Electronics & Semiconductors
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 20% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | 5% |
ASML ASML Holding N.V. | Technology | 10% |
INTC Intel Corporation | Technology | 20% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 5% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | Technology | 15% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | Technology | 15% |
TXN Texas Instruments Incorporated | Technology | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Electronics & Semiconductors и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 янв. 1999 г., начальной даты NVDA
Доходность по периодам
Electronics & Semiconductors на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 2.29% с начала года и доходность в 22.61% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
| Electronics & Semiconductors | 2.29% | -2.97% | -9.82% | 23.80% | 22.99% | 22.54% |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | 15.13% | 3.64% | 29.66% | 24.57% | 33.73% | 25.77% |
INTC Intel Corporation | -61.90% | -7.81% | -56.62% | -49.47% | -16.07% | -3.41% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 51.87% | -4.70% | 7.91% | 77.98% | 31.83% | 25.43% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 10.95% | -3.60% | -6.40% | 52.15% | 18.00% | 10.83% |
ASML ASML Holding N.V. | 0.02% | -14.13% | -23.99% | 20.89% | 26.81% | 23.93% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 18.35% | 2.15% | 16.17% | 23.65% | 12.34% | 18.40% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | -8.86% | -1.45% | -35.22% | 26.64% | 34.62% | 41.94% |
NVDA NVIDIA Corporation | 107.67% | -2.04% | 17.49% | 125.69% | 87.33% | 71.66% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Electronics & Semiconductors, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.86% | 7.08% | 2.99% | -8.25% | 12.36% | 5.49% | -2.26% | -4.47% | 2.29% | ||||
| 2023 | 15.78% | -3.30% | 14.03% | -5.16% | 8.71% | 5.11% | 3.55% | -5.38% | -5.28% | -1.22% | 15.83% | 9.40% | 60.70% |
| 2022 | -5.41% | -4.19% | 0.82% | -12.20% | 1.79% | -13.56% | 12.36% | -8.51% | -15.18% | 5.43% | 13.55% | -11.58% | -34.86% |
| 2021 | 5.06% | 0.60% | 1.75% | 0.98% | -0.16% | 5.78% | 2.34% | 2.99% | -6.17% | 3.08% | 11.68% | 1.53% | 32.57% |
| 2020 | -0.02% | -6.44% | -7.12% | 13.39% | 5.36% | 8.34% | 10.10% | 11.82% | -2.45% | -3.67% | 14.12% | 6.74% | 58.48% |
| 2019 | 3.56% | 6.15% | 5.66% | 11.62% | -14.18% | 11.14% | 5.20% | -0.58% | 5.92% | 8.01% | 5.04% | 8.11% | 68.02% |
| 2018 | 9.02% | -0.75% | -3.41% | -3.87% | 10.21% | -2.73% | 6.19% | 8.63% | 1.34% | -10.04% | -3.62% | -6.39% | 2.18% |
| 2017 | 0.62% | 5.31% | 3.72% | -1.53% | 5.17% | -3.08% | 4.80% | 2.98% | 2.60% | 9.03% | 3.01% | -0.07% | 37.09% |
| 2016 | -6.80% | 2.19% | 10.03% | -4.91% | 9.23% | 2.19% | 11.41% | 2.49% | 5.12% | -0.98% | 2.02% | 4.31% | 40.71% |
| 2015 | -3.45% | 9.05% | -4.83% | 0.98% | 3.38% | -7.00% | -3.34% | -5.62% | 1.00% | 10.60% | 0.09% | -1.40% | -2.15% |
| 2014 | -5.62% | 4.82% | 5.22% | 1.43% | 3.88% | 4.76% | -0.04% | 5.10% | -2.16% | 3.12% | 6.14% | -2.89% | 25.55% |
| 2013 | 1.82% | -0.27% | 0.44% | 4.65% | 4.38% | -3.50% | 4.58% | 0.00% | 3.71% | 4.41% | 2.11% | 2.48% | 27.40% |
Комиссия
Комиссия Electronics & Semiconductors составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Electronics & Semiconductors среди портфелей на нашем сайте составляет 12, что соответствует нижним 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.96 | 1.50 | 1.18 | 1.29 | 3.06 |
INTC Intel Corporation | -0.97 | -1.27 | 0.81 | -0.69 | -1.66 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1.98 | 2.65 | 1.34 | 1.92 | 11.10 |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 1.10 | 1.57 | 1.22 | 0.96 | 3.98 |
ASML ASML Holding N.V. | 0.34 | 0.74 | 1.10 | 0.41 | 1.41 |
TXN Texas Instruments Incorporated | 0.83 | 1.31 | 1.16 | 0.83 | 4.01 |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.48 | 0.99 | 1.12 | 0.54 | 1.26 |
NVDA NVIDIA Corporation | 2.32 | 2.82 | 1.35 | 4.38 | 14.41 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Electronics & Semiconductors за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.48%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electronics & Semiconductors | 1.48% | 1.37% | 2.43% | 1.37% | 1.43% | 1.96% | 2.45% | 1.92% | 2.18% | 2.29% | 1.82% | 2.14% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.44% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
INTC Intel Corporation | 2.65% | 1.47% | 5.52% | 2.70% | 2.65% | 2.11% | 2.56% | 2.33% | 2.87% | 2.79% | 2.48% | 3.47% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1.31% | 1.78% | 2.48% | 1.56% | 1.58% | 3.49% | 3.55% | 2.32% | 2.61% | 2.54% | 1.79% | 2.30% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 2.09% | 2.18% | 2.67% | 1.47% | 1.69% | 2.81% | 4.27% | 3.50% | 3.17% | 3.72% | 2.17% | 1.75% |
ASML ASML Holding N.V. | 0.88% | 0.85% | 1.27% | 0.50% | 0.59% | 1.20% | 1.10% | 0.75% | 1.02% | 0.91% | 0.78% | 0.75% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 2.63% | 2.94% | 2.84% | 2.23% | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.03% | 2.25% | 2.55% | 2.32% | 2.44% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Electronics & Semiconductors показал максимальную просадку в 73.63%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 750 торговых сессий.
Текущая просадка Electronics & Semiconductors составляет 22.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -73.63% | 28 мар. 2000 г. | 636 | 9 окт. 2002 г. | 750 | 30 сент. 2005 г. | 1386 |
| -54.66% | 7 нояб. 2007 г. | 263 | 20 нояб. 2008 г. | 275 | 24 дек. 2009 г. | 538 |
| -42.35% | 4 янв. 2022 г. | 197 | 14 окт. 2022 г. | 300 | 26 дек. 2023 г. | 497 |
| -29.72% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 53 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -25.49% | 12 янв. 2006 г. | 132 | 21 июл. 2006 г. | 119 | 11 янв. 2007 г. | 251 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Electronics & Semiconductors составляет 11.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| AAPL | QCOM | AMD | TSM | NVDA | ASML | INTC | TXN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 1.00 | 0.44 | 0.41 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.49 | 0.47 |
| QCOM | 0.44 | 1.00 | 0.43 | 0.48 | 0.47 | 0.50 | 0.53 | 0.55 |
| AMD | 0.41 | 0.43 | 1.00 | 0.48 | 0.53 | 0.51 | 0.51 | 0.53 |
| TSM | 0.42 | 0.48 | 0.48 | 1.00 | 0.51 | 0.59 | 0.54 | 0.58 |
| NVDA | 0.44 | 0.47 | 0.53 | 0.51 | 1.00 | 0.55 | 0.53 | 0.57 |
| ASML | 0.46 | 0.50 | 0.51 | 0.59 | 0.55 | 1.00 | 0.58 | 0.62 |
| INTC | 0.49 | 0.53 | 0.51 | 0.54 | 0.53 | 0.58 | 1.00 | 0.65 |
| TXN | 0.47 | 0.55 | 0.53 | 0.58 | 0.57 | 0.62 | 0.65 | 1.00 |