Сравнение ENX.PA с RF.PA
ENX.PA (Euronext N.V.) and RF.PA (Eurazeo) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — ENX.PA in Financial Data & Stock Exchanges, RF.PA in Asset Management. Over the past 10 years, ENX.PA returned 21.01%/yr vs 3.43%/yr for RF.PA. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENX.PA и RF.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENX.PA показывает доходность 18.30%, что значительно выше, чем у RF.PA с доходностью -15.11%. За последние 10 лет акции ENX.PA превзошли акции RF.PA по среднегодовой доходности: 21.01% против 3.43% соответственно.
ENX.PA
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- 8.94%
- С начала года
- 18.30%
- 6 месяцев
- 23.61%
- 1 год
- 6.04%
- 3 года*
- 35.04%
- 5 лет*
- 13.74%
- 10 лет*
- 21.01%
RF.PA
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -15.11%
- 6 месяцев
- -15.34%
- 1 год
- -25.33%
- 3 года*
- -9.65%
- 5 лет*
- -6.50%
- 10 лет*
- 3.43%
Сравнение доходности по годам ENX.PA и RF.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENX.PA Euronext N.V. | 18.30% | 20.57% | 41.60% | 17.59% | -22.31% | 23.53% | 26.75% | 48.31% | 0.44% | 36.64% |
RF.PA Eurazeo | -15.11% | -22.69% | 3.07% | 27.95% | -21.13% | 41.40% | -9.02% | 10.90% | -9.85% | 56.04% |
Correlation
The correlation between ENX.PA and RF.PA is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2014 г. | 0.33 |
Over the past year, the correlation between ENX.PA and RF.PA has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENX.PA vs. RF.PA — Ранг доходности на риск
ENX.PA
RF.PA
Сравнение ENX.PA c RF.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Euronext N.V. (ENX.PA) и Eurazeo (RF.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENX.PA | RF.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.87 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | -0.60 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.45 | -1.20 | +1.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENX.PA и RF.PA
Максимальная просадка ENX.PA за все время составила -40.09%, что меньше максимальной просадки RF.PA в -87.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENX.PA и RF.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENX.PA | RF.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.09% | -87.38% | +47.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.70% | -41.56% | +15.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.70% | -53.15% | +27.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.09% | -53.15% | +13.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.09% | -53.15% | +13.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.22% | -43.88% | +42.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.30% | -26.97% | +15.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.36% | 21.04% | -7.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENX.PA и RF.PA
Euronext N.V. (ENX.PA) имеет более высокую волатильность в 8.65% по сравнению с Eurazeo (RF.PA) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что ENX.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RF.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENX.PA | RF.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.65% | 7.36% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.08% | 22.87% | -5.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.19% | 31.66% | -10.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.15% | 27.28% | -6.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.62% | 27.20% | -2.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENX.PA и RF.PA
Дивидендная доходность ENX.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности RF.PA в 6.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENX.PA Euronext N.V. | 2.15% | 2.27% | 2.29% | 2.82% | 2.79% | 1.61% | 1.93% | 2.32% | 3.77% | 3.00% | 3.46% | 1.95% |
RF.PA Eurazeo | 6.87% | 4.97% | 3.36% | 3.06% | 5.16% | 1.95% | 0.00% | 1.95% | 2.02% | 1.64% | 2.38% | 2.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENX.PA и RF.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Euronext N.V. и Eurazeo. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ENX.PA and RF.PA have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ENX.PA и RF.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор