Joint Account
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Joint Account и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 31 дек. 2013 г., начальной даты NMAVX
Доходность по периодам
Joint Account на 19 сент. 2024 г. показал доходность в 15.01% с начала года и доходность в 10.24% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.79% | 0.18% | 7.53% | 26.42% | 13.48% | 10.85% |
| Joint Account | 15.01% | 2.24% | 7.75% | 21.01% | 10.93% | 10.34% |
| Активы портфеля: | ||||||
TWEIX American Century Equity Income Fund | 12.66% | 2.07% | 8.28% | 15.95% | 7.06% | 8.49% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 28.02% | 1.84% | 10.35% | 24.48% | 17.07% | 12.64% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 21.18% | 3.83% | 16.09% | 28.12% | 7.75% | 9.24% |
ASVIX American Century Small Cap Value Fund | 5.82% | 2.25% | 2.58% | 19.90% | 11.04% | 9.65% |
NMAVX Nuance Mid Cap Value Fund | 9.74% | 4.60% | 10.53% | 19.41% | 6.63% | 8.44% |
TMSIX Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S | 8.48% | 1.39% | -2.32% | 15.98% | 10.96% | 8.55% |
PRDGX T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. | 15.16% | 0.97% | 6.71% | 23.64% | 12.48% | 12.15% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Joint Account, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.57% | 3.30% | 3.97% | -3.89% | 3.18% | -1.10% | 6.29% | 3.30% | 15.01% | ||||
| 2023 | 4.38% | -1.98% | -1.16% | 1.85% | -3.93% | 6.31% | 3.17% | -2.39% | -4.04% | -3.29% | 6.87% | 4.65% | 9.95% |
| 2022 | -1.75% | 0.11% | 3.51% | -5.11% | 0.88% | -8.05% | 6.83% | -3.81% | -7.74% | 9.26% | 5.94% | -3.72% | -5.33% |
| 2021 | -0.61% | 4.88% | 5.81% | 4.87% | 2.19% | -1.24% | 0.91% | 1.70% | -3.65% | 4.34% | -2.81% | 6.51% | 24.66% |
| 2020 | -2.00% | -8.61% | -15.19% | 9.22% | 2.79% | 0.13% | 4.62% | 5.13% | -2.68% | -0.93% | 12.81% | 3.44% | 5.68% |
| 2019 | 7.21% | 2.35% | 0.38% | 4.28% | -5.60% | 6.36% | 0.37% | -2.12% | 3.15% | 0.75% | 2.88% | 2.73% | 24.45% |
| 2018 | 3.62% | -4.29% | -1.00% | -0.22% | 1.01% | 0.44% | 3.50% | 2.07% | -0.03% | -5.20% | 3.81% | -7.99% | -4.95% |
| 2017 | 0.92% | 3.37% | -0.56% | 0.08% | 0.05% | 1.60% | 1.27% | 0.05% | 2.84% | 1.27% | 2.93% | 0.21% | 14.88% |
| 2016 | -3.37% | 1.60% | 6.87% | 2.10% | 0.78% | 1.13% | 2.79% | 1.46% | -0.98% | -1.57% | 6.21% | 2.55% | 20.87% |
| 2015 | -2.44% | 3.78% | -0.75% | -0.36% | 0.92% | -2.09% | 1.58% | -4.58% | -2.17% | 6.63% | 0.69% | -2.76% | -2.06% |
| 2014 | -3.28% | 4.26% | 2.76% | 0.61% | 1.16% | 2.08% | -2.75% | 4.57% | -2.14% | 2.88% | 2.55% | 0.94% | 14.10% |
Комиссия
Комиссия Joint Account составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Joint Account среди портфелей на нашем сайте составляет 40, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
TWEIX American Century Equity Income Fund | 1.83 | 2.58 | 1.34 | 1.53 | 7.73 |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 1.74 | 2.37 | 1.30 | 2.22 | 6.32 |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 2.22 | 3.21 | 1.40 | 1.45 | 11.33 |
ASVIX American Century Small Cap Value Fund | 0.94 | 1.46 | 1.18 | 0.86 | 4.44 |
NMAVX Nuance Mid Cap Value Fund | 1.51 | 2.20 | 1.27 | 1.24 | 5.89 |
TMSIX Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S | 0.96 | 1.42 | 1.17 | 0.69 | 3.41 |
PRDGX T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. | 2.29 | 3.15 | 1.41 | 2.15 | 12.73 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Joint Account за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.88%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joint Account | 2.88% | 3.47% | 4.83% | 5.33% | 1.58% | 3.72% | 7.82% | 6.59% | 3.97% | 6.81% | 7.29% | 5.68% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
TWEIX American Century Equity Income Fund | 6.79% | 8.02% | 8.76% | 6.83% | 2.00% | 7.38% | 8.79% | 11.95% | 7.88% | 10.49% | 10.05% | 8.79% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 3.22% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% | 3.24% | 3.68% |
ASVIX American Century Small Cap Value Fund | 0.74% | 1.00% | 3.64% | 7.32% | 0.35% | 2.41% | 20.02% | 14.39% | 5.29% | 14.05% | 14.27% | 17.31% |
NMAVX Nuance Mid Cap Value Fund | 1.58% | 1.78% | 9.37% | 11.98% | 0.61% | 5.91% | 7.16% | 7.05% | 1.83% | 4.24% | 6.91% | 0.00% |
TMSIX Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S | 1.36% | 1.48% | 2.86% | 10.77% | 3.26% | 2.77% | 11.64% | 0.00% | 0.38% | 0.45% | 11.90% | 0.33% |
PRDGX T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. | 2.42% | 2.78% | 3.81% | 2.00% | 1.03% | 1.78% | 3.67% | 2.19% | 3.07% | 7.57% | 4.43% | 1.87% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Joint Account показал максимальную просадку в 35.01%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
Текущая просадка Joint Account составляет 1.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.01% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 210 |
| -17.74% | 30 мар. 2022 г. | 128 | 30 сент. 2022 г. | 303 | 14 дек. 2023 г. | 431 |
| -16.21% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 140 |
| -11.48% | 20 мая 2015 г. | 185 | 11 февр. 2016 г. | 25 | 18 мар. 2016 г. | 210 |
| -9.22% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 138 | 27 авг. 2018 г. | 147 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Joint Account составляет 2.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BRK-B | SPHD | ASVIX | TMSIX | NMAVX | PRDGX | TWEIX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRK-B | 1.00 | 0.68 | 0.65 | 0.67 | 0.69 | 0.74 | 0.77 |
| SPHD | 0.68 | 1.00 | 0.74 | 0.72 | 0.80 | 0.77 | 0.86 |
| ASVIX | 0.65 | 0.74 | 1.00 | 0.89 | 0.83 | 0.77 | 0.78 |
| TMSIX | 0.67 | 0.72 | 0.89 | 1.00 | 0.82 | 0.87 | 0.82 |
| NMAVX | 0.69 | 0.80 | 0.83 | 0.82 | 1.00 | 0.82 | 0.86 |
| PRDGX | 0.74 | 0.77 | 0.77 | 0.87 | 0.82 | 1.00 | 0.91 |
| TWEIX | 0.77 | 0.86 | 0.78 | 0.82 | 0.86 | 0.91 | 1.00 |