1 European Talent and Capital

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ACN Accenture plc	Technology	7.40%
ARCAD.AS Arcadis N.V.	Industrials	11.60%
BNP.PA BNP Paribas SA	Financial Services	6.40%
ENX.PA Euronext N.V.	Financial Services	12.60%
EXO.AS Exor N.V.	Consumer Cyclical	16.80%
PEUG.PA Peugeot Invest SA	Financial Services	8.40%
PGHN.SW Partners Group Holding AG	Financial Services	8.40%
REY.MI Reply S.p.A.	Technology	12.60%
RF.PA Eurazeo	Financial Services	7.40%
SOP.PA Sopra Steria Group SA	Technology	8.40%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 1 European Talent and Capital и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 авг. 2022 г., начальной даты EXO.AS

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель 1 European Talent and Capital	-0.01%	-4.03%	-14.18%	-19.84%	-17.24%	2.57%	—	—
Активы портфеля:
ARCAD.AS Arcadis N.V.	-0.38%	-3.15%	-21.06%	-40.21%	-33.93%	-5.82%	-2.24%	9.24%
REY.MI Reply S.p.A.	-0.27%	-9.67%	-29.74%	-34.84%	-42.49%	-7.59%	-5.59%	10.92%
SOP.PA Sopra Steria Group SA	0.44%	-3.06%	-21.15%	-24.05%	-22.34%	-9.75%	-1.22%	3.75%
ENX.PA Euronext N.V.	1.60%	3.33%	9.97%	12.09%	13.40%	33.43%	14.95%	18.97%
RF.PA Eurazeo	-1.22%	-10.85%	-23.74%	-29.80%	-31.65%	-9.47%	-6.61%	0.34%
ACN Accenture plc	2.17%	-4.08%	-24.52%	-16.58%	-34.92%	-9.41%	-4.75%	7.53%
PGHN.SW Partners Group Holding AG	-0.84%	3.40%	-12.58%	-16.27%	-20.17%	9.30%	-0.36%	13.84%
PEUG.PA Peugeot Invest SA	-0.14%	-6.92%	-17.45%	-17.24%	-0.52%	-10.49%	-8.50%	2.34%
EXO.AS Exor N.V.	0.22%	-5.81%	-8.68%	-23.15%	-12.94%	-1.37%	—	—
BNP.PA BNP Paribas SA	-2.88%	-6.28%	1.28%	5.81%	25.40%	25.71%	17.23%	12.93%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 15 авг. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.3 лет.

Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +18.2%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -11.4%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении 1 European Talent and Capital закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.1%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	0.05%	-5.76%	-11.39%	2.71%									-14.18%
2025	4.71%	-2.51%	1.64%	3.83%	3.49%	2.71%	-4.81%	-1.41%	-1.30%	-5.98%	-1.39%	2.79%	1.10%
2024	1.27%	3.88%	3.15%	-4.74%	4.75%	-5.11%	2.51%	4.79%	-0.51%	-2.15%	-1.93%	-3.02%	2.20%
2023	9.78%	0.07%	1.06%	2.02%	-4.38%	4.87%	4.75%	-2.23%	-2.70%	-5.09%	18.23%	6.87%	35.73%
2022								-11.15%	-7.06%	5.39%	13.32%	-3.05%	-4.39%

Метрики бенчмарка

1 European Talent and Capital: годовая альфа составляет -1.44%, бета — 0.55, а R² — 0.21 относительно S&P 500 Index с 15.08.2022.

Портфель участвовал в 90.74% снижения S&P 500 Index, но только в 60.13% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
Бета 0.55 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.21 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
R² 0.21 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Альфа: -1.44%

Бета: 0.55

R²: 0.21

Участие в росте: 60.13%

Участие в снижении: 90.74%

Комиссия

Комиссия 1 European Talent and Capital составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

1 European Talent and Capital имеет ранг 2 по соотношению доходности и риска — в нижних 2% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.88	0.88	-1.76
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-1.11	1.37	-2.47
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.86	1.21	-0.35
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.41	1.39	-1.80
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.94	6.43	-7.37
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ARCAD.AS Arcadis N.V.	12	-0.86	-1.04	0.85	-0.57	-1.26
REY.MI Reply S.p.A.	4	-1.25	-1.78	0.76	-0.84	-1.73
SOP.PA Sopra Steria Group SA	20	-0.65	-0.72	0.91	-0.31	-0.54
ENX.PA Euronext N.V.	55	0.55	0.92	1.11	0.83	1.59
RF.PA Eurazeo	14	-0.89	-1.06	0.85	-0.40	-0.96
ACN Accenture plc	6	-1.05	-1.47	0.82	-0.86	-1.65
PGHN.SW Partners Group Holding AG	11	-0.63	-0.72	0.90	-0.81	-1.84
PEUG.PA Peugeot Invest SA	42	-0.02	0.16	1.02	0.57	1.59
EXO.AS Exor N.V.	24	-0.50	-0.51	0.93	-0.16	-0.32
BNP.PA BNP Paribas SA	69	0.82	1.24	1.17	2.30	5.98

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

1 European Talent and Capital имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: -0.88
За всё время: 0.20

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 1 European Talent and Capital за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.38%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.38%	2.94%	2.43%	2.12%	2.41%	1.32%	1.02%	1.70%	2.55%	1.65%	2.10%	1.60%
Активы портфеля:
ARCAD.AS Arcadis N.V.	3.50%	2.81%	1.45%	1.52%	3.54%	1.44%	2.07%	2.33%	4.41%	2.26%	4.73%	3.19%
REY.MI Reply S.p.A.	1.40%	1.00%	1.30%	0.84%	0.75%	0.31%	0.55%	0.65%	0.79%	0.62%	0.85%	0.68%
SOP.PA Sopra Steria Group SA	3.75%	3.01%	2.72%	2.17%	2.27%	1.27%	0.00%	1.29%	2.98%	1.41%	1.58%	1.75%
ENX.PA Euronext N.V.	2.02%	2.27%	2.29%	2.82%	2.79%	1.61%	1.76%	2.12%	3.44%	2.74%	3.16%	1.78%
RF.PA Eurazeo	6.40%	4.97%	3.36%	3.06%	3.01%	1.95%	0.00%	1.95%	1.93%	1.48%	2.06%	1.98%
ACN Accenture plc	3.09%	2.26%	1.52%	1.33%	1.51%	0.87%	1.26%	1.07%	1.98%	1.66%	1.97%	2.03%
PGHN.SW Partners Group Holding AG	4.85%	4.28%	3.17%	3.05%	4.04%	1.82%	2.45%	2.48%	3.19%	2.25%	2.20%	2.35%
PEUG.PA Peugeot Invest SA	5.10%	4.29%	4.45%	2.81%	2.98%	1.90%	2.27%	2.07%	2.49%	1.79%	2.21%	1.18%
EXO.AS Exor N.V.	0.73%	0.68%	0.52%	0.49%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BNP.PA BNP Paribas SA	8.86%	9.13%	7.77%	6.23%	6.89%	4.38%	0.00%	5.72%	7.65%	4.34%	3.82%	2.87%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

1 European Talent and Capital показал максимальную просадку в 29.98%, зарегистрированную 27 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка 1 European Talent and Capital составляет 25.91%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-29.98%	24 июл. 2025 г.	175	27 мар. 2026 г.	—	—	—
-20.45%	15 авг. 2022 г.	43	12 окт. 2022 г.	36	1 дек. 2022 г.	79
-15.12%	20 мар. 2025 г.	13	7 апр. 2025 г.	22	8 мая 2025 г.	35
-12.25%	31 июл. 2023 г.	65	27 окт. 2023 г.	12	14 нояб. 2023 г.	77
-11.88%	30 сент. 2024 г.	74	13 янв. 2025 г.	47	19 мар. 2025 г.	121

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 9.12, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	ACN	ENX.PA	BNP.PA	ARCAD.AS	REY.MI	SOP.PA	PEUG.PA	EXO.AS	PGHN.SW	RF.PA	Portfolio
Benchmark	1.00	0.55	0.25	0.31	0.37	0.35	0.34	0.36	0.38	0.46	0.41	0.50
ACN	0.55	1.00	0.17	0.13	0.25	0.30	0.28	0.21	0.20	0.27	0.22	0.38
ENX.PA	0.25	0.17	1.00	0.35	0.40	0.39	0.39	0.39	0.41	0.42	0.42	0.60
BNP.PA	0.31	0.13	0.35	1.00	0.41	0.37	0.46	0.57	0.50	0.45	0.49	0.62
ARCAD.AS	0.37	0.25	0.40	0.41	1.00	0.47	0.51	0.49	0.53	0.53	0.53	0.72
REY.MI	0.35	0.30	0.39	0.37	0.47	1.00	0.61	0.49	0.49	0.52	0.52	0.75
SOP.PA	0.34	0.28	0.39	0.46	0.51	0.61	1.00	0.54	0.52	0.52	0.56	0.75
PEUG.PA	0.36	0.21	0.39	0.57	0.49	0.49	0.54	1.00	0.63	0.55	0.62	0.76
EXO.AS	0.38	0.20	0.41	0.50	0.53	0.49	0.52	0.63	1.00	0.60	0.62	0.79
PGHN.SW	0.46	0.27	0.42	0.45	0.53	0.52	0.52	0.55	0.60	1.00	0.64	0.76
RF.PA	0.41	0.22	0.42	0.49	0.53	0.52	0.56	0.62	0.62	0.64	1.00	0.76
Portfolio	0.50	0.38	0.60	0.62	0.72	0.75	0.75	0.76	0.79	0.76	0.76	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 15 авг. 2022 г.

1 European Talent and Capital

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов