Pro 4.0
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Pro 4.0 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 янв. 2020 г., начальной даты TECB
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 3.72% | -5.60% | 8.55% | 14.11% | 10.45% |
| Pro 4.0 | -2.28% | 3.82% | -4.50% | 11.38% | 20.98% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.41% | 3.92% | -5.06% | 9.92% | 15.85% | 12.42% |
QQQ Invesco QQQ | -4.41% | 4.71% | -4.80% | 11.32% | 17.54% | 17.26% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | -6.25% | 6.74% | -7.94% | 7.00% | 19.13% | 19.21% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | -7.75% | 5.96% | -13.48% | 2.00% | 27.68% | 24.50% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -4.97% | -0.54% | -9.89% | 1.26% | 12.61% | 10.39% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 13.34% | -1.47% | 10.86% | 25.66% | 23.84% | 13.54% |
TECB iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF | -3.74% | 6.12% | -6.32% | 9.69% | 14.33% | N/A |
NVDA NVIDIA Corporation | -13.13% | 2.03% | -20.97% | 31.47% | 72.07% | 72.66% |
MSFT Microsoft Corporation | 4.30% | 12.35% | 4.25% | 7.22% | 19.99% | 26.86% |
AAPL Apple Inc | -20.63% | -0.16% | -12.43% | 8.07% | 21.40% | 21.60% |
GOOGL Alphabet Inc Class A | -19.22% | -3.76% | -14.16% | -9.70% | 17.31% | 19.06% |
META Meta Platforms, Inc. | 1.28% | 1.15% | 0.71% | 25.08% | 22.96% | 22.68% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Pro 4.0, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.82% | -0.53% | -5.47% | 0.13% | 1.95% | -2.28% | |||||||
| 2024 | 3.77% | 6.94% | 2.94% | -4.81% | 6.78% | 5.00% | -0.22% | 2.33% | 1.18% | -1.08% | 4.83% | -1.63% | 28.51% |
| 2023 | 8.99% | -0.47% | 7.50% | 0.61% | 5.99% | 6.07% | 3.86% | -1.11% | -5.17% | -2.21% | 10.65% | 4.84% | 45.74% |
| 2022 | -5.79% | -2.86% | 4.46% | -11.32% | 0.24% | -10.73% | 11.55% | -5.95% | -10.16% | 6.31% | 8.52% | -7.08% | -23.35% |
| 2021 | 0.02% | 2.97% | 3.23% | 5.04% | 1.06% | 3.76% | 2.11% | 3.57% | -5.26% | 6.98% | 2.40% | 3.26% | 32.72% |
| 2020 | -0.87% | -6.60% | -9.87% | 12.25% | 5.18% | 4.02% | 7.25% | 9.48% | -3.86% | -2.85% | 12.60% | 4.05% | 31.68% |
Комиссия
Комиссия Pro 4.0 составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Pro 4.0 составляет 39, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.52 | 0.89 | 1.13 | 0.57 | 2.18 |
QQQ Invesco QQQ | 0.45 | 0.81 | 1.11 | 0.51 | 1.65 |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.23 | 0.54 | 1.07 | 0.28 | 0.89 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.05 | 0.35 | 1.05 | 0.05 | 0.11 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.08 | 0.32 | 1.04 | 0.15 | 0.49 |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 1.31 | 1.87 | 1.27 | 3.01 | 7.59 |
TECB iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF | 0.40 | 0.71 | 1.10 | 0.39 | 1.37 |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.53 | 1.05 | 1.13 | 0.78 | 1.94 |
MSFT Microsoft Corporation | 0.28 | 0.63 | 1.08 | 0.34 | 0.75 |
AAPL Apple Inc | 0.25 | 0.63 | 1.09 | 0.28 | 0.95 |
GOOGL Alphabet Inc Class A | -0.32 | -0.27 | 0.97 | -0.35 | -0.77 |
META Meta Platforms, Inc. | 0.70 | 1.26 | 1.16 | 0.79 | 2.47 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Pro 4.0 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.81%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.81% | 0.74% | 0.82% | 1.05% | 0.68% | 0.87% | 1.10% | 1.31% | 1.11% | 1.19% | 1.41% | 1.28% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.72% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.48% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% | 1.16% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.04% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TECB iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF | 0.33% | 0.35% | 0.23% | 0.61% | 0.35% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.72% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
AAPL Apple Inc | 0.50% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
GOOGL Alphabet Inc Class A | 0.52% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.34% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Pro 4.0 показал максимальную просадку в 30.57%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 76 торговых сессий.
Текущая просадка Pro 4.0 составляет 7.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.57% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 76 | 10 июл. 2020 г. | 99 |
| -30.52% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 169 | 15 июн. 2023 г. | 369 |
| -19.59% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -11.94% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 46 | 9 окт. 2024 г. | 60 |
| -10.4% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 38 | 16 нояб. 2020 г. | 52 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Pro 4.0 составляет 8.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 6.54, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BRK-B | SCHD | META | AAPL | NVDA | GOOGL | MSFT | SMH | TECB | VOO | XLK | QQQ | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.65 | 0.78 | 0.66 | 0.72 | 0.69 | 0.72 | 0.77 | 0.80 | 0.89 | 1.00 | 0.91 | 0.92 | 0.96 |
| BRK-B | 0.65 | 1.00 | 0.76 | 0.30 | 0.40 | 0.28 | 0.38 | 0.36 | 0.38 | 0.42 | 0.65 | 0.45 | 0.44 | 0.58 |
| SCHD | 0.78 | 0.76 | 1.00 | 0.36 | 0.47 | 0.35 | 0.43 | 0.43 | 0.53 | 0.55 | 0.78 | 0.57 | 0.56 | 0.68 |
| META | 0.66 | 0.30 | 0.36 | 1.00 | 0.54 | 0.59 | 0.66 | 0.65 | 0.60 | 0.72 | 0.66 | 0.68 | 0.74 | 0.69 |
| AAPL | 0.72 | 0.40 | 0.47 | 0.54 | 1.00 | 0.56 | 0.62 | 0.69 | 0.61 | 0.71 | 0.72 | 0.79 | 0.78 | 0.75 |
| NVDA | 0.69 | 0.28 | 0.35 | 0.59 | 0.56 | 1.00 | 0.58 | 0.67 | 0.85 | 0.79 | 0.68 | 0.81 | 0.80 | 0.80 |
| GOOGL | 0.72 | 0.38 | 0.43 | 0.66 | 0.62 | 0.58 | 1.00 | 0.74 | 0.62 | 0.73 | 0.72 | 0.73 | 0.78 | 0.74 |
| MSFT | 0.77 | 0.36 | 0.43 | 0.65 | 0.69 | 0.67 | 0.74 | 1.00 | 0.69 | 0.82 | 0.77 | 0.87 | 0.85 | 0.81 |
| SMH | 0.80 | 0.38 | 0.53 | 0.60 | 0.61 | 0.85 | 0.62 | 0.69 | 1.00 | 0.85 | 0.80 | 0.89 | 0.87 | 0.91 |
| TECB | 0.89 | 0.42 | 0.55 | 0.72 | 0.71 | 0.79 | 0.73 | 0.82 | 0.85 | 1.00 | 0.88 | 0.94 | 0.96 | 0.94 |
| VOO | 1.00 | 0.65 | 0.78 | 0.66 | 0.72 | 0.68 | 0.72 | 0.77 | 0.80 | 0.88 | 1.00 | 0.91 | 0.91 | 0.96 |
| XLK | 0.91 | 0.45 | 0.57 | 0.68 | 0.79 | 0.81 | 0.73 | 0.87 | 0.89 | 0.94 | 0.91 | 1.00 | 0.97 | 0.97 |
| QQQ | 0.92 | 0.44 | 0.56 | 0.74 | 0.78 | 0.80 | 0.78 | 0.85 | 0.87 | 0.96 | 0.91 | 0.97 | 1.00 | 0.97 |
| Portfolio | 0.96 | 0.58 | 0.68 | 0.69 | 0.75 | 0.80 | 0.74 | 0.81 | 0.91 | 0.94 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 1.00 |