US Kakerlake

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AMLP Alerian MLP ETF	MLPs	1.50%
AQMIX AQR Managed Futures Strategy Fund	Systematic Trend	20%
EWJ iShares MSCI Japan ETF	Japan Equities	1.75%
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF	Europe Equities	3.50%
GLD SPDR Gold Shares	Gold, Precious Metals	15%
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	Government Bonds	11%
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	Emerging Markets Diversified	12.25%
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	S&P 500	5.25%
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	8.75%
TIP iShares TIPS Bond ETF	Inflation-Protected Bonds	13%
VGK Vanguard FTSE Europe ETF	Europe Equities	3.50%
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF	Energy Equities	4.50%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в US Kakerlake и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждую неделю

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 окт. 2012 г., начальной даты IEMG

Доходность по периодам

US Kakerlake на 4 апр. 2026 г. показал доходность в 5.44% с начала года и доходность в 8.48% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-4.18%	-3.84%	-1.98%	21.98%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель US Kakerlake	-0.33%	-2.14%	5.44%	8.85%	23.61%	15.05%	10.53%	8.48%
Активы портфеля:
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF	-0.94%	-3.97%	-2.86%	-0.65%	19.98%	14.64%	9.84%	9.77%
VGK Vanguard FTSE Europe ETF	-0.48%	-3.44%	-0.00%	3.75%	23.35%	14.38%	8.89%	9.07%
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	0.29%	-4.42%	1.23%	1.80%	17.90%	11.92%	7.94%	11.31%
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	-1.02%	-4.02%	3.48%	5.73%	34.75%	15.85%	4.31%	8.31%
GLD SPDR Gold Shares	-1.92%	-8.98%	8.35%	20.07%	49.92%	32.51%	21.53%	13.97%
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF	0.47%	6.14%	33.39%	35.30%	41.00%	14.70%	23.16%	11.36%
AMLP Alerian MLP ETF	0.54%	-0.48%	13.62%	17.01%	12.21%	19.26%	20.26%	8.79%
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	0.23%	-1.27%	0.01%	0.69%	2.78%	2.14%	-0.73%	0.79%
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	0.09%	-4.02%	-3.56%	-1.44%	23.60%	18.37%	11.88%	14.11%
EWJ iShares MSCI Japan ETF	-1.38%	-3.73%	5.64%	8.19%	36.37%	16.48%	6.84%	8.89%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 25 окт. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.0 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -6.4%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении US Kakerlake закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -4.9%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	5.29%	4.11%	-3.95%	0.14%									5.44%
2025	2.66%	1.94%	1.38%	0.23%	1.56%	2.41%	0.26%	2.62%	4.27%	1.65%	1.09%	1.05%	23.21%
2024	-0.68%	3.00%	3.94%	-0.59%	1.52%	0.33%	0.98%	0.95%	2.55%	-1.59%	1.20%	-1.43%	10.46%
2023	4.12%	-2.29%	1.80%	1.19%	-0.85%	1.83%	1.73%	-1.12%	-1.78%	-0.23%	3.59%	2.17%	10.39%
2022	0.49%	0.60%	1.70%	-2.26%	0.76%	-3.66%	2.12%	-1.29%	-4.82%	2.77%	4.65%	-0.97%	-0.33%
2021	-0.14%	1.19%	0.77%	2.25%	2.64%	-0.98%	-0.49%	0.36%	-1.17%	2.99%	-2.37%	2.16%	7.28%

Метрики бенчмарка

US Kakerlake: годовая альфа составляет 2.31%, бета — 0.37, а R² — 0.63 относительно S&P 500 Index с 25.10.2012.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (40.16%) было выше, чем в снижении (37.74%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Портфель показал годовую альфу 2.31% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
Бета 0.37 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Альфа: 2.31%

Бета: 0.37

R²: 0.63

Участие в росте: 40.16%

Участие в снижении: 37.74%

Комиссия

Комиссия US Kakerlake составляет 0.42%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

AQMIX

AQR Managed Futures Strategy Fund

AMLP

Alerian MLP ETF

EWJ

iShares MSCI Japan ETF

GLD

SPDR Gold Shares

FEZ

SPDR EURO STOXX 50 ETF

RSP

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

TIP

iShares TIPS Bond ETF

IEF

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF

IEMG

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

US Kakerlake имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.23	0.88	+1.35
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.97	1.37	+1.61
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.47	1.21	+0.26
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.23	1.39	+1.84
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	14.16	6.43	+7.73
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF	41	0.86	1.33	1.18	1.30	4.69
VGK Vanguard FTSE Europe ETF	62	1.23	1.76	1.25	1.82	6.86
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	35	0.72	1.13	1.16	1.05	4.68
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	77	1.62	2.21	1.32	2.43	9.12
GLD SPDR Gold Shares	78	1.77	2.19	1.32	2.57	9.28
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF	53	1.19	1.58	1.23	1.60	4.21
AMLP Alerian MLP ETF	23	0.50	0.75	1.11	0.61	1.55
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	31	0.72	1.06	1.12	1.16	2.87
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	52	0.92	1.45	1.22	1.51	7.11
EWJ iShares MSCI Japan ETF	71	1.40	2.01	1.28	2.27	8.26

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

US Kakerlake имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.23
За 5 лет: 1.32
За 10 лет: 1.02
За всё время: 0.88

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность US Kakerlake за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.21%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.21%	2.38%	2.61%	3.43%	4.77%	3.13%	2.38%	2.39%	1.81%	1.45%	1.41%	2.68%
Активы портфеля:
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF	2.78%	2.78%	2.94%	2.75%	3.06%	2.61%	2.13%	2.61%	3.45%	2.44%	3.35%	3.03%
VGK Vanguard FTSE Europe ETF	2.97%	2.86%	3.61%	3.15%	3.25%	3.05%	2.11%	3.27%	3.95%	2.70%	3.52%	3.25%
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	1.61%	1.64%	1.52%	1.64%	1.82%	1.28%	1.64%	1.69%	2.02%	1.52%	1.20%	1.70%
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	2.66%	2.75%	3.20%	2.89%	2.71%	3.06%	1.87%	3.15%	2.76%	2.35%	2.28%	2.53%
GLD SPDR Gold Shares	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF	2.52%	3.28%	3.36%	3.55%	3.68%	4.21%	5.62%	6.72%	3.54%	3.03%	2.26%	3.39%
AMLP Alerian MLP ETF	7.58%	8.36%	7.70%	7.86%	7.70%	8.55%	12.31%	9.12%	9.29%	7.97%	8.09%	9.84%
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	3.84%	3.77%	3.62%	2.91%	1.96%	0.83%	1.08%	2.08%	2.24%	1.82%	1.81%	1.90%
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	1.13%	1.07%	1.21%	1.40%	1.65%	1.20%	1.52%	1.75%	2.04%	1.80%	2.03%	2.06%
EWJ iShares MSCI Japan ETF	4.28%	4.52%	2.34%	2.03%	1.23%	2.08%	1.04%	2.03%	1.71%	1.25%	1.95%	1.27%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

US Kakerlake показал максимальную просадку в 17.34%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 75 торговых сессий.

Текущая просадка US Kakerlake составляет 3.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-17.34%	21 янв. 2020 г.	41	18 мар. 2020 г.	75	6 июл. 2020 г.	116
-12.64%	29 янв. 2018 г.	229	24 дек. 2018 г.	245	13 дек. 2019 г.	474
-12.04%	28 апр. 2015 г.	185	20 янв. 2016 г.	133	29 июл. 2016 г.	318
-9.78%	31 мар. 2022 г.	124	27 сент. 2022 г.	81	24 янв. 2023 г.	205
-7.84%	9 мая 2013 г.	32	24 июн. 2013 г.	174	4 мар. 2014 г.	206

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 8.20, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	AQMIX	TIP	GLD	IEF	AMLP	XLE	EWJ	IEMG	FEZ	VGK	SPY	RSP	Portfolio
Benchmark	1.00	0.05	-0.02	0.01	-0.16	0.46	0.52	0.66	0.69	0.75	0.76	1.00	0.91	0.74
AQMIX	0.05	1.00	-0.12	-0.02	-0.16	-0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.00	0.04	0.00	0.22
TIP	-0.02	-0.12	1.00	0.37	0.80	0.03	-0.04	0.03	0.03	0.02	0.04	-0.02	-0.01	0.24
GLD	0.01	-0.02	0.37	1.00	0.35	0.08	0.07	0.08	0.18	0.11	0.15	0.01	0.02	0.44
IEF	-0.16	-0.16	0.80	0.35	1.00	-0.13	-0.24	-0.08	-0.10	-0.11	-0.09	-0.16	-0.16	0.07
AMLP	0.46	-0.01	0.03	0.08	-0.13	1.00	0.68	0.36	0.39	0.40	0.43	0.46	0.54	0.52
XLE	0.52	0.02	-0.04	0.07	-0.24	0.68	1.00	0.40	0.46	0.46	0.48	0.52	0.63	0.59
EWJ	0.66	0.02	0.03	0.08	-0.08	0.36	0.40	1.00	0.63	0.66	0.68	0.67	0.65	0.65
IEMG	0.69	0.02	0.03	0.18	-0.10	0.39	0.46	0.63	1.00	0.71	0.74	0.69	0.66	0.80
FEZ	0.75	0.02	0.02	0.11	-0.11	0.40	0.46	0.66	0.71	1.00	0.96	0.75	0.74	0.75
VGK	0.76	0.00	0.04	0.15	-0.09	0.43	0.48	0.68	0.74	0.96	1.00	0.76	0.76	0.78
SPY	1.00	0.04	-0.02	0.01	-0.16	0.46	0.52	0.67	0.69	0.75	0.76	1.00	0.92	0.74
RSP	0.91	0.00	-0.01	0.02	-0.16	0.54	0.63	0.65	0.66	0.74	0.76	0.92	1.00	0.74
Portfolio	0.74	0.22	0.24	0.44	0.07	0.52	0.59	0.65	0.80	0.75	0.78	0.74	0.74	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 25 окт. 2012 г.

US Kakerlake

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов