Traditional IRA
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Traditional IRA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 21.24% | 0.55% | 11.47% | 32.45% | 13.43% | 11.05% |
| Traditional IRA | 6.27% | -0.57% | 9.56% | 19.66% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
STAG STAG Industrial, Inc. | -2.17% | -1.03% | 6.90% | 12.38% | 8.95% | 9.58% |
PSA Public Storage | 15.04% | -1.39% | 27.11% | 42.96% | 14.49% | 10.41% |
NNN National Retail Properties, Inc. | 4.79% | -9.42% | 3.46% | 16.58% | -0.25% | 5.96% |
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | 20.30% | 1.24% | 16.15% | 32.85% | 6.42% | 12.10% |
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 37.82% | 15.30% | 27.16% | 44.53% | 12.80% | 14.72% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | -5.87% | -3.28% | 4.86% | 13.99% | -7.54% | -0.77% |
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 9.73% | -0.98% | 16.91% | 28.23% | 2.59% | 4.94% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ABBV AbbVie Inc. | 34.91% | 4.64% | 26.22% | 48.06% | 25.05% | 17.41% |
PLD Prologis, Inc. | -12.13% | -6.53% | 7.90% | 12.34% | 8.35% | 13.98% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 19.64% | 1.95% | 8.83% | 27.17% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Traditional IRA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.99% | 0.96% | 1.59% | -6.40% | 3.16% | 2.77% | 3.64% | 3.66% | 1.79% | -3.27% | 6.27% | ||
| 2023 | 6.81% | -3.62% | 1.78% | 0.21% | -1.66% | 2.24% | 0.61% | -1.85% | -6.02% | -3.80% | 8.40% | 7.67% | 10.01% |
| 2022 | -3.91% | -3.02% | 4.45% | -4.44% | -8.43% | 0.91% | 5.75% | -3.23% | -12.05% |
Комиссия
Комиссия Traditional IRA составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Traditional IRA среди портфелей на нашем сайте составляет 17, что соответствует нижним 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
STAG STAG Industrial, Inc. | 0.43 | 0.75 | 1.09 | 0.66 | 1.35 |
PSA Public Storage | 1.72 | 2.37 | 1.30 | 1.50 | 5.10 |
NNN National Retail Properties, Inc. | 0.95 | 1.36 | 1.17 | 1.11 | 4.89 |
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | 1.64 | 2.44 | 1.29 | 1.02 | 7.63 |
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 1.54 | 2.23 | 1.30 | 3.55 | 7.69 |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 0.42 | 0.73 | 1.08 | 0.27 | 0.96 |
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 1.52 | 2.15 | 1.28 | 1.28 | 5.37 |
USD=X USD Cash | — | — | — | — | — |
ABBV AbbVie Inc. | 2.69 | 3.54 | 1.50 | 3.53 | 10.32 |
PLD Prologis, Inc. | 0.29 | 0.57 | 1.07 | 0.24 | 0.63 |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 2.00 | 2.63 | 1.42 | 2.24 | 9.66 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Traditional IRA за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.55%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.55% | 3.53% | 3.58% | 1.60% | 3.03% | 2.48% | 2.52% | 2.23% | 2.93% | 2.83% | 2.55% | 3.19% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
STAG STAG Industrial, Inc. | 3.98% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% | 5.27% | 5.89% |
PSA Public Storage | 3.52% | 3.93% | 7.55% | 2.14% | 3.46% | 3.76% | 3.95% | 3.83% | 3.27% | 2.62% | 3.03% | 3.42% |
NNN National Retail Properties, Inc. | 5.35% | 5.17% | 4.72% | 4.37% | 5.06% | 3.79% | 4.02% | 4.31% | 4.03% | 4.27% | 4.19% | 5.28% |
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | 3.79% | 4.16% | 2.98% | 2.25% | 3.16% | 2.91% | 3.86% | 3.46% | 3.35% | 3.39% | 3.91% | 4.58% |
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 2.70% | 3.63% | 4.87% | 2.62% | 3.21% | 3.61% | 3.79% | 3.27% | 3.58% | 5.62% | 5.01% | 6.35% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 4.12% | 3.55% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% | 3.12% | 5.03% |
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 2.67% | 2.84% | 2.66% | 1.25% | 3.33% | 3.18% | 3.73% | 2.27% | 2.58% | 2.57% | 4.18% | 3.54% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ABBV AbbVie Inc. | 3.07% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% | 2.54% | 3.03% |
PLD Prologis, Inc. | 3.28% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% | 3.07% | 3.03% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.64% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Traditional IRA показал максимальную просадку в 17.88%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 188 торговых сессий.
Текущая просадка Traditional IRA составляет 4.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -17.88% | 5 мая 2022 г. | 387 | 27 окт. 2023 г. | 188 | 17 июл. 2024 г. | 575 |
| -5.47% | 17 сент. 2024 г. | 34 | 1 нояб. 2024 г. | — | — | — |
| -1.99% | 18 июл. 2024 г. | 6 | 25 июл. 2024 г. | 4 | 31 июл. 2024 г. | 10 |
| -1.77% | 5 авг. 2024 г. | 3 | 7 авг. 2024 г. | 5 | 14 авг. 2024 г. | 8 |
| -0.59% | 26 авг. 2024 г. | 4 | 29 авг. 2024 г. | 3 | 3 сент. 2024 г. | 7 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Traditional IRA составляет 2.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| USD=X | EDV | ABBV | JEPQ | DLR | NNN | PSA | MAA | STAG | PLD | FSRNX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EDV | 0.00 | 1.00 | 0.07 | 0.07 | 0.20 | 0.25 | 0.25 | 0.22 | 0.24 | 0.20 | 0.27 |
| ABBV | 0.00 | 0.07 | 1.00 | 0.17 | 0.13 | 0.26 | 0.24 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.29 |
| JEPQ | 0.00 | 0.07 | 0.17 | 1.00 | 0.52 | 0.29 | 0.35 | 0.37 | 0.46 | 0.47 | 0.52 |
| DLR | 0.00 | 0.20 | 0.13 | 0.52 | 1.00 | 0.49 | 0.50 | 0.55 | 0.55 | 0.58 | 0.73 |
| NNN | 0.00 | 0.25 | 0.26 | 0.29 | 0.49 | 1.00 | 0.58 | 0.64 | 0.64 | 0.62 | 0.77 |
| PSA | 0.00 | 0.25 | 0.24 | 0.35 | 0.50 | 0.58 | 1.00 | 0.65 | 0.60 | 0.66 | 0.76 |
| MAA | 0.00 | 0.22 | 0.27 | 0.37 | 0.55 | 0.64 | 0.65 | 1.00 | 0.65 | 0.66 | 0.80 |
| STAG | 0.00 | 0.24 | 0.28 | 0.46 | 0.55 | 0.64 | 0.60 | 0.65 | 1.00 | 0.79 | 0.80 |
| PLD | 0.00 | 0.20 | 0.28 | 0.47 | 0.58 | 0.62 | 0.66 | 0.66 | 0.79 | 1.00 | 0.84 |
| FSRNX | 0.00 | 0.27 | 0.29 | 0.52 | 0.73 | 0.77 | 0.76 | 0.80 | 0.80 | 0.84 | 1.00 |