PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
wilborn portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

wilborn portfolio

Последнее обновление 19 сент. 2024 г.

Распределение активов

SPY 35%PRDGX 15%QQQ 10%RWL 8%RDVY 8%SCHD 7%SPEM 6%IEFA 6%IJR 5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		Foreign Large Cap Equities
6%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		Small Cap Growth Equities
5%
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.		Large Cap Blend Equities, Dividend
15%
QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities
10%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		Large Cap Blend Equities, Dividend
8%
RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF		Large Cap Blend Equities
8%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
7%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		Emerging Markets Equities
6%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
35%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в wilborn portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.63%
7.19%
wilborn portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 янв. 2014 г., начальной даты RDVY

Доходность по периодам

wilborn portfolio на 19 сент. 2024 г. показал доходность в 15.19% с начала года и доходность в 11.93% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		17.79%0.18%7.53%26.42%13.48%10.85%
wilborn portfolio15.19%0.78%6.63%25.36%13.93%12.03%
Активы портфеля:
SPY
SPDR S&P 500 ETF		18.86%0.48%7.85%29.32%15.23%12.89%
QQQ
Invesco QQQ		15.46%-1.84%5.90%30.03%20.70%17.86%
RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF		14.59%1.74%4.69%22.64%14.22%11.50%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		12.56%2.34%6.46%19.45%12.84%11.48%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		13.26%2.02%4.35%26.04%14.79%12.57%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		9.74%-0.34%7.14%16.23%4.94%3.66%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		9.88%0.69%4.23%18.23%7.42%5.43%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		7.74%2.87%6.53%22.38%9.54%9.60%
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.		15.16%0.97%6.71%23.64%12.48%12.15%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью wilborn portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.45%4.28%3.41%-3.81%4.30%1.99%2.75%1.89%15.19%
20236.60%-2.73%2.37%1.07%-0.71%6.28%3.74%-2.41%-4.22%-2.58%8.53%5.33%22.24%
2022-4.59%-2.70%2.59%-7.77%0.89%-8.13%7.99%-3.71%-9.04%7.98%6.76%-5.21%-15.85%
2021-0.53%3.50%4.60%4.52%1.26%1.34%1.31%2.69%-4.26%5.87%-1.37%4.75%25.83%
2020-1.06%-7.80%-13.21%11.72%4.76%2.37%5.37%6.18%-3.28%-1.75%12.26%4.37%18.17%
20198.23%3.05%1.30%4.02%-6.58%7.03%1.33%-2.06%2.25%2.49%3.28%3.22%30.28%
20185.61%-3.61%-2.22%0.25%1.89%0.33%3.50%2.59%0.23%-6.94%2.16%-8.48%-5.55%
20172.17%3.63%0.58%1.33%1.60%0.45%2.24%0.24%2.08%2.36%3.05%1.20%22.97%
2016-5.16%-0.11%7.13%0.20%1.57%0.22%4.08%0.59%0.44%-1.60%3.51%1.65%12.70%
2015-2.55%6.01%-1.47%1.12%1.09%-2.13%1.50%-6.27%-2.55%8.12%0.21%-1.91%0.33%
2014-3.12%4.38%0.79%0.42%2.34%2.11%-1.18%3.63%-1.70%2.19%2.40%-0.64%11.94%

Комиссия

Комиссия wilborn portfolio составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.
График комиссии PRDGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
График комиссии RDVY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF
График комиссии RWL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
График комиссии SPEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.11%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
График комиссии IEFA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
График комиссии IJR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг wilborn portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 56, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности wilborn portfolio, с текущим значением в 5656
wilborn portfolio
Ранг коэф-та Шарпа wilborn portfolio, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино wilborn portfolio, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега wilborn portfolio, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара wilborn portfolio, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина wilborn portfolio, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

wilborn portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа wilborn portfolio, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино wilborn portfolio, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега wilborn portfolio, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара wilborn portfolio, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина wilborn portfolio, с текущим значением в 11.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0011.05
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 11.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0011.09
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SPY
SPDR S&P 500 ETF		2.212.981.402.3912.08
QQQ
Invesco QQQ		1.582.131.282.027.34
RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF		2.092.831.372.3910.38
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		1.582.311.271.417.06
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		1.672.331.291.738.97
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		1.141.631.200.586.24
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		1.381.961.241.107.00
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.041.611.190.855.33
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.		2.293.151.412.1512.73

Коэффициент Шарпа

wilborn portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.05. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.71 до 2.36, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.05
2.06
wilborn portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность wilborn portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.55%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
wilborn portfolio1.55%1.93%2.21%1.61%1.51%1.87%2.29%1.73%2.11%2.87%2.29%1.61%
Активы портфеля:
SPY
SPDR S&P 500 ETF		0.94%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%
QQQ
Invesco QQQ		0.50%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF		1.09%1.60%1.62%1.35%1.75%1.87%1.99%1.60%1.71%1.97%1.43%1.61%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		2.59%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		1.81%2.09%2.21%1.04%1.53%1.55%1.68%1.25%2.07%2.14%1.91%0.00%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		2.60%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%2.26%1.91%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		3.00%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%3.10%2.16%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.25%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.21%1.48%1.23%1.00%
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.		2.42%2.78%3.81%2.00%1.03%1.78%3.67%2.19%3.07%7.57%4.43%1.87%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.72%
-0.86%
wilborn portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

wilborn portfolio показал максимальную просадку в 33.78%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.

Текущая просадка wilborn portfolio составляет 0.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.78%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.130
-23.5%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.30213 дек. 2023 г.488
-18.53%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.718 апр. 2019 г.136
-14.79%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.10311 июл. 2016 г.286
-9.93%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.13827 авг. 2018 г.147

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность wilborn portfolio составляет 3.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.57%
3.99%
wilborn portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
SPEMQQQIJRIEFASCHDRDVYPRDGXRWLSPY
SPEM1.000.650.600.780.610.630.650.650.69
QQQ0.651.000.660.700.660.690.790.730.90
IJR0.600.661.000.710.790.850.790.840.80
IEFA0.780.700.711.000.750.740.790.770.81
SCHD0.610.660.790.751.000.850.890.920.85
RDVY0.630.690.850.740.851.000.840.900.85
PRDGX0.650.790.790.790.890.841.000.920.95
RWL0.650.730.840.770.920.900.921.000.91
SPY0.690.900.800.810.850.850.950.911.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 8 янв. 2014 г.