US Kakerlake
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в US Kakerlake и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 окт. 2012 г., начальной даты IEMG
Доходность по периодам
US Kakerlake на 17 апр. 2025 г. показал доходность в 5.33% с начала года и доходность в 5.66% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.30% | -7.04% | -9.70% | 4.44% | 12.96% | 9.77% |
| US Kakerlake | 5.33% | -1.11% | 3.36% | 8.98% | 10.17% | 5.66% |
| Активы портфеля: | ||||||
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF | 10.99% | -6.46% | 5.15% | 9.40% | 14.47% | 6.08% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 9.49% | -5.08% | 1.91% | 10.98% | 12.00% | 5.40% |
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | -7.42% | -7.29% | -10.36% | 2.76% | 13.18% | 8.68% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | -1.36% | -7.92% | -7.66% | 6.18% | 6.31% | 2.66% |
GLD SPDR Gold Trust | 26.99% | 11.11% | 24.41% | 38.99% | 13.80% | 10.02% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | -6.23% | -11.92% | -10.21% | -12.80% | 22.97% | 3.65% |
AMLP Alerian MLP ETF | 1.98% | -7.70% | 5.65% | 14.58% | 27.88% | 2.85% |
GUNR FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund | 2.51% | -5.09% | -7.74% | -6.22% | 11.84% | 5.06% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.21% | 0.30% | 0.00% | 7.34% | -2.79% | 0.62% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | -10.04% | -7.04% | -9.15% | 5.72% | 14.18% | 11.34% |
EXI1.DE iShares SLI UCITS ETF (DE) | 10.01% | -3.24% | 0.79% | 16.34% | 11.34% | 6.59% |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | -0.48% | -6.06% | -3.29% | 0.76% | 7.30% | 4.24% |
AQMIX AQR Managed Futures Strategy Fund | 1.99% | -0.46% | 6.15% | -2.86% | 7.60% | 1.51% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью US Kakerlake, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.94% | 2.08% | 2.15% | -1.87% | 5.33% | ||||||||
| 2024 | -0.80% | 2.79% | 4.56% | -0.43% | 1.29% | 0.05% | 1.33% | 0.89% | 2.41% | -1.45% | 1.31% | -1.97% | 10.24% |
| 2023 | 4.17% | -2.84% | 1.80% | 1.35% | -1.39% | 1.61% | 1.93% | -1.00% | -1.57% | -0.14% | 3.31% | 2.04% | 9.38% |
| 2022 | 1.48% | 1.60% | 2.36% | -2.02% | 1.36% | -3.98% | 1.89% | -1.12% | -4.33% | 3.21% | 4.68% | -0.90% | 3.85% |
| 2021 | -0.28% | 1.83% | 0.74% | 2.25% | 3.20% | -1.29% | -0.81% | 0.01% | -0.89% | 3.04% | -2.62% | 2.30% | 7.54% |
| 2020 | -0.87% | -3.12% | -5.43% | 8.18% | 2.46% | 0.85% | 3.65% | 0.73% | -3.26% | -0.72% | 4.89% | 4.05% | 11.11% |
| 2019 | 4.02% | 0.46% | 1.48% | 1.12% | -2.19% | 4.66% | 0.19% | 1.44% | -0.85% | 0.40% | -0.45% | 2.92% | 13.78% |
| 2018 | 3.27% | -4.42% | -0.12% | 0.41% | -0.41% | -0.99% | 0.63% | -0.02% | -0.19% | -3.63% | 0.03% | -1.16% | -6.61% |
| 2017 | 2.30% | 1.41% | -0.04% | 0.45% | 0.37% | -0.80% | 1.84% | 0.91% | 0.15% | 0.91% | 0.78% | 1.66% | 10.37% |
| 2016 | -0.25% | 2.64% | 2.36% | 2.43% | -2.09% | 3.93% | 1.78% | -1.13% | 0.89% | -2.32% | -2.65% | 0.31% | 5.79% |
| 2015 | 2.79% | 0.13% | -0.02% | 0.99% | -0.75% | -2.91% | -1.58% | -1.68% | -1.27% | 2.97% | -1.67% | -2.72% | -5.78% |
| 2014 | -1.42% | 2.87% | -0.53% | 0.94% | 0.70% | 2.51% | -1.61% | 2.01% | -2.59% | -0.69% | 1.31% | -1.07% | 2.28% |
Комиссия
Комиссия US Kakerlake составляет 0.46%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг US Kakerlake составляет 84, что ставит его в топ 16% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF | 0.36 | 0.66 | 1.08 | 0.46 | 1.31 |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 0.49 | 0.80 | 1.11 | 0.60 | 1.66 |
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 0.07 | 0.21 | 1.03 | 0.06 | 0.26 |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0.20 | 0.42 | 1.05 | 0.16 | 0.64 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.63 | 3.47 | 1.46 | 5.22 | 14.03 |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | -0.60 | -0.66 | 0.90 | -0.74 | -2.07 |
AMLP Alerian MLP ETF | 0.57 | 0.85 | 1.12 | 0.71 | 2.96 |
GUNR FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund | -0.47 | -0.53 | 0.93 | -0.37 | -1.04 |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 1.15 | 1.73 | 1.20 | 0.36 | 2.37 |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.29 | 0.55 | 1.08 | 0.31 | 1.40 |
EXI1.DE iShares SLI UCITS ETF (DE) | 0.92 | 1.35 | 1.19 | 1.09 | 3.11 |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 0.13 | 0.32 | 1.04 | 0.18 | 0.54 |
AQMIX AQR Managed Futures Strategy Fund | -0.26 | -0.26 | 0.97 | -0.20 | -0.41 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность US Kakerlake за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.77%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.77% | 2.74% | 3.50% | 4.20% | 2.84% | 2.61% | 2.50% | 1.78% | 1.46% | 1.46% | 2.58% | 2.41% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF | 2.74% | 2.94% | 2.75% | 3.05% | 2.61% | 2.12% | 2.61% | 3.45% | 2.44% | 3.35% | 3.03% | 3.78% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 3.20% | 3.61% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% | 4.62% |
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 1.74% | 1.52% | 1.63% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% | 1.46% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 3.25% | 3.20% | 2.89% | 2.70% | 3.06% | 1.87% | 3.15% | 2.76% | 2.34% | 2.28% | 2.52% | 2.30% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.59% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% |
AMLP Alerian MLP ETF | 7.88% | 7.70% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.29% | 7.97% | 8.09% | 9.84% | 6.45% |
GUNR FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund | 3.62% | 3.39% | 3.55% | 4.12% | 3.61% | 2.79% | 3.25% | 3.28% | 2.00% | 1.73% | 4.50% | 2.80% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.66% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% | 2.05% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.36% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
EXI1.DE iShares SLI UCITS ETF (DE) | 1.33% | 1.34% | 1.33% | 1.35% | 1.04% | 1.38% | 0.85% | 0.69% | 2.47% | 3.35% | 1.19% | 1.47% |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 2.36% | 2.34% | 2.03% | 1.23% | 2.08% | 1.04% | 2.03% | 1.71% | 1.25% | 1.95% | 1.27% | 1.32% |
AQMIX AQR Managed Futures Strategy Fund | 3.75% | 3.83% | 8.41% | 12.76% | 6.94% | 5.31% | 3.13% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 4.49% | 4.50% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
US Kakerlake показал максимальную просадку в 16.06%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.
Текущая просадка US Kakerlake составляет 2.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.06% | 21 янв. 2020 г. | 42 | 18 мар. 2020 г. | 53 | 2 июн. 2020 г. | 95 |
| -13.36% | 29 апр. 2015 г. | 188 | 20 янв. 2016 г. | 163 | 6 сент. 2016 г. | 351 |
| -12.4% | 29 янв. 2018 г. | 235 | 24 дек. 2018 г. | 179 | 4 сент. 2019 г. | 414 |
| -9.54% | 28 мар. 2022 г. | 130 | 26 сент. 2022 г. | 76 | 11 янв. 2023 г. | 206 |
| -7.55% | 9 мая 2013 г. | 33 | 24 июн. 2013 г. | 176 | 27 февр. 2014 г. | 209 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность US Kakerlake составляет 5.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| AQMIX | GLD | IEF | AMLP | EXI1.DE | XLE | EWJ | IEMG | SPY | FEZ | RSP | GUNR | VGK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQMIX | 1.00 | -0.05 | -0.16 | -0.01 | -0.07 | 0.02 | 0.01 | -0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
| GLD | -0.05 | 1.00 | 0.36 | 0.08 | 0.14 | 0.07 | 0.07 | 0.17 | 0.01 | 0.10 | 0.02 | 0.27 | 0.14 |
| IEF | -0.16 | 0.36 | 1.00 | -0.13 | -0.01 | -0.25 | -0.11 | -0.11 | -0.18 | -0.13 | -0.18 | -0.15 | -0.12 |
| AMLP | -0.01 | 0.08 | -0.13 | 1.00 | 0.28 | 0.68 | 0.37 | 0.40 | 0.47 | 0.41 | 0.55 | 0.61 | 0.44 |
| EXI1.DE | -0.07 | 0.14 | -0.01 | 0.28 | 1.00 | 0.28 | 0.45 | 0.49 | 0.45 | 0.65 | 0.47 | 0.47 | 0.70 |
| XLE | 0.02 | 0.07 | -0.25 | 0.68 | 0.28 | 1.00 | 0.43 | 0.48 | 0.55 | 0.49 | 0.65 | 0.79 | 0.51 |
| EWJ | 0.01 | 0.07 | -0.11 | 0.37 | 0.45 | 0.43 | 1.00 | 0.63 | 0.67 | 0.66 | 0.65 | 0.56 | 0.67 |
| IEMG | -0.00 | 0.17 | -0.11 | 0.40 | 0.49 | 0.48 | 0.63 | 1.00 | 0.69 | 0.71 | 0.67 | 0.72 | 0.74 |
| SPY | 0.04 | 0.01 | -0.18 | 0.47 | 0.45 | 0.55 | 0.67 | 0.69 | 1.00 | 0.75 | 0.92 | 0.66 | 0.76 |
| FEZ | 0.00 | 0.10 | -0.13 | 0.41 | 0.65 | 0.49 | 0.66 | 0.71 | 0.75 | 1.00 | 0.74 | 0.68 | 0.96 |
| RSP | 0.00 | 0.02 | -0.18 | 0.55 | 0.47 | 0.65 | 0.65 | 0.67 | 0.92 | 0.74 | 1.00 | 0.73 | 0.76 |
| GUNR | -0.01 | 0.27 | -0.15 | 0.61 | 0.47 | 0.79 | 0.56 | 0.72 | 0.66 | 0.68 | 0.73 | 1.00 | 0.73 |
| VGK | -0.01 | 0.14 | -0.12 | 0.44 | 0.70 | 0.51 | 0.67 | 0.74 | 0.76 | 0.96 | 0.76 | 0.73 | 1.00 |