Сравнение REY.MI с EXO.AS
REY.MI (Reply S.p.A.) and EXO.AS (Exor N.V.) are both stocks. REY.MI operates in Information Technology Services (Technology), while EXO.AS operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, REY.MI returned -2.82%/yr vs -5.85%/yr for EXO.AS. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности REY.MI и EXO.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REY.MI показывает доходность -11.42%, что значительно ниже, чем у EXO.AS с доходностью -6.99%.
REY.MI
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 11.10%
- С начала года
- -11.42%
- 6 месяцев
- -12.18%
- 1 год
- -31.72%
- 3 года*
- -2.82%
- 5 лет*
- -5.47%
- 10 лет*
- 13.78%
EXO.AS
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- 1.87%
- С начала года
- -6.99%
- 6 месяцев
- -6.14%
- 1 год
- -18.27%
- 3 года*
- -5.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам REY.MI и EXO.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
REY.MI Reply S.p.A. | -11.42% | -24.65% | 29.31% | 12.74% | -22.63% |
EXO.AS Exor N.V. | -6.99% | -17.71% | -1.72% | 33.25% | 0.44% |
Correlation
The correlation between REY.MI and EXO.AS is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2022 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REY.MI vs. EXO.AS — Ранг доходности на риск
REY.MI
EXO.AS
Сравнение REY.MI c EXO.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reply S.p.A. (REY.MI) и Exor N.V. (EXO.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REY.MI | EXO.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.88 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.59 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -0.95 | -0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REY.MI и EXO.AS
Максимальная просадка REY.MI за все время составила -57.09%, что больше максимальной просадки EXO.AS в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REY.MI и EXO.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REY.MI | EXO.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.09% | -39.28% | -17.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.37% | -30.69% | -16.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.59% | -39.28% | -14.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.09% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.49% | -35.41% | -8.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.35% | -11.80% | -4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.07% | 19.15% | +6.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности REY.MI и EXO.AS
Reply S.p.A. (REY.MI) имеет более высокую волатильность в 10.73% по сравнению с Exor N.V. (EXO.AS) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что REY.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXO.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REY.MI | EXO.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.73% | 5.97% | +4.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.91% | 16.45% | +14.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.92% | 23.75% | +11.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.44% | 21.64% | +11.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.82% | 21.64% | +11.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов REY.MI и EXO.AS
Дивидендная доходность REY.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности EXO.AS в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXO.AS Exor N.V. | 0.73% | 0.68% | 0.52% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REY.MI Reply S.p.A. | 1.35% | 1.00% | 0.65% | 0.84% | 0.75% | 0.31% | 0.55% | 0.65% | 0.79% | 2.49% | 3.39% | 2.70% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей REY.MI и EXO.AS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Reply S.p.A. и Exor N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
REY.MI and EXO.AS have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для REY.MI и EXO.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор