Сравнение BNP.PA с RF.PA
BNP.PA (BNP Paribas SA) and RF.PA (Eurazeo) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BNP.PA in Banks - Regional, RF.PA in Asset Management. Over the past 10 years, BNP.PA returned 14.74%/yr vs 3.43%/yr for RF.PA. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BNP.PA и RF.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNP.PA показывает доходность 23.23%, что значительно выше, чем у RF.PA с доходностью -15.11%. За последние 10 лет акции BNP.PA превзошли акции RF.PA по среднегодовой доходности: 14.74% против 3.43% соответственно.
BNP.PA
- 1 день
- 5.17%
- 1 месяц
- 8.91%
- С начала года
- 23.23%
- 6 месяцев
- 27.49%
- 1 год
- 34.62%
- 3 года*
- 27.31%
- 5 лет*
- 19.64%
- 10 лет*
- 14.74%
RF.PA
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -15.11%
- 6 месяцев
- -15.34%
- 1 год
- -25.33%
- 3 года*
- -9.65%
- 5 лет*
- -6.50%
- 10 лет*
- 3.43%
Сравнение доходности по годам BNP.PA и RF.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNP.PA BNP Paribas SA | 23.23% | 50.14% | 0.99% | 25.73% | -5.95% | 47.86% | -18.40% | 43.64% | -33.06% | 7.17% |
RF.PA Eurazeo | -15.11% | -22.69% | 3.07% | 27.95% | -21.13% | 41.40% | -9.02% | 10.90% | -9.85% | 56.04% |
Correlation
The correlation between BNP.PA and RF.PA is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2006 г. | 0.53 |
Over the past year, the correlation between BNP.PA and RF.PA has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNP.PA vs. RF.PA — Ранг доходности на риск
BNP.PA
RF.PA
Сравнение BNP.PA c RF.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas SA (BNP.PA) и Eurazeo (RF.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNP.PA | RF.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.87 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | -0.60 | +2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | -1.20 | +5.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNP.PA и RF.PA
Максимальная просадка BNP.PA за все время составила -75.39%, что меньше максимальной просадки RF.PA в -87.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNP.PA и RF.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNP.PA | RF.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.39% | -87.38% | +11.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.50% | -41.56% | +22.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.82% | -53.15% | +31.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.10% | -53.15% | +19.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.43% | -53.15% | -6.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -43.88% | +43.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.60% | -26.97% | +3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.66% | 21.04% | -13.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNP.PA и RF.PA
BNP Paribas SA (BNP.PA) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с Eurazeo (RF.PA) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что BNP.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RF.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNP.PA | RF.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 7.36% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.27% | 22.87% | -1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.55% | 31.66% | -3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.50% | 27.28% | +1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.19% | 27.20% | +3.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNP.PA и RF.PA
Дивидендная доходность BNP.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что меньше доходности RF.PA в 6.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNP.PA BNP Paribas SA | 5.34% | 9.13% | 7.77% | 6.23% | 6.89% | 4.38% | 0.00% | 5.72% | 7.65% | 4.34% | 3.82% | 2.87% |
RF.PA Eurazeo | 6.87% | 4.97% | 3.36% | 3.06% | 5.16% | 1.95% | 0.00% | 1.95% | 2.02% | 1.64% | 2.38% | 2.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BNP.PA и RF.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BNP Paribas SA и Eurazeo. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BNP.PA and RF.PA have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BNP.PA и RF.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор