Сравнение RF.PA с EXO.AS
RF.PA (Eurazeo) and EXO.AS (Exor N.V.) are both stocks. RF.PA operates in Asset Management (Financial Services), while EXO.AS operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, RF.PA returned -9.65%/yr vs -5.85%/yr for EXO.AS. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RF.PA и EXO.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RF.PA показывает доходность -15.11%, что значительно ниже, чем у EXO.AS с доходностью -6.99%.
RF.PA
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -15.11%
- 6 месяцев
- -15.34%
- 1 год
- -25.33%
- 3 года*
- -9.65%
- 5 лет*
- -6.50%
- 10 лет*
- 3.43%
EXO.AS
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- 1.87%
- С начала года
- -6.99%
- 6 месяцев
- -6.14%
- 1 год
- -18.27%
- 3 года*
- -5.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RF.PA и EXO.AS
Correlation
The correlation between RF.PA and EXO.AS is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2022 г. | 0.55 |
The correlation between RF.PA and EXO.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RF.PA vs. EXO.AS — Ранг доходности на риск
RF.PA
EXO.AS
Сравнение RF.PA c EXO.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eurazeo (RF.PA) и Exor N.V. (EXO.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RF.PA | EXO.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.88 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.59 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -0.95 | -0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RF.PA и EXO.AS
Максимальная просадка RF.PA за все время составила -87.38%, что больше максимальной просадки EXO.AS в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RF.PA и EXO.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RF.PA | EXO.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.38% | -39.28% | -48.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.56% | -30.69% | -10.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.15% | -39.28% | -13.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.88% | -35.41% | -8.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.97% | -11.80% | -15.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.04% | 19.15% | +1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности RF.PA и EXO.AS
Eurazeo (RF.PA) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с Exor N.V. (EXO.AS) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что RF.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXO.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RF.PA | EXO.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 5.97% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.87% | 16.45% | +6.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.66% | 23.75% | +7.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.28% | 21.64% | +5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.20% | 21.64% | +5.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RF.PA и EXO.AS
Дивидендная доходность RF.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что больше доходности EXO.AS в 0.73%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RF.PA и EXO.AS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eurazeo и Exor N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RF.PA and EXO.AS have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RF.PA и EXO.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор