PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Pro 4.0
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Pro 4.0

Последнее обновление 13 нояб. 2024 г.

Распределение активов

VOO 20%QQQ 20%XLK 15%SMH 15%BRK-B 15%SCHD 5%TECB 5%NVDA 1%MSFT 1%AAPL 1%GOOGL 1%META 1%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc		Technology
1%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		Financial Services
15%
GOOGL
Alphabet Inc.		Communication Services
1%
META
Meta Platforms, Inc.		Communication Services
1%
MSFT
Microsoft Corporation		Technology
1%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
1%
QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities
20%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
5%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		Technology Equities
15%
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF		Technology Equities
5%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
20%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		Technology Equities
15%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Pro 4.0 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.41%
12.76%
Pro 4.0
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 янв. 2020 г., начальной даты TECB

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.48%2.14%12.76%33.14%13.96%11.39%
Pro 4.030.49%0.98%12.41%38.46%N/AN/A
Активы портфеля:
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		26.94%2.23%13.51%35.06%15.77%13.41%
QQQ
Invesco QQQ		25.63%2.96%13.44%33.85%21.21%18.37%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		22.90%0.65%10.86%30.23%23.18%20.50%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		41.61%-5.22%5.87%54.65%32.95%28.62%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		17.47%1.12%10.72%27.61%12.74%11.66%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		31.25%1.77%13.41%32.14%16.38%12.42%
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF		28.45%4.49%14.26%41.28%N/AN/A
NVDA
NVIDIA Corporation		195.43%5.94%54.60%194.66%96.24%77.64%
MSFT
Microsoft Corporation		13.69%1.45%0.68%15.70%24.40%25.99%
AAPL
Apple Inc		17.50%-2.56%18.93%20.69%28.54%24.42%
GOOGL
Alphabet Inc.		28.37%8.44%3.95%34.20%21.96%20.55%
META
Meta Platforms, Inc.		64.35%-1.76%20.68%72.98%24.51%22.80%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Pro 4.0, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.77%6.94%2.94%-4.81%6.78%5.00%-0.22%2.33%1.18%-1.08%30.49%
20238.99%-0.47%7.50%0.61%5.99%6.07%3.86%-1.11%-5.17%-2.21%10.65%4.84%45.74%
2022-5.79%-2.86%4.46%-11.32%0.24%-10.73%11.55%-5.95%-10.16%6.31%8.52%-6.91%-23.21%
20210.02%2.97%3.23%5.04%1.06%3.76%2.11%3.57%-5.26%6.98%2.40%3.35%32.84%
2020-1.90%-6.60%-9.87%12.25%5.18%4.02%7.25%9.48%-3.86%-2.85%12.60%4.17%30.45%

Комиссия

Комиссия Pro 4.0 составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF
График комиссии TECB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Pro 4.0 среди портфелей на нашем сайте составляет 46, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Pro 4.0, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Pro 4.0, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Pro 4.0, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Pro 4.0, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Pro 4.0, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Pro 4.0, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Pro 4.0
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Pro 4.0, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Pro 4.0, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Pro 4.0, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Pro 4.0, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Pro 4.0, с текущим значением в 14.33, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0014.33
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0018.80
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		3.084.091.584.4620.36
QQQ
Invesco QQQ		2.122.791.382.719.88
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		1.522.031.281.936.69
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		1.732.241.302.396.56
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		2.703.891.483.7114.94
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		2.353.281.424.4511.65
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF		2.623.361.463.6514.42
NVDA
NVIDIA Corporation		3.883.901.507.4323.42
MSFT
Microsoft Corporation		0.861.211.161.092.65
AAPL
Apple Inc		1.001.561.191.353.17
GOOGL
Alphabet Inc.		1.351.891.251.624.06
META
Meta Platforms, Inc.		2.133.041.424.1612.93

Коэффициент Шарпа

Pro 4.0 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.52. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.05 до 2.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.53
2.91
Pro 4.0
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Pro 4.0 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.73%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель0.73%0.82%1.23%0.75%0.98%1.77%1.59%1.32%1.31%1.73%1.45%1.48%
Активы портфеля:
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.23%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
QQQ
Invesco QQQ		0.59%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.42%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.37%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF		0.30%0.23%0.61%0.35%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
MSFT
Microsoft Corporation		0.71%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
AAPL
Apple Inc		0.44%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
GOOGL
Alphabet Inc.		0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.		0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.77%
-0.27%
Pro 4.0
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Pro 4.0 показал максимальную просадку в 30.57%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 76 торговых сессий.

Текущая просадка Pro 4.0 составляет 0.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.57%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7610 июл. 2020 г.99
-30.53%28 дек. 2021 г.20012 окт. 2022 г.16915 июн. 2023 г.369
-11.94%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.469 окт. 2024 г.60
-10.4%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.3816 нояб. 2020 г.52
-9.86%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.1214 нояб. 2023 г.75

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Pro 4.0 составляет 4.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.61%
3.75%
Pro 4.0
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BRK-BSCHDMETANVDAGOOGLAAPLMSFTSMHTECBVOOXLKQQQ
BRK-B1.000.760.320.290.410.410.380.390.430.670.460.45
SCHD0.761.000.380.360.450.460.440.540.560.800.580.57
META0.320.381.000.580.660.560.650.600.720.660.680.74
NVDA0.290.360.581.000.580.580.670.850.790.680.810.80
GOOGL0.410.450.660.581.000.640.740.610.740.720.730.78
AAPL0.410.460.560.580.641.000.700.630.730.740.820.80
MSFT0.380.440.650.670.740.701.000.690.820.770.870.86
SMH0.390.540.600.850.610.630.691.000.850.790.880.87
TECB0.430.560.720.790.740.730.820.851.000.880.930.96
VOO0.670.800.660.680.720.740.770.790.881.000.900.91
XLK0.460.580.680.810.730.820.870.880.930.901.000.97
QQQ0.450.570.740.800.780.800.860.870.960.910.971.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 янв. 2020 г.