2024 PORTFOLIO

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	26.23%
QQQ Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	24.38%
O Realty Income Corporation	Real Estate	21.54%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	17.42%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	7.65%
VICI VICI Properties Inc.	Real Estate	2.38%
SOFI SoFi Technologies, Inc.	Financial Services	0.40%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2024 PORTFOLIO и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	0.31%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель 2024 PORTFOLIO	0.74%	1.59%	14.10%	13.65%	26.31%	18.71%	11.91%	—
Активы портфеля:
O Realty Income Corporation	1.31%	3.07%	13.70%	11.57%	14.88%	6.59%	3.49%	4.89%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.59%	1.75%	17.57%	17.85%	37.55%	26.43%	16.85%	21.79%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	0.89%	3.47%	20.66%	19.57%	26.72%	14.90%	8.75%	12.91%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.12%	-2.45%	2.58%	2.96%	20.32%	22.68%	14.33%	18.50%
SOFI SoFi Technologies, Inc.	-0.54%	6.21%	-36.67%	-39.22%	17.67%	20.23%	-5.84%	—
VICI VICI Properties Inc.	1.53%	2.22%	3.07%	2.76%	-5.76%	1.53%	2.53%	—
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.55%	0.37%	9.08%	9.44%	25.76%	20.95%	13.43%	15.50%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 30 нояб. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -10.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 2024 PORTFOLIO закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.3%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.93%	2.50%	-5.29%	9.77%	4.03%	-0.97%							14.10%
2025	2.38%	0.40%	-3.60%	-1.07%	4.42%	4.59%	1.10%	3.02%	3.18%	0.84%	-0.06%	-0.52%	15.37%
2024	-0.15%	2.85%	3.00%	-3.45%	3.42%	3.12%	3.20%	3.62%	2.10%	-1.70%	4.14%	-3.27%	17.74%
2023	7.28%	-2.61%	3.68%	0.54%	0.60%	5.12%	3.47%	-2.91%	-5.88%	-2.97%	10.26%	5.82%	23.29%
2022	-5.44%	-3.54%	4.14%	-7.28%	0.06%	-6.24%	9.45%	-4.92%	-10.35%	7.22%	4.77%	-4.79%	-17.56%
2021	-1.04%	2.37%	4.55%	6.08%	0.15%	1.97%	2.85%	3.09%	-5.95%	7.58%	-0.52%	4.28%	27.69%

Метрики бенчмарка

2024 PORTFOLIO has an annualized alpha of 1.63%, beta of 0.89, and R2 of 0.93 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 30, 2020.

With beta of 0.89 and R2 of 0.93, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Альфа: 1.63%

Бета: 0.89

R²: 0.93

Участие в росте: 97.33%

Участие в снижении: 95.41%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия 2024 PORTFOLIO составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

QQQ

Invesco QQQ ETF

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

SCHG

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

2024 PORTFOLIO имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 2024 PORTFOLIO и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.46	1.86	+0.60
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.31	2.53	+0.77
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.45	1.34	+0.11
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	3.33	2.53	+0.80
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	14.04	11.37	+2.67

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
O Realty Income Corporation	66	0.88	1.26	1.15	1.29	3.12
QQQ Invesco QQQ ETF	69	2.09	2.73	1.37	3.01	11.22
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	86	2.41	3.72	1.43	5.70	13.97
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	32	1.18	1.64	1.21	1.14	3.78
SOFI SoFi Technologies, Inc.	48	0.20	0.66	1.08	0.21	0.39
VICI VICI Properties Inc.	25	-0.42	-0.49	0.94	-0.40	-0.67
VOO Vanguard S&P 500 ETF	67	1.99	2.70	1.36	2.75	12.42

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа 2024 PORTFOLIO на 13 июн. 2026 г. составляет 2.46 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2024 PORTFOLIO за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.22%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.22%	2.58%	2.42%	2.44%	2.39%	1.89%	2.22%	2.16%	2.42%	2.16%	2.27%	2.35%
Активы портфеля:
O Realty Income Corporation	5.16%	6.19%	5.37%	5.33%	4.68%	3.87%	4.51%	3.69%	4.19%	4.45%	4.18%	4.41%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.39%	0.45%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	3.22%	3.82%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.38%	0.36%	0.39%	0.46%	0.55%	0.42%	0.52%	0.82%	1.27%	1.01%	1.04%	1.22%
SOFI SoFi Technologies, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VICI VICI Properties Inc.	6.25%	6.28%	5.80%	5.05%	4.63%	4.58%	4.92%	4.58%	5.31%	0.00%	0.00%	0.00%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.05%	1.13%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

2024 PORTFOLIO показал максимальную просадку в 24.27%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 293 торговые сессии.

Текущая просадка 2024 PORTFOLIO составляет 0.97%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок2022	-24.27%окт. 2022 г.	9mo 12d	1y 2mo	1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г.
Распродажа 2025 года2025	-15.98%апр. 2025 г.	1mo 16d	2mo 3d	3mo 19dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г.
Откат 2026 года2026	-7.56%март 2026 г.	27d	16d	1mo 13dмарт 2026 г. - апр. 2026 г.
Откат 2021 года2021	-6.33%сент. 2021 г.	27d	25d	1mo 22dсент. 2021 г. - окт. 2021 г.
Откат 2025 года2025	-5.31%нояб. 2025 г.	23d	1mo 19d	2mo 12dокт. 2025 г. - янв. 2026 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 4.73, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В распределении портфеля заметна концентрация: несколько позиций имеют значительно больший вес, чем остальные. Перебалансировка в сторону более равномерных весов — или добавление менее коррелированных активов — может снизить риски.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.44	1.29	1.21	1.21

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.21, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция 2024 PORTFOLIO с S&P 500 Index

Корреляция 2024 PORTFOLIO с S&P 500 Index составляет 0.89 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.89
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.92
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.95
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2020 г.	0.95

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VOO: 1.00, а самая низкая у O: 0.32.

0.32

0.42

0.54

0.70

0.93

0.93

1.00

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 2024 PORTFOLIO. Самая высокая корреляция с портфелем у VOO: 0.95, а самая низкая у SOFI: 0.54.

SOFI

0.54

0.55

0.56

0.75

0.87

0.88

0.95

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	O	VICI	SOFI	SCHD	SCHG	QQQ	VOO
O	1.00	0.64	0.16	0.49	0.19	0.20	0.32
VICI	0.64	1.00	0.32	0.55	0.30	0.30	0.42
SOFI	0.16	0.32	1.00	0.34	0.55	0.54	0.54
SCHD	0.49	0.55	0.34	1.00	0.47	0.49	0.70
SCHG	0.19	0.30	0.55	0.47	1.00	0.98	0.93
QQQ	0.20	0.30	0.54	0.49	0.98	1.00	0.93
VOO	0.32	0.42	0.54	0.70	0.93	0.93	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 30 нояб. 2020 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 2024 PORTFOLIO

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 2024 PORTFOLIO есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации