Traditional IRA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Traditional IRA

Последнее обновление 20 сент. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
ABBV AbbVie Inc.	Healthcare	5%
DLR Digital Realty Trust, Inc.	Real Estate	5%
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF	Government Bonds	25%
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund	REIT	10%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	Actively Managed, Dividend, Derivative Income	10%
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc.	Real Estate	5%
NNN National Retail Properties, Inc.	Real Estate	5%
PLD Prologis, Inc.	Real Estate	5%
PSA Public Storage	Real Estate	5%
STAG STAG Industrial, Inc.	Real Estate	5%
USD=X USD Cash		20%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Traditional IRA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Traditional IRA

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	19.79%	2.08%	9.01%	29.79%	13.85%	11.12%
Traditional IRA	9.46%	2.84%	10.16%	17.82%	N/A	N/A
Активы портфеля:
STAG STAG Industrial, Inc.	4.56%	1.40%	6.53%	14.99%	10.61%	12.02%
PSA Public Storage	21.13%	11.09%	29.72%	37.93%	12.37%	12.44%
NNN National Retail Properties, Inc.	14.65%	4.06%	14.25%	31.60%	1.91%	8.02%
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc.	26.44%	7.45%	26.46%	25.68%	8.66%	13.48%
DLR Digital Realty Trust, Inc.	20.98%	7.39%	15.30%	28.27%	8.74%	14.12%
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF	2.16%	0.81%	10.92%	12.04%	-7.14%	0.77%
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund	13.45%	6.64%	15.95%	26.76%	3.19%	6.27%
USD=X USD Cash	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ABBV AbbVie Inc.	28.48%	-1.29%	11.11%	30.92%	27.32%	17.47%
PLD Prologis, Inc.	-1.32%	4.27%	0.53%	9.48%	11.64%	16.25%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	16.28%	2.11%	5.71%	25.98%	N/A	N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Traditional IRA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-1.99%	0.96%	1.59%	-6.40%	3.16%	2.77%	3.64%	3.66%					9.46%
2023	6.81%	-3.62%	1.78%	0.21%	-1.66%	2.24%	0.61%	-1.85%	-6.02%	-3.80%	8.40%	7.67%	10.01%
2022					-3.91%	-3.02%	4.45%	-4.44%	-8.43%	0.91%	5.75%	-3.23%	-12.05%

Комиссия

Комиссия Traditional IRA составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

JEPQ

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

FSRNX

Fidelity Real Estate Index Fund

EDV

Vanguard Extended Duration Treasury ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Traditional IRA среди портфелей на нашем сайте составляет 56, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Traditional IRA

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Traditional IRA

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
STAG STAG Industrial, Inc.	1.20	1.78	1.21	1.46	4.28
PSA Public Storage	2.03	2.77	1.35	1.54	5.90
NNN National Retail Properties, Inc.	2.45	3.35	1.41	1.78	15.31
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc.	1.64	2.37	1.29	1.04	7.52
DLR Digital Realty Trust, Inc.	1.68	2.27	1.30	2.88	8.28
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF	1.22	1.79	1.21	0.73	3.40
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund	2.21	3.11	1.41	1.45	8.64
USD=X USD Cash	—	—	—	—	—
ABBV AbbVie Inc.	1.95	2.48	1.36	2.46	6.90
PLD Prologis, Inc.	0.91	1.40	1.18	0.69	2.12
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	2.31	3.01	1.47	2.73	11.40

Коэффициент Шарпа

Traditional IRA на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.32. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.88 до 2.55, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Traditional IRA

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Traditional IRA за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.35%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Traditional IRA	3.35%	3.53%	3.58%	1.60%	3.03%	2.56%	2.59%	2.28%	3.07%	2.83%	2.55%	3.19%
Активы портфеля:
STAG STAG Industrial, Inc.	3.69%	3.74%	4.52%	3.02%	4.60%	4.53%	5.71%	5.14%	5.82%	7.40%	5.27%	5.89%
PSA Public Storage	3.35%	3.93%	7.55%	2.14%	3.46%	3.76%	3.95%	3.83%	3.27%	2.62%	3.03%	3.42%
NNN National Retail Properties, Inc.	4.79%	5.17%	4.72%	4.37%	5.06%	3.79%	4.02%	4.31%	4.03%	4.27%	4.19%	5.28%
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc.	3.53%	4.16%	2.98%	2.25%	3.16%	2.91%	3.86%	3.46%	3.35%	3.39%	3.91%	4.58%
DLR Digital Realty Trust, Inc.	3.07%	3.63%	4.87%	2.62%	3.21%	3.61%	3.79%	3.27%	3.58%	5.62%	5.01%	6.35%
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF	3.72%	3.55%	3.28%	1.95%	5.54%	3.51%	2.90%	2.92%	5.32%	4.24%	3.12%	5.03%
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund	2.58%	2.84%	2.66%	1.25%	3.33%	3.93%	4.43%	2.86%	3.95%	2.57%	4.18%	3.54%
USD=X USD Cash	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ABBV AbbVie Inc.	3.17%	3.82%	3.49%	3.84%	4.41%	4.83%	3.89%	2.65%	3.64%	3.41%	2.54%	3.03%
PLD Prologis, Inc.	2.92%	2.61%	2.80%	1.50%	2.33%	2.38%	3.27%	2.73%	3.18%	3.54%	3.07%	3.03%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	9.34%	10.02%	9.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Traditional IRA

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Traditional IRA показал максимальную просадку в 17.88%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 188 торговых сессий.

Текущая просадка Traditional IRA составляет 1.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-17.88%	5 мая 2022 г.	387	27 окт. 2023 г.	188	17 июл. 2024 г.	575
-1.99%	18 июл. 2024 г.	6	25 июл. 2024 г.	4	31 июл. 2024 г.	10
-1.77%	5 авг. 2024 г.	3	7 авг. 2024 г.	5	14 авг. 2024 г.	8
-1.19%	17 сент. 2024 г.	2	18 сент. 2024 г.	—	—	—
-0.59%	26 авг. 2024 г.	4	29 авг. 2024 г.	3	3 сент. 2024 г.	7

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Traditional IRA составляет 2.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Traditional IRA

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	USD=X	EDV	ABBV	JEPQ	DLR	NNN	PSA	MAA	STAG	PLD	FSRNX
USD=X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDV	0.00	1.00	0.06	0.08	0.21	0.25	0.24	0.21	0.23	0.20	0.26
ABBV	0.00	0.06	1.00	0.18	0.13	0.27	0.24	0.26	0.28	0.28	0.30
JEPQ	0.00	0.08	0.18	1.00	0.52	0.30	0.37	0.39	0.48	0.49	0.54
DLR	0.00	0.21	0.13	0.52	1.00	0.51	0.50	0.55	0.57	0.59	0.74
NNN	0.00	0.25	0.27	0.30	0.51	1.00	0.59	0.65	0.64	0.63	0.78
PSA	0.00	0.24	0.24	0.37	0.50	0.59	1.00	0.64	0.60	0.67	0.76
MAA	0.00	0.21	0.26	0.39	0.55	0.65	0.64	1.00	0.65	0.65	0.80
STAG	0.00	0.23	0.28	0.48	0.57	0.64	0.60	0.65	1.00	0.79	0.80
PLD	0.00	0.20	0.28	0.49	0.59	0.63	0.67	0.65	0.79	1.00	0.84
FSRNX	0.00	0.26	0.30	0.54	0.74	0.78	0.76	0.80	0.80	0.84	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 мая 2022 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Traditional IRA

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество