Сравнение SOP.PA с EXO.AS
SOP.PA (Sopra Steria Group SA) and EXO.AS (Exor N.V.) are both stocks. SOP.PA operates in Information Technology Services (Technology), while EXO.AS operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, SOP.PA returned -2.57%/yr vs -5.77%/yr for EXO.AS. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOP.PA и EXO.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOP.PA показывает доходность 1.52%, что значительно выше, чем у EXO.AS с доходностью -8.65%.
SOP.PA
- 1 день
- 3.69%
- 1 месяц
- 13.56%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 16.51%
- 1 год
- -19.60%
- 3 года*
- -2.57%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- 4.97%
EXO.AS
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -8.65%
- 6 месяцев
- -9.96%
- 1 год
- -21.59%
- 3 года*
- -5.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOP.PA и EXO.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SOP.PA Sopra Steria Group SA | 1.52% | -7.33% | -11.72% | 43.60% | -10.01% |
EXO.AS Exor N.V. | -8.65% | -17.71% | -1.72% | 33.25% | 3.30% |
Correlation
The correlation between SOP.PA and EXO.AS is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2022 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOP.PA vs. EXO.AS — Ранг доходности на риск
SOP.PA
EXO.AS
Сравнение SOP.PA c EXO.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sopra Steria Group SA (SOP.PA) и Exor N.V. (EXO.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOP.PA | EXO.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.86 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | -0.68 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | -1.12 | +0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOP.PA | EXO.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | -0.88 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.02 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок SOP.PA и EXO.AS
Максимальная просадка SOP.PA за все время составила -93.38%, что больше максимальной просадки EXO.AS в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOP.PA и EXO.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOP.PA | EXO.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.38% | -39.28% | -54.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.82% | -30.69% | -16.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.83% | -39.28% | -11.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.10% | -36.56% | +5.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.05% | -11.63% | -23.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.91% | 18.71% | +12.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOP.PA и EXO.AS
Sopra Steria Group SA (SOP.PA) имеет более высокую волатильность в 10.68% по сравнению с Exor N.V. (EXO.AS) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что SOP.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXO.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOP.PA | EXO.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.68% | 6.03% | +4.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.26% | 16.53% | +17.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.14% | 23.67% | +15.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.78% | 21.63% | +11.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.95% | 21.63% | +13.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOP.PA и EXO.AS
Дивидендная доходность SOP.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности EXO.AS в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXO.AS Exor N.V. | 0.75% | 0.68% | 0.52% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOP.PA Sopra Steria Group SA | 3.50% | 3.01% | 2.72% | 2.17% | 2.27% | 1.27% | 0.00% | 1.29% | 2.98% | 1.41% | 1.58% | 1.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOP.PA и EXO.AS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sopra Steria Group SA и Exor N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SOP.PA and EXO.AS have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SOP.PA и EXO.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор