TOP10

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

TOP10

Последнее обновление 20 сент. 2024 г.

Top ten portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	10%
AEHR Aehr Test Systems	Technology	10%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	10%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	10%
GOOG Alphabet Inc.	Communication Services	10%
GOOGL Alphabet Inc.	Communication Services	10%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	10%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	10%
SMCI Super Micro Computer, Inc.	Technology	10%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	10%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в TOP10 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

TOP10

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 мар. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

TOP10 на 20 сент. 2024 г. показал доходность в 41.77% с начала года и доходность в 39.58% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	19.79%	2.08%	9.01%	29.79%	13.85%	11.12%
TOP10	41.77%	-1.92%	9.06%	46.53%	61.73%	39.58%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	19.33%	1.04%	33.89%	31.09%	34.25%	26.20%
MSFT Microsoft Corporation	17.30%	3.27%	2.54%	37.79%	27.00%	27.05%
AMZN Amazon.com, Inc.	24.96%	6.14%	6.58%	40.34%	16.22%	27.95%
NVDA NVIDIA Corporation	138.07%	-7.36%	28.93%	179.14%	94.24%	74.64%
GOOGL Alphabet Inc.	16.36%	-2.89%	10.12%	21.54%	21.52%	18.50%
GOOG Alphabet Inc.	16.12%	-3.26%	10.02%	21.58%	21.68%	18.81%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	28.89%	2.53%	11.10%	25.32%	17.22%	12.71%
TSLA Tesla, Inc.	-1.84%	10.32%	41.14%	-7.11%	72.57%	30.85%
AEHR Aehr Test Systems	-51.07%	-8.20%	-12.71%	-71.40%	55.61%	17.76%
SMCI Super Micro Computer, Inc.	53.80%	-28.43%	-55.00%	79.87%	86.06%	31.57%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TOP10, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	5.51%	17.56%	5.63%	-1.92%	4.97%	6.30%	6.16%	-6.74%					41.77%
2023	19.78%	3.81%	9.03%	-1.41%	25.15%	9.17%	9.92%	-1.59%	-5.74%	-8.80%	10.32%	3.43%	93.77%
2022	-11.22%	-1.12%	4.68%	-15.30%	0.63%	-11.05%	21.70%	-0.05%	-10.06%	7.91%	10.89%	-13.61%	-21.21%
2021	0.92%	3.23%	1.81%	6.70%	-1.70%	8.51%	13.82%	10.44%	14.60%	18.27%	1.68%	3.68%	116.81%
2020	11.04%	-3.18%	-11.03%	16.35%	5.81%	10.06%	10.86%	16.92%	-9.01%	-4.10%	15.70%	10.88%	88.04%
2019	3.74%	5.85%	4.71%	4.37%	-9.76%	5.88%	1.33%	-1.37%	5.55%	7.07%	5.51%	8.34%	48.04%
2018	11.17%	-4.14%	-6.43%	1.78%	9.40%	0.81%	2.11%	6.50%	-2.52%	-10.69%	-0.73%	-9.91%	-5.24%
2017	3.85%	13.45%	2.03%	2.64%	7.82%	-2.66%	3.66%	1.42%	0.02%	3.93%	-1.37%	0.30%	39.99%
2016	-5.88%	-1.94%	8.10%	-1.91%	1.91%	2.59%	7.56%	4.78%	7.04%	1.04%	2.28%	3.33%	31.80%
2015	0.24%	6.29%	-5.87%	4.98%	2.30%	-3.08%	5.85%	-1.46%	1.29%	6.65%	2.43%	0.34%	20.89%
2014				-0.94%	2.35%	4.25%	2.22%	4.29%	-0.01%	1.70%	3.81%	-3.57%	14.70%

Комиссия

Комиссия TOP10 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TOP10 среди портфелей на нашем сайте составляет 23, что соответствует нижним 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

TOP10

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOP10

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	1.27	1.92	1.24	1.71	4.05
MSFT Microsoft Corporation	1.73	2.27	1.29	2.23	6.82
AMZN Amazon.com, Inc.	1.33	1.88	1.24	1.06	6.55
NVDA NVIDIA Corporation	3.30	3.52	1.45	6.32	19.96
GOOGL Alphabet Inc.	0.63	0.98	1.14	0.80	2.31
GOOG Alphabet Inc.	0.63	0.98	1.14	0.80	2.34
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	1.80	2.44	1.30	2.30	7.22
TSLA Tesla, Inc.	-0.16	0.16	1.02	-0.13	-0.36
AEHR Aehr Test Systems	-0.88	-1.60	0.81	-0.90	-1.18
SMCI Super Micro Computer, Inc.	0.79	1.72	1.23	1.13	2.68

Коэффициент Шарпа

TOP10 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.46. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.88 до 2.55, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

TOP10

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность TOP10 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.16%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
TOP10	0.16%	0.13%	0.19%	0.12%	0.17%	0.25%	0.39%	0.36%	0.47%	0.54%	0.58%	0.66%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.43%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
MSFT Microsoft Corporation	0.68%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.19%	1.68%	1.95%
GOOGL Alphabet Inc.	0.25%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOG Alphabet Inc.	0.25%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AEHR Aehr Test Systems	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SMCI Super Micro Computer, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

TOP10

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

TOP10 показал максимальную просадку в 36.11%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 57 торговых сессий.

Текущая просадка TOP10 составляет 11.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-36.11%	20 февр. 2020 г.	20	18 мар. 2020 г.	57	9 июн. 2020 г.	77
-33.02%	8 нояб. 2021 г.	153	16 июн. 2022 г.	190	21 мар. 2023 г.	343
-27.3%	30 авг. 2018 г.	80	24 дек. 2018 г.	211	25 окт. 2019 г.	291
-18.9%	18 июл. 2024 г.	15	7 авг. 2024 г.	—	—	—
-17.27%	9 нояб. 2015 г.	64	10 февр. 2016 г.	38	6 апр. 2016 г.	102

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность TOP10 составляет 8.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

TOP10

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	AEHR	SMCI	BRK-B	TSLA	NVDA	AAPL	AMZN	MSFT	GOOGL	GOOG
AEHR	1.00	0.23	0.17	0.24	0.28	0.24	0.22	0.24	0.24	0.24
SMCI	0.23	1.00	0.29	0.25	0.40	0.31	0.28	0.33	0.30	0.30
BRK-B	0.17	0.29	1.00	0.23	0.33	0.41	0.33	0.44	0.42	0.43
TSLA	0.24	0.25	0.23	1.00	0.42	0.41	0.41	0.38	0.37	0.37
NVDA	0.28	0.40	0.33	0.42	1.00	0.52	0.54	0.58	0.52	0.52
AAPL	0.24	0.31	0.41	0.41	0.52	1.00	0.56	0.62	0.58	0.58
AMZN	0.22	0.28	0.33	0.41	0.54	0.56	1.00	0.64	0.67	0.67
MSFT	0.24	0.33	0.44	0.38	0.58	0.62	0.64	1.00	0.69	0.69
GOOGL	0.24	0.30	0.42	0.37	0.52	0.58	0.67	0.69	1.00	0.99
GOOG	0.24	0.30	0.43	0.37	0.52	0.58	0.67	0.69	0.99	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

TOP10

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество