PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Latika Suggested Portfolio

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов


SHV 22%STIP 9%VOO 23%NVDA 10%IEUR 8%IXJ 8%IXG 7%VWO 6%INDA 5%AAPL 2%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
Government Bonds22%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
Inflation-Protected Bonds9%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities23%
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology10%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF
Europe Equities8%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF
Health & Biotech Equities8%
IXG
iShares Global Financials ETF
Financials Equities7%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
Emerging Markets Equities6%
INDA
iShares MSCI India ETF
Asia Pacific Equities5%
AAPL
Apple Inc.
Technology2%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Latika Suggested Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
10.61%
8.61%
Latika Suggested Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Latika Suggested Portfolio на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 21.30% с начала года и доходность в 11.82% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.94%8.79%12.52%16.97%7.98%8.84%
Latika Suggested Portfolio-1.39%10.63%21.30%29.25%11.21%11.82%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
-1.79%9.62%13.90%18.91%9.79%10.82%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF
-1.85%2.67%8.27%30.09%3.52%2.87%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
-0.64%1.22%3.19%8.96%2.12%1.85%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF
-2.34%2.77%-1.23%10.90%7.09%7.94%
IXG
iShares Global Financials ETF
0.82%9.33%3.37%16.78%3.84%4.90%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
0.32%0.07%2.20%2.60%2.82%1.67%
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
0.41%2.35%3.46%4.39%1.57%1.07%
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
-0.33%8.23%11.79%20.17%6.44%6.71%
AAPL
Apple Inc.
-2.14%9.37%35.10%16.88%26.14%25.27%
NVDA
NVIDIA Corporation
-9.57%55.41%184.83%232.66%43.03%60.38%
INDA
iShares MSCI India ETF
1.65%15.60%6.77%7.18%7.77%5.53%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

SHVSTIPNVDAAAPLINDAVWRL.ASIXJIXGVWOIEURVOO
SHV1.000.15-0.04-0.05-0.05-0.02-0.02-0.08-0.03-0.04-0.05
STIP0.151.000.020.040.100.140.060.010.120.130.07
NVDA-0.040.021.000.540.360.360.420.430.480.470.62
AAPL-0.050.040.541.000.390.390.490.470.500.510.70
INDA-0.050.100.360.391.000.470.480.560.710.600.56
VWRL.AS-0.020.140.360.390.471.000.510.610.600.690.60
IXJ-0.020.060.420.490.480.511.000.610.550.690.76
IXG-0.080.010.430.470.560.610.611.000.690.810.80
VWO-0.030.120.480.500.710.600.550.691.000.740.69
IEUR-0.040.130.470.510.600.690.690.810.741.000.77
VOO-0.050.070.620.700.560.600.760.800.690.771.00

Коэффициент Шарпа

Latika Suggested Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.21. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.004.002.21

Коэффициент Шарпа Latika Suggested Portfolio находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.21
1.04
Latika Suggested Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Latika Suggested Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.22%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Latika Suggested Portfolio2.22%2.15%1.66%1.29%2.12%2.27%1.63%1.67%1.81%1.45%1.37%1.46%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.56%1.71%1.28%1.60%1.99%2.23%1.96%2.26%2.41%2.17%2.19%2.65%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF
3.01%3.12%3.03%2.31%3.62%4.32%3.13%3.90%3.52%0.83%0.00%0.00%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
3.07%4.17%2.77%2.06%3.58%3.30%2.71%3.03%4.03%3.64%3.58%2.95%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF
1.30%1.18%1.14%1.31%1.49%2.24%1.58%1.89%3.17%1.57%1.75%2.68%
IXG
iShares Global Financials ETF
3.08%3.77%1.78%2.29%3.15%3.55%2.47%2.63%3.40%2.98%2.75%3.26%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
2.51%6.17%4.49%1.58%2.35%2.84%1.90%1.08%0.00%0.91%0.38%1.30%
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
3.93%1.43%0.00%0.77%2.30%1.78%0.79%0.37%0.03%0.00%0.00%0.01%
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
1.81%2.13%1.48%1.64%2.02%2.44%2.16%2.22%2.36%2.44%1.90%0.00%
AAPL
Apple Inc.
0.54%0.70%0.49%0.62%1.06%1.86%1.54%2.07%2.12%1.87%2.40%1.16%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.04%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.23%1.77%2.06%0.66%
INDA
iShares MSCI India ETF
0.18%0.00%6.45%0.29%1.06%1.02%1.19%1.00%1.33%0.71%0.69%0.47%

Комиссия

Комиссия Latika Suggested Portfolio составляет 0.16%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.69%
0.00%2.15%
0.46%
0.00%2.15%
0.22%
0.00%2.15%
0.15%
0.00%2.15%
0.09%
0.00%2.15%
0.08%
0.00%2.15%
0.06%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.92
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF
1.28
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
0.36
IXJ
iShares Global Healthcare ETF
0.78
IXG
iShares Global Financials ETF
0.70
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
0.49
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
13.33
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
0.99
AAPL
Apple Inc.
0.51
NVDA
NVIDIA Corporation
3.87
INDA
iShares MSCI India ETF
0.29

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-3.93%
-9.93%
Latika Suggested Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Latika Suggested Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 24.04%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 78 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-24.04%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7810 июл. 2020 г.101
-21.48%28 дек. 2021 г.20612 окт. 2022 г.15925 мая 2023 г.365
-15.37%30 авг. 2018 г.8324 дек. 2018 г.20815 окт. 2019 г.291
-10.78%7 дек. 2015 г.4711 февр. 2016 г.4313 апр. 2016 г.90
-8.29%16 апр. 2015 г.9425 авг. 2015 г.4323 окт. 2015 г.137

График волатильности

Текущая волатильность Latika Suggested Portfolio составляет 2.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.44%
3.32%
Latika Suggested Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля