Indexing Globally Vanguard + 12%EM+3%Bonds
low cost diversification with 12% EM, + 3% bonds. This is pure indexing with adding EM. If JWAC can beat this, it's amazing. 42.25% USA in VTI, 42.75% in DM International VXUS. as of 12/13/24 this is beating the 10 year Ginger Ale CRR by .18%. This is an incredible Portfolio to benchmark JWAC to as it is indexing and holding at the most pure level.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Indexing Globally Vanguard + 12%EM+3%Bonds и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS
Доходность по периодам
Indexing Globally Vanguard + 12%EM+3%Bonds на 24 дек. 2024 г. показал доходность в 14.50% с начала года и доходность в 8.05% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.25% | 0.08% | 9.66% | 25.65% | 13.17% | 11.11% |
| Indexing Globally Vanguard + 12%EM+3%Bonds | 14.50% | -0.64% | 5.16% | 15.51% | 8.39% | 8.05% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 25.60% | -0.53% | 10.84% | 25.91% | 14.22% | 12.55% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 5.60% | -1.11% | -0.02% | 6.89% | 4.50% | 4.97% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 1.01% | -0.34% | 1.00% | 1.20% | -0.22% | 1.10% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 11.97% | 0.56% | 4.28% | 14.31% | 3.34% | 4.11% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -6.30% | -2.15% | -3.99% | -5.94% | -5.40% | -0.54% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.70% | 0.34% | 2.55% | 3.86% | 1.31% | 1.32% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Indexing Globally Vanguard + 12%EM+3%Bonds, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.70% | 3.87% | 3.02% | -2.79% | 4.02% | 1.22% | 2.14% | 2.09% | 2.89% | -2.62% | 2.58% | 14.50% | |
| 2023 | 7.74% | -3.72% | 2.76% | 1.23% | -1.71% | 5.33% | 3.89% | -3.44% | -3.88% | -3.00% | 8.48% | 4.94% | 18.96% |
| 2022 | -3.78% | -2.75% | 0.73% | -7.45% | 0.60% | -7.35% | 5.45% | -3.65% | -9.44% | 4.46% | 9.48% | -3.66% | -17.57% |
| 2021 | 0.30% | 2.43% | 2.20% | 3.56% | 1.70% | 1.11% | -0.40% | 2.10% | -3.81% | 4.21% | -2.74% | 3.30% | 14.50% |
| 2020 | -2.04% | -6.54% | -14.65% | 9.73% | 4.82% | 3.55% | 5.28% | 5.19% | -2.45% | -1.68% | 11.41% | 5.21% | 15.86% |
| 2019 | 8.06% | 2.15% | 1.28% | 3.08% | -5.73% | 6.12% | -0.47% | -2.05% | 1.98% | 2.82% | 2.07% | 3.87% | 24.95% |
| 2018 | 5.64% | -4.52% | -0.98% | 0.02% | 0.21% | -1.10% | 2.95% | -0.07% | -0.03% | -7.73% | 2.18% | -6.29% | -10.04% |
| 2017 | 3.23% | 2.41% | 1.65% | 1.54% | 1.84% | 0.77% | 2.88% | 0.71% | 1.72% | 2.07% | 1.51% | 1.84% | 24.53% |
| 2016 | -5.36% | -1.05% | 8.06% | 1.32% | -0.08% | 0.39% | 4.25% | 0.36% | 1.04% | -1.76% | 0.43% | 1.61% | 9.01% |
| 2015 | -0.94% | 5.36% | -1.35% | 3.18% | -0.33% | -2.23% | -0.23% | -6.91% | -3.16% | 6.64% | -0.59% | -2.23% | -3.51% |
| 2014 | -4.58% | 4.84% | 0.95% | 0.70% | 2.12% | 2.29% | -1.42% | 2.77% | -3.91% | 1.43% | 0.74% | -2.14% | 3.42% |
| 2013 | 3.29% | -0.19% | 1.98% | 2.47% | -1.09% | -2.79% | 4.46% | -2.54% | 5.75% | 3.90% | 1.07% | 1.76% | 19.18% |
Комиссия
Комиссия Indexing Globally Vanguard + 12%EM+3%Bonds составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Indexing Globally Vanguard + 12%EM+3%Bonds составляет 33, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.05 | 2.74 | 1.38 | 3.06 | 13.06 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.55 | 0.83 | 1.10 | 0.74 | 2.23 |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 0.25 | 0.38 | 1.04 | 0.09 | 0.62 |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.94 | 1.39 | 1.18 | 0.59 | 3.79 |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -0.48 | -0.58 | 0.93 | -0.15 | -1.03 |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 2.24 | 3.43 | 1.45 | 4.02 | 9.76 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Indexing Globally Vanguard + 12%EM+3%Bonds за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.45%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.45% | 2.51% | 2.58% | 2.19% | 1.81% | 2.52% | 2.63% | 2.22% | 2.42% | 2.49% | 2.59% | 2.27% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.25% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.35% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.35% | 2.72% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% | 1.54% | 1.63% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.16% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 3.94% | 3.33% | 2.83% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% | 2.75% | 3.19% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.84% | 3.32% | 1.15% | 0.66% | 1.75% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.71% | 0.46% | 0.34% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Indexing Globally Vanguard + 12%EM+3%Bonds показал максимальную просадку в 32.93%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 108 торговых сессий.
Текущая просадка Indexing Globally Vanguard + 12%EM+3%Bonds составляет 2.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.93% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 108 | 25 авг. 2020 г. | 152 |
| -26.72% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 345 | 1 мар. 2024 г. | 580 |
| -23.55% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 306 | 20 дек. 2012 г. | 414 |
| -20.62% | 18 мая 2015 г. | 187 | 11 февр. 2016 г. | 239 | 24 янв. 2017 г. | 426 |
| -19.84% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 217 | 4 нояб. 2019 г. | 446 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Indexing Globally Vanguard + 12%EM+3%Bonds составляет 3.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VGSH | VWO | VGLT | VGIT | VTI | VXUS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VGSH | 1.00 | -0.08 | 0.55 | 0.75 | -0.14 | -0.08 |
| VWO | -0.08 | 1.00 | -0.20 | -0.16 | 0.72 | 0.89 |
| VGLT | 0.55 | -0.20 | 1.00 | 0.85 | -0.26 | -0.23 |
| VGIT | 0.75 | -0.16 | 0.85 | 1.00 | -0.23 | -0.18 |
| VTI | -0.14 | 0.72 | -0.26 | -0.23 | 1.00 | 0.83 |
| VXUS | -0.08 | 0.89 | -0.23 | -0.18 | 0.83 | 1.00 |