adobe Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CRM salesforce.com, inc.	0.59%	0.48%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NFLX Netflix, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOGL Alphabet Inc Class A	0.52%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SHOP Shopify Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IBM International Business Machines Corporation	2.68%	3.03%	4.05%	4.68%	4.74%	5.17%	4.80%	5.46%	3.85%	3.31%	3.63%	2.65%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Cloud Computing Stocks Portfolio показал максимальную просадку в 44.98%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 319 торговых сессий.

Текущая просадка Cloud Computing Stocks Portfolio составляет 11.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-44.98%	22 нояб. 2021 г.	223	11 окт. 2022 г.	319	19 янв. 2024 г.	542
-29.48%	20 февр. 2020 г.	18	16 мар. 2020 г.	39	11 мая 2020 г.	57
-27.3%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	59	21 мар. 2019 г.	117
-23.99%	12 дек. 2024 г.	79	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-22.69%	7 дек. 2015 г.	44	9 февр. 2016 г.	117	27 июл. 2016 г.	161

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	IBM	NFLX	SHOP	AAPL	CRM	ADSK	AMZN	GOOGL	ADBE	MSFT	Portfolio
^GSPC	1.00	0.60	0.52	0.50	0.69	0.64	0.69	0.65	0.71	0.68	0.76	0.81
IBM	0.60	1.00	0.24	0.20	0.37	0.32	0.39	0.29	0.37	0.36	0.40	0.45
NFLX	0.52	0.24	1.00	0.45	0.45	0.49	0.47	0.55	0.48	0.53	0.51	0.69
SHOP	0.50	0.20	0.45	1.00	0.42	0.54	0.53	0.52	0.45	0.54	0.48	0.73
AAPL	0.69	0.37	0.45	0.42	1.00	0.50	0.52	0.57	0.59	0.55	0.64	0.69
CRM	0.64	0.32	0.49	0.54	0.50	1.00	0.64	0.58	0.55	0.68	0.63	0.78
ADSK	0.69	0.39	0.47	0.53	0.52	0.64	1.00	0.54	0.55	0.65	0.61	0.76
AMZN	0.65	0.29	0.55	0.52	0.57	0.58	0.54	1.00	0.68	0.61	0.67	0.78
GOOGL	0.71	0.37	0.48	0.45	0.59	0.55	0.55	0.68	1.00	0.62	0.71	0.76
ADBE	0.68	0.36	0.53	0.54	0.55	0.68	0.65	0.61	0.62	1.00	0.71	0.82
MSFT	0.76	0.40	0.51	0.48	0.64	0.63	0.61	0.67	0.71	0.71	1.00	0.80
Portfolio	0.81	0.45	0.69	0.73	0.69	0.78	0.76	0.78	0.76	0.82	0.80	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 мая 2015 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Cloud Computing Stocks Portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество