PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Naturally Aspirated
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Naturally Aspirated

Последнее обновление 13 нояб. 2024 г.

Распределение активов

GLD 10%IBIT 10%XLG 10%IAK 10%CGDV 10%QUAL 10%XMMO 10%SMH 10%ITB 10%VGT 10%Товарные активыТоварные активыКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		Large Cap Value Equities, Dividend
10%
GLD
SPDR Gold Trust		Precious Metals, Gold
10%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		Financials Equities
10%
IBIT
iShares Bitcoin Trust		Blockchain
10%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		Building & Construction
10%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF		Large Cap Growth Equities
10%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		Technology Equities
10%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		Technology Equities
10%
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF		Large Cap Growth Equities
10%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		Mid Cap Growth Equities
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Naturally Aspirated и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.31%
12.76%
Naturally Aspirated
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 янв. 2024 г., начальной даты IBIT

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.48%2.14%12.76%33.14%13.96%11.39%
Naturally AspiratedN/A3.01%14.31%N/AN/AN/A
Активы портфеля:
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF		32.48%2.60%15.45%38.33%18.62%15.13%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		33.52%1.24%15.68%39.17%15.64%12.64%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		24.02%-1.40%10.56%34.59%N/AN/A
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF		25.71%0.23%11.04%32.61%15.18%13.35%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		45.02%4.71%10.71%56.90%17.98%16.03%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		41.61%-5.22%5.87%54.65%32.95%28.62%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		16.44%-6.53%5.50%36.84%22.14%17.39%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		28.88%2.08%16.07%37.56%22.70%20.89%
IBIT
iShares Bitcoin Trust		N/A35.85%35.49%N/AN/AN/A
GLD
SPDR Gold Trust		24.30%-3.04%7.58%30.48%11.49%7.59%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Naturally Aspirated, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.14%10.54%6.23%-5.60%6.38%0.74%4.49%0.48%3.00%-0.10%37.13%

Комиссия

Комиссия Naturally Aspirated составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IAK
iShares U.S. Insurance ETF
График комиссии IAK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.43%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF
График комиссии ITB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
GLD
SPDR Gold Trust
График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
График комиссии CGDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
График комиссии XMMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%
IBIT
iShares Bitcoin Trust
График комиссии IBIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF
График комиссии XLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
График комиссии QUAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Naturally Aspirated среди портфелей на нашем сайте составляет 50, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Naturally Aspirated, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Naturally Aspirated, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Naturally Aspirated, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Naturally Aspirated, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Naturally Aspirated, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Naturally Aspirated, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Naturally Aspirated
Коэффициент Шарпа
Нет данных
Коэффициент Сортино
Нет данных
Коэффициент Омега
Нет данных
Коэффициент Кальмара
Нет данных
Коэффициент Мартина
Нет данных
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0018.80
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF		2.763.591.513.5814.90
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		2.763.611.505.9817.45
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		3.244.481.597.1528.02
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF		2.783.831.514.5817.53
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		3.154.271.534.7821.75
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		1.732.241.302.396.56
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		1.702.411.302.897.50
VGT
Vanguard Information Technology ETF		1.952.511.352.699.68
IBIT
iShares Bitcoin Trust		—————
GLD
SPDR Gold Trust		2.142.861.374.1013.62

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Naturally Aspirated. Для расчета этой метрики необходимы данные за последние 12 месяцев торговли. Пожалуйста, вернитесь позже для обновленной информации.

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Naturally Aspirated за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.61%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель0.61%0.78%1.15%0.68%0.80%1.32%1.22%0.96%0.92%1.19%0.99%0.93%
Активы портфеля:
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF		0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%1.97%1.97%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		1.20%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%1.57%1.14%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.49%1.66%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF		0.98%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%1.35%0.63%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.30%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%1.24%1.31%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.42%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		0.39%0.48%0.86%0.37%0.46%0.50%0.63%0.28%0.43%0.34%0.34%0.12%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%
IBIT
iShares Bitcoin Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLD
SPDR Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.58%
-0.27%
Naturally Aspirated
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Naturally Aspirated показал максимальную просадку в 9.33%, зарегистрированную 7 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 12 торговых сессий.

Текущая просадка Naturally Aspirated составляет 0.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-9.33%17 июл. 2024 г.167 авг. 2024 г.1223 авг. 2024 г.28
-6.16%1 апр. 2024 г.231 мая 2024 г.1015 мая 2024 г.33
-5.95%26 авг. 2024 г.96 сент. 2024 г.919 сент. 2024 г.18
-3.27%21 окт. 2024 г.114 нояб. 2024 г.26 нояб. 2024 г.13
-2.19%14 мар. 2024 г.419 мар. 2024 г.425 мар. 2024 г.8

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Naturally Aspirated составляет 4.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.46%
3.75%
Naturally Aspirated
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
GLDIAKIBITITBSMHXLGVGTXMMOCGDVQUAL
GLD1.000.050.120.220.190.230.210.220.290.25
IAK0.051.000.210.340.030.170.090.450.460.28
IBIT0.120.211.000.290.280.270.300.390.300.32
ITB0.220.340.291.000.360.410.400.750.710.56
SMH0.190.030.280.361.000.810.920.600.610.80
XLG0.230.170.270.410.811.000.940.610.720.92
VGT0.210.090.300.400.920.941.000.640.690.90
XMMO0.220.450.390.750.600.610.641.000.830.76
CGDV0.290.460.300.710.610.720.690.831.000.84
QUAL0.250.280.320.560.800.920.900.760.841.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 янв. 2024 г.