PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXO.AS с PGHN.SW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EXO.AS с PGHN.SW

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EXO.AS (Exor N.V.) and PGHN.SW (Partners Group Holding AG) are both stocks. EXO.AS operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while PGHN.SW operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 3 years, EXO.AS returned -5.85%/yr vs -1.93%/yr for PGHN.SW. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности EXO.AS и PGHN.SW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Exor N.V. (EXO.AS) и Partners Group Holding AG (PGHN.SW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EXO.AS торгуется в EUR, в то время как PGHN.SW торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PGHN.SW были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EXO.AS показывает доходность -6.99%, что значительно выше, чем у PGHN.SW с доходностью -24.49%.

EXO.AS

1 день
2.29%
1 месяц
1.87%
С начала года
-6.99%
6 месяцев
-6.14%
1 год
-18.27%
3 года*
-5.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

PGHN.SW

1 день
1.44%
1 месяц
-17.34%
С начала года
-24.49%
6 месяцев
-21.67%
1 год
-28.70%
3 года*
-1.93%
5 лет*
-6.27%
10 лет*
10.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXO.AS и PGHN.SW

2026 (YTD)2025202420232022
EXO.AS
Exor N.V.		-6.99%-17.71%-1.72%33.25%0.44%
PGHN.SW
Partners Group Holding AG		-24.49%-16.09%3.30%65.50%-22.52%

Correlation

The correlation between EXO.AS and PGHN.SW is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2022 г.

0.53

The correlation between EXO.AS and PGHN.SW has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Exor N.V.

Partners Group Holding AG

Часто сравнивают с EXO.AS:
EXO.AS с BRK-BEXO.AS с IEFM.LEXO.AS с CEMQ.DEEXO.AS с RACEEXO.AS с SPYEXO.AS с PST.MIEXO.AS с MF.PA
Часто сравнивают с PGHN.SW:
PGHN.SW с ZURN.SWPGHN.SW с III.LPGHN.SW с ALV.DEPGHN.SW с CGPGHN.SW с SIKA.SWPGHN.SW с BXPGHN.SW с KKR

Доходность на риск

EXO.AS vs. PGHN.SW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXO.AS
Ранг доходности на риск EXO.AS: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXO.AS: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXO.AS: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXO.AS: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXO.AS: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXO.AS: 2323
Ранг коэф-та Мартина
PGHN.SW
Ранг доходности на риск PGHN.SW: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGHN.SW: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGHN.SW: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGHN.SW: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGHN.SW: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGHN.SW: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXO.AS c PGHN.SW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exor N.V. (EXO.AS) и Partners Group Holding AG (PGHN.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EXO.ASPGHN.SWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
-0.91

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.93
-1.11

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

0.84

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

-0.82

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

-1.87

+0.92

EXO.AS vs. PGHN.SW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXO.AS на текущий момент составляет -0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PGHN.SW равному -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXO.AS и PGHN.SW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EXO.AS и PGHN.SW

Максимальная просадка EXO.AS за все время составила -39.28%, что меньше максимальной просадки PGHN.SW в -62.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXO.AS и PGHN.SW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXO.ASPGHN.SWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.28%

-62.62%

+23.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.69%

-35.17%

+4.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.28%

-45.90%

+6.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.41%

-45.13%

+9.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.80%

-11.56%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.15%

15.48%

+3.67%

Волатильность

Сравнение волатильности EXO.AS и PGHN.SW

Текущая волатильность для Exor N.V. (EXO.AS) составляет 5.97%, в то время как у Partners Group Holding AG (PGHN.SW) волатильность равна 19.24%. Это указывает на то, что EXO.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGHN.SW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXO.ASPGHN.SWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

19.24%

-13.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.45%

29.22%

-12.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.75%

31.92%

-8.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.64%

31.49%

-9.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.64%

27.27%

-5.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXO.AS и PGHN.SW

Дивидендная доходность EXO.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности PGHN.SW в 6.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXO.AS
Exor N.V.		0.73%0.68%0.52%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGHN.SW
Partners Group Holding AG		6.59%4.28%3.17%3.05%4.04%1.82%2.45%2.48%3.19%2.25%2.20%2.35%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXO.AS и PGHN.SW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exor N.V. и Partners Group Holding AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. EXO.AS значения в EUR, PGHN.SW значения в CHF

Часто задаваемые вопросы

EXO.AS and PGHN.SW have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXO.AS и PGHN.SW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор