SAFE STOCKS
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AEM Agnico Eagle Mines Limited | Basic Materials | 6.67% |
AGI Alamos Gold Inc. | Basic Materials | 6.67% |
AOS A. O. Smith Corporation | Industrials | 6.67% |
CINF Cincinnati Financial Corporation | