PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
WORST STOCK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

WORST STOCK

Последнее обновление 13 нояб. 2024 г.

Распределение активов

SPY 40%QQQ 35%SARK 25%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities
35%
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF		Inverse Equities, Leveraged
25%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
40%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в WORST STOCK и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.16%
12.76%
WORST STOCK
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 нояб. 2021 г., начальной даты SARK

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.48%2.14%12.76%33.14%13.96%11.39%
WORST STOCK10.40%-6.05%-1.16%11.17%N/AN/A
Активы портфеля:
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF		-31.78%-32.04%-39.45%-45.78%N/AN/A
SPY
SPDR S&P 500 ETF		26.83%2.20%13.43%34.88%15.71%13.33%
QQQ
Invesco QQQ		25.63%2.96%13.44%33.85%21.21%18.37%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WORST STOCK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20245.12%0.35%2.38%0.58%4.60%2.68%-0.34%0.91%-1.25%0.66%10.40%
20230.49%-1.42%4.21%3.63%-0.15%2.95%-0.65%1.93%-1.15%1.49%0.35%1.69%14.02%
20220.03%-1.71%2.80%1.10%-0.90%-4.69%4.12%-2.71%-5.75%3.50%3.61%-1.59%-2.78%
20212.29%4.18%6.56%

Комиссия

Комиссия WORST STOCK составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF
График комиссии SARK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг WORST STOCK среди портфелей на нашем сайте составляет 10, что соответствует нижним 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности WORST STOCK, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WORST STOCK, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WORST STOCK, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WORST STOCK, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WORST STOCK, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WORST STOCK, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WORST STOCK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WORST STOCK, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WORST STOCK, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WORST STOCK, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WORST STOCK, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WORST STOCK, с текущим значением в 6.42, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.006.42
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0018.80
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF		-0.89-1.260.85-0.69-2.46
SPY
SPDR S&P 500 ETF		3.084.101.584.4620.22
QQQ
Invesco QQQ		2.122.791.382.719.88

Коэффициент Шарпа

WORST STOCK на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.18. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.05 до 2.97, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.28
2.91
WORST STOCK
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность WORST STOCK за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.28%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель5.28%3.92%7.25%0.63%0.80%0.96%1.14%1.01%1.18%1.17%1.24%1.08%
Активы портфеля:
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF		18.43%12.57%25.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.17%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%
QQQ
Invesco QQQ		0.59%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.41%
-0.27%
WORST STOCK
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

WORST STOCK показал максимальную просадку в 13.64%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 181 торговую сессию.

Текущая просадка WORST STOCK составляет 7.90%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-13.64%12 мая 2022 г.9830 сент. 2022 г.18122 июн. 2023 г.279
-8.31%8 авг. 2024 г.6711 нояб. 2024 г.———
-3.81%15 мар. 2022 г.2112 апр. 2022 г.2011 мая 2022 г.41
-3.65%11 июл. 2024 г.1125 июл. 2024 г.75 авг. 2024 г.18
-3.59%3 февр. 2022 г.181 мар. 2022 г.34 мар. 2022 г.21

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность WORST STOCK составляет 4.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.27%
3.75%
WORST STOCK
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
SARKSPYQQQ
SARK1.00-0.73-0.76
SPY-0.731.000.94
QQQ-0.760.941.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 8 нояб. 2021 г.