Roth
Long only US
Распределение активов
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 апр. 2020 г., начальной даты BKLC
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.00% | 12.45% | 0.40% | 11.91% | 15.04% | 10.82% |
| Roth | 5.23% | 11.70% | 6.09% | 20.07% | 17.87% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -0.80% | 16.59% | 1.13% | 16.45% | 18.93% | 15.80% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | -2.52% | 12.69% | -5.39% | 4.81% | 12.89% | 8.19% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 4.38% | 8.32% | 0.69% | 12.55% | 16.73% | 11.92% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 8.72% | 10.46% | 7.60% | 10.22% | 8.66% | 3.85% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 25.49% | -0.82% | 25.03% | 35.61% | 13.64% | N/A |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.55% | 12.89% | 0.93% | 14.85% | 17.58% | 14.11% |
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | 1.54% | 12.87% | 1.19% | 13.85% | 16.84% | N/A |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 15.97% | 8.77% | 14.17% | 11.44% | 12.19% | 5.86% |
COST Costco Wholesale Corporation | 13.43% | 4.39% | 11.74% | 31.42% | 30.11% | 24.00% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Roth, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.30% | -2.05% | -4.05% | 1.80% | 6.46% | 5.23% | |||||||
| 2024 | 1.58% | 5.23% | 3.51% | -2.57% | 4.82% | 4.56% | 0.84% | 2.12% | 2.99% | 0.33% | 4.98% | -0.82% | 30.88% |
| 2023 | 8.04% | -2.33% | 7.02% | 1.43% | 3.38% | 5.04% | 3.25% | -1.08% | -4.86% | 0.07% | 8.87% | 3.97% | 36.89% |
| 2022 | -6.46% | -1.72% | 3.77% | -10.01% | -2.27% | -6.61% | 8.98% | -4.43% | -8.52% | 4.28% | 5.13% | -5.49% | -22.65% |
| 2021 | -1.25% | -0.39% | 1.79% | 6.11% | 0.70% | 2.76% | 2.98% | 2.93% | -4.77% | 6.92% | -0.08% | 2.43% | 21.45% |
| 2020 | 5.31% | 5.49% | 3.19% | 7.69% | 7.51% | -4.02% | -2.68% | 7.44% | 4.60% | 39.34% |
Комиссия
Комиссия Roth составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Roth составляет 77, что ставит его в топ 23% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.66 | 1.10 | 1.15 | 0.73 | 2.43 |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 0.21 | 0.48 | 1.06 | 0.20 | 0.61 |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 0.79 | 1.17 | 1.17 | 0.81 | 2.99 |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.55 | 0.95 | 1.12 | 0.56 | 1.83 |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 2.00 | 2.87 | 1.37 | 4.74 | 12.14 |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 0.76 | 1.19 | 1.18 | 0.80 | 3.03 |
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | 0.71 | 1.12 | 1.16 | 0.74 | 2.83 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.67 | 1.09 | 1.15 | 0.88 | 2.67 |
COST Costco Wholesale Corporation | 1.44 | 1.96 | 1.27 | 1.82 | 5.26 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Roth за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.57%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.57% | 0.57% | 0.67% | 0.77% | 0.55% | 0.55% | 0.42% | 0.65% | 0.55% | 0.53% | 0.65% | 0.55% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.41% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.45% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% | 1.43% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 2.21% | 2.25% | 2.42% | 2.37% | 1.93% | 3.03% | 3.02% | 3.05% | 2.37% | 3.95% | 2.69% | 2.38% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.96% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.21% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.17% | 1.70% | 1.93% | 2.04% | 1.76% |
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | 1.21% | 1.22% | 1.35% | 1.64% | 1.10% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.83% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.46% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Roth показал максимальную просадку в 27.08%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 276 торговых сессий.
Текущая просадка Roth составляет 0.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.08% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 276 | 20 нояб. 2023 г. | 478 |
| -16.98% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -9.43% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 48 | 1 дек. 2020 г. | 62 |
| -8.77% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | 30 | 19 сент. 2024 г. | 46 |
| -7.91% | 16 февр. 2021 г. | 15 | 8 мар. 2021 г. | 22 | 8 апр. 2021 г. | 37 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 2.66, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | GLDM | COST | VWO | SCHV | VEA | VB | SCHG | BKLC | SCHX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.12 | 0.59 | 0.63 | 0.84 | 0.79 | 0.85 | 0.93 | 0.99 | 0.99 | 0.94 |
| GLDM | 0.12 | 1.00 | 0.11 | 0.29 | 0.12 | 0.29 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.28 |
| COST | 0.59 | 0.11 | 1.00 | 0.29 | 0.46 | 0.41 | 0.42 | 0.58 | 0.59 | 0.58 | 0.59 |
| VWO | 0.63 | 0.29 | 0.29 | 1.00 | 0.55 | 0.77 | 0.62 | 0.60 | 0.63 | 0.64 | 0.64 |
| SCHV | 0.84 | 0.12 | 0.46 | 0.55 | 1.00 | 0.77 | 0.88 | 0.62 | 0.79 | 0.84 | 0.68 |
| VEA | 0.79 | 0.29 | 0.41 | 0.77 | 0.77 | 1.00 | 0.78 | 0.68 | 0.77 | 0.79 | 0.74 |
| VB | 0.85 | 0.13 | 0.42 | 0.62 | 0.88 | 0.78 | 1.00 | 0.73 | 0.82 | 0.87 | 0.75 |
| SCHG | 0.93 | 0.11 | 0.58 | 0.60 | 0.62 | 0.68 | 0.73 | 1.00 | 0.95 | 0.93 | 0.98 |
| BKLC | 0.99 | 0.12 | 0.59 | 0.63 | 0.79 | 0.77 | 0.82 | 0.95 | 1.00 | 0.98 | 0.96 |
| SCHX | 0.99 | 0.12 | 0.58 | 0.64 | 0.84 | 0.79 | 0.87 | 0.93 | 0.98 | 1.00 | 0.94 |
| Portfolio | 0.94 | 0.28 | 0.59 | 0.64 | 0.68 | 0.74 | 0.75 | 0.98 | 0.96 | 0.94 | 1.00 |