Latika Suggested Portfolio
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Latika Suggested Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 июн. 2014 г., начальной даты IEUR
Доходность по периодам
Latika Suggested Portfolio на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 19.75% с начала года и доходность в 13.72% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
Latika Suggested Portfolio | 19.36% | -0.85% | 15.79% | 24.66% | 16.78% | 13.70% |
Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 14.04% | -1.30% | 11.13% | 20.75% | 13.73% | 12.32% |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 6.21% | 0.30% | 6.81% | 10.08% | 7.20% | 4.55% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 5.71% | -0.98% | 8.19% | 6.53% | 3.32% | 2.46% |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | 10.27% | 1.93% | 8.45% | 11.90% | 10.26% | 8.73% |
IXG iShares Global Financials ETF | 14.11% | 4.02% | 12.86% | 22.07% | 8.92% | 6.96% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 2.72% | 0.61% | 2.56% | 5.56% | 3.20% | 2.04% |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 2.87% | 0.44% | 2.50% | 5.31% | 2.02% | 1.42% |
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 11.58% | 0.14% | 9.85% | 15.42% | 10.09% | 8.12% |
AAPL Apple Inc | 13.26% | 1.99% | 13.33% | 13.16% | 33.14% | 25.21% |
NVDA NVIDIA Corporation | 126.76% | -11.17% | 84.00% | 144.69% | 88.51% | 72.44% |
INDA iShares MSCI India ETF | 14.26% | 1.00% | 13.38% | 26.09% | 11.68% | 7.37% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Latika Suggested Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.94% | 5.61% | 3.82% | -1.94% | 5.50% | 2.80% | 19.36% | ||||||
2023 | 6.91% | 0.60% | 4.32% | 1.57% | 2.66% | 4.68% | 3.09% | -0.83% | -3.46% | -2.07% | 6.61% | 3.59% | 30.74% |
2022 | -3.68% | -1.91% | 2.28% | -7.36% | 0.31% | -5.92% | 5.97% | -4.31% | -7.08% | 5.35% | 7.34% | -4.06% | -13.63% |
2021 | -0.37% | 2.05% | 1.83% | 3.67% | 2.45% | 3.32% | 0.61% | 3.39% | -3.18% | 5.40% | 1.94% | 1.22% | 24.46% |
2020 | -0.82% | -2.91% | -8.22% | 7.37% | 4.82% | 2.71% | 4.68% | 6.33% | -1.81% | -2.30% | 7.68% | 2.96% | 20.93% |
2019 | 4.86% | 2.23% | 2.93% | 2.01% | -5.60% | 5.44% | 0.00% | -1.14% | 1.87% | 3.65% | 2.53% | 3.37% | 23.95% |
2018 | 6.02% | -2.78% | -1.59% | -0.05% | 1.35% | -0.91% | 2.93% | 2.36% | -0.31% | -6.57% | -0.45% | -5.30% | -5.81% |
2017 | 2.02% | 1.57% | 1.72% | 0.50% | 4.86% | 0.55% | 2.97% | 0.92% | 1.31% | 2.87% | 0.67% | 0.61% | 22.52% |
2016 | -4.69% | -0.36% | 5.85% | 0.58% | 3.73% | -0.08% | 4.68% | 0.97% | 1.67% | -0.69% | 3.67% | 3.60% | 20.12% |
2015 | -0.65% | 4.74% | -1.47% | 1.50% | 0.64% | -2.11% | 0.70% | -3.07% | -0.60% | 5.28% | 1.06% | -0.53% | 5.26% |
2014 | -0.03% | -1.20% | 3.15% | -2.04% | 1.86% | 2.06% | -2.06% | 1.61% |
Комиссия
Комиссия Latika Suggested Portfolio составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Latika Suggested Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 93, что соответствует топ 7% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.91 | 2.67 | 1.34 | 1.87 | 9.30 |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 1.00 | 1.51 | 1.18 | 0.80 | 3.63 |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.57 | 0.90 | 1.10 | 0.26 | 2.21 |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | 1.33 | 1.88 | 1.24 | 1.07 | 4.41 |
IXG iShares Global Financials ETF | 1.98 | 2.76 | 1.34 | 1.33 | 7.85 |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 2.53 | 4.36 | 1.54 | 2.05 | 21.67 |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 19.50 | 141.59 | 70.70 | 190.46 | 2,054.87 |
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 1.76 | 2.61 | 1.32 | 1.28 | 7.31 |
AAPL Apple Inc | 0.64 | 1.06 | 1.13 | 0.87 | 1.95 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.29 | 3.73 | 1.47 | 7.70 | 21.31 |
INDA iShares MSCI India ETF | 2.08 | 2.64 | 1.42 | 2.38 | 15.86 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Latika Suggested Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.46%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Latika Suggested Portfolio | 2.46% | 2.41% | 2.11% | 1.59% | 1.22% | 1.97% | 2.05% | 1.44% | 1.45% | 1.55% | 1.22% | 1.14% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 3.07% | 3.17% | 3.05% | 2.88% | 2.13% | 3.26% | 3.76% | 2.64% | 3.19% | 2.79% | 0.64% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.24% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | 1.29% | 1.38% | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.42% | 2.11% | 1.46% | 1.73% | 2.84% | 1.37% | 1.50% |
IXG iShares Global Financials ETF | 2.71% | 2.62% | 3.71% | 1.69% | 2.13% | 2.87% | 3.14% | 2.12% | 2.21% | 2.79% | 2.38% | 2.14% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 3.10% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% | 0.00% | 0.74% | 0.31% |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 5.12% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 1.57% | 1.74% | 2.10% | 1.43% | 1.56% | 1.89% | 2.24% | 1.93% | 1.95% | 2.03% | 2.06% | 1.57% |
AAPL Apple Inc | 0.45% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
INDA iShares MSCI India ETF | 0.00% | 0.16% | 0.00% | 6.44% | 0.27% | 0.99% | 0.94% | 1.09% | 0.90% | 1.19% | 0.63% | 0.40% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Latika Suggested Portfolio показал максимальную просадку в 24.04%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 78 торговых сессий.
Текущая просадка Latika Suggested Portfolio составляет 2.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-24.04% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 78 | 10 июл. 2020 г. | 101 |
-21.48% | 28 дек. 2021 г. | 206 | 12 окт. 2022 г. | 159 | 25 мая 2023 г. | 365 |
-15.33% | 30 авг. 2018 г. | 83 | 24 дек. 2018 г. | 208 | 15 окт. 2019 г. | 291 |
-10.78% | 7 дек. 2015 г. | 47 | 11 февр. 2016 г. | 43 | 13 апр. 2016 г. | 90 |
-8.29% | 16 апр. 2015 г. | 94 | 25 авг. 2015 г. | 43 | 23 окт. 2015 г. | 137 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Latika Suggested Portfolio составляет 2.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
SHV | STIP | NVDA | AAPL | INDA | VWRL.AS | IXJ | IXG | VWO | IEUR | VOO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHV | 1.00 | 0.17 | -0.03 | -0.05 | -0.03 | -0.01 | -0.02 | -0.06 | -0.02 | -0.02 | -0.04 |
STIP | 0.17 | 1.00 | 0.02 | 0.05 | 0.11 | 0.14 | 0.07 | 0.03 | 0.13 | 0.14 | 0.08 |
NVDA | -0.03 | 0.02 | 1.00 | 0.52 | 0.35 | 0.36 | 0.40 | 0.41 | 0.47 | 0.45 | 0.61 |
AAPL | -0.05 | 0.05 | 0.52 | 1.00 | 0.38 | 0.38 | 0.47 | 0.45 | 0.49 | 0.49 | 0.69 |
INDA | -0.03 | 0.11 | 0.35 | 0.38 | 1.00 | 0.46 | 0.47 | 0.55 | 0.70 | 0.59 | 0.56 |
VWRL.AS | -0.01 | 0.14 | 0.36 | 0.38 | 0.46 | 1.00 | 0.51 | 0.61 | 0.60 | 0.68 | 0.60 |
IXJ | -0.02 | 0.07 | 0.40 | 0.47 | 0.47 | 0.51 | 1.00 | 0.61 | 0.54 | 0.69 | 0.75 |
IXG | -0.06 | 0.03 | 0.41 | 0.45 | 0.55 | 0.61 | 0.61 | 1.00 | 0.69 | 0.81 | 0.79 |
VWO | -0.02 | 0.13 | 0.47 | 0.49 | 0.70 | 0.60 | 0.54 | 0.69 | 1.00 | 0.73 | 0.69 |
IEUR | -0.02 | 0.14 | 0.45 | 0.49 | 0.59 | 0.68 | 0.69 | 0.81 | 0.73 | 1.00 | 0.76 |
VOO | -0.04 | 0.08 | 0.61 | 0.69 | 0.56 | 0.60 | 0.75 | 0.79 | 0.69 | 0.76 | 1.00 |