Combined ETF Portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	Emerging Markets Equities	6%
FDMO Fidelity Momentum Factor ETF	Momentum, Large Cap Growth Equities	9%
FDVV Fidelity High Dividend ETF	Large Cap Blend Equities, Dividend	5%
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF	Large Cap Growth Equities	9%
FQAL Fidelity Quality Factor ETF	Large Cap Growth Equities	8%
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF	Small Cap Growth Equities	8%
FVAL Fidelity Value Factor ETF	Large Cap Value Equities	8%
IAUM iShares Gold Trust Micro	Gold, Precious Metals	6%
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	Foreign Large Cap Equities	8%
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	Emerging Markets Diversified	7%
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF	Small Cap Blend Equities	6%
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	Large Cap Value Equities	6%
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	Foreign Small & Mid Cap Equities	5%
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	Government Bonds	4%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	Government Bonds, Long-Term Bond	5%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Combined ETF Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 июн. 2021 г., начальной даты IAUM

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-0.11%	2.78%	-0.42%	4.03%	27.10%	18.38%	10.55%	12.70%
Портфель Combined ETF Portfolio	-0.11%	3.76%	4.73%	9.93%	31.82%	17.38%	—	—
Активы портфеля:
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF	-0.37%	2.64%	0.72%	2.67%	22.06%	16.93%	11.78%	—
FQAL Fidelity Quality Factor ETF	-0.41%	2.15%	-0.16%	3.68%	23.52%	18.08%	11.35%	—
FVAL Fidelity Value Factor ETF	-0.25%	2.73%	0.01%	7.79%	29.58%	18.10%	11.12%	—
FDMO Fidelity Momentum Factor ETF	0.18%	5.02%	1.15%	5.00%	35.58%	24.63%	13.49%	—
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF	-0.49%	6.83%	7.07%	11.91%	30.21%	15.22%	8.77%	—
FDVV Fidelity High Dividend ETF	-0.26%	2.75%	1.76%	6.28%	27.55%	17.84%	13.18%	—
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	-0.74%	2.32%	2.22%	7.53%	23.31%	14.50%	10.45%	11.87%
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF	-0.43%	6.84%	8.50%	14.64%	38.32%	12.46%	5.16%	10.50%
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	0.25%	5.78%	6.50%	13.12%	36.27%	16.69%	9.04%	—
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	0.33%	6.40%	6.81%	12.29%	37.50%	15.37%	5.24%	8.12%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 30 июн. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -8.3%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Combined ETF Portfolio закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.0%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.8%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	4.15%	2.76%	-6.08%	4.19%									4.73%
2025	3.04%	-0.51%	-1.97%	0.20%	4.39%	3.98%	0.60%	3.28%	3.68%	1.35%	1.03%	0.90%	21.63%
2024	-0.55%	3.20%	3.64%	-3.41%	3.98%	1.26%	3.40%	1.80%	2.12%	-1.52%	3.96%	-4.04%	14.24%
2023	6.52%	-3.10%	1.76%	0.97%	-1.72%	4.93%	3.11%	-2.32%	-4.29%	-2.46%	8.02%	5.60%	17.31%
2022	-3.65%	-1.62%	1.26%	-6.50%	0.70%	-7.56%	5.93%	-3.48%	-8.34%	6.36%	6.79%	-3.80%	-14.45%
2021						0.01%	0.95%	1.94%	-3.70%	3.90%	-1.82%	4.16%	5.31%

Метрики бенчмарка

Combined ETF Portfolio : годовая альфа составляет 1.58%, бета — 0.75, а R² — 0.89 относительно S&P 500 Index с 30.06.2021.

Портфель участвовал в 82.74% снижения S&P 500 Index, но только в 80.89% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.

Альфа: 1.58%

Бета: 0.75

R²: 0.89

Участие в росте: 80.89%

Участие в снижении: 82.74%

Комиссия

Комиссия Combined ETF Portfolio составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

EMXC

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

SCZ

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

FLRG

Fidelity U.S. Multifactor ETF

FQAL

Fidelity Quality Factor ETF

FDMO

Fidelity Momentum Factor ETF

FSMD

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

FDVV

Fidelity High Dividend ETF

FVAL

Fidelity Value Factor ETF

TLT

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

SHY

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Combined ETF Portfolio имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	3.00	2.23	+0.77
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	4.19	3.12	+1.08
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.57	1.42	+0.15
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	4.49	4.05	+0.44
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	19.73	17.91	+1.82
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF	57	2.09	3.04	1.39	4.18	16.11
FQAL Fidelity Quality Factor ETF	56	2.07	2.98	1.38	3.90	17.12
FVAL Fidelity Value Factor ETF	69	2.51	3.59	1.46	4.34	18.24
FDMO Fidelity Momentum Factor ETF	57	2.22	3.02	1.40	3.86	15.22
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF	55	2.01	2.89	1.36	4.47	15.70
FDVV Fidelity High Dividend ETF	71	2.80	3.92	1.53	3.80	15.83
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	64	2.23	3.18	1.40	4.81	17.67
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF	63	2.19	3.14	1.38	5.27	17.08
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	74	2.86	3.89	1.52	4.22	17.46
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	75	2.96	4.06	1.54	4.27	17.01

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Combined ETF Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 3.00
За всё время: 0.70

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.14 до 3.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Combined ETF Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.95%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.95%	2.02%	2.13%	1.92%	1.89%	1.61%	1.49%	1.94%	1.81%	1.35%	0.96%	0.98%
Активы портфеля:
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF	1.46%	1.42%	1.42%	1.39%	1.62%	1.36%	1.47%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FQAL Fidelity Quality Factor ETF	1.21%	1.12%	1.20%	1.35%	1.52%	1.17%	1.46%	1.55%	1.73%	1.53%	0.43%	0.00%
FVAL Fidelity Value Factor ETF	1.65%	1.61%	1.60%	1.69%	1.79%	1.41%	1.61%	1.77%	2.06%	1.62%	0.45%	0.00%
FDMO Fidelity Momentum Factor ETF	0.63%	0.61%	0.90%	0.87%	1.19%	0.60%	0.77%	1.23%	1.22%	1.09%	0.45%	0.00%
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF	1.30%	1.33%	1.29%	1.37%	1.54%	1.18%	1.32%	1.37%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FDVV Fidelity High Dividend ETF	2.90%	2.89%	2.94%	3.77%	3.44%	2.70%	3.19%	3.93%	4.05%	3.66%	1.04%	0.00%
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	1.77%	1.78%	2.15%	1.75%	2.22%	1.87%	2.40%	2.19%	2.67%	1.93%	4.44%	7.63%
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF	1.23%	1.44%	2.05%	1.31%	1.41%	1.53%	1.11%	1.44%	1.58%	1.20%	1.22%	1.48%
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	3.20%	3.40%	3.30%	3.07%	2.69%	3.05%	2.00%	3.18%	3.16%	1.54%	0.00%	0.00%
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	3.09%	3.30%	3.50%	2.96%	1.99%	2.96%	1.52%	3.52%	2.79%	2.38%	2.82%	2.06%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Combined ETF Portfolio показал максимальную просадку в 22.14%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 311 торговых сессий.

Текущая просадка Combined ETF Portfolio составляет 2.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-22.14%	5 янв. 2022 г.	186	30 сент. 2022 г.	311	27 дек. 2023 г.	497
-13.65%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	27	16 мая 2025 г.	62
-8.97%	26 февр. 2026 г.	23	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-6.23%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	12	21 авг. 2024 г.	26
-5.02%	5 дек. 2024 г.	25	13 янв. 2025 г.	22	13 февр. 2025 г.	47

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 14.25, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	TLT	SHY	IAUM	IEMG	EMXC	SCZ	IJR	FDMO	FSMD	IUSV	IDEV	FLRG	FQAL	FDVV	FVAL	Portfolio
Benchmark	1.00	0.07	0.10	0.10	0.65	0.71	0.72	0.79	0.95	0.82	0.85	0.77	0.95	0.98	0.89	0.95	0.93
TLT	0.07	1.00	0.63	0.24	0.06	0.07	0.15	0.08	0.03	0.08	0.08	0.13	0.08	0.09	0.07	0.04	0.16
SHY	0.10	0.63	1.00	0.35	0.11	0.12	0.22	0.11	0.07	0.11	0.11	0.19	0.11	0.11	0.11	0.08	0.18
IAUM	0.10	0.24	0.35	1.00	0.31	0.32	0.31	0.11	0.09	0.12	0.11	0.31	0.12	0.11	0.16	0.10	0.28
IEMG	0.65	0.06	0.11	0.31	1.00	0.91	0.75	0.59	0.63	0.59	0.58	0.78	0.61	0.63	0.65	0.64	0.78
EMXC	0.71	0.07	0.12	0.32	0.91	1.00	0.78	0.63	0.70	0.64	0.63	0.81	0.67	0.69	0.71	0.70	0.83
SCZ	0.72	0.15	0.22	0.31	0.75	0.78	1.00	0.70	0.68	0.71	0.72	0.96	0.70	0.71	0.75	0.73	0.86
IJR	0.79	0.08	0.11	0.11	0.59	0.63	0.70	1.00	0.74	0.97	0.87	0.73	0.81	0.78	0.84	0.85	0.87
FDMO	0.95	0.03	0.07	0.09	0.63	0.70	0.68	0.74	1.00	0.78	0.76	0.73	0.91	0.93	0.82	0.88	0.89
FSMD	0.82	0.08	0.11	0.12	0.59	0.64	0.71	0.97	0.78	1.00	0.89	0.74	0.85	0.82	0.85	0.86	0.89
IUSV	0.85	0.08	0.11	0.11	0.58	0.63	0.72	0.87	0.76	0.89	1.00	0.77	0.86	0.84	0.92	0.91	0.89
IDEV	0.77	0.13	0.19	0.31	0.78	0.81	0.96	0.73	0.73	0.74	0.77	1.00	0.75	0.76	0.80	0.78	0.90
FLRG	0.95	0.08	0.11	0.12	0.61	0.67	0.70	0.81	0.91	0.85	0.86	0.75	1.00	0.96	0.89	0.93	0.92
FQAL	0.98	0.09	0.11	0.11	0.63	0.69	0.71	0.78	0.93	0.82	0.84	0.76	0.96	1.00	0.88	0.93	0.92
FDVV	0.89	0.07	0.11	0.16	0.65	0.71	0.75	0.84	0.82	0.85	0.92	0.80	0.89	0.88	1.00	0.91	0.92
FVAL	0.95	0.04	0.08	0.10	0.64	0.70	0.73	0.85	0.88	0.86	0.91	0.78	0.93	0.93	0.91	1.00	0.93
Portfolio	0.93	0.16	0.18	0.28	0.78	0.83	0.86	0.87	0.89	0.89	0.89	0.90	0.92	0.92	0.92	0.93	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 30 июн. 2021 г.

Combined ETF Portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов