Top Ten Equal
US
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 10% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 10% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 10% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 10% |
LLY Eli Lilly and Company | Healthcare | 10% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 10% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 10% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 10% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 10% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | Technology | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Top Ten Equal и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META
Доходность по периодам
Top Ten Equal на 19 сент. 2024 г. показал доходность в 41.02% с начала года и доходность в 36.01% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.79% | 0.18% | 7.53% | 26.42% | 13.48% | 10.85% |
| Top Ten Equal | 41.02% | -1.91% | 16.87% | 56.27% | 46.15% | 36.01% |
| Активы портфеля: | ||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 128.98% | -12.78% | 25.47% | 160.58% | 92.73% | 73.75% |
MSFT Microsoft Corporation | 15.19% | 2.20% | 1.68% | 32.07% | 26.53% | 26.68% |
AAPL Apple Inc | 15.06% | -2.30% | 23.83% | 23.87% | 33.27% | 25.74% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 22.70% | 4.61% | 4.65% | 35.46% | 15.79% | 27.44% |
GOOGL Alphabet Inc. | 14.69% | -3.99% | 7.71% | 16.06% | 21.16% | 18.16% |
META Meta Platforms, Inc. | 52.44% | 1.74% | 6.62% | 76.87% | 23.28% | 21.39% |
LLY Eli Lilly and Company | 56.00% | -1.83% | 17.46% | 58.45% | 53.01% | 32.45% |
AVGO Broadcom Inc. | 45.91% | -3.60% | 27.10% | 93.73% | 45.89% | 37.82% |
TSLA Tesla, Inc. | -8.56% | 2.01% | 29.34% | -14.75% | 70.13% | 29.43% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 62.60% | -4.30% | 23.16% | 92.69% | 33.44% | 26.58% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Top Ten Equal, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.94% | 12.53% | 2.82% | -1.53% | 7.55% | 11.10% | -1.93% | 1.89% | 41.02% | ||||
| 2023 | 17.07% | 3.59% | 11.91% | 1.02% | 16.11% | 8.52% | 3.59% | 1.27% | -5.69% | -1.58% | 11.12% | 5.44% | 97.09% |
| 2022 | -8.21% | -5.87% | 7.81% | -14.32% | -0.94% | -9.82% | 13.26% | -6.69% | -10.51% | -2.72% | 9.81% | -9.19% | -34.59% |
| 2021 | 5.09% | -0.40% | -0.30% | 6.48% | -0.27% | 8.84% | 2.48% | 6.13% | -5.76% | 12.10% | 4.85% | 1.94% | 48.13% |
| 2020 | 7.92% | -3.42% | -7.63% | 19.34% | 5.58% | 10.75% | 12.45% | 19.06% | -6.07% | -3.23% | 12.77% | 8.09% | 99.29% |
| 2019 | 6.84% | 2.64% | 5.56% | 3.17% | -12.11% | 8.67% | 3.98% | -1.76% | 2.36% | 9.25% | 5.14% | 8.37% | 48.46% |
| 2018 | 10.01% | -1.54% | -5.80% | 1.26% | 6.78% | 1.86% | 2.33% | 7.20% | -0.54% | -7.24% | -1.40% | -5.67% | 5.79% |
| 2017 | 8.09% | 3.20% | 4.69% | 3.09% | 8.27% | -0.67% | 3.55% | 3.37% | -0.27% | 7.81% | 0.22% | -0.98% | 47.87% |
| 2016 | -6.38% | -1.80% | 10.25% | -2.28% | 6.48% | -0.69% | 9.43% | 1.23% | 3.66% | -0.53% | -0.48% | 5.23% | 25.28% |
| 2015 | 0.15% | 8.26% | -2.18% | 4.95% | 4.76% | -1.15% | 4.83% | -2.88% | 1.34% | 7.89% | 4.87% | 1.79% | 36.98% |
| 2014 | 2.47% | 11.23% | -2.89% | -0.36% | 4.47% | 3.94% | -1.33% | 8.45% | -0.79% | 1.07% | 5.23% | -3.04% | 31.11% |
| 2013 | 5.31% | -0.75% | 1.07% | 7.04% | 13.04% | 0.73% | 9.22% | 5.09% | 7.81% | 4.30% | 0.51% | 5.35% | 75.94% |
Комиссия
Комиссия Top Ten Equal составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Top Ten Equal среди портфелей на нашем сайте составляет 67, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 3.10 | 3.40 | 1.43 | 5.94 | 18.70 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.62 | 2.14 | 1.28 | 2.07 | 6.33 |
AAPL Apple Inc | 1.08 | 1.66 | 1.21 | 1.44 | 3.39 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.24 | 1.78 | 1.23 | 0.99 | 6.11 |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.57 | 0.91 | 1.13 | 0.73 | 2.09 |
META Meta Platforms, Inc. | 2.10 | 2.98 | 1.40 | 3.13 | 12.67 |
LLY Eli Lilly and Company | 1.93 | 2.69 | 1.35 | 3.12 | 11.47 |
AVGO Broadcom Inc. | 2.06 | 2.68 | 1.35 | 3.71 | 11.49 |
TSLA Tesla, Inc. | -0.27 | -0.04 | 1.00 | -0.23 | -0.62 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 2.49 | 3.14 | 1.40 | 2.45 | 13.56 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Top Ten Equal за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.51%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top Ten Equal | 0.51% | 0.55% | 0.84% | 0.63% | 0.81% | 1.15% | 1.25% | 1.03% | 1.16% | 1.15% | 1.17% | 1.44% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.70% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
AAPL Apple Inc | 0.44% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.56% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.59% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% | 1.66% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1.31% | 1.78% | 2.48% | 1.56% | 1.58% | 3.49% | 3.55% | 2.32% | 2.61% | 2.54% | 1.79% | 2.30% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Top Ten Equal показал максимальную просадку в 39.84%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 140 торговых сессий.
Текущая просадка Top Ten Equal составляет 8.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -39.84% | 4 янв. 2022 г. | 211 | 3 нояб. 2022 г. | 140 | 26 мая 2023 г. | 351 |
| -31.81% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 51 | 1 июн. 2020 г. | 71 |
| -21.83% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 126 |
| -18.37% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -17.2% | 30 дек. 2015 г. | 28 | 9 февр. 2016 г. | 36 | 1 апр. 2016 г. | 64 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Top Ten Equal составляет 8.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| LLY | TSLA | TSM | META | AAPL | AVGO | NVDA | AMZN | GOOGL | MSFT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLY | 1.00 | 0.14 | 0.19 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.26 | 0.29 | 0.33 |
| TSLA | 0.14 | 1.00 | 0.34 | 0.33 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.36 | 0.36 |
| TSM | 0.19 | 0.34 | 1.00 | 0.37 | 0.46 | 0.56 | 0.56 | 0.42 | 0.45 | 0.47 |
| META | 0.25 | 0.33 | 0.37 | 1.00 | 0.45 | 0.43 | 0.47 | 0.56 | 0.60 | 0.50 |
| AAPL | 0.24 | 0.37 | 0.46 | 0.45 | 1.00 | 0.52 | 0.48 | 0.50 | 0.54 | 0.56 |
| AVGO | 0.25 | 0.38 | 0.56 | 0.43 | 0.52 | 1.00 | 0.59 | 0.46 | 0.46 | 0.52 |
| NVDA | 0.23 | 0.39 | 0.56 | 0.47 | 0.48 | 0.59 | 1.00 | 0.51 | 0.51 | 0.56 |
| AMZN | 0.26 | 0.39 | 0.42 | 0.56 | 0.50 | 0.46 | 0.51 | 1.00 | 0.65 | 0.60 |
| GOOGL | 0.29 | 0.36 | 0.45 | 0.60 | 0.54 | 0.46 | 0.51 | 0.65 | 1.00 | 0.65 |
| MSFT | 0.33 | 0.36 | 0.47 | 0.50 | 0.56 | 0.52 | 0.56 | 0.60 | 0.65 | 1.00 |