Income (ChatGPT) v7

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF	Financials Equities	2%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	Total Bond Market	10%
BSIIX BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I	Total Bond Market	10%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	Actively Managed, Dividend, Derivative Income	13%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	Derivative Income	13%
JPIE JPMorgan Income ETF	Multisector Bonds	12%
LSYIX Lord Abbett Short Duration High Yield Fund	High Yield Bonds	8%
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund	Financial Services	6%
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	Preferred Stock/Convertible Bonds	5%
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	Derivative Income	5%
SRLN SPDR Blackstone Senior Loan ETF	High Yield Bonds	6%
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Income (ChatGPT) v7 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Income (ChatGPT) v7	0.11%	-1.39%	-0.45%	1.61%	8.03%	8.68%	—	—
Активы портфеля:
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	0.07%	-3.33%	0.53%	3.26%	7.70%	9.62%	8.34%	—
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	0.13%	-1.64%	-1.76%	2.43%	19.67%	19.59%	—	—
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	0.23%	-0.20%	0.84%	7.58%	16.15%	13.21%	7.06%	8.97%
LSYIX Lord Abbett Short Duration High Yield Fund	0.42%	-1.24%	-0.75%	0.40%	6.37%	7.79%	4.29%	—
JPIE JPMorgan Income ETF	0.02%	-0.37%	0.53%	2.02%	5.77%	6.20%	—	—
BSIIX BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I	0.21%	-1.43%	-0.54%	0.72%	6.06%	5.89%	2.62%	3.66%
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	0.27%	-1.21%	-0.05%	0.65%	6.13%	5.48%	1.50%	3.09%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	0.22%	-0.98%	0.31%	0.85%	4.27%	3.53%	0.30%	1.70%
SRLN SPDR Blackstone Senior Loan ETF	0.15%	1.61%	-1.24%	0.52%	5.73%	7.52%	4.53%	4.54%
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund	-0.61%	-3.58%	-0.78%	3.31%	9.11%	7.52%	0.27%	3.02%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 5 мая 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.52%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.1 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Income (ChatGPT) v7 закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -2.4%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.04%	0.42%	-2.37%	0.50%									-0.45%
2025	1.42%	0.69%	-2.19%	-0.55%	1.41%	2.10%	0.58%	1.39%	1.38%	1.04%	0.79%	0.49%	8.82%
2024	1.07%	0.75%	1.45%	-1.92%	2.19%	1.25%	1.11%	1.58%	1.77%	-0.84%	2.34%	-1.11%	9.97%
2023	3.86%	-1.94%	2.29%	1.11%	-0.21%	1.51%	1.27%	-0.52%	-2.11%	-1.21%	5.07%	2.96%	12.45%
2022					-1.25%	-3.86%	4.61%	-2.89%	-5.62%	1.91%	4.15%	-1.73%	-5.05%

Метрики бенчмарка

Income (ChatGPT) v7: годовая альфа составляет 2.15%, бета — 0.34, а R² — 0.81 относительно S&P 500 Index с 05.05.2022.

Портфель участвовал в 48.91% снижения S&P 500 Index, но только в 43.09% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
Портфель показал годовую альфу 2.15% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
Бета 0.34 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Альфа: 2.15%

Бета: 0.34

R²: 0.81

Участие в росте: 43.09%

Участие в снижении: 48.91%

Комиссия

Комиссия Income (ChatGPT) v7 составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

BIZD

VanEck Vectors BDC Income ETF

NEA

Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund

SRLN

SPDR Blackstone Senior Loan ETF

BSIIX

BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I

QYLD

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

PFF

iShares Preferred and Income Securities ETF

LSYIX

Lord Abbett Short Duration High Yield Fund

JPIE

JPMorgan Income ETF

JEPI

JPMorgan Equity Premium Income ETF

JEPQ

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Income (ChatGPT) v7 имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.20	0.88	+0.32
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.75	1.37	+0.39
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.29	1.21	+0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.48	1.39	+0.09
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.57	6.43	+1.14
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	30	0.58	0.92	1.15	0.79	3.80
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	63	1.07	1.63	1.26	1.75	8.55
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	63	0.99	1.60	1.31	1.53	10.09
LSYIX Lord Abbett Short Duration High Yield Fund	69	1.52	2.11	1.37	1.60	6.52
JPIE JPMorgan Income ETF	95	2.74	3.66	1.69	3.37	18.43
BSIIX BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I	87	2.07	3.02	1.42	2.17	9.05
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	65	1.27	1.77	1.24	2.10	7.27
BND Vanguard Total Bond Market ETF	48	1.00	1.42	1.18	1.71	4.64
SRLN SPDR Blackstone Senior Loan ETF	68	1.33	1.94	1.35	1.74	6.10
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund	64	0.80	1.16	1.17	1.04	4.32

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Income (ChatGPT) v7 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.20
За всё время: 0.98

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Income (ChatGPT) v7 за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.24%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	7.24%	7.15%	6.95%	6.50%	6.49%	3.77%	3.51%	2.49%	2.75%	2.33%	2.37%	2.46%
Активы портфеля:
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	8.46%	8.25%	7.33%	8.40%	11.68%	6.59%	5.79%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	11.12%	10.53%	9.65%	10.03%	9.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	11.83%	11.55%	12.50%	11.78%	13.75%	12.85%	11.16%	9.84%	12.44%	7.69%	9.15%	9.42%
LSYIX Lord Abbett Short Duration High Yield Fund	7.53%	8.11%	8.18%	6.51%	5.01%	5.96%	4.75%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JPIE JPMorgan Income ETF	5.65%	5.65%	6.11%	5.70%	4.49%	0.63%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BSIIX BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I	4.77%	5.07%	4.75%	3.33%	3.58%	2.98%	2.92%	3.54%	3.32%	3.45%	2.91%	3.19%
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	4.75%	4.62%	4.43%	3.72%	3.03%	2.87%	2.78%	3.37%	3.61%	3.21%	3.29%	3.34%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	3.92%	3.86%	3.67%	3.09%	2.60%	2.12%	2.38%	2.72%	2.81%	2.54%	2.51%	2.57%
SRLN SPDR Blackstone Senior Loan ETF	7.69%	7.67%	8.58%	8.44%	5.72%	4.45%	4.91%	5.39%	4.98%	4.01%	3.94%	4.43%
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund	7.42%	7.36%	6.63%	3.95%	5.49%	4.50%	4.45%	4.46%	5.40%	5.33%	5.70%	5.71%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Income (ChatGPT) v7 показал максимальную просадку в 9.74%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 159 торговых сессий.

Текущая просадка Income (ChatGPT) v7 составляет 2.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-9.74%	16 авг. 2022 г.	43	14 окт. 2022 г.	159	5 июн. 2023 г.	202
-7.48%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	54	26 июн. 2025 г.	88
-6.54%	5 мая 2022 г.	30	16 июн. 2022 г.	40	12 авг. 2022 г.	70
-4.45%	1 авг. 2023 г.	63	27 окт. 2023 г.	15	17 нояб. 2023 г.	78
-3.76%	26 февр. 2026 г.	22	27 мар. 2026 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 10.29, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	NEA	BIZD	BND	SRLN	BSIIX	VCIT	QYLD	JEPI	JPIE	JEPQ	LSYIX	PFF	Portfolio
Benchmark	1.00	0.29	0.59	0.21	0.65	0.30	0.32	0.86	0.81	0.39	0.93	0.56	0.61	0.86
NEA	0.29	1.00	0.23	0.52	0.24	0.52	0.52	0.23	0.28	0.50	0.25	0.41	0.41	0.54
BIZD	0.59	0.23	1.00	0.14	0.53	0.23	0.23	0.47	0.56	0.31	0.49	0.43	0.53	0.59
BND	0.21	0.52	0.14	1.00	0.17	0.77	0.96	0.16	0.24	0.73	0.17	0.39	0.48	0.55
SRLN	0.65	0.24	0.53	0.17	1.00	0.28	0.26	0.57	0.55	0.35	0.59	0.55	0.54	0.64
BSIIX	0.30	0.52	0.23	0.77	0.28	1.00	0.78	0.24	0.28	0.74	0.25	0.63	0.48	0.60
VCIT	0.32	0.52	0.23	0.96	0.26	0.78	1.00	0.25	0.33	0.78	0.27	0.46	0.55	0.64
QYLD	0.86	0.23	0.47	0.16	0.57	0.24	0.25	1.00	0.65	0.33	0.92	0.48	0.49	0.77
JEPI	0.81	0.28	0.56	0.24	0.55	0.28	0.33	0.65	1.00	0.38	0.68	0.49	0.58	0.79
JPIE	0.39	0.50	0.31	0.73	0.35	0.74	0.78	0.33	0.38	1.00	0.34	0.59	0.56	0.67
JEPQ	0.93	0.25	0.49	0.17	0.59	0.25	0.27	0.92	0.68	0.34	1.00	0.51	0.52	0.81
LSYIX	0.56	0.41	0.43	0.39	0.55	0.63	0.46	0.48	0.49	0.59	0.51	1.00	0.59	0.71
PFF	0.61	0.41	0.53	0.48	0.54	0.48	0.55	0.49	0.58	0.56	0.52	0.59	1.00	0.76
Portfolio	0.86	0.54	0.59	0.55	0.64	0.60	0.64	0.77	0.79	0.67	0.81	0.71	0.76	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 мая 2022 г.

Income (ChatGPT) v7

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов