Pro 4.0

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Pro 4.0

Последнее обновление 20 сент. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	1%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	15%
GOOGL Alphabet Inc.	Communication Services	1%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	1%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	1%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	1%
QQQ Invesco QQQ	Large Cap Blend Equities	20%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	5%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	Technology Equities	15%
TECB iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF	Technology Equities	5%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	20%
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	Technology Equities	15%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Pro 4.0 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Pro 4.0

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 янв. 2020 г., начальной даты TECB

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	19.79%	2.08%	9.01%	29.79%	13.85%	11.12%
Pro 4.0	24.82%	0.41%	9.13%	41.20%	N/A	N/A
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	20.99%	1.86%	9.93%	33.86%	15.70%	13.16%
QQQ Invesco QQQ	18.37%	0.18%	8.46%	35.80%	21.29%	18.15%
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	16.57%	-0.87%	6.72%	37.07%	23.92%	20.31%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	37.87%	-3.81%	5.91%	72.31%	35.46%	28.51%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	13.54%	2.79%	8.05%	22.25%	13.03%	11.57%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	28.89%	2.94%	11.69%	26.54%	17.22%	12.71%
TECB iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF	19.31%	1.37%	6.53%	40.68%	N/A	N/A
NVDA NVIDIA Corporation	138.07%	-8.26%	25.03%	187.46%	94.24%	74.64%
MSFT Microsoft Corporation	17.30%	3.43%	2.69%	38.32%	27.00%	27.05%
AAPL Apple Inc	19.33%	1.09%	33.18%	32.26%	34.25%	26.20%
GOOGL Alphabet Inc.	16.36%	-2.11%	7.81%	24.61%	21.52%	18.50%
META Meta Platforms, Inc.	58.43%	4.57%	9.93%	89.63%	24.24%	22.04%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Pro 4.0, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	3.77%	6.94%	2.94%	-4.81%	6.78%	5.00%	-0.22%	2.33%					24.82%
2023	8.99%	-0.47%	7.50%	0.61%	5.99%	6.07%	3.86%	-1.11%	-5.17%	-2.21%	10.65%	4.84%	45.74%
2022	-5.79%	-2.86%	4.46%	-11.32%	0.24%	-10.73%	11.55%	-5.95%	-10.16%	6.31%	8.52%	-6.91%	-23.21%
2021	0.02%	2.97%	3.23%	5.04%	1.06%	3.76%	2.11%	3.57%	-5.26%	6.98%	2.40%	3.35%	32.84%
2020	-1.90%	-6.60%	-9.87%	12.25%	5.18%	4.02%	7.25%	9.48%	-3.86%	-2.85%	12.60%	4.17%	30.45%

Комиссия

Комиссия Pro 4.0 составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

TECB

iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF

SMH

VanEck Vectors Semiconductor ETF

QQQ

Invesco QQQ

XLK

Technology Select Sector SPDR Fund

SCHD

Schwab US Dividend Equity ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Pro 4.0 среди портфелей на нашем сайте составляет 59, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Pro 4.0

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Pro 4.0

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VOO Vanguard S&P 500 ETF	2.39	3.20	1.43	2.62	14.27
QQQ Invesco QQQ	1.76	2.35	1.31	2.27	8.35
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	1.52	2.05	1.27	1.94	6.96
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	1.94	2.47	1.33	2.66	8.24
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	1.69	2.46	1.29	1.51	7.87
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	1.80	2.44	1.30	2.30	7.22
TECB iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF	2.00	2.61	1.35	1.72	10.69
NVDA NVIDIA Corporation	3.30	3.52	1.45	6.32	19.96
MSFT Microsoft Corporation	1.73	2.27	1.29	2.23	6.82
AAPL Apple Inc	1.27	1.92	1.24	1.71	4.05
GOOGL Alphabet Inc.	0.63	0.98	1.14	0.80	2.31
META Meta Platforms, Inc.	2.28	3.17	1.42	3.41	13.81

Коэффициент Шарпа

Pro 4.0 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.23. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.88 до 2.55, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Pro 4.0

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Pro 4.0 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.65%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Pro 4.0	0.65%	0.82%	1.23%	0.75%	0.98%	1.77%	1.59%	1.32%	1.31%	1.73%	1.45%	1.48%
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.26%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%	1.85%	1.84%
QQQ Invesco QQQ	0.49%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%	1.41%	1.01%
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	0.52%	0.76%	1.04%	0.65%	0.92%	1.16%	1.60%	1.37%	1.74%	1.79%	1.75%	1.70%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.43%	0.60%	2.37%	1.02%	1.38%	6.00%	3.75%	2.85%	1.61%	4.28%	2.31%	3.11%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	2.57%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%	2.63%	2.47%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TECB iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF	0.21%	0.23%	0.61%	0.35%	0.77%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.19%	1.68%	1.95%
MSFT Microsoft Corporation	0.68%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
AAPL Apple Inc	0.43%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
GOOGL Alphabet Inc.	0.25%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
META Meta Platforms, Inc.	0.27%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Pro 4.0

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Pro 4.0 показал максимальную просадку в 30.57%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 76 торговых сессий.

Текущая просадка Pro 4.0 составляет 1.91%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-30.57%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	76	10 июл. 2020 г.	99
-30.53%	28 дек. 2021 г.	200	12 окт. 2022 г.	169	15 июн. 2023 г.	369
-11.94%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	—	—	—
-10.4%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	38	16 нояб. 2020 г.	52
-9.86%	1 авг. 2023 г.	63	27 окт. 2023 г.	12	14 нояб. 2023 г.	75

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Pro 4.0 составляет 5.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Pro 4.0

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	BRK-B	SCHD	META	NVDA	GOOGL	AAPL	MSFT	SMH	TECB	VOO	XLK	QQQ
BRK-B	1.00	0.77	0.33	0.30	0.41	0.41	0.38	0.40	0.44	0.67	0.47	0.46
SCHD	0.77	1.00	0.39	0.37	0.46	0.47	0.45	0.55	0.57	0.81	0.59	0.58
META	0.33	0.39	1.00	0.59	0.67	0.57	0.65	0.61	0.73	0.66	0.68	0.74
NVDA	0.30	0.37	0.59	1.00	0.59	0.59	0.67	0.86	0.80	0.68	0.81	0.81
GOOGL	0.41	0.46	0.67	0.59	1.00	0.64	0.75	0.63	0.74	0.73	0.74	0.79
AAPL	0.41	0.47	0.57	0.59	0.64	1.00	0.71	0.64	0.74	0.74	0.83	0.81
MSFT	0.38	0.45	0.65	0.67	0.75	0.71	1.00	0.70	0.82	0.77	0.88	0.86
SMH	0.40	0.55	0.61	0.86	0.63	0.64	0.70	1.00	0.85	0.80	0.88	0.87
TECB	0.44	0.57	0.73	0.80	0.74	0.74	0.82	0.85	1.00	0.88	0.94	0.96
VOO	0.67	0.81	0.66	0.68	0.73	0.74	0.77	0.80	0.88	1.00	0.91	0.91
XLK	0.47	0.59	0.68	0.81	0.74	0.83	0.88	0.88	0.94	0.91	1.00	0.97
QQQ	0.46	0.58	0.74	0.81	0.79	0.81	0.86	0.87	0.96	0.91	0.97	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 янв. 2020 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Pro 4.0

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество