2024 PORTFOLIO
Projected portfolio by the end of 2024.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
O Realty Income Corporation | Real Estate | 21.54% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 24.38% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 17.42% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 7.65% |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | Financial Services | 0.40% |
VICI VICI Properties Inc. | Real Estate | 2.38% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 26.23% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2024 PORTFOLIO и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 нояб. 2020 г., начальной даты SOFI
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| 2024 PORTFOLIO | 10.39% | 1.40% | 9.36% | 15.06% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQ Invesco QQQ | 12.23% | -4.60% | 8.45% | 22.52% | 19.44% | 17.83% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 14.04% | -1.30% | 11.13% | 20.75% | 14.14% | 12.62% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 8.60% | 4.84% | 7.35% | 12.13% | 11.96% | 11.22% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 17.61% | -3.87% | 12.95% | 28.29% | 18.43% | 15.81% |
O Realty Income Corporation | 2.84% | 9.43% | 7.43% | -2.29% | 1.44% | 7.62% |
VICI VICI Properties Inc. | -1.55% | 8.90% | 3.24% | 0.94% | 13.17% | N/A |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -26.93% | 12.54% | -4.59% | -20.02% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2024 PORTFOLIO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.15% | 2.85% | 3.00% | -3.45% | 3.42% | 3.12% | 10.39% | ||||||
| 2023 | 7.28% | -2.61% | 3.68% | 0.54% | 0.60% | 5.12% | 3.47% | -2.91% | -5.88% | -2.97% | 10.26% | 5.82% | 23.29% |
| 2022 | -5.44% | -3.54% | 4.14% | -7.28% | 0.06% | -6.24% | 9.45% | -4.92% | -10.35% | 7.22% | 4.77% | -4.79% | -17.55% |
| 2021 | -1.04% | 2.37% | 4.55% | 6.08% | 0.15% | 1.97% | 2.85% | 3.09% | -5.95% | 7.58% | -0.52% | 4.28% | 27.69% |
| 2020 | 4.05% | 4.05% |
Комиссия
Комиссия 2024 PORTFOLIO составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 2024 PORTFOLIO среди портфелей на нашем сайте составляет 31, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 1.35 | 1.87 | 1.24 | 1.58 | 6.75 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.73 | 2.43 | 1.30 | 1.72 | 6.83 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.06 | 1.60 | 1.19 | 0.90 | 3.31 |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 1.68 | 2.29 | 1.30 | 1.79 | 9.29 |
O Realty Income Corporation | -0.18 | -0.12 | 0.99 | -0.11 | -0.27 |
VICI VICI Properties Inc. | -0.09 | 0.01 | 1.00 | -0.10 | -0.20 |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -0.36 | -0.15 | 0.98 | -0.29 | -0.67 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2024 PORTFOLIO за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.43%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 PORTFOLIO | 2.43% | 2.44% | 2.39% | 1.89% | 2.22% | 2.16% | 2.42% | 2.16% | 2.29% | 2.35% | 2.36% | 2.50% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.63% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.49% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.27% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
O Realty Income Corporation | 5.38% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
VICI VICI Properties Inc. | 5.45% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
2024 PORTFOLIO показал максимальную просадку в 24.27%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 293 торговые сессии.
Текущая просадка 2024 PORTFOLIO составляет 2.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.27% | 5 янв. 2022 г. | 196 | 14 окт. 2022 г. | 293 | 14 дек. 2023 г. | 489 |
| -6.33% | 3 сент. 2021 г. | 19 | 30 сент. 2021 г. | 17 | 25 окт. 2021 г. | 36 |
| -4.91% | 1 апр. 2024 г. | 15 | 19 апр. 2024 г. | 16 | 13 мая 2024 г. | 31 |
| -4.87% | 16 февр. 2021 г. | 13 | 4 мар. 2021 г. | 7 | 15 мар. 2021 г. | 20 |
| -4.79% | 19 нояб. 2021 г. | 8 | 1 дек. 2021 г. | 17 | 27 дек. 2021 г. | 25 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 2024 PORTFOLIO составляет 2.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| O | SOFI | VICI | SCHD | QQQ | SCHG | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 1.00 | 0.24 | 0.63 | 0.52 | 0.33 | 0.33 | 0.44 |
| SOFI | 0.24 | 1.00 | 0.41 | 0.37 | 0.52 | 0.53 | 0.50 |
| VICI | 0.63 | 0.41 | 1.00 | 0.58 | 0.42 | 0.43 | 0.54 |
| SCHD | 0.52 | 0.37 | 0.58 | 1.00 | 0.58 | 0.57 | 0.79 |
| QQQ | 0.33 | 0.52 | 0.42 | 0.58 | 1.00 | 0.99 | 0.93 |
| SCHG | 0.33 | 0.53 | 0.43 | 0.57 | 0.99 | 1.00 | 0.93 |
| VOO | 0.44 | 0.50 | 0.54 | 0.79 | 0.93 | 0.93 | 1.00 |