sss

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

sss

Currency in USD · Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
1YD.DE Broadcom Inc	Technology	4%
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund	Total Bond Market	21%
BEL.NS Bharat Electronics Limited	Industrials	8%
BTC-USD Bitcoin		8%
HFSAX Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class	Tactical Allocation	7%
INCO Columbia India Consumer ETF	Asia Pacific Equities	10%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	3%
SVARX Spectrum Low Volatility Fund	Nontraditional Bonds	33%
TITAN.NS Titan Company Limited	Consumer Cyclical	6%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 дек. 2013 г., начальной даты AGZD

Доходность по периодам

sss на 19 мая 2025 г. показал доходность в 4.89% с начала года и доходность в 21.09% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	1.30%	12.79%	1.49%	12.35%	15.37%	10.87%
sss	4.89%	7.68%	7.05%	16.04%	24.85%	21.09%
Активы портфеля:
INCO Columbia India Consumer ETF	1.55%	4.65%	1.52%	1.17%	20.45%	9.23%
BTC-USD Bitcoin	10.45%	22.19%	14.85%	54.15%	60.41%	83.77%
HFSAX Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class	2.37%	2.20%	2.32%	6.05%	5.75%	4.76%
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund	0.52%	1.04%	0.94%	4.27%	3.80%	2.52%
TITAN.NS Titan Company Limited	11.70%	9.20%	13.17%	5.75%	31.79%	22.40%
NVDA NVIDIA Corporation	0.84%	33.41%	-4.62%	46.46%	72.91%	74.92%
SVARX Spectrum Low Volatility Fund	1.06%	0.85%	0.28%	2.57%	5.51%	5.38%
1YD.DE Broadcom Inc	-2.59%	34.32%	39.42%	65.94%	56.98%	35.60%
BEL.NS Bharat Electronics Limited	24.82%	23.29%	29.14%	44.13%	76.40%	25.95%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью sss, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	0.47%	-4.56%	1.01%	3.39%	4.74%								4.89%
2024	1.18%	6.39%	3.19%	-0.60%	3.77%	2.63%	1.42%	-0.35%	2.18%	-1.55%	4.29%	0.03%	24.70%
2023	5.46%	-0.78%	4.23%	1.38%	3.05%	4.62%	1.08%	-0.20%	-0.20%	2.02%	5.59%	7.29%	38.70%
2022	-3.11%	0.36%	0.66%	-2.52%	-2.07%	-5.05%	6.52%	-0.78%	-2.56%	1.57%	1.01%	-2.06%	-8.19%
2021	2.08%	4.44%	3.67%	0.27%	0.46%	3.18%	1.56%	3.35%	0.47%	5.12%	-0.47%	-0.33%	26.31%
2020	2.32%	-2.33%	-7.55%	5.61%	3.00%	4.48%	6.16%	4.57%	-1.10%	-0.05%	9.74%	10.24%	39.38%
2019	0.49%	1.95%	4.11%	2.82%	6.36%	7.41%	-2.70%	-0.87%	1.32%	3.17%	-3.78%	0.88%	22.62%
2018	-2.18%	-2.17%	-2.17%	2.47%	-3.38%	-2.45%	3.23%	-1.14%	-4.37%	-1.62%	-1.52%	-0.13%	-14.61%
2017	3.56%	4.26%	1.38%	4.52%	8.50%	1.71%	4.14%	7.27%	-2.12%	7.65%	8.12%	5.90%	70.17%
2016	-3.98%	-1.05%	5.59%	1.73%	3.47%	3.68%	2.09%	0.88%	0.75%	1.27%	0.65%	3.45%	19.79%
2015	0.88%	4.78%	-2.89%	-2.10%	2.54%	-0.88%	1.84%	-4.47%	-0.25%	4.95%	2.78%	2.68%	9.81%
2014	-0.87%	-0.39%	3.38%	-0.33%	9.61%	5.11%	-3.19%	2.23%	-1.06%	-0.14%	2.07%	0.38%	17.45%

Комиссия

Комиссия sss составляет 1.02%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

INCO

Columbia India Consumer ETF

HFSAX

Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class

AGZD

WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund

SVARX

Spectrum Low Volatility Fund

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг sss составляет 75, что ставит его в топ 25% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
INCO Columbia India Consumer ETF	0.07	-0.87	0.90	0.09	-0.72
BTC-USD Bitcoin	1.07	3.50	1.37	3.08	13.82
HFSAX Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class	1.15	2.37	1.32	0.23	5.37
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund	0.93	1.31	1.16	0.35	7.28
TITAN.NS Titan Company Limited	0.24	-0.13	0.98	0.55	-0.31
NVDA NVIDIA Corporation	0.78	1.42	1.19	0.51	3.16
SVARX Spectrum Low Volatility Fund	0.98	-0.07	0.99	1.15	-0.11
1YD.DE Broadcom Inc	1.14	2.60	1.35	1.37	7.44
BEL.NS Bharat Electronics Limited	1.04	1.73	1.20	0.50	4.00

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

sss имеет следующие коэффициенты Шарпа на 19 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.77
За 5 лет: 2.58
За 10 лет: 2.01
За всё время: 1.97

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.56 до 1.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность sss за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.00%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	4.00%	4.45%	3.30%	3.46%	3.50%	1.48%	2.30%	1.64%	2.53%	3.00%	1.58%	1.44%
Активы портфеля:
INCO Columbia India Consumer ETF	2.84%	2.88%	3.81%	10.57%	6.25%	0.34%	0.28%	0.12%	0.05%	0.09%	0.00%	0.08%
BTC-USD Bitcoin	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HFSAX Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class	5.74%	5.87%	5.17%	4.92%	5.79%	5.82%	3.98%	0.93%	4.81%	3.66%	1.40%	0.00%
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund	4.15%	3.96%	6.07%	8.61%	1.66%	2.28%	2.83%	2.62%	2.35%	1.81%	1.66%	1.69%
TITAN.NS Titan Company Limited	0.30%	0.34%	0.54%	0.29%	0.16%	0.26%	0.42%	0.40%	0.30%	0.67%	0.66%	0.55%
NVDA NVIDIA Corporation	0.03%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%
SVARX Spectrum Low Volatility Fund	7.08%	8.49%	3.35%	0.00%	5.70%	0.71%	3.38%	2.41%	4.79%	6.68%	3.02%	2.82%
1YD.DE Broadcom Inc	0.90%	0.79%	1.55%	2.79%	1.92%	2.98%	0.93%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BEL.NS Bharat Electronics Limited	0.63%	0.75%	0.98%	1.50%	1.91%	2.33%	2.70%	2.27%	1.12%	1.24%	0.71%	0.79%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

sss показал максимальную просадку в 24.13%, зарегистрированную 10 дек. 2018 г.. Полное восстановление заняло 198 торговых сессий.

Текущая просадка sss составляет 0.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-24.13%	17 дек. 2017 г.	359	10 дек. 2018 г.	198	26 июн. 2019 г.	557
-17.1%	14 февр. 2020 г.	39	23 мар. 2020 г.	74	5 июн. 2020 г.	113
-15.15%	10 нояб. 2021 г.	235	2 июл. 2022 г.	330	28 мая 2023 г.	565
-8.98%	17 дек. 2024 г.	112	7 апр. 2025 г.	36	13 мая 2025 г.	148
-8.61%	2 мар. 2015 г.	176	24 авг. 2015 г.	70	2 нояб. 2015 г.	246

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 5.35, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	AGZD	BTC-USD	TITAN.NS	BEL.NS	1YD.DE	SVARX	NVDA	INCO	HFSAX	Portfolio
^GSPC	1.00	0.11	0.17	0.14	0.14	0.35	0.41	0.63	0.46	0.69	0.48
AGZD	0.11	1.00	0.01	0.07	0.05	0.07	0.08	0.06	0.04	0.07	0.13
BTC-USD	0.17	0.01	1.00	0.02	-0.00	0.04	0.06	0.12	0.07	0.13	0.64
TITAN.NS	0.14	0.07	0.02	1.00	0.30	0.10	0.13	0.08	0.35	0.14	0.39
BEL.NS	0.14	0.05	-0.00	0.30	1.00	0.12	0.14	0.07	0.35	0.15	0.46
1YD.DE	0.35	0.07	0.04	0.10	0.12	1.00	0.21	0.30	0.19	0.27	0.33
SVARX	0.41	0.08	0.06	0.13	0.14	0.21	1.00	0.23	0.24	0.60	0.32
NVDA	0.63	0.06	0.12	0.08	0.07	0.30	0.23	1.00	0.26	0.41	0.38
INCO	0.46	0.04	0.07	0.35	0.35	0.19	0.24	0.26	1.00	0.36	0.51
HFSAX	0.69	0.07	0.13	0.14	0.15	0.27	0.60	0.41	0.36	1.00	0.42
Portfolio	0.48	0.13	0.64	0.39	0.46	0.33	0.32	0.38	0.51	0.42	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 дек. 2013 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

sss

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество