PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Electronics & Semiconductors
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


AAPL 20%INTC 20%TSM 15%QCOM 15%ASML 10%TXN 10%AMD 5%NVDA 5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc
Technology

20%

AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
Technology

5%

ASML
ASML Holding N.V.
Technology

10%

INTC
Intel Corporation
Technology

20%

NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

5%

QCOM
QUALCOMM Incorporated
Technology

15%

TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
Technology

15%

TXN
Texas Instruments Incorporated
Technology

10%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Electronics & Semiconductors и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
16,654.23%
342.96%
Electronics & Semiconductors
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 янв. 1999 г., начальной даты NVDA

Доходность по периодам

Electronics & Semiconductors на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 16.65% с начала года и доходность в 24.71% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
13.78%-0.38%11.47%18.82%12.44%10.64%
Electronics & Semiconductors16.65%-2.05%10.07%33.87%26.69%24.71%
AAPL
Apple Inc
13.81%5.00%12.66%13.47%34.37%26.10%
INTC
Intel Corporation
-36.47%3.70%-34.97%-5.74%-6.89%1.97%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
54.76%-4.77%38.13%62.05%32.60%26.07%
QCOM
QUALCOMM Incorporated
26.35%-9.84%18.38%48.08%22.09%12.31%
ASML
ASML Holding N.V.
15.74%-12.90%3.40%28.08%31.77%27.49%
TXN
Texas Instruments Incorporated
18.08%2.25%18.35%9.93%12.25%18.73%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
-1.89%-9.75%-18.88%27.99%33.69%44.15%
NVDA
NVIDIA Corporation
130.74%-3.27%86.21%150.19%92.64%75.22%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Electronics & Semiconductors, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.86%7.08%2.99%-8.25%12.36%5.49%16.65%
202315.78%-3.30%14.03%-5.16%8.71%5.11%3.55%-5.38%-5.28%-1.22%15.83%9.40%60.70%
2022-5.41%-4.19%0.82%-12.20%1.79%-13.56%12.36%-8.51%-15.18%5.43%13.55%-11.58%-34.86%
20215.06%0.60%1.75%0.98%-0.16%5.78%2.34%2.99%-6.17%3.08%11.68%1.53%32.57%
2020-0.02%-6.44%-7.12%13.39%5.36%8.34%10.10%11.82%-2.45%-3.67%14.12%6.74%58.48%
20193.56%6.15%5.66%11.62%-14.18%11.14%5.20%-0.58%5.92%8.01%5.04%8.11%68.02%
20189.02%-0.75%-3.41%-3.87%10.21%-2.73%6.19%8.63%1.34%-10.04%-3.62%-6.39%2.18%
20170.62%5.31%3.72%-1.53%5.17%-3.08%4.80%2.98%2.60%9.03%3.01%-0.07%37.09%
2016-6.80%2.19%10.03%-4.91%9.23%2.19%11.41%2.49%5.12%-0.98%2.02%4.31%40.71%
2015-3.45%9.05%-4.83%0.98%3.38%-7.00%-3.34%-5.62%1.00%10.60%0.09%-1.40%-2.15%
2014-5.62%4.82%5.22%1.43%3.88%4.76%-0.04%5.10%-2.16%3.12%6.14%-2.89%25.55%
20131.82%-0.27%0.44%4.65%4.38%-3.50%4.58%0.00%3.71%4.41%2.11%2.48%27.40%

Комиссия

Комиссия Electronics & Semiconductors составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Electronics & Semiconductors среди портфелей на нашем сайте составляет 48, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Electronics & Semiconductors, с текущим значением в 4848
Electronics & Semiconductors
Ранг коэф-та Шарпа Electronics & Semiconductors, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Electronics & Semiconductors, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Electronics & Semiconductors, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Electronics & Semiconductors, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Electronics & Semiconductors, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Electronics & Semiconductors
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Electronics & Semiconductors, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Electronics & Semiconductors, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Electronics & Semiconductors, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Electronics & Semiconductors, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Electronics & Semiconductors, с текущим значением в 5.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.62
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.32, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.32

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AAPL
Apple Inc
0.621.031.120.841.67
INTC
Intel Corporation
-0.120.101.01-0.08-0.21
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
1.942.671.331.739.78
QCOM
QUALCOMM Incorporated
1.481.941.271.165.37
ASML
ASML Holding N.V.
0.781.231.160.832.97
TXN
Texas Instruments Incorporated
0.480.841.100.441.07
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.651.201.150.732.04
NVDA
NVIDIA Corporation
3.353.741.477.8921.82

Коэффициент Шарпа

Electronics & Semiconductors на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.48. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.48
1.66
Electronics & Semiconductors
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Electronics & Semiconductors за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.20%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Electronics & Semiconductors1.20%1.37%2.43%1.37%1.43%1.96%2.45%1.92%2.18%2.29%1.82%2.14%
AAPL
Apple Inc
0.44%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
INTC
Intel Corporation
1.58%1.47%5.52%2.70%2.65%2.11%2.56%2.33%2.87%2.79%2.48%3.47%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
1.29%1.78%2.48%1.56%1.58%3.49%3.55%2.32%2.61%2.54%1.79%2.30%
QCOM
QUALCOMM Incorporated
1.79%2.18%2.67%1.47%1.69%2.81%4.27%3.50%3.17%3.72%2.17%1.75%
ASML
ASML Holding N.V.
0.75%0.85%1.27%0.50%0.59%1.20%1.10%0.75%1.02%0.91%0.78%0.75%
TXN
Texas Instruments Incorporated
2.59%2.94%2.84%2.23%2.27%2.50%2.78%2.03%2.25%2.55%2.32%2.44%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-11.69%
-4.24%
Electronics & Semiconductors
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Electronics & Semiconductors показал максимальную просадку в 73.63%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 750 торговых сессий.

Текущая просадка Electronics & Semiconductors составляет 11.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-73.63%28 мар. 2000 г.6369 окт. 2002 г.75030 сент. 2005 г.1386
-54.66%7 нояб. 2007 г.26320 нояб. 2008 г.27524 дек. 2009 г.538
-42.35%4 янв. 2022 г.19714 окт. 2022 г.30026 дек. 2023 г.497
-29.72%20 февр. 2020 г.2220 мар. 2020 г.535 июн. 2020 г.75
-25.49%12 янв. 2006 г.13221 июл. 2006 г.11911 янв. 2007 г.251

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Electronics & Semiconductors составляет 9.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
9.89%
3.80%
Electronics & Semiconductors
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

AAPLQCOMAMDTSMNVDAASMLINTCTXN
AAPL1.000.440.410.420.430.460.490.47
QCOM0.441.000.420.480.470.500.520.55
AMD0.410.421.000.480.530.510.510.53
TSM0.420.480.481.000.510.580.540.58
NVDA0.430.470.530.511.000.540.530.57
ASML0.460.500.510.580.541.000.580.62
INTC0.490.520.510.540.530.581.000.65
TXN0.470.550.530.580.570.620.651.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 25 янв. 1999 г.