GmbH Depot Nov 24

График показывает рост $10,000 инвестированных в GmbH Depot Nov 24 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

GmbH Depot Nov 24 на 4 апр. 2026 г. показал доходность в 12.30% с начала года и доходность в 15.31% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 20 апр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.7 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2013 г. с доходностью +21.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -11.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении GmbH Depot Nov 24 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 1 мая 2013 г. с доходностью +14.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.9%.

GmbH Depot Nov 24 : годовая альфа составляет 7.38%, бета — 0.84, а R² — 0.74 относительно S&P 500 Index с 20.04.2007.

• Портфель участвовал в 102.98% роста S&P 500 Index, но только в 75.91% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• Портфель показал годовую альфу 7.38% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Комиссия GmbH Depot Nov 24 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GmbH Depot Nov 24 имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

GmbH Depot Nov 24 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.62
• За 5 лет: 1.06
• За 10 лет: 0.88
• За всё время: 0.75

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность GmbH Depot Nov 24 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.91%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

GmbH Depot Nov 24 показал максимальную просадку в 37.73%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 289 торговых сессий.

Текущая просадка GmbH Depot Nov 24 составляет 3.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.