Сравнение EXO.AS с RF.PA
EXO.AS (Exor N.V.) and RF.PA (Eurazeo) are both stocks. EXO.AS operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while RF.PA operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 3 years, EXO.AS returned -5.85%/yr vs -9.65%/yr for RF.PA. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EXO.AS и RF.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXO.AS показывает доходность -6.99%, что значительно выше, чем у RF.PA с доходностью -15.11%.
EXO.AS
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- 1.87%
- С начала года
- -6.99%
- 6 месяцев
- -6.14%
- 1 год
- -18.27%
- 3 года*
- -5.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RF.PA
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -15.11%
- 6 месяцев
- -15.34%
- 1 год
- -25.33%
- 3 года*
- -9.65%
- 5 лет*
- -6.50%
- 10 лет*
- 3.43%
Сравнение доходности по годам EXO.AS и RF.PA
Correlation
The correlation between EXO.AS and RF.PA is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2022 г. | 0.55 |
The correlation between EXO.AS and RF.PA has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXO.AS vs. RF.PA — Ранг доходности на риск
EXO.AS
RF.PA
Сравнение EXO.AS c RF.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exor N.V. (EXO.AS) и Eurazeo (RF.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXO.AS | RF.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.87 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.60 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | -1.20 | +0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXO.AS и RF.PA
Максимальная просадка EXO.AS за все время составила -39.28%, что меньше максимальной просадки RF.PA в -87.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXO.AS и RF.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXO.AS | RF.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.28% | -87.38% | +48.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.69% | -41.56% | +10.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.28% | -53.15% | +13.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -53.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.41% | -43.88% | +8.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.80% | -26.97% | +15.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.15% | 21.04% | -1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXO.AS и RF.PA
Текущая волатильность для Exor N.V. (EXO.AS) составляет 5.97%, в то время как у Eurazeo (RF.PA) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что EXO.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RF.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXO.AS | RF.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.97% | 7.36% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.45% | 22.87% | -6.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.75% | 31.66% | -7.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.64% | 27.28% | -5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.64% | 27.20% | -5.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXO.AS и RF.PA
Дивидендная доходность EXO.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности RF.PA в 6.87%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXO.AS и RF.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exor N.V. и Eurazeo. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EXO.AS and RF.PA have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EXO.AS и RF.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор