Latika Suggested Portfolio
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Latika Suggested Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 июн. 2014 г., начальной даты IEUR
Доходность по периодам
Latika Suggested Portfolio на 9 мая 2025 г. показал доходность в 0.45% с начала года и доходность в 13.67% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| Latika Suggested Portfolio | 0.45% | 9.22% | -2.23% | 11.24% | 16.94% | 13.67% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.28% | 13.71% | -4.52% | 10.70% | 15.42% | 12.06% |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 16.97% | 17.47% | 11.05% | 11.71% | 12.75% | 5.74% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 4.38% | 15.12% | -1.88% | 9.72% | 7.76% | 3.45% |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | -0.64% | 3.08% | -8.40% | -4.32% | 5.97% | 6.10% |
IXG iShares Global Financials ETF | 9.59% | 15.95% | 7.63% | 25.68% | 19.07% | 8.52% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 3.38% | 0.28% | 3.51% | 7.09% | 3.79% | 2.77% |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 1.44% | 0.31% | 2.14% | 4.83% | 2.40% | 1.78% |
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 1.18% | 10.53% | -1.23% | 10.52% | 13.01% | 8.44% |
AAPL Apple Inc | -21.05% | 14.54% | -12.99% | 8.58% | 20.64% | 20.87% |
NVDA NVIDIA Corporation | -12.59% | 21.88% | -21.15% | 29.85% | 69.76% | 70.46% |
INDA iShares MSCI India ETF | -2.09% | 4.84% | -5.51% | -0.21% | 15.35% | 6.65% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Latika Suggested Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.99% | 0.77% | -2.36% | 0.26% | 0.83% | 0.45% | |||||||
| 2024 | 2.94% | 5.61% | 3.82% | -1.94% | 5.50% | 2.80% | 1.12% | 2.10% | 1.27% | -0.63% | 2.22% | -1.87% | 25.10% |
| 2023 | 6.91% | 0.60% | 4.32% | 1.57% | 2.66% | 4.68% | 3.09% | -0.83% | -3.46% | -2.07% | 6.61% | 3.60% | 30.74% |
| 2022 | -3.68% | -1.91% | 2.28% | -7.36% | 0.31% | -5.92% | 5.97% | -4.31% | -7.08% | 5.35% | 7.34% | -4.06% | -13.63% |
| 2021 | -0.37% | 2.05% | 1.83% | 3.67% | 2.45% | 3.32% | 0.61% | 3.39% | -3.18% | 5.40% | 1.94% | 1.22% | 24.46% |
| 2020 | -0.82% | -2.91% | -8.22% | 7.37% | 4.82% | 2.71% | 4.68% | 6.33% | -1.81% | -2.30% | 7.68% | 2.96% | 20.93% |
| 2019 | 4.86% | 2.23% | 2.93% | 2.01% | -5.60% | 5.44% | 0.00% | -1.14% | 1.87% | 3.65% | 2.53% | 3.37% | 23.95% |
| 2018 | 6.02% | -2.78% | -1.59% | -0.05% | 1.35% | -0.91% | 2.93% | 2.36% | -0.31% | -6.57% | -0.45% | -5.30% | -5.81% |
| 2017 | 2.02% | 1.57% | 1.72% | 0.50% | 4.86% | 0.55% | 2.97% | 0.92% | 1.31% | 2.87% | 0.67% | 0.61% | 22.52% |
| 2016 | -4.70% | -0.36% | 5.85% | 0.58% | 3.73% | -0.07% | 4.68% | 0.97% | 1.67% | -0.69% | 3.67% | 3.60% | 20.11% |
| 2015 | -0.65% | 4.74% | -1.47% | 1.50% | 0.64% | -2.11% | 0.70% | -3.07% | -0.60% | 5.28% | 1.06% | -0.53% | 5.27% |
| 2014 | -0.03% | -1.20% | 3.15% | -2.04% | 1.86% | 2.06% | -2.06% | 1.61% |
Комиссия
Комиссия Latika Suggested Portfolio составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Latika Suggested Portfolio составляет 63, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.55 | 0.74 | 1.11 | 0.44 | 1.72 |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 0.64 | 0.81 | 1.11 | 0.61 | 1.60 |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.52 | 0.62 | 1.08 | 0.33 | 1.06 |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | -0.29 | -0.58 | 0.92 | -0.41 | -0.86 |
IXG iShares Global Financials ETF | 1.36 | 1.67 | 1.26 | 1.64 | 7.51 |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 3.67 | 5.72 | 1.81 | 7.11 | 23.35 |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 20.06 | 270.93 | 127.53 | 517.63 | 4,400.27 |
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 0.62 | 0.75 | 1.11 | 0.45 | 2.06 |
AAPL Apple Inc | 0.26 | 0.42 | 1.06 | 0.13 | 0.45 |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.50 | 0.96 | 1.12 | 0.66 | 1.64 |
