Naturally Aspirated

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Naturally Aspirated

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
ANET Arista Networks, Inc.	Technology	4.44%
DLO DLocal Limited	Technology	4.44%
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	Japan Equities	10%
GOOG Alphabet Inc.	Communication Services	4.44%
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF	Japan Equities	10%
IAK iShares U.S. Insurance ETF	Financials Equities	10%
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF	Large Cap Growth Equities	10%
MA Mastercard Inc	Financial Services	4.44%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	4.44%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	4.44%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	4.44%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	Technology	4.44%
PDD Pinduoduo Inc.	Consumer Cyclical	4.44%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	10%
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF	Large Cap Growth Equities	10%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Naturally Aspirated и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Naturally Aspirated

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 июн. 2021 г., начальной даты DLO

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	19.55%	1.45%	8.95%	31.70%	13.79%	11.17%
Naturally Aspirated	23.70%	0.01%	5.54%	39.23%	N/A	N/A
Активы портфеля:
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF	25.02%	2.47%	11.16%	42.12%	20.95%	17.49%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	24.83%	2.25%	10.85%	42.60%	20.16%	16.40%
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF	25.50%	2.10%	11.70%	38.75%	17.31%	13.11%
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	20.54%	-0.03%	-2.80%	19.86%	19.22%	11.47%
IAK iShares U.S. Insurance ETF	30.22%	4.87%	13.18%	39.83%	14.76%	12.65%
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF	18.18%	0.17%	-2.45%	20.36%	15.49%	10.56%
META Meta Platforms, Inc.	59.07%	5.63%	10.37%	88.26%	24.32%	21.86%
NVDA NVIDIA Corporation	134.29%	-6.25%	23.05%	178.86%	93.52%	74.43%
DLO DLocal Limited	-53.87%	-6.42%	-46.67%	-56.76%	N/A	N/A
PDD Pinduoduo Inc.	-31.72%	-32.13%	-18.77%	4.14%	24.04%	N/A
GOOG Alphabet Inc.	17.11%	-0.38%	8.75%	25.75%	21.87%	19.04%
MA Mastercard Inc	16.04%	5.10%	2.59%	23.23%	13.34%	21.42%
ANET Arista Networks, Inc.	63.25%	9.17%	25.47%	113.19%	45.07%	33.74%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	15.34%	-2.68%	18.60%	48.84%	37.48%	26.53%
MSFT Microsoft Corporation	16.38%	4.75%	1.89%	38.34%	26.77%	27.08%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Naturally Aspirated, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	5.38%	6.92%	2.72%	-2.93%	5.06%	4.23%	-1.62%	1.71%					23.70%
2023	9.86%	1.38%	6.73%	1.14%	4.56%	7.21%	5.27%	3.70%	-3.32%	-0.39%	10.54%	2.35%	60.28%
2022	-5.28%	-3.07%	3.24%	-9.68%	0.63%	-5.17%	6.81%	-1.57%	-9.56%	4.15%	6.93%	-6.66%	-19.25%
2021						6.14%	0.19%	5.68%	-3.89%	5.77%	-0.86%	3.31%	17.00%

Комиссия

Комиссия Naturally Aspirated составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

HEWJ

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF

DXJ

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

IAK

iShares U.S. Insurance ETF

IWY

iShares Russell Top 200 Growth ETF

XLG

Invesco S&P 500® Top 50 ETF

SCHG

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Naturally Aspirated среди портфелей на нашем сайте составляет 56, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Naturally Aspirated

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Naturally Aspirated

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF	2.24	2.90	1.39	2.81	10.71
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	2.30	2.98	1.41	2.64	12.32
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF	2.42	3.19	1.43	3.08	12.90
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	0.93	1.26	1.18	0.85	3.39
IAK iShares U.S. Insurance ETF	2.78	3.63	1.48	5.79	17.08
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF	0.99	1.35	1.19	0.91	3.46
META Meta Platforms, Inc.	2.39	3.28	1.44	3.58	14.48
NVDA NVIDIA Corporation	3.37	3.57	1.46	6.46	20.29
DLO DLocal Limited	-1.21	-1.83	0.73	-0.64	-1.58
PDD Pinduoduo Inc.	0.11	0.51	1.08	0.13	0.36
GOOG Alphabet Inc.	0.81	1.19	1.17	1.02	2.95
MA Mastercard Inc	1.25	1.67	1.24	1.65	4.19
ANET Arista Networks, Inc.	2.63	3.21	1.44	5.55	17.04
PANW Palo Alto Networks, Inc.	1.01	1.35	1.24	1.46	3.08
MSFT Microsoft Corporation	1.86	2.42	1.31	2.37	7.24

Коэффициент Шарпа

Naturally Aspirated на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.29. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Naturally Aspirated

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Naturally Aspirated за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.77%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Naturally Aspirated	0.77%	0.96%	5.59%	0.93%	0.90%	1.14%	1.24%	1.05%	1.19%	1.76%	2.19%	1.03%
Активы портфеля:
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF	0.52%	0.68%	0.88%	0.50%	0.71%	1.06%	1.32%	1.26%	1.51%	1.58%	1.44%	1.56%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.32%	0.46%	0.55%	0.42%	0.52%	0.82%	1.27%	1.01%	1.27%	1.22%	1.09%	1.07%
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF	0.58%	0.97%	1.34%	0.94%	1.25%	1.58%	2.00%	1.85%	2.00%	2.09%	1.97%	1.97%
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	2.32%	3.44%	3.02%	2.64%	2.53%	2.47%	2.92%	2.30%	1.98%	5.95%	11.61%	2.44%
IAK iShares U.S. Insurance ETF	1.20%	1.44%	1.69%	2.26%	2.07%	1.84%	2.33%	1.62%	1.68%	1.62%	1.57%	1.13%
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF	1.97%	2.02%	47.68%	2.03%	1.20%	2.77%	1.37%	1.21%	1.88%	3.25%	2.15%	0.00%
META Meta Platforms, Inc.	0.27%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.19%	1.68%	1.95%
DLO DLocal Limited	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PDD Pinduoduo Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOG Alphabet Inc.	0.24%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MA Mastercard Inc	0.52%	0.53%	0.56%	0.49%	0.45%	0.44%	0.53%	0.58%	0.74%	0.66%	0.51%	0.25%
ANET Arista Networks, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSFT Microsoft Corporation	0.69%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Naturally Aspirated

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Naturally Aspirated показал максимальную просадку в 25.34%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 154 торговые сессии.

Текущая просадка Naturally Aspirated составляет 3.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-25.34%	17 нояб. 2021 г.	229	14 окт. 2022 г.	154	26 мая 2023 г.	383
-13.18%	11 июл. 2024 г.	18	5 авг. 2024 г.	—	—	—
-6.95%	7 сент. 2021 г.	20	4 окт. 2021 г.	19	29 окт. 2021 г.	39
-6.87%	15 сент. 2023 г.	30	26 окт. 2023 г.	11	10 нояб. 2023 г.	41
-6.09%	25 мар. 2024 г.	19	19 апр. 2024 г.	17	14 мая 2024 г.	36

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Naturally Aspirated составляет 5.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Naturally Aspirated

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	PDD	IAK	DLO	PANW	DXJ	MA	HEWJ	ANET	META	NVDA	GOOG	MSFT	XLG	IWY	SCHG
PDD	1.00	0.16	0.31	0.29	0.24	0.29	0.28	0.25	0.35	0.32	0.30	0.30	0.35	0.36	0.38
IAK	0.16	1.00	0.25	0.20	0.49	0.48	0.47	0.26	0.29	0.23	0.29	0.29	0.45	0.39	0.39
DLO	0.31	0.25	1.00	0.35	0.30	0.33	0.34	0.39	0.40	0.41	0.39	0.41	0.47	0.49	0.51
PANW	0.29	0.20	0.35	1.00	0.32	0.36	0.36	0.53	0.42	0.49	0.48	0.54	0.57	0.60	0.62
DXJ	0.24	0.49	0.30	0.32	1.00	0.45	0.97	0.41	0.41	0.41	0.38	0.40	0.54	0.52	0.52
MA	0.29	0.48	0.33	0.36	0.45	1.00	0.49	0.45	0.45	0.40	0.50	0.52	0.63	0.61	0.61
HEWJ	0.28	0.47	0.34	0.36	0.97	0.49	1.00	0.46	0.45	0.48	0.44	0.46	0.61	0.59	0.59
ANET	0.25	0.26	0.39	0.53	0.41	0.45	0.46	1.00	0.51	0.64	0.54	0.64	0.69	0.71	0.71
META	0.35	0.29	0.40	0.42	0.41	0.45	0.45	0.51	1.00	0.59	0.63	0.63	0.72	0.72	0.73
NVDA	0.32	0.23	0.41	0.49	0.41	0.40	0.48	0.64	0.59	1.00	0.58	0.66	0.77	0.79	0.80
GOOG	0.30	0.29	0.39	0.48	0.38	0.50	0.44	0.54	0.63	0.58	1.00	0.74	0.80	0.80	0.79
MSFT	0.30	0.29	0.41	0.54	0.40	0.52	0.46	0.64	0.63	0.66	0.74	1.00	0.86	0.87	0.86
XLG	0.35	0.45	0.47	0.57	0.54	0.63	0.61	0.69	0.72	0.77	0.80	0.86	1.00	0.99	0.98
IWY	0.36	0.39	0.49	0.60	0.52	0.61	0.59	0.71	0.72	0.79	0.80	0.87	0.99	1.00	0.99
SCHG	0.38	0.39	0.51	0.62	0.52	0.61	0.59	0.71	0.73	0.80	0.79	0.86	0.98	0.99	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 июн. 2021 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Naturally Aspirated

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество