PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Movie TV production & Entertainment Services
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Movie TV production & Entertainment Services

Currency in USD · Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Распределение активов

LYV 9.63%TKO 9.63%FOXA 9.63%CNK 9.63%NWS 9.63%FWONA 9.63%LLYVK 9.63%IMAX 9.6%WBD 8%NFLX 5%ROKU 5%SPOT 5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
CNK
Cinemark Holdings, Inc.		Communication Services
9.63%
FOXA
Fox Corporation		Communication Services
9.63%
FWONA
Formula One Group		Communication Services
9.63%
IMAX
Imax Corp		Communication Services
9.60%
LLYVK
Liberty Media Corporation Series C Liberty Live Common Stock		Communication Services
9.63%
LYV
Live Nation Entertainment, Inc.		Communication Services
9.63%
NFLX
Netflix, Inc.		Communication Services
5%
NWS
News Corporation		Communication Services
9.63%
ROKU
Roku, Inc.		Communication Services
5%
SPOT
Spotify Technology S.A.		Communication Services
5%
TKO
TKO Group Holdings Inc.		Communication Services
9.63%
WBD
Warner Bros. Discovery, Inc.		Communication Services
8%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 сент. 2023 г., начальной даты TKO

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		0.12%6.51%-1.84%10.98%14.10%10.82%
Movie TV production & Entertainment Services11.23%8.19%9.23%59.44%N/AN/A
Активы портфеля:
LYV
Live Nation Entertainment, Inc.		8.28%5.21%0.35%47.77%23.32%17.23%
TKO
TKO Group Holdings Inc.		12.05%-1.01%15.22%46.62%N/AN/A
FOXA
Fox Corporation		16.14%13.41%20.79%69.54%15.57%N/A
CNK
Cinemark Holdings, Inc.		7.39%10.53%-2.66%94.67%17.22%-0.26%
NWS
News Corporation		8.47%5.38%4.06%20.51%22.98%9.55%
FWONA
Formula One Group		4.13%9.46%7.92%31.65%21.84%12.93%
WBD
Warner Bros. Discovery, Inc.		-5.20%15.17%-3.47%27.32%-14.36%-11.49%
NFLX
Netflix, Inc.		35.59%8.84%37.75%86.22%23.55%29.78%
IMAX
Imax Corp		8.71%16.15%6.92%70.32%17.15%-3.64%
ROKU
Roku, Inc.		-0.51%8.54%9.23%31.02%-7.55%N/A
LLYVK
Liberty Media Corporation Series C Liberty Live Common Stock		8.54%1.62%0.96%88.94%N/AN/A
SPOT
Spotify Technology S.A.		48.41%11.08%39.71%113.98%29.70%N/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Movie TV production & Entertainment Services, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.66%2.41%-4.97%1.38%7.72%11.23%
20240.59%6.11%1.38%-4.97%8.03%2.08%7.68%3.95%5.24%4.33%16.06%-2.24%58.12%
2023-2.41%-2.71%3.99%3.41%2.10%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Movie TV production & Entertainment Services составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Movie TV production & Entertainment Services составляет 96, что ставит его в топ 4% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Movie TV production & Entertainment Services, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Movie TV production & Entertainment Services, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Movie TV production & Entertainment Services, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Movie TV production & Entertainment Services, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Movie TV production & Entertainment Services, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Movie TV production & Entertainment Services, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
LYV
Live Nation Entertainment, Inc.		1.702.191.301.835.45
TKO
TKO Group Holdings Inc.		1.502.081.292.286.21
FOXA
Fox Corporation		2.623.471.503.7912.68
CNK
Cinemark Holdings, Inc.		2.913.101.432.545.98
NWS
News Corporation		0.881.371.180.953.00
FWONA
Formula One Group		1.111.671.221.293.95
WBD
Warner Bros. Discovery, Inc.		0.541.131.150.641.77
NFLX
Netflix, Inc.		2.643.461.464.5414.84
IMAX
Imax Corp		1.892.521.312.738.69
ROKU
Roku, Inc.		0.511.091.140.591.76
LLYVK
Liberty Media Corporation Series C Liberty Live Common Stock		2.843.411.463.9411.81
SPOT
Spotify Technology S.A.		2.693.371.444.7117.20

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Movie TV production & Entertainment Services имеет следующие коэффициенты Шарпа на 28 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.74
  • За всё время: 2.01

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.55 до 1.08, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Movie TV production & Entertainment Services за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.22%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.22%0.17%0.90%0.26%0.21%0.46%0.64%0.51%0.44%0.43%0.36%0.27%
Активы портфеля:
LYV
Live Nation Entertainment, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TKO
TKO Group Holdings Inc.		0.24%0.00%4.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FOXA
Fox Corporation		0.96%1.09%1.72%1.61%1.27%1.58%1.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CNK
Cinemark Holdings, Inc.		0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%2.07%4.02%3.58%3.33%2.82%2.99%2.81%
NWS
News Corporation		0.61%0.66%0.78%1.08%0.89%1.13%1.38%1.73%1.20%1.69%0.72%0.00%
FWONA
Formula One Group		0.00%0.00%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WBD
Warner Bros. Discovery, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NFLX
Netflix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMAX
Imax Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROKU
Roku, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLYVK
Liberty Media Corporation Series C Liberty Live Common Stock		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPOT
Spotify Technology S.A.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Movie TV production & Entertainment Services показал максимальную просадку в 21.47%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Movie TV production & Entertainment Services составляет 3.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.47%18 февр. 2025 г.368 апр. 2025 г.———
-8.17%20 сент. 2023 г.2827 окт. 2023 г.53 нояб. 2023 г.33
-7.17%10 апр. 2024 г.1530 апр. 2024 г.1014 мая 2024 г.25
-6.85%13 дек. 2024 г.1810 янв. 2025 г.1330 янв. 2025 г.31
-5.17%20 дек. 2023 г.1817 янв. 2024 г.625 янв. 2024 г.24
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 11.36, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCCNKIMAXSPOTTKOWBDROKUFWONANFLXFOXANWSLLYVKLYVPortfolio
^GSPC1.000.200.190.410.350.340.490.430.560.350.560.530.560.64
CNK0.201.000.520.130.090.200.180.130.160.140.220.160.180.47
IMAX0.190.521.000.120.140.330.260.190.200.330.290.200.200.54
SPOT0.410.130.121.000.250.090.280.310.520.180.240.310.320.44
TKO0.350.090.140.251.000.210.240.370.310.260.300.330.300.52
WBD0.340.200.330.090.211.000.410.300.210.500.420.250.280.60
ROKU0.490.180.260.280.240.411.000.260.370.330.380.280.310.58
FWONA0.430.130.190.310.370.300.261.000.330.350.350.420.410.57
NFLX0.560.160.200.520.310.210.370.331.000.230.340.340.360.53
FOXA0.350.140.330.180.260.500.330.350.231.000.490.380.390.60
NWS0.560.220.290.240.300.420.380.350.340.491.000.470.440.65
LLYVK0.530.160.200.310.330.250.280.420.340.380.471.000.840.66
LYV0.560.180.200.320.300.280.310.410.360.390.440.841.000.66
Portfolio0.640.470.540.440.520.600.580.570.530.600.650.660.661.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 сент. 2023 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя