Indexing Globally Vanguard + 12%EM+3%Bonds
low cost diversification with 12% EM, + 3% bonds. This is pure indexing with adding EM. If JWAC can beat this, it's amazing. 42.25% USA in VTI, 42.75% in DM International VXUS. as of 12/13/24 this is beating the 10 year Ginger Ale CRR by .18%. As of 1/10/25 it beats 10 year Ginger ale by .56% after I found some better emerging market ETFs. This is an incredible Portfolio to benchmark JWAC to as it is indexing and holding at the most pure level. However, one must remember it does not come close to beating JWAC simulation 10 year.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Indexing Globally Vanguard + 12%EM+3%Bonds и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS
Доходность по периодам
Indexing Globally Vanguard + 12%EM+3%Bonds на 22 апр. 2025 г. показал доходность в -4.13% с начала года и доходность в 7.03% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.10% | -6.70% | -9.63% | 5.53% | 13.63% | 9.61% |
| Indexing Globally Vanguard + 12%EM+3%Bonds | -2.20% | -4.33% | -4.18% | 7.71% | 12.44% | 7.24% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -10.31% | -6.78% | -9.34% | 6.00% | 14.93% | 10.87% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 5.92% | -1.94% | 0.80% | 9.87% | 10.75% | 4.63% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 0.45% | -3.86% | -3.35% | 2.59% | -9.39% | -0.95% |
EWX SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | -6.07% | -5.64% | -8.14% | 2.37% | 12.25% | 4.28% |
DFEVX DFA Emerging Markets Value Portfolio | 0.77% | -4.41% | -4.52% | 5.00% | 12.13% | 3.89% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 2.29% | 0.47% | 2.39% | 6.13% | 1.15% | 1.46% |
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 2.98% | 0.31% | 2.03% | 7.23% | -1.03% | 1.17% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Indexing Globally Vanguard + 12%EM+3%Bonds, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.64% | 0.13% | -2.20% | -2.70% | -2.20% | ||||||||
| 2024 | -0.67% | 3.86% | 2.88% | -2.71% | 3.99% | 1.18% | 2.06% | 2.06% | 2.65% | -2.67% | 2.73% | -2.83% | 12.87% |
| 2023 | 7.52% | -3.39% | 2.60% | 1.41% | -1.42% | 5.24% | 3.89% | -3.14% | -3.72% | -3.08% | 8.52% | 5.00% | 19.97% |
| 2022 | -3.90% | -2.47% | 1.15% | -7.41% | 0.55% | -7.71% | 5.67% | -3.53% | -9.38% | 4.75% | 9.26% | -3.60% | -16.98% |
| 2021 | -0.15% | 2.97% | 2.56% | 3.89% | 1.78% | 1.19% | -0.07% | 2.08% | -3.73% | 4.13% | -2.70% | 3.57% | 16.27% |
| 2020 | -2.17% | -6.75% | -15.07% | 10.12% | 4.71% | 3.62% | 4.99% | 5.17% | -2.54% | -1.89% | 11.92% | 5.27% | 15.16% |
| 2019 | 7.83% | 2.11% | 1.12% | 2.93% | -5.53% | 6.05% | -0.53% | -2.14% | 2.04% | 2.72% | 1.94% | 3.76% | 23.92% |
| 2018 | 5.45% | -4.43% | -1.01% | 0.22% | 0.16% | -1.17% | 2.86% | 0.11% | -0.11% | -7.80% | 2.13% | -6.22% | -10.12% |
| 2017 | 3.31% | 2.66% | 1.66% | 1.50% | 1.81% | 0.79% | 2.75% | 0.68% | 1.64% | 2.16% | 1.60% | 1.85% | 24.83% |
| 2016 | -5.40% | -0.92% | 7.98% | 1.41% | -0.29% | 0.37% | 4.33% | 0.48% | 1.02% | -1.69% | 0.45% | 1.63% | 9.19% |
| 2015 | -1.03% | 5.22% | -1.36% | 3.24% | -0.14% | -2.42% | -0.40% | -6.93% | -3.06% | 6.75% | -0.61% | -2.05% | -3.48% |
| 2014 | -4.36% | 4.91% | 0.87% | 0.60% | 2.21% | 2.28% | -1.54% | 2.60% | -3.90% | 1.07% | 0.71% | -2.02% | 3.04% |
Комиссия
Комиссия Indexing Globally Vanguard + 12%EM+3%Bonds составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Indexing Globally Vanguard + 12%EM+3%Bonds составляет 54, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.31 | 0.58 | 1.08 | 0.32 | 1.35 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.65 | 1.02 | 1.14 | 0.81 | 2.56 |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 0.21 | 0.38 | 1.04 | 0.07 | 0.42 |
EWX SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 0.10 | 0.26 | 1.04 | 0.09 | 0.28 |
DFEVX DFA Emerging Markets Value Portfolio | 0.39 | 0.61 | 1.08 | 0.36 | 1.02 |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.51 | 5.85 | 1.80 | 6.33 | 18.82 |
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 1.60 | 2.46 | 1.29 | 0.59 | 3.84 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Indexing Globally Vanguard + 12%EM+3%Bonds за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.54%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.54% | 2.55% | 2.50% | 2.53% | 2.26% | 1.85% | 2.44% | 2.63% | 2.23% | 2.38% | 2.44% | 2.57% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.45% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.14% | 3.37% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.43% | 4.33% | 3.33% | 2.83% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% | 2.75% |
EWX SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 3.09% | 2.90% | 2.32% | 3.00% | 2.77% | 2.24% | 2.73% | 3.26% | 2.30% | 2.46% | 3.04% | 2.74% |
DFEVX DFA Emerging Markets Value Portfolio | 4.71% | 4.68% | 4.39% | 4.44% | 3.81% | 2.46% | 2.47% | 2.49% | 2.44% | 1.99% | 2.55% | 2.63% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 4.22% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.26% | 1.78% | 1.12% | 0.82% | 0.68% | 0.47% |
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 3.77% | 3.77% | 3.16% | 2.02% | 1.00% | 1.62% | 2.31% | 2.11% | 1.65% | 1.45% | 1.56% | 1.44% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Indexing Globally Vanguard + 12%EM+3%Bonds показал максимальную просадку в 33.53%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.
Текущая просадка Indexing Globally Vanguard + 12%EM+3%Bonds составляет 8.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.53% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 109 | 26 авг. 2020 г. | 153 |
| -25.94% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 332 | 12 февр. 2024 г. | 567 |
| -23.85% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 313 | 2 янв. 2013 г. | 421 |
| -20.34% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 231 | 11 янв. 2017 г. | 414 |
| -19.73% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 227 | 18 нояб. 2019 г. | 456 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Indexing Globally Vanguard + 12%EM+3%Bonds составляет 11.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 2.71, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| SCHO | VGLT | SCHR | EWX | VTI | DFEVX | VXUS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHO | 1.00 | 0.56 | 0.77 | -0.08 | -0.15 | -0.11 | -0.09 |
| VGLT | 0.56 | 1.00 | 0.86 | -0.19 | -0.25 | -0.23 | -0.23 |
| SCHR | 0.77 | 0.86 | 1.00 | -0.15 | -0.22 | -0.19 | -0.17 |
| EWX | -0.08 | -0.19 | -0.15 | 1.00 | 0.69 | 0.84 | 0.84 |
| VTI | -0.15 | -0.25 | -0.22 | 0.69 | 1.00 | 0.67 | 0.82 |
| DFEVX | -0.11 | -0.23 | -0.19 | 0.84 | 0.67 | 1.00 | 0.82 |
| VXUS | -0.09 | -0.23 | -0.17 | 0.84 | 0.82 | 0.82 | 1.00 |