INDA iShares MSCI India ETF | -0.01 | 0.01 | 1.00 | -0.06 | -0.13 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Latika Suggested Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.41%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.41% | 2.45% | 2.41% | 2.11% | 1.59% | 1.22% | 1.97% | 2.05% | 1.44% | 1.45% | 1.55% | 1.23% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 3.03% | 3.54% | 3.17% | 3.05% | 2.87% | 2.13% | 3.26% | 3.76% | 2.64% | 3.19% | 2.79% | 0.64% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.09% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | 1.51% | 1.50% | 1.38% | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.42% | 2.11% | 1.47% | 1.73% | 2.85% | 1.38% |
IXG iShares Global Financials ETF | 2.41% | 2.64% | 2.62% | 3.71% | 1.68% | 2.13% | 2.87% | 3.14% | 2.12% | 2.21% | 2.79% | 2.38% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 3.27% | 2.62% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% | 0.00% | 0.74% |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 4.70% | 5.02% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% | 0.00% |
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 1.64% | 1.47% | 1.74% | 2.10% | 1.43% | 1.56% | 1.89% | 2.24% | 1.93% | 1.95% | 2.03% | 2.06% |
AAPL Apple Inc | 0.51% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
INDA iShares MSCI India ETF | 0.77% | 0.76% | 0.16% | 0.00% | 6.44% | 0.27% | 0.99% | 0.94% | 1.09% | 0.90% | 1.19% | 0.63% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Latika Suggested Portfolio показал максимальную просадку в 24.04%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 78 торговых сессий.
Текущая просадка Latika Suggested Portfolio составляет 3.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.04% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 78 | 10 июл. 2020 г. | 101 |
| -21.48% | 28 дек. 2021 г. | 206 | 12 окт. 2022 г. | 159 | 25 мая 2023 г. | 365 |
| -15.33% | 30 авг. 2018 г. | 83 | 24 дек. 2018 г. | 208 | 15 окт. 2019 г. | 291 |
| -11.28% | 21 февр. 2025 г. | 33 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -10.78% | 7 дек. 2015 г. | 47 | 11 февр. 2016 г. | 43 | 13 апр. 2016 г. | 90 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Latika Suggested Portfolio составляет 7.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 6.96, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | SHV | STIP | NVDA | AAPL | INDA | VWRL.AS | IXJ | VWO | IXG | IEUR | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.04 | 0.07 | 0.63 | 0.68 | 0.55 | 0.60 | 0.74 | 0.68 | 0.79 | 0.75 | 1.00 | 0.92 |
| SHV | -0.04 | 1.00 | 0.18 | -0.03 | -0.04 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.05 | -0.02 | -0.03 | -0.02 |
| STIP | 0.07 | 0.18 | 1.00 | 0.01 | 0.05 | 0.10 | 0.14 | 0.07 | 0.13 | 0.03 | 0.14 | 0.07 | 0.09 |
| NVDA | 0.63 | -0.03 | 0.01 | 1.00 | 0.50 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.47 | 0.41 | 0.45 | 0.62 | 0.81 |
| AAPL | 0.68 | -0.04 | 0.05 | 0.50 | 1.00 | 0.37 | 0.37 | 0.46 | 0.48 | 0.45 | 0.49 | 0.68 | 0.65 |
| INDA | 0.55 | -0.02 | 0.10 | 0.34 | 0.37 | 1.00 | 0.45 | 0.46 | 0.69 | 0.54 | 0.58 | 0.55 | 0.62 |
| VWRL.AS | 0.60 | -0.01 | 0.14 | 0.36 | 0.37 | 0.45 | 1.00 | 0.49 | 0.60 | 0.61 | 0.67 | 0.60 | 0.61 |
| IXJ | 0.74 | -0.01 | 0.07 | 0.38 | 0.46 | 0.46 | 0.49 | 1.00 | 0.53 | 0.61 | 0.68 | 0.73 | 0.69 |
| VWO | 0.68 | -0.01 | 0.13 | 0.47 | 0.48 | 0.69 | 0.60 | 0.53 | 1.00 | 0.68 | 0.73 | 0.68 | 0.75 |
| IXG | 0.79 | -0.05 | 0.03 | 0.41 | 0.45 | 0.54 | 0.61 | 0.61 | 0.68 | 1.00 | 0.80 | 0.79 | 0.76 |
| IEUR | 0.75 | -0.02 | 0.14 | 0.45 | 0.49 | 0.58 | 0.67 | 0.68 | 0.73 | 0.80 | 1.00 | 0.75 | 0.79 |
| VOO | 1.00 | -0.03 | 0.07 | 0.62 | 0.68 | 0.55 | 0.60 | 0.73 | 0.68 | 0.79 | 0.75 | 1.00 | 0.91 |
| Portfolio | 0.92 | -0.02 | 0.09 | 0.81 | 0.65 | 0.62 | 0.61 | 0.69 | 0.75 | 0.76 | 0.79 | 0.91 | 1.00 |