Latika Suggested Portfolio
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Latika Suggested Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Latika Suggested Portfolio на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 21.30% с начала года и доходность в 11.82% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.94% | 8.79% | 12.52% | 16.97% | 7.98% | 8.84% |
| Latika Suggested Portfolio | -1.39% | 10.63% | 21.30% | 29.25% | 11.21% | 11.82% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -1.79% | 9.62% | 13.90% | 18.91% | 9.79% | 10.82% |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | -1.85% | 2.67% | 8.27% | 30.09% | 3.52% | 2.87% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | -0.64% | 1.22% | 3.19% | 8.96% | 2.12% | 1.85% |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | -2.34% | 2.77% | -1.23% | 10.90% | 7.09% | 7.94% |
IXG iShares Global Financials ETF | 0.82% | 9.33% | 3.37% | 16.78% | 3.84% | 4.90% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 0.32% | 0.07% | 2.20% | 2.60% | 2.82% | 1.67% |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 0.41% | 2.35% | 3.46% | 4.39% | 1.57% | 1.07% |
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | -0.33% | 8.23% | 11.79% | 20.17% | 6.44% | 6.71% |
AAPL Apple Inc. | -2.14% | 9.37% | 35.10% | 16.88% | 26.14% | 25.27% |
NVDA NVIDIA Corporation | -9.57% | 55.41% | 184.83% | 232.66% | 43.03% | 60.38% |
INDA iShares MSCI India ETF | 1.65% | 15.60% | 6.77% | 7.18% | 7.77% | 5.53% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| SHV | STIP | NVDA | AAPL | INDA | VWRL.AS | IXJ | IXG | VWO | IEUR | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHV | 1.00 | 0.15 | -0.04 | -0.05 | -0.05 | -0.02 | -0.02 | -0.08 | -0.03 | -0.04 | -0.05 |
| STIP | 0.15 | 1.00 | 0.02 | 0.04 | 0.10 | 0.14 | 0.06 | 0.01 | 0.12 | 0.13 | 0.07 |
| NVDA | -0.04 | 0.02 | 1.00 | 0.54 | 0.36 | 0.36 | 0.42 | 0.43 | 0.48 | 0.47 | 0.62 |
| AAPL | -0.05 | 0.04 | 0.54 | 1.00 | 0.39 | 0.39 | 0.49 | 0.47 | 0.50 | 0.51 | 0.70 |
| INDA | -0.05 | 0.10 | 0.36 | 0.39 | 1.00 | 0.47 | 0.48 | 0.56 | 0.71 | 0.60 | 0.56 |
| VWRL.AS | -0.02 | 0.14 | 0.36 | 0.39 | 0.47 | 1.00 | 0.51 | 0.61 | 0.60 | 0.69 | 0.60 |
| IXJ | -0.02 | 0.06 | 0.42 | 0.49 | 0.48 | 0.51 | 1.00 | 0.61 | 0.55 | 0.69 | 0.76 |
| IXG | -0.08 | 0.01 | 0.43 | 0.47 | 0.56 | 0.61 | 0.61 | 1.00 | 0.69 | 0.81 | 0.80 |
| VWO | -0.03 | 0.12 | 0.48 | 0.50 | 0.71 | 0.60 | 0.55 | 0.69 | 1.00 | 0.74 | 0.69 |
| IEUR | -0.04 | 0.13 | 0.47 | 0.51 | 0.60 | 0.69 | 0.69 | 0.81 | 0.74 | 1.00 | 0.77 |
| VOO | -0.05 | 0.07 | 0.62 | 0.70 | 0.56 | 0.60 | 0.76 | 0.80 | 0.69 | 0.77 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Latika Suggested Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.22%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Latika Suggested Portfolio | 2.22% | 2.15% | 1.66% | 1.29% | 2.12% | 2.27% | 1.63% | 1.67% | 1.81% | 1.45% | 1.37% | 1.46% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.56% | 1.71% | 1.28% | 1.60% | 1.99% | 2.23% | 1.96% | 2.26% | 2.41% | 2.17% | 2.19% | 2.65% |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 3.01% | 3.12% | 3.03% | 2.31% | 3.62% | 4.32% | 3.13% | 3.90% | 3.52% | 0.83% | 0.00% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.07% | 4.17% | 2.77% | 2.06% | 3.58% | 3.30% | 2.71% | 3.03% | 4.03% | 3.64% | 3.58% | 2.95% |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | 1.30% | 1.18% | 1.14% | 1.31% | 1.49% | 2.24% | 1.58% | 1.89% | 3.17% | 1.57% | 1.75% | 2.68% |
IXG iShares Global Financials ETF | 3.08% | 3.77% | 1.78% | 2.29% | 3.15% | 3.55% | 2.47% | 2.63% | 3.40% | 2.98% | 2.75% | 3.26% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 2.51% | 6.17% | 4.49% | 1.58% | 2.35% | 2.84% | 1.90% | 1.08% | 0.00% | 0.91% | 0.38% | 1.30% |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 3.93% | 1.43% | 0.00% | 0.77% | 2.30% | 1.78% | 0.79% | 0.37% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 1.81% | 2.13% | 1.48% | 1.64% | 2.02% | 2.44% | 2.16% | 2.22% | 2.36% | 2.44% | 1.90% | 0.00% |
AAPL Apple Inc. | 0.54% | 0.70% | 0.49% | 0.62% | 1.06% | 1.86% | 1.54% | 2.07% | 2.12% | 1.87% | 2.40% | 1.16% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.04% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.23% | 1.77% | 2.06% | 0.66% |
INDA iShares MSCI India ETF | 0.18% | 0.00% | 6.45% | 0.29% | 1.06% | 1.02% | 1.19% | 1.00% | 1.33% | 0.71% | 0.69% | 0.47% |
Комиссия
Комиссия Latika Suggested Portfolio составляет 0.16%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.92 | ||||
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 1.28 | ||||
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.36 | ||||
IXJ iShares Global Healthcare ETF | 0.78 | ||||
IXG iShares Global Financials ETF | 0.70 | ||||
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 0.49 | ||||
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 13.33 | ||||
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 0.99 | ||||
AAPL Apple Inc. | 0.51 | ||||
NVDA NVIDIA Corporation | 3.87 | ||||
INDA iShares MSCI India ETF | 0.29 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Latika Suggested Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 24.04%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 78 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.04% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 78 | 10 июл. 2020 г. | 101 |
| -21.48% | 28 дек. 2021 г. | 206 | 12 окт. 2022 г. | 159 | 25 мая 2023 г. | 365 |
| -15.37% | 30 авг. 2018 г. | 83 | 24 дек. 2018 г. | 208 | 15 окт. 2019 г. | 291 |
| -10.78% | 7 дек. 2015 г. | 47 | 11 февр. 2016 г. | 43 | 13 апр. 2016 г. | 90 |
| -8.29% | 16 апр. 2015 г. | 94 | 25 авг. 2015 г. | 43 | 23 окт. 2015 г. | 137 |
График волатильности
Текущая волатильность Latika Suggested Portfolio составляет 2.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.