Bored

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Bored

Currency in USD · Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ACHR Archer Aviation Inc.	Industrials	10%
BIO Bio-Rad Laboratories, Inc.	Healthcare	10%
COIN Coinbase Global, Inc.	Technology	10%
FSLR First Solar, Inc.	Technology	10%
NXT Nextracker Inc	Technology	10%
OKLO Oklo Inc.	Utilities	10%
ONON On Holding AG	Consumer Cyclical	10%
RUN Sunrun Inc.	Technology	10%
SMCI Super Micro Computer, Inc.	Technology	10%
SMR Nuscale Power Corp	Industrials	10%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 февр. 2023 г., начальной даты NXT

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.51%	3.96%	-2.00%	12.02%	14.19%	10.85%
Bored	24.35%	31.30%	10.73%	68.35%	N/A	N/A
Активы портфеля:
ACHR Archer Aviation Inc.	3.49%	8.61%	5.43%	208.56%	N/A	N/A
FSLR First Solar, Inc.	-10.30%	21.10%	-20.67%	-41.83%	27.66%	11.99%
SMR Nuscale Power Corp	78.42%	83.22%	7.89%	266.44%	N/A	N/A
RUN Sunrun Inc.	-19.03%	2.74%	-35.04%	-48.20%	-14.82%	N/A
COIN Coinbase Global, Inc.	-0.68%	20.34%	-16.74%	9.16%	N/A	N/A
SMCI Super Micro Computer, Inc.	31.30%	18.72%	22.61%	-48.99%	72.82%	27.74%
NXT Nextracker Inc	55.19%	34.34%	48.56%	2.76%	N/A	N/A
ONON On Holding AG	8.44%	21.43%	1.82%	39.61%	N/A	N/A
BIO Bio-Rad Laboratories, Inc.	-30.92%	-3.98%	-33.36%	-20.89%	-14.31%	4.52%
OKLO Oklo Inc.	148.33%	100.91%	123.96%	423.54%	N/A	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Bored , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	18.00%	-14.60%	-16.68%	7.73%	37.46%								24.35%
2024	-1.40%	21.24%	15.30%	-9.86%	17.04%	-2.71%	7.86%	-9.57%	2.98%	17.01%	32.98%	-10.95%	96.88%
2023		4.73%	7.27%	-8.01%	13.82%	7.75%	18.22%	-9.99%	-11.25%	-12.61%	18.21%	16.17%	43.64%

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Bored составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Bored составляет 78, что ставит его в топ 22% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ACHR Archer Aviation Inc.	2.16	2.83	1.34	3.61	7.90
FSLR First Solar, Inc.	-0.72	-0.97	0.89	-0.73	-1.12
SMR Nuscale Power Corp	2.27	2.74	1.31	4.07	7.42
RUN Sunrun Inc.	-0.51	-0.16	0.98	-0.57	-0.97
COIN Coinbase Global, Inc.	0.06	0.68	1.08	0.01	0.02
SMCI Super Micro Computer, Inc.	-0.46	-0.18	0.98	-0.64	-1.03
NXT Nextracker Inc	0.00	0.59	1.06	0.05	0.08
ONON On Holding AG	0.82	1.49	1.19	1.03	2.84
BIO Bio-Rad Laboratories, Inc.	-0.49	-0.53	0.94	-0.37	-1.08
OKLO Oklo Inc.	3.12	3.32	1.38	5.60	11.88

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Bored имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.17
За всё время: 1.50

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.59 до 1.12, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Bored не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Bored показал максимальную просадку в 38.74%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 25 торговых сессий.

Текущая просадка Bored составляет 4.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-38.74%	11 февр. 2025 г.	40	8 апр. 2025 г.	25	14 мая 2025 г.	65
-32.54%	1 авг. 2023 г.	63	27 окт. 2023 г.	65	1 февр. 2024 г.	128
-25.05%	17 июл. 2024 г.	37	6 сент. 2024 г.	31	21 окт. 2024 г.	68
-19.23%	19 мар. 2024 г.	23	19 апр. 2024 г.	26	28 мая 2024 г.	49
-14.04%	2 дек. 2024 г.	13	18 дек. 2024 г.	11	6 янв. 2025 г.	24

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	BIO	OKLO	SMCI	ONON	COIN	SMR	NXT	FSLR	RUN	ACHR	Portfolio
^GSPC	1.00	0.39	0.27	0.46	0.46	0.48	0.39	0.36	0.38	0.39	0.45	0.61
BIO	0.39	1.00	0.10	0.13	0.20	0.19	0.17	0.19	0.15	0.28	0.29	0.33
OKLO	0.27	0.10	1.00	0.27	0.19	0.22	0.40	0.17	0.14	0.16	0.28	0.50
SMCI	0.46	0.13	0.27	1.00	0.24	0.32	0.30	0.28	0.27	0.20	0.37	0.59
ONON	0.46	0.20	0.19	0.24	1.00	0.38	0.29	0.30	0.35	0.37	0.34	0.53
COIN	0.48	0.19	0.22	0.32	0.38	1.00	0.34	0.29	0.29	0.27	0.39	0.58
SMR	0.39	0.17	0.40	0.30	0.29	0.34	1.00	0.27	0.25	0.33	0.39	0.66
NXT	0.36	0.19	0.17	0.28	0.30	0.29	0.27	1.00	0.57	0.55	0.30	0.55
FSLR	0.38	0.15	0.14	0.27	0.35	0.29	0.25	0.57	1.00	0.61	0.30	0.55
RUN	0.39	0.28	0.16	0.20	0.37	0.27	0.33	0.55	0.61	1.00	0.36	0.60
ACHR	0.45	0.29	0.28	0.37	0.34	0.39	0.39	0.30	0.30	0.36	1.00	0.67
Portfolio	0.61	0.33	0.50	0.59	0.53	0.58	0.66	0.55	0.55	0.60	0.67	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 февр. 2023 г.

Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Bored

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество