PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
sss
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

sss

Последнее обновление 19 сент. 2024 г.

Распределение активов

SVARX 33%AGZD 21%BTC-USD 8%INCO 10%BEL.NS 8%HFSAX 7%TITAN.NS 6%1YD.DE 4%NVDA 3%ОблигацииОблигацииКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
1YD.DE
Broadcom Inc		Technology
4%
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		Total Bond Market
21%
BEL.NS
Bharat Electronics Limited		Industrials
8%
BTC-USD
Bitcoin
8%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		Tactical Allocation
7%
INCO
Columbia India Consumer ETF		Asia Pacific Equities
10%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
3%
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		Nontraditional Bonds
33%
TITAN.NS
Titan Company Limited		Consumer Cyclical
6%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в sss и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
9.98%
7.53%
sss
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 дек. 2013 г., начальной даты AGZD

Доходность по периодам

sss на 19 сент. 2024 г. показал доходность в 19.84% с начала года и доходность в 21.00% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		17.79%0.18%7.53%26.42%13.48%10.85%
sss19.84%0.91%9.98%37.22%22.23%21.00%
Активы портфеля:
INCO
Columbia India Consumer ETF		28.60%2.62%21.72%45.61%17.98%11.41%
BTC-USD
Bitcoin		45.86%3.62%-9.22%126.56%43.36%65.54%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		3.16%1.02%2.52%13.01%9.82%7.32%
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		4.43%0.58%2.59%6.58%3.00%2.27%
TITAN.NS
Titan Company Limited		1.69%8.42%4.10%11.92%20.67%22.07%
NVDA
NVIDIA Corporation		128.98%-12.78%25.47%160.58%92.43%73.60%
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		3.78%1.51%3.69%12.36%7.38%6.90%
1YD.DE
Broadcom Inc		46.62%-0.26%27.85%96.35%46.09%35.96%
BEL.NS
Bharat Electronics Limited		55.11%-5.60%51.84%104.22%49.29%27.80%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью sss, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.18%6.38%3.19%-0.60%3.76%2.64%1.42%-0.37%19.84%
20235.46%-0.78%4.23%1.39%3.04%4.62%1.08%-0.20%-0.20%2.02%5.59%7.30%38.71%
2022-3.11%0.36%0.66%-2.52%-2.07%-5.05%6.51%-0.77%-2.57%1.57%1.01%-2.04%-8.17%
20212.08%4.44%3.67%0.27%0.47%3.17%1.56%3.35%0.48%5.12%-0.15%-0.32%26.74%
20202.34%-2.35%-7.54%5.64%2.97%4.48%6.12%4.61%-1.10%0.49%10.99%10.15%41.64%
20190.47%1.96%4.11%2.84%6.35%7.41%-2.73%-0.87%1.33%3.19%-3.31%1.08%23.47%
2018-2.19%-2.18%-2.16%2.48%-3.42%-2.42%3.22%-1.15%-4.37%-1.62%-1.38%-0.11%-14.50%
20173.56%4.22%1.36%4.55%8.52%1.67%4.18%7.24%-2.11%7.65%9.01%5.96%71.63%
2016-4.01%-1.04%5.66%1.75%3.43%3.70%2.07%0.87%0.76%1.26%0.62%4.41%20.92%
20150.86%4.79%-2.90%-2.03%2.52%-0.89%1.89%-4.44%-0.21%5.02%2.75%2.68%9.99%
2014-0.89%-0.36%3.35%-0.33%9.62%5.12%-3.21%2.21%-1.06%-0.14%2.09%1.01%18.16%
20134.15%4.15%

Комиссия

Комиссия sss составляет 1.02%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

INCO
Columbia India Consumer ETF
График комиссии INCO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class
График комиссии HFSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.75%
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund
График комиссии AGZD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund
График комиссии SVARX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%2.34%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг sss среди портфелей на нашем сайте составляет 86, что соответствует топ 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности sss, с текущим значением в 8686
sss
Ранг коэф-та Шарпа sss, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино sss, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега sss, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара sss, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина sss, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

sss
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа sss, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино sss, с текущим значением в 4.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега sss, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара sss, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина sss, с текущим значением в 21.83, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0021.83
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 11.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0011.09
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
INCO
Columbia India Consumer ETF		3.094.441.563.6332.32
BTC-USD
Bitcoin		0.901.561.160.473.94
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		0.951.241.200.244.19
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		1.622.471.291.4324.78
TITAN.NS
Titan Company Limited		0.040.221.030.000.09
NVDA
NVIDIA Corporation		3.283.481.444.1720.02
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		1.552.241.420.435.36
1YD.DE
Broadcom Inc		1.792.561.321.679.67
BEL.NS
Bharat Electronics Limited		2.052.341.412.0712.15

Коэффициент Шарпа

sss на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.08. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.71 до 2.36, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.007.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.08
2.06
sss
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность sss за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.50%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
sss3.50%3.30%3.48%3.86%3.27%2.98%1.79%3.66%3.96%1.75%2.04%0.73%
Активы портфеля:
INCO
Columbia India Consumer ETF		2.96%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%0.00%0.08%0.00%
BTC-USD
Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		5.08%5.17%4.92%10.08%13.58%6.44%3.11%11.06%5.60%1.79%8.53%5.26%
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		6.23%6.07%8.61%1.66%2.28%2.83%2.62%2.31%1.95%2.37%1.69%0.05%
TITAN.NS
Titan Company Limited		0.30%0.54%0.29%0.16%0.26%0.42%0.40%0.30%0.67%0.66%0.55%0.92%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		4.26%3.35%0.00%5.85%4.46%4.91%2.41%6.90%9.07%3.02%2.82%0.18%
1YD.DE
Broadcom Inc		1.28%1.73%3.12%2.14%3.33%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BEL.NS
Bharat Electronics Limited		0.78%0.98%1.50%1.91%2.33%2.70%2.27%1.12%1.24%0.71%0.79%2.17%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.13%
-0.86%
sss
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

sss показал максимальную просадку в 23.91%, зарегистрированную 10 дек. 2018 г.. Полное восстановление заняло 198 торговых сессий.

Текущая просадка sss составляет 0.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.91%17 дек. 2017 г.35910 дек. 2018 г.19826 июн. 2019 г.557
-17.08%14 февр. 2020 г.3923 мар. 2020 г.745 июн. 2020 г.113
-15.1%10 нояб. 2021 г.2352 июл. 2022 г.33028 мая 2023 г.565
-8.42%2 мар. 2015 г.17624 авг. 2015 г.702 нояб. 2015 г.246
-7.13%26 дек. 2015 г.4811 февр. 2016 г.6112 апр. 2016 г.109

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность sss составляет 2.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.42%
3.99%
sss
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BTC-USDAGZDBEL.NSTITAN.NS1YD.DENVDASVARXINCOHFSAX
BTC-USD1.000.01-0.000.020.050.110.060.060.12
AGZD0.011.000.060.070.060.060.080.050.07
BEL.NS-0.000.061.000.300.110.080.140.350.15
TITAN.NS0.020.070.301.000.100.090.130.350.14
1YD.DE0.050.060.110.101.000.290.220.190.28
NVDA0.110.060.080.090.291.000.240.280.41
SVARX0.060.080.140.130.220.241.000.250.60
INCO0.060.050.350.350.190.280.251.000.36
HFSAX0.120.070.150.140.280.410.600.361.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 дек. 2013 г.