Сравнение EXO.AS с REY.MI
EXO.AS (Exor N.V.) and REY.MI (Reply S.p.A.) are both stocks. EXO.AS operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while REY.MI operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 3 years, EXO.AS returned -5.85%/yr vs -2.82%/yr for REY.MI. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXO.AS и REY.MI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXO.AS показывает доходность -6.99%, что значительно выше, чем у REY.MI с доходностью -11.42%.
EXO.AS
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- 1.87%
- С начала года
- -6.99%
- 6 месяцев
- -6.14%
- 1 год
- -18.27%
- 3 года*
- -5.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
REY.MI
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 11.10%
- С начала года
- -11.42%
- 6 месяцев
- -12.18%
- 1 год
- -31.72%
- 3 года*
- -2.82%
- 5 лет*
- -5.47%
- 10 лет*
- 13.78%
Сравнение доходности по годам EXO.AS и REY.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EXO.AS Exor N.V. | -6.99% | -17.71% | -1.72% | 33.25% | 0.44% |
REY.MI Reply S.p.A. | -11.42% | -24.65% | 29.31% | 12.74% | -22.63% |
Correlation
The correlation between EXO.AS and REY.MI is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2022 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXO.AS vs. REY.MI — Ранг доходности на риск
EXO.AS
REY.MI
Сравнение EXO.AS c REY.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exor N.V. (EXO.AS) и Reply S.p.A. (REY.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXO.AS | REY.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.85 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.67 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | -1.22 | +0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXO.AS и REY.MI
Максимальная просадка EXO.AS за все время составила -39.28%, что меньше максимальной просадки REY.MI в -57.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXO.AS и REY.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXO.AS | REY.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.28% | -57.09% | +17.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.69% | -47.37% | +16.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.28% | -53.59% | +14.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.09% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.41% | -43.49% | +8.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.80% | -16.35% | +4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.15% | 26.07% | -6.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXO.AS и REY.MI
Текущая волатильность для Exor N.V. (EXO.AS) составляет 5.97%, в то время как у Reply S.p.A. (REY.MI) волатильность равна 10.73%. Это указывает на то, что EXO.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REY.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXO.AS | REY.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.97% | 10.73% | -4.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.45% | 30.91% | -14.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.75% | 34.92% | -11.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.64% | 33.44% | -11.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.64% | 32.82% | -11.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXO.AS и REY.MI
Дивидендная доходность EXO.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности REY.MI в 1.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXO.AS Exor N.V. | 0.73% | 0.68% | 0.52% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REY.MI Reply S.p.A. | 1.35% | 1.00% | 0.65% | 0.84% | 0.75% | 0.31% | 0.55% | 0.65% | 0.79% | 2.49% | 3.39% | 2.70% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXO.AS и REY.MI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exor N.V. и Reply S.p.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EXO.AS and REY.MI have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EXO.AS и REY.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор