PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
2024 PORTFOLIO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VOO 26.23%QQQ 24.38%O 21.54%SCHD 17.42%SCHG 7.65%VICI 2.38%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
O
Realty Income Corporation
Real Estate

21.54%

QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities

24.38%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

17.42%

SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
Large Cap Growth Equities

7.65%

SOFI
SoFi Technologies, Inc.
Financial Services

0.40%

VICI
VICI Properties Inc.
Real Estate

2.38%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

26.23%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2024 PORTFOLIO и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
35.84%
37.15%
2024 PORTFOLIO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 нояб. 2020 г., начальной даты SOFI

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
2024 PORTFOLIO0.58%-3.88%15.56%15.01%N/AN/A
QQQ
Invesco QQQ
1.39%-7.11%17.38%31.84%18.03%17.83%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
4.52%-5.03%18.47%22.03%13.18%12.27%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
1.47%-3.44%12.63%8.62%10.94%10.92%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
5.03%-6.73%20.82%34.53%17.09%15.25%
O
Realty Income Corporation
-6.29%2.33%10.65%-10.03%0.06%7.33%
VICI
VICI Properties Inc.
-11.24%-3.23%4.21%-11.74%10.58%N/A
SOFI
SoFi Technologies, Inc.
-28.54%-2.60%-3.53%19.70%N/AN/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.15%2.85%3.00%
2023-5.88%-2.97%10.26%5.82%

Комиссия

Комиссия 2024 PORTFOLIO составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


2024 PORTFOLIO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 2024 PORTFOLIO, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 2024 PORTFOLIO, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 2024 PORTFOLIO, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 2024 PORTFOLIO, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 2024 PORTFOLIO, с текущим значением в 3.68, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.003.68
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
QQQ
Invesco QQQ
1.902.671.321.389.67
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.822.651.321.577.57
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.661.011.120.582.18
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
2.132.951.371.4611.63
O
Realty Income Corporation
-0.46-0.530.94-0.26-0.73
VICI
VICI Properties Inc.
-0.55-0.660.92-0.57-1.17
SOFI
SoFi Technologies, Inc.
0.240.881.110.210.64

Коэффициент Шарпа

2024 PORTFOLIO на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.21. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.21

Коэффициент Шарпа 2024 PORTFOLIO находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.21
1.66
2024 PORTFOLIO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2024 PORTFOLIO за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.55%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
2024 PORTFOLIO2.55%2.44%2.39%1.89%2.22%2.16%2.42%2.16%2.25%2.35%2.36%2.50%
QQQ
Invesco QQQ
0.64%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.41%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.49%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.46%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%0.82%1.22%1.09%1.07%
O
Realty Income Corporation
5.79%5.33%4.68%3.87%4.50%3.69%4.18%4.45%4.18%4.41%4.59%5.83%
VICI
VICI Properties Inc.
5.86%5.05%4.63%4.58%4.92%4.58%5.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOFI
SoFi Technologies, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-4.91%
-5.46%
2024 PORTFOLIO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

2024 PORTFOLIO показал максимальную просадку в 24.27%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 293 торговые сессии.

Текущая просадка 2024 PORTFOLIO составляет 4.91%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-24.27%5 янв. 2022 г.19614 окт. 2022 г.29314 дек. 2023 г.489
-6.33%3 сент. 2021 г.1930 сент. 2021 г.1725 окт. 2021 г.36
-4.91%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.
-4.87%16 февр. 2021 г.134 мар. 2021 г.715 мар. 2021 г.20
-4.79%19 нояб. 2021 г.81 дек. 2021 г.1727 дек. 2021 г.25

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 2024 PORTFOLIO составляет 3.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.48%
3.15%
2024 PORTFOLIO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

OSOFIVICISCHDQQQSCHGVOO
O1.000.240.640.520.350.350.46
SOFI0.241.000.410.360.540.540.51
VICI0.640.411.000.580.450.460.56
SCHD0.520.360.581.000.610.600.82
QQQ0.350.540.450.611.000.990.93
SCHG0.350.540.460.600.991.000.93
VOO0.460.510.560.820.930.931.00