PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
port1
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

port1

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

dersw

Распределение активов

BIL 12.5%FLRT 4%SEIX 1%QLD 17%DBEF 15.5%SSO 15%VOO 10%GBTC 8%MSFT 6.5%SCHD 5.5%JEPQ 5%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		Government Bonds
12.50%
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		Hedge Fund
15.50%
FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF		High Yield Bonds, Actively Managed
4%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		Financial Services
8%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		Actively Managed, Dividend, Derivative Income
5%
MSFT
Microsoft Corporation		Technology
6.50%
QLD
ProShares Ultra QQQ		Leveraged Equities, Leveraged
17%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
5.50%
SEIX
Virtus Seix Senior Loan ETF		Total Bond Market, Actively Managed
1%
SSO
ProShares Ultra S&P 500		Leveraged Equities, Leveraged
15%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в port1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.20%
8.95%
port1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%1.45%8.95%31.70%13.79%11.17%
port122.50%2.33%6.20%45.64%N/AN/A
Активы портфеля:
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		20.75%2.49%9.72%33.92%15.64%13.20%
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		12.48%0.46%2.05%18.18%10.63%8.70%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		44.51%4.10%-12.20%164.71%31.40%N/A
MSFT
Microsoft Corporation		16.38%4.75%1.89%38.34%26.77%27.08%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		13.02%2.60%7.55%21.93%12.91%11.59%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		16.26%2.77%5.51%28.08%N/AN/A
SEIX
Virtus Seix Senior Loan ETF		5.51%0.73%3.60%8.71%5.39%N/A
FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF		6.80%0.82%4.19%10.60%5.16%N/A
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		3.89%0.48%2.67%5.37%2.18%1.48%
QLD
ProShares Ultra QQQ		29.59%2.25%11.20%66.20%32.18%29.11%
SSO
ProShares Ultra S&P 500		36.84%4.18%15.20%64.52%22.75%20.15%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью port1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.80%8.86%4.15%-5.64%6.47%3.15%-0.58%0.71%22.50%
202311.94%-2.05%10.48%1.65%1.76%8.85%3.14%-2.07%-4.28%1.31%10.89%6.23%57.34%
2022-6.90%-11.34%11.92%-6.26%-10.78%6.53%4.47%-7.65%-20.60%

Комиссия

Комиссия port1 составляет 0.43%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
График комиссии DBEF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
QLD
ProShares Ultra QQQ
График комиссии QLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
SSO
ProShares Ultra S&P 500
График комиссии SSO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.90%
FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF
График комиссии FLRT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
SEIX
Virtus Seix Senior Loan ETF
График комиссии SEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
График комиссии BIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг port1 среди портфелей на нашем сайте составляет 75, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности port1, с текущим значением в 7575
port1
Ранг коэф-та Шарпа port1, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино port1, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега port1, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара port1, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина port1, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

port1
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа port1, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино port1, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега port1, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара port1, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.003.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина port1, с текущим значением в 14.04, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.04
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		2.473.311.453.1515.54
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		1.502.021.271.717.78
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		2.733.021.374.5011.60
MSFT
Microsoft Corporation		1.862.421.312.377.24
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		1.682.451.291.628.79
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		1.992.601.392.4210.12
SEIX
Virtus Seix Senior Loan ETF		3.144.621.826.9623.26
FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF		6.8311.743.1915.5560.00
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		20.93487.90488.90500.977,952.72
QLD
ProShares Ultra QQQ		1.692.171.282.297.70
SSO
ProShares Ultra S&P 500		2.302.871.382.8213.60

Коэффициент Шарпа

port1 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.61. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.61
2.32
port1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность port1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.05%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
port12.05%2.70%3.94%0.87%1.01%1.46%1.47%1.20%1.28%1.34%1.36%0.78%
Активы портфеля:
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.26%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		0.65%4.46%15.85%2.28%2.41%3.03%3.22%2.98%2.55%3.70%5.08%1.48%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.69%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		2.58%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.34%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SEIX
Virtus Seix Senior Loan ETF		8.82%8.74%5.76%4.16%3.75%3.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF		7.66%8.40%5.81%3.16%3.52%4.30%3.95%3.20%3.38%3.21%0.00%0.00%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		5.22%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.24%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.90%0.11%0.19%0.13%
SSO
ProShares Ultra S&P 500		0.55%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.50%0.63%0.33%0.26%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-2.60%
-0.19%
port1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

port1 показал максимальную просадку в 23.50%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 156 торговых сессий.

Текущая просадка port1 составляет 2.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.5%5 мая 2022 г.11112 окт. 2022 г.15626 мая 2023 г.267
-12.54%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.———
-7.65%20 июл. 2023 г.7127 окт. 2023 г.1010 нояб. 2023 г.81
-6.45%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.33
-2.33%5 мар. 2024 г.15 мар. 2024 г.27 мар. 2024 г.3

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность port1 составляет 5.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.72%
4.31%
port1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BILSEIXFLRTGBTCSCHDMSFTDBEFJEPQQLDVOOSSO
BIL1.00-0.020.040.04-0.030.02-0.02-0.02-0.00-0.01-0.02
SEIX-0.021.000.300.090.250.220.290.260.260.270.28
FLRT0.040.301.000.140.330.240.300.310.290.340.35
GBTC0.040.090.141.000.310.320.300.380.390.380.38
SCHD-0.030.250.330.311.000.470.740.620.630.800.80
MSFT0.020.220.240.320.471.000.540.830.850.780.78
DBEF-0.020.290.300.300.740.541.000.700.700.800.80
JEPQ-0.020.260.310.380.620.830.701.000.970.920.92
QLD-0.000.260.290.390.630.850.700.971.000.940.94
VOO-0.010.270.340.380.800.780.800.920.941.001.00
SSO-0.020.280.350.380.800.780.800.920.941.001.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 мая 2022 г.