1 European Talent and Capital

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
EXO.AS Exor N.V.	Consumer Cyclical	16.80%
REY.MI Reply S.p.A.	Technology	12.60%
ENX.PA Euronext N.V.	Financial Services	12.60%
ARCAD.AS Arcadis N.V.	Industrials	11.60%
SOP.PA Sopra Steria Group SA	Technology	8.40%
PGHN.SW Partners Group Holding AG	Financial Services	8.40%
PEUG.PA Peugeot Invest SA	Financial Services	8.40%
RF.PA Eurazeo	Financial Services	7.40%
ACN Accenture plc	Technology	7.40%
BNP.PA BNP Paribas SA	Financial Services	6.40%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 1 European Talent and Capital и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	-0.17%	8.56%	8.85%	22.93%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель 1 European Talent and Capital	1.75%	2.35%	-6.95%	-5.67%	-17.11%	4.32%	—	—
Активы портфеля:
ACN Accenture plc	1.65%	6.66%	-35.62%	-36.39%	-45.08%	-16.94%	-8.24%	5.50%
ARCAD.AS Arcadis N.V.	1.70%	1.82%	-0.46%	-0.80%	-20.19%	0.25%	1.18%	13.06%
BNP.PA BNP Paribas SA	5.05%	7.55%	21.35%	25.61%	34.46%	30.28%	18.55%	15.11%
ENX.PA Euronext N.V.	1.61%	7.57%	16.50%	21.78%	5.91%	38.20%	12.71%	21.40%
EXO.AS Exor N.V.	2.18%	0.60%	-8.40%	-7.53%	-18.36%	-3.65%	—	—
PEUG.PA Peugeot Invest SA	1.42%	-4.68%	-18.36%	-18.10%	-16.42%	-10.41%	-10.43%	2.55%
PGHN.SW Partners Group Holding AG	1.35%	-18.37%	-25.64%	-22.81%	-28.83%	0.37%	-7.12%	11.25%
REY.MI Reply S.p.A.	0.85%	9.71%	-12.78%	-13.48%	-31.80%	-0.56%	-6.33%	14.14%
RF.PA Eurazeo	1.23%	-6.72%	-16.40%	-16.59%	-25.42%	-7.54%	-7.35%	3.76%
SOP.PA Sopra Steria Group SA	1.34%	15.81%	-3.26%	0.69%	-24.76%	-1.95%	0.50%	5.57%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 12 авг. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.5 лет.

Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +18.2%, в то время как худший месяц был авг. 2022 г. с доходностью -12.1%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении 1 European Talent and Capital закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.1%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	0.05%	-5.76%	-11.39%	10.63%	3.74%	-2.96%							-6.95%
2025	4.71%	-2.51%	1.64%	3.83%	3.49%	2.71%	-4.81%	-1.41%	-1.30%	-5.98%	-1.39%	2.79%	1.10%
2024	1.27%	3.88%	3.05%	-4.74%	4.75%	-5.11%	2.51%	4.79%	-0.51%	-2.15%	-1.93%	-3.02%	2.10%
2023	9.78%	0.07%	1.06%	2.02%	-4.38%	4.87%	4.75%	-2.23%	-2.70%	-5.09%	18.23%	6.87%	35.73%
2022								-12.14%	-7.09%	5.39%	13.32%	-3.05%	-5.49%

Метрики бенчмарка

1 European Talent and Capital has an annualized alpha of -1.79%, beta of 0.56, and R2 of 0.21 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 12, 2022.

This portfolio participated in 96.35% of S&P 500 Index downside but only 60.46% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
Beta of 0.56 may look defensive, but with R2 of 0.21 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
R2 of 0.21 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Альфа: -1.79%

Бета: 0.56

R²: 0.21

Участие в росте: 60.46%

Участие в снижении: 96.35%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия 1 European Talent and Capital составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

1 European Talent and Capital имеет ранг 1 по соотношению доходности и риска — в нижних 1% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 1 European Talent and Capital и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	-0.92	1.86	-2.78
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	-1.20	2.53	-3.73
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	0.86	1.34	-0.48
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	-0.56	2.53	-3.09
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	-1.06	11.37	-12.43

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ACN Accenture plc	3	-1.26	-1.93	0.77	-0.94	-1.72
ARCAD.AS Arcadis N.V.	24	-0.47	-0.43	0.94	-0.41	-0.77
BNP.PA BNP Paribas SA	72	1.13	1.67	1.22	1.67	4.16
ENX.PA Euronext N.V.	47	0.26	0.54	1.06	0.24	0.45
EXO.AS Exor N.V.	17	-0.74	-0.89	0.89	-0.57	-0.94
PEUG.PA Peugeot Invest SA	15	-0.68	-0.83	0.90	-0.64	-1.31
PGHN.SW Partners Group Holding AG	8	-0.89	-1.09	0.84	-0.82	-1.88
REY.MI Reply S.p.A.	12	-0.91	-1.18	0.85	-0.66	-1.19
RF.PA Eurazeo	15	-0.76	-0.85	0.88	-0.59	-1.17
SOP.PA Sopra Steria Group SA	20	-0.62	-0.72	0.91	-0.52	-0.80

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа 1 European Talent and Capital на 13 июн. 2026 г. составляет -0.92 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 1 European Talent and Capital за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.35%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.35%	2.94%	2.35%	2.12%	2.57%	1.31%	0.80%	1.72%	2.61%	1.94%	2.50%	2.05%
Активы портфеля:
ACN Accenture plc	3.74%	2.26%	1.52%	1.33%	1.51%	0.87%	1.26%	1.07%	1.98%	1.66%	1.97%	2.03%
ARCAD.AS Arcadis N.V.	3.01%	2.81%	1.45%	1.52%	3.54%	1.42%	0.00%	2.26%	4.54%	2.32%	4.86%	3.23%
BNP.PA BNP Paribas SA	5.34%	9.13%	7.77%	6.23%	6.89%	4.38%	0.00%	5.72%	7.65%	4.34%	3.82%	2.87%
ENX.PA Euronext N.V.	2.15%	2.27%	2.29%	2.82%	2.79%	1.61%	1.93%	2.32%	3.77%	3.00%	3.46%	1.95%
EXO.AS Exor N.V.	0.73%	0.68%	0.52%	0.49%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PEUG.PA Peugeot Invest SA	5.44%	4.29%	4.45%	2.81%	2.98%	1.90%	2.27%	2.07%	2.49%	1.79%	2.21%	2.94%
PGHN.SW Partners Group Holding AG	6.59%	4.28%	3.17%	3.05%	4.04%	1.82%	2.45%	2.48%	3.19%	2.25%	2.20%	2.35%
REY.MI Reply S.p.A.	1.35%	1.00%	0.65%	0.84%	0.75%	0.31%	0.55%	0.65%	0.79%	2.49%	3.39%	2.70%
RF.PA Eurazeo	6.87%	4.97%	3.36%	3.06%	5.16%	1.95%	0.00%	1.95%	2.02%	1.64%	2.38%	2.19%
SOP.PA Sopra Steria Group SA	3.61%	3.01%	2.72%	2.17%	2.27%	1.27%	0.00%	1.29%	2.98%	1.41%	1.58%	1.75%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

1 European Talent and Capital показал максимальную просадку в 29.98%, зарегистрированную 27 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка 1 European Talent and Capital составляет 19.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок 2026 года2026	-29.98%март 2026 г.	8mo 6d	—	10mo 24dиюль 2025 г. - сейчас
Медвежий рынок2022	-21.36%окт. 2022 г.	2mo 1d	1mo 20d	3mo 21dавг. 2022 г. - дек. 2022 г.
Распродажа 2025 года2025	-15.12%апр. 2025 г.	18d	1mo 1d	1mo 19dмарт 2025 г. - май 2025 г.
Коррекция 2023 года2023	-12.25%окт. 2023 г.	2mo 28d	18d	3mo 16dиюль 2023 г. - нояб. 2023 г.
Коррекция 2025 года2025	-11.88%янв. 2025 г.	3mo 15d	2mo 5d	5mo 20dсент. 2024 г. - март 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 9.12, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.70	1.56	1.45

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.45, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция 1 European Talent and Capital с S&P 500 Index

Корреляция 1 European Talent and Capital с S&P 500 Index составляет 0.46 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.46
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.43
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2022 г.	0.49

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у ACN: 0.52, а самая низкая у ENX.PA: 0.23.

0.23

0.32

0.32

0.34

0.35

0.36

0.39

0.42

0.46

0.52

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 1 European Talent and Capital. Самая высокая корреляция с портфелем у EXO.AS: 0.78, а самая низкая у ACN: 0.39.

0.39

0.58

0.61

0.72

0.74

0.75

0.75

0.75

0.75

0.78

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	ACN	ENX.PA	BNP.PA	ARCAD.AS	REY.MI	SOP.PA	PEUG.PA	EXO.AS	PGHN.SW	RF.PA
ACN	1.00	0.16	0.13	0.24	0.31	0.29	0.20	0.20	0.27	0.22
ENX.PA	0.16	1.00	0.33	0.39	0.37	0.36	0.37	0.39	0.41	0.40
BNP.PA	0.13	0.33	1.00	0.41	0.36	0.45	0.56	0.50	0.45	0.50
ARCAD.AS	0.24	0.39	0.41	1.00	0.47	0.51	0.47	0.53	0.53	0.53
REY.MI	0.31	0.37	0.36	0.47	1.00	0.62	0.47	0.48	0.52	0.51
SOP.PA	0.29	0.36	0.45	0.51	0.62	1.00	0.52	0.51	0.51	0.55
PEUG.PA	0.20	0.37	0.56	0.47	0.47	0.52	1.00	0.64	0.54	0.62
EXO.AS	0.20	0.39	0.50	0.53	0.48	0.51	0.64	1.00	0.60	0.62
PGHN.SW	0.27	0.41	0.45	0.53	0.52	0.51	0.54	0.60	1.00	0.64
RF.PA	0.22	0.40	0.50	0.53	0.51	0.55	0.62	0.62	0.64	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 авг. 2022 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 1 European Talent and Capital

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 1 European Talent and Capital есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации