2024 PORTFOLIO

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
O Realty Income Corporation	Real Estate	21.54%
QQQ Invesco QQQ ETF	Large Cap Growth Equities	24.38%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	17.42%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	7.65%
SOFI SoFi Technologies, Inc.	Financial Services	0.40%
VICI VICI Properties Inc.	Real Estate	2.38%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	26.23%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2024 PORTFOLIO и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 нояб. 2020 г., начальной даты SOFI

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.63%	-3.84%	-1.98%	29.73%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель 2024 PORTFOLIO	0.23%	-3.23%	1.88%	1.84%	29.59%	16.36%	10.81%	—
Активы портфеля:
QQQ Invesco QQQ ETF	0.11%	-3.81%	-4.65%	-2.77%	39.07%	22.97%	13.18%	19.05%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.11%	-3.50%	-3.55%	-1.41%	31.08%	18.47%	11.96%	14.19%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	0.16%	-1.41%	12.35%	13.59%	25.56%	11.70%	8.35%	12.30%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.03%	-4.89%	-9.70%	-8.12%	30.89%	22.25%	12.77%	17.00%
O Realty Income Corporation	0.53%	-3.57%	11.80%	5.82%	19.18%	5.34%	4.90%	5.14%
VICI VICI Properties Inc.	0.73%	-5.32%	-0.03%	-12.46%	-4.03%	0.24%	4.56%	—
SOFI SoFi Technologies, Inc.	1.41%	-17.66%	-39.46%	-37.20%	65.62%	38.01%	-1.70%	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 1 дек. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -10.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 2024 PORTFOLIO закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.3%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.93%	2.50%	-5.29%	0.97%									1.88%
2025	2.38%	0.40%	-3.60%	-1.07%	4.42%	4.59%	1.10%	3.02%	3.18%	0.84%	-0.06%	-0.52%	15.37%
2024	-0.15%	2.85%	3.00%	-3.45%	3.42%	3.12%	3.20%	3.62%	2.10%	-1.70%	4.14%	-3.27%	17.74%
2023	7.28%	-2.61%	3.68%	0.54%	0.60%	5.12%	3.47%	-2.91%	-5.88%	-2.97%	10.26%	5.82%	23.29%
2022	-5.44%	-3.54%	4.14%	-7.28%	0.06%	-6.24%	9.45%	-4.92%	-10.35%	7.22%	4.77%	-4.79%	-17.56%
2021	-1.04%	2.37%	4.55%	6.08%	0.15%	1.97%	2.85%	3.09%	-5.95%	7.58%	-0.52%	4.28%	27.69%

Метрики бенчмарка

2024 PORTFOLIO: годовая альфа составляет 1.66%, бета — 0.90, а R² — 0.93 относительно S&P 500 Index с 01.12.2020.

При бете 0.90 и R² 0.93 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 1.66%

Бета: 0.90

R²: 0.93

Участие в росте: 98.59%

Участие в снижении: 95.90%

Комиссия

Комиссия 2024 PORTFOLIO составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

QQQ

Invesco QQQ ETF

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

SCHG

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

2024 PORTFOLIO имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.18	0.88	+0.30
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.74	1.37	+0.37
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.27	1.21	+0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.61	1.39	+0.22
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.97	6.43	+1.54
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
QQQ Invesco QQQ ETF	58	1.04	1.62	1.23	1.93	7.00
VOO Vanguard S&P 500 ETF	53	0.98	1.49	1.23	1.53	7.13
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	40	0.89	1.34	1.19	1.09	3.69
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	34	0.72	1.19	1.17	1.04	3.47
O Realty Income Corporation	65	0.90	1.29	1.16	1.35	4.03
VICI VICI Properties Inc.	19	-0.49	-0.59	0.93	-0.53	-1.04
SOFI SoFi Technologies, Inc.	55	0.48	1.05	1.13	0.62	1.65

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

2024 PORTFOLIO имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.18
За 5 лет: 0.69
За всё время: 0.80

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2024 PORTFOLIO за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.33%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.33%	2.58%	2.42%	2.44%	2.39%	1.89%	2.22%	2.16%	2.42%	2.16%	2.27%	2.35%
Активы портфеля:
QQQ Invesco QQQ ETF	0.48%	0.45%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.18%	1.13%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	3.45%	3.82%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.43%	0.36%	0.39%	0.46%	0.55%	0.42%	0.52%	0.82%	1.27%	1.01%	1.04%	1.22%
O Realty Income Corporation	5.20%	6.19%	5.37%	5.33%	4.68%	3.87%	4.51%	3.69%	4.19%	4.45%	4.18%	4.41%
VICI VICI Properties Inc.	6.44%	6.28%	5.80%	5.05%	4.63%	4.58%	4.92%	4.58%	5.31%	0.00%	0.00%	0.00%
SOFI SoFi Technologies, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

2024 PORTFOLIO показал максимальную просадку в 24.27%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 293 торговые сессии.

Текущая просадка 2024 PORTFOLIO составляет 4.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-24.27%	5 янв. 2022 г.	196	14 окт. 2022 г.	293	14 дек. 2023 г.	489
-15.98%	21 февр. 2025 г.	33	8 апр. 2025 г.	43	10 июн. 2025 г.	76
-7.56%	3 мар. 2026 г.	20	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-6.33%	3 сент. 2021 г.	19	30 сент. 2021 г.	17	25 окт. 2021 г.	36
-5.31%	28 окт. 2025 г.	18	20 нояб. 2025 г.	32	8 янв. 2026 г.	50

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 4.73, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	O	SOFI	VICI	SCHD	SCHG	QQQ	VOO	Portfolio
Benchmark	1.00	0.33	0.53	0.44	0.71	0.93	0.93	1.00	0.95
O	0.33	1.00	0.17	0.64	0.49	0.21	0.21	0.33	0.56
SOFI	0.53	0.17	1.00	0.33	0.35	0.55	0.54	0.53	0.54
VICI	0.44	0.64	0.33	1.00	0.56	0.32	0.31	0.44	0.57
SCHD	0.71	0.49	0.35	0.56	1.00	0.49	0.50	0.71	0.75
SCHG	0.93	0.21	0.55	0.32	0.49	1.00	0.98	0.93	0.87
QQQ	0.93	0.21	0.54	0.31	0.50	0.98	1.00	0.93	0.88
VOO	1.00	0.33	0.53	0.44	0.71	0.93	0.93	1.00	0.95
Portfolio	0.95	0.56	0.54	0.57	0.75	0.87	0.88	0.95	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 дек. 2020 г.

2024 PORTFOLIO

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов