GmbH Depot Nov 24
GmbH Investment portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | Industrials | 7% |
CSX CSX Corporation | Industrials | 6% |
CVX Chevron Corporation | Energy | 27% |
KO The Coca-Cola Company | Consumer Defensive | 6% |
MMM 3M Company | Industrials | 22% |
MNST Monster Beverage Corporation | Consumer Defensive | 9% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | Communication Services | 4% |
WMT Walmart Inc. | Consumer Defensive | 19% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в GmbH Depot Nov 24 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 апр. 2007 г., начальной даты TMUS
Доходность по периодам
GmbH Depot Nov 24 на 19 апр. 2025 г. показал доходность в 1.25% с начала года и доходность в 11.30% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.92% | -9.92% | 5.42% | 12.98% | 9.70% |
| GmbH Depot Nov 24 | 1.42% | -3.68% | 0.57% | 15.01% | 13.69% | 9.87% |
| Активы портфеля: | ||||||
WMT Walmart Inc. | 3.46% | 8.28% | 15.22% | 59.09% | 17.94% | 15.92% |
CVX Chevron Corporation | -3.76% | -15.96% | -6.59% | -8.72% | 14.61% | 6.80% |
MMM 3M Company | 1.37% | -15.01% | -2.66% | 45.58% | 5.34% | 2.89% |
CSX CSX Corporation | -13.87% | -7.95% | -18.28% | -18.34% | 7.16% | 10.65% |
KO The Coca-Cola Company | 18.12% | 5.37% | 5.19% | 27.62% | 12.14% | 9.43% |
MNST Monster Beverage Corporation | 11.13% | 2.80% | 8.07% | 9.26% | 13.47% | 9.65% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 19.11% | 1.08% | 18.21% | 65.21% | 24.22% | 23.25% |
CAT Caterpillar Inc. | -18.59% | -13.10% | -24.75% | -16.55% | 22.83% | 16.33% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью GmbH Depot Nov 24 , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.68% | 4.27% | -1.83% | -4.44% | 1.42% | ||||||||
| 2024 | -1.51% | 5.79% | 3.27% | -3.72% | 2.58% | -1.00% | 5.25% | 0.72% | 4.56% | -0.78% | 8.01% | -6.23% | 17.17% |
| 2023 | 0.22% | -3.55% | 2.26% | 2.37% | -2.82% | 4.44% | 2.57% | -0.69% | -3.06% | -5.34% | 4.20% | 5.64% | 5.66% |
| 2022 | -3.71% | -0.96% | 5.41% | -0.35% | 0.83% | -7.42% | 9.51% | -5.78% | -7.15% | 14.30% | 6.48% | -3.00% | 5.76% |
| 2021 | -3.35% | 3.18% | 5.83% | 3.11% | 1.04% | -2.40% | 0.60% | 1.09% | -6.66% | 4.95% | -3.32% | 7.89% | 11.51% |
| 2020 | -3.12% | -6.74% | -9.95% | 11.48% | 6.95% | -2.12% | 4.45% | 6.76% | -2.81% | -1.60% | 12.60% | 2.01% | 16.31% |
| 2019 | 7.22% | 6.12% | -2.78% | 1.48% | -4.54% | 6.79% | -0.64% | -4.21% | 1.50% | -0.54% | 3.12% | 3.15% | 16.94% |
| 2018 | 5.27% | -8.16% | -3.89% | -1.68% | -0.94% | 2.81% | 5.10% | 0.69% | 0.05% | -6.81% | 7.53% | -10.32% | -11.47% |
| 2017 | -0.76% | 2.88% | 2.06% | 2.06% | 5.15% | -0.37% | 1.72% | 2.01% | 2.92% | 4.70% | 6.81% | 1.22% | 34.68% |
| 2016 | -3.24% | -0.78% | 7.75% | 3.48% | 1.91% | 4.34% | 0.69% | -1.29% | -0.42% | -2.12% | 2.46% | 1.86% | 15.08% |
| 2015 | -1.76% | 7.36% | -2.21% | -0.09% | -3.45% | -1.79% | 1.79% | -7.82% | -1.76% | 4.42% | 4.77% | -2.24% | -3.67% |
| 2014 | -6.40% | 4.27% | 1.04% | 2.52% | 0.68% | 2.62% | -3.49% | 7.82% | -1.69% | 4.71% | 4.18% | -0.64% | 15.82% |
Комиссия
Комиссия GmbH Depot Nov 24 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг GmbH Depot Nov 24 составляет 89, что ставит его в топ 11% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
WMT Walmart Inc. | 2.32 | 3.15 | 1.44 | 2.62 | 9.19 |
CVX Chevron Corporation | -0.32 | -0.26 | 0.96 | -0.37 | -1.04 |
MMM 3M Company | 1.34 | 2.45 | 1.33 | 1.00 | 9.32 |
CSX CSX Corporation | -0.77 | -1.00 | 0.88 | -0.66 | -2.01 |
KO The Coca-Cola Company | 1.80 | 2.53 | 1.33 | 1.90 | 4.21 |
MNST Monster Beverage Corporation | 0.27 | 0.52 | 1.07 | 0.26 | 0.80 |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.86 | 3.40 | 1.53 | 4.59 | 14.28 |
CAT Caterpillar Inc. | -0.55 | -0.63 | 0.92 | -0.50 | -1.51 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность GmbH Depot Nov 24 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.39%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.39% | 2.40% | 2.97% | 2.63% | 2.62% | 3.08% | 2.56% | 2.63% | 2.18% | 2.64% | 3.14% | 2.37% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
WMT Walmart Inc. | 0.92% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% | 2.24% |
CVX Chevron Corporation | 4.79% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% | 3.75% |
MMM 3M Company | 2.17% | 2.60% | 5.49% | 4.97% | 3.33% | 3.36% | 3.26% | 2.86% | 2.00% | 2.49% | 2.72% | 2.08% |
CSX CSX Corporation | 1.77% | 1.49% | 1.27% | 1.29% | 0.99% | 1.15% | 1.33% | 1.42% | 1.42% | 2.00% | 2.70% | 1.74% |
KO The Coca-Cola Company | 2.69% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% |
MNST Monster Beverage Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 1.17% | 1.28% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CAT Caterpillar Inc. | 1.88% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% | 2.84% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
GmbH Depot Nov 24 показал максимальную просадку в 37.92%, зарегистрированную 3 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 400 торговых сессий.
Текущая просадка GmbH Depot Nov 24 составляет 8.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.92% | 6 июн. 2008 г. | 186 | 3 мар. 2009 г. | 400 | 1 окт. 2010 г. | 586 |
| -31.26% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 640 |
| -17.78% | 3 мар. 2015 г. | 123 | 25 авг. 2015 г. | 195 | 3 июн. 2016 г. | 318 |
| -17.26% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 73 | 18 янв. 2012 г. | 134 |
| -14.51% | 21 апр. 2022 г. | 113 | 30 сент. 2022 г. | 26 | 7 нояб. 2022 г. | 139 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность GmbH Depot Nov 24 составляет 11.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TMUS | WMT | MNST | KO | CVX | CSX | CAT | MMM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMUS | 1.00 | 0.24 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.34 | 0.33 | 0.31 |
| WMT | 0.24 | 1.00 | 0.30 | 0.38 | 0.26 | 0.30 | 0.28 | 0.36 |
| MNST | 0.29 | 0.30 | 1.00 | 0.45 | 0.27 | 0.35 | 0.32 | 0.35 |
| KO | 0.29 | 0.38 | 0.45 | 1.00 | 0.36 | 0.37 | 0.33 | 0.44 |
| CVX | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 0.36 | 1.00 | 0.47 | 0.57 | 0.47 |
| CSX | 0.34 | 0.30 | 0.35 | 0.37 | 0.47 | 1.00 | 0.58 | 0.54 |
| CAT | 0.33 | 0.28 | 0.32 | 0.33 | 0.57 | 0.58 | 1.00 | 0.59 |
| MMM | 0.31 | 0.36 | 0.35 | 0.44 | 0.47 | 0.54 | 0.59 | 1.00 |