2024 PORTFOLIO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

2024 PORTFOLIO

Последнее обновление 31 авг. 2024 г.

Projected portfolio by the end of 2024.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
O Realty Income Corporation	Real Estate	21.54%
QQQ Invesco QQQ	Large Cap Blend Equities	24.38%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	17.42%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	7.65%
SOFI SoFi Technologies, Inc.	Financial Services	0.40%
VICI VICI Properties Inc.	Real Estate	2.38%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	26.23%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2024 PORTFOLIO и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

2024 PORTFOLIO

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 нояб. 2020 г., начальной даты SOFI

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	18.42%	2.28%	9.95%	25.31%	14.08%	10.95%
2024 PORTFOLIO	16.47%	5.46%	12.42%	23.93%	N/A	N/A
Активы портфеля:
QQQ Invesco QQQ	16.64%	6.13%	7.19%	27.00%	21.34%	17.88%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	19.40%	5.74%	10.63%	26.76%	15.93%	12.97%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	13.08%	4.62%	10.16%	17.53%	13.61%	11.64%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	22.76%	5.91%	10.52%	32.80%	20.05%	16.04%
O Realty Income Corporation	11.87%	4.70%	21.79%	16.60%	1.81%	8.47%
VICI VICI Properties Inc.	8.14%	6.29%	16.54%	14.24%	14.47%	N/A
SOFI SoFi Technologies, Inc.	-19.70%	20.15%	-11.12%	-9.10%	N/A	N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2024 PORTFOLIO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-0.15%	2.85%	3.00%	-3.45%	3.42%	3.12%	3.20%						16.47%
2023	7.28%	-2.61%	3.68%	0.54%	0.60%	5.12%	3.47%	-2.91%	-5.88%	-2.97%	10.26%	5.82%	23.29%
2022	-5.44%	-3.54%	4.14%	-7.28%	0.06%	-6.24%	9.45%	-4.92%	-10.35%	7.22%	4.77%	-4.79%	-17.55%
2021	-1.04%	2.37%	4.55%	6.08%	0.15%	1.97%	2.85%	3.09%	-5.95%	7.58%	-0.52%	4.28%	27.69%
2020												4.05%	4.05%

Комиссия

Комиссия 2024 PORTFOLIO составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

QQQ

Invesco QQQ

SCHD

Schwab US Dividend Equity ETF

SCHG

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 2024 PORTFOLIO среди портфелей на нашем сайте составляет 58, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

2024 PORTFOLIO

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2024 PORTFOLIO

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
QQQ Invesco QQQ	1.59	2.17	1.28	1.97	7.42
VOO Vanguard S&P 500 ETF	2.17	2.96	1.39	2.31	10.21
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	1.51	2.21	1.26	1.34	5.67
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	1.96	2.61	1.35	2.19	9.89
O Realty Income Corporation	0.83	1.27	1.16	0.48	2.09
VICI VICI Properties Inc.	0.71	1.13	1.14	0.77	1.76
SOFI SoFi Technologies, Inc.	-0.15	0.20	1.02	-0.11	-0.34

Коэффициент Шарпа

2024 PORTFOLIO на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.00. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.62 до 2.21, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

2024 PORTFOLIO

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2024 PORTFOLIO за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.20%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
2024 PORTFOLIO	2.20%	2.44%	2.39%	1.89%	2.22%	2.16%	2.42%	2.16%	2.29%	2.35%	2.36%	2.50%
Активы портфеля:
QQQ Invesco QQQ	0.61%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%	1.41%	1.01%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.28%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%	1.85%	1.84%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	3.35%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%	2.63%	2.47%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.41%	0.46%	0.55%	0.42%	0.52%	0.82%	1.27%	1.01%	1.27%	1.22%	1.09%	1.07%
O Realty Income Corporation	4.57%	5.33%	4.68%	3.87%	4.50%	3.69%	4.18%	4.45%	4.18%	4.41%	4.59%	5.83%
VICI VICI Properties Inc.	4.96%	5.05%	4.63%	4.58%	4.92%	4.58%	5.31%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SOFI SoFi Technologies, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

2024 PORTFOLIO

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

2024 PORTFOLIO показал максимальную просадку в 24.27%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 293 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-24.27%	5 янв. 2022 г.	196	14 окт. 2022 г.	293	14 дек. 2023 г.	489
-6.33%	3 сент. 2021 г.	19	30 сент. 2021 г.	17	25 окт. 2021 г.	36
-5.3%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	9	16 авг. 2024 г.	23
-4.91%	1 апр. 2024 г.	15	19 апр. 2024 г.	16	13 мая 2024 г.	31
-4.87%	16 февр. 2021 г.	13	4 мар. 2021 г.	7	15 мар. 2021 г.	20

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 2024 PORTFOLIO составляет 4.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2024 PORTFOLIO

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	O	SOFI	VICI	SCHD	QQQ	SCHG	VOO
O	1.00	0.23	0.63	0.51	0.32	0.32	0.43
SOFI	0.23	1.00	0.40	0.38	0.52	0.53	0.51
VICI	0.63	0.40	1.00	0.58	0.42	0.43	0.54
SCHD	0.51	0.38	0.58	1.00	0.58	0.57	0.79
QQQ	0.32	0.52	0.42	0.58	1.00	0.99	0.93
SCHG	0.32	0.53	0.43	0.57	0.99	1.00	0.93
VOO	0.43	0.51	0.54	0.79	0.93	0.93	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 дек. 2020 г.