Joint Account
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Joint Account и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 31 дек. 2013 г., начальной даты NMAVX
Доходность по периодам
Joint Account на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 17.93% с начала года и доходность в 6.86% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| Joint Account | 17.93% | 0.90% | 8.98% | 23.50% | 8.51% | 6.85% |
| Активы портфеля: | ||||||
TWEIX American Century Equity Income Fund | 14.90% | 0.42% | 7.83% | 14.03% | 2.55% | 2.40% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 31.25% | 1.17% | 13.31% | 31.20% | 16.38% | 12.44% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 21.84% | -0.71% | 12.44% | 31.19% | 7.46% | 8.75% |
ASVIX American Century Small Cap Value Fund | 12.95% | 4.59% | 9.39% | 26.61% | 9.13% | 2.52% |
NMAVX Nuance Mid Cap Value Fund | 5.24% | -3.05% | 1.79% | 14.71% | 0.06% | 2.83% |
TMSIX Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S | 15.12% | 1.73% | 6.58% | 25.23% | 7.58% | 4.74% |
PRDGX T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. | 17.98% | 0.44% | 7.68% | 24.99% | 12.39% | 12.05% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Joint Account, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.57% | 3.30% | 3.97% | -3.89% | 3.18% | -1.10% | 6.29% | 3.30% | 0.22% | -1.81% | 17.93% | ||
| 2023 | 4.38% | -1.98% | -1.16% | 1.85% | -3.93% | 6.30% | 3.17% | -2.39% | -4.04% | -3.29% | 6.88% | 3.13% | 8.35% |
| 2022 | -1.75% | 0.11% | 3.51% | -5.11% | 0.88% | -8.05% | 6.83% | -3.81% | -7.74% | 9.26% | 5.94% | -6.44% | -8.01% |
| 2021 | -0.61% | 4.88% | 5.81% | 4.87% | 2.19% | -1.24% | 0.91% | 1.70% | -3.65% | 4.34% | -2.81% | 2.43% | 19.89% |
| 2020 | -2.00% | -8.61% | -15.19% | 9.22% | 2.79% | 0.13% | 4.62% | 5.13% | -2.69% | -0.93% | 12.81% | 3.20% | 5.42% |
| 2019 | 7.21% | 2.35% | 0.38% | 4.28% | -5.60% | 6.36% | 0.37% | -2.12% | 3.15% | 0.75% | 2.88% | 0.55% | 21.80% |
| 2018 | 3.62% | -4.29% | -1.00% | -0.22% | 1.01% | 0.45% | 3.50% | 2.07% | -0.03% | -5.20% | 3.81% | -12.25% | -9.35% |
| 2017 | 0.92% | 3.37% | -0.56% | 0.08% | 0.06% | 1.59% | 1.28% | 0.05% | 2.84% | 1.27% | 2.93% | -4.56% | 9.42% |
| 2016 | -3.37% | 1.59% | 6.87% | 2.10% | 0.78% | 1.13% | 2.79% | 1.46% | -0.98% | -1.57% | 6.21% | 0.21% | 18.12% |
| 2015 | -2.44% | 3.78% | -0.75% | -0.36% | 0.92% | -2.09% | 1.58% | -4.58% | -2.17% | 6.63% | 0.69% | -6.64% | -5.97% |
| 2014 | -3.28% | 4.26% | 2.76% | 0.61% | 1.16% | 2.08% | -2.75% | 4.57% | -2.14% | 2.88% | 2.55% | -4.02% | 8.50% |
Комиссия
Комиссия Joint Account составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Joint Account среди портфелей на нашем сайте составляет 53, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
TWEIX American Century Equity Income Fund | 1.70 | 2.14 | 1.35 | 1.06 | 6.57 |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 2.35 | 3.28 | 1.42 | 4.45 | 11.65 |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 3.13 | 4.52 | 1.59 | 2.45 | 22.33 |
ASVIX American Century Small Cap Value Fund | 1.66 | 2.49 | 1.31 | 1.50 | 8.70 |
NMAVX Nuance Mid Cap Value Fund | 1.51 | 2.17 | 1.27 | 0.76 | 6.58 |
TMSIX Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S | 1.93 | 2.79 | 1.34 | 1.12 | 7.66 |
PRDGX T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. | 2.82 | 3.93 | 1.52 | 5.38 | 19.23 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Joint Account за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.43%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.43% | 1.67% | 1.42% | 1.09% | 1.35% | 1.41% | 1.76% | 1.11% | 1.34% | 1.50% | 1.43% | 1.40% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
TWEIX American Century Equity Income Fund | 2.31% | 2.54% | 2.31% | 1.86% | 2.00% | 2.26% | 2.84% | 1.86% | 1.96% | 2.55% | 2.49% | 2.39% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 3.40% | 4.48% | 3.89% | 3.46% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% | 3.24% | 3.68% |
ASVIX American Century Small Cap Value Fund | 0.91% | 0.99% | 0.86% | 0.32% | 0.35% | 0.47% | 0.97% | 0.31% | 0.62% | 0.43% | 0.61% | 0.95% |
NMAVX Nuance Mid Cap Value Fund | 1.60% | 1.79% | 0.61% | 0.54% | 0.62% | 0.97% | 0.90% | 0.49% | 0.50% | 0.82% | 0.99% | 0.00% |
TMSIX Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S | 0.39% | 0.44% | 0.37% | 0.09% | 0.26% | 0.37% | 0.47% | 0.00% | 0.38% | 0.45% | 0.57% | 0.33% |
PRDGX T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. | 0.98% | 1.16% | 1.14% | 0.78% | 1.03% | 1.24% | 1.76% | 1.22% | 1.53% | 1.78% | 1.30% | 1.22% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Joint Account показал максимальную просадку в 35.09%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
Текущая просадка Joint Account составляет 0.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.09% | 20 дек. 2019 г. | 63 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 229 |
| -20.1% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 213 | 29 окт. 2019 г. | 278 |
| -17.74% | 30 мар. 2022 г. | 128 | 30 сент. 2022 г. | 349 | 22 февр. 2024 г. | 477 |
| -17.23% | 8 дек. 2014 г. | 297 | 11 февр. 2016 г. | 105 | 13 июл. 2016 г. | 402 |
| -9.22% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 138 | 27 авг. 2018 г. | 147 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Joint Account составляет 4.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BRK-B | SPHD | ASVIX | TMSIX | NMAVX | PRDGX | TWEIX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRK-B | 1.00 | 0.67 | 0.65 | 0.66 | 0.68 | 0.74 | 0.76 |
| SPHD | 0.67 | 1.00 | 0.73 | 0.72 | 0.79 | 0.77 | 0.85 |
| ASVIX | 0.65 | 0.73 | 1.00 | 0.88 | 0.83 | 0.77 | 0.78 |
| TMSIX | 0.66 | 0.72 | 0.88 | 1.00 | 0.81 | 0.87 | 0.81 |
| NMAVX | 0.68 | 0.79 | 0.83 | 0.81 | 1.00 | 0.81 | 0.86 |
| PRDGX | 0.74 | 0.77 | 0.77 | 0.87 | 0.81 | 1.00 | 0.90 |
| TWEIX | 0.76 | 0.85 | 0.78 | 0.81 | 0.86 | 0.90 | 1.00 |