25 brkb 25 qqq 25 veu 15 bnd 10 cash - Aggressive blend

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	25%
QQQ Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	25%
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	Foreign Large Cap Equities	25%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	Total Bond Market	15%
USD=X USD Cash		10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 25 brkb 25 qqq 25 veu 15 bnd 10 cash - Aggressive blend и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

25 brkb 25 qqq 25 veu 15 bnd 10 cash - Aggressive blend на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 9.31% с начала года и доходность в 12.32% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	1.65%	1.97%	10.35%	10.82%	26.39%	19.66%	12.33%	13.81%
Портфель 25 brkb 25 qqq 25 veu 15 bnd 10 cash - Aggressive blend	0.00%	3.45%	9.31%	9.70%	19.47%	16.00%	10.39%	12.32%
Активы портфеля:
BND Vanguard Total Bond Market ETF	0.08%	1.11%	0.60%	0.87%	4.86%	4.03%	0.16%	1.57%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	1.28%	2.66%	-1.42%	-2.14%	1.64%	13.57%	11.85%	13.41%
QQQ Invesco QQQ ETF	3.14%	4.95%	21.26%	22.17%	41.87%	27.20%	17.59%	22.31%
USD=X USD Cash	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	1.47%	4.95%	15.75%	17.16%	32.51%	18.83%	9.05%	10.40%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 10 апр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -13.3%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении 25 brkb 25 qqq 25 veu 15 bnd 10 cash - Aggressive blend закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -8.0%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	0.65%	2.24%	-4.82%	5.67%	4.00%	1.55%							9.31%
2025	2.33%	2.62%	-0.72%	1.13%	1.99%	2.06%	-0.38%	3.05%	2.36%	0.48%	1.59%	-0.11%	17.59%
2024	1.91%	3.65%	1.98%	-3.50%	3.87%	1.17%	2.52%	3.37%	0.53%	-2.22%	3.22%	-2.33%	14.72%
2023	5.54%	-2.10%	3.89%	2.29%	0.34%	4.28%	2.70%	-0.99%	-3.18%	-2.18%	6.79%	2.98%	21.67%
2022	-1.92%	-1.25%	3.24%	-7.73%	-0.35%	-7.62%	6.85%	-4.51%	-6.93%	4.29%	7.27%	-3.69%	-13.09%
2021	-0.40%	1.64%	2.32%	4.15%	1.84%	0.53%	0.57%	2.09%	-3.57%	3.94%	-1.42%	3.13%	15.55%

Метрики бенчмарка

25 brkb 25 qqq 25 veu 15 bnd 10 cash - Aggressive blend has an annualized alpha of 2.73%, beta of 0.68, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 10, 2007.

This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (73.40%) than losses (69.36%) - typical of diversified or defensive assets.
This portfolio generated an annualized alpha of 2.73% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
Beta of 0.68 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа: 2.73%

Бета: 0.68

R²: 0.89

Участие в росте: 73.40%

Участие в снижении: 69.36%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия 25 brkb 25 qqq 25 veu 15 bnd 10 cash - Aggressive blend составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

QQQ

Invesco QQQ ETF

VEU

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

25 brkb 25 qqq 25 veu 15 bnd 10 cash - Aggressive blend имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 25 brkb 25 qqq 25 veu 15 bnd 10 cash - Aggressive blend и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.05	2.14	-0.08
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.92	2.89	+0.03
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.40	1.39	+0.01
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.75	2.91	-0.16
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	12.18	13.08	-0.90

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BND Vanguard Total Bond Market ETF	40	1.31	1.97	1.23	1.82	5.29
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	43	0.11	0.25	1.03	0.17	0.36
QQQ Invesco QQQ ETF	79	2.42	3.12	1.42	3.52	13.12
USD=X USD Cash	—	—	—	—	—	—
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	67	2.02	2.77	1.37	2.86	10.95

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа 25 brkb 25 qqq 25 veu 15 bnd 10 cash - Aggressive blend на 13 июн. 2026 г. составляет 2.05 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.56 до 2.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 25 brkb 25 qqq 25 veu 15 bnd 10 cash - Aggressive blend за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.33%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.33%	1.46%	1.50%	1.45%	1.37%	1.19%	0.99%	1.37%	1.47%	1.26%	1.38%	1.37%
Активы портфеля:
BND Vanguard Total Bond Market ETF	3.95%	3.86%	3.67%	3.09%	2.60%	2.12%	2.38%	2.72%	2.81%	2.54%	2.51%	2.57%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.38%	0.45%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%
USD=X USD Cash	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	2.58%	3.09%	3.24%	3.32%	3.12%	3.08%	2.00%	3.10%	3.27%	2.66%	2.96%	2.95%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

25 brkb 25 qqq 25 veu 15 bnd 10 cash - Aggressive blend показал максимальную просадку в 43.05%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 675 торговых сессий.

Текущая просадка 25 brkb 25 qqq 25 veu 15 bnd 10 cash - Aggressive blend составляет 0.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Финансовый кризис2007–2009	-43.05%март 2009 г.	1y 2mo	1y 10mo	3y 1moдек. 2007 г. - янв. 2011 г.
Обвал COVID2020	-22.82%март 2020 г.	1mo 2d	4mo 13d	5mo 15dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г.
Медвежий рынок2022	-21.29%окт. 2022 г.	9mo 2d	9mo 4d	1y 6moянв. 2022 г. - июль 2023 г.
Коррекция 2011 года2011	-13.64%окт. 2011 г.	5mo 4d	4mo 28d	10mo 2dмай 2011 г. - февр. 2012 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-12.88%дек. 2018 г.	3mo 4d	3mo 19d	6mo 23dсент. 2018 г. - апр. 2019 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 4.55, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.41	1.30	1.24	1.19	1.19

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.19, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция 25 brkb 25 qqq 25 veu 15 bnd 10 cash - Aggressive blend с S&P 500 Index

Корреляция 25 brkb 25 qqq 25 veu 15 bnd 10 cash - Aggressive blend с S&P 500 Index составляет 0.89 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.89
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.90
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.93
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.93
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2007 г.	0.92

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у QQQ: 0.90, а самая низкая у BND: -0.13.

-0.13

0.00

0.63

0.83

0.90

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 25 brkb 25 qqq 25 veu 15 bnd 10 cash - Aggressive blend. Самая высокая корреляция с портфелем у VEU: 0.84, а самая низкая у BND: -0.07.

-0.07

0.00

0.72

0.81

0.84

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	USD=X	BND	BRK-B	QQQ	VEU
USD=X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BND	0.00	1.00	-0.14	-0.09	-0.08
BRK-B	0.00	-0.14	1.00	0.44	0.51
QQQ	0.00	-0.09	0.44	1.00	0.67
VEU	0.00	-0.08	0.51	0.67	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 апр. 2007 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 25 brkb 25 qqq 25 veu 15 bnd 10 cash - Aggressive blend

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 25 brkb 25 qqq 25 veu 15 bnd 10 cash - Aggressive blend есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации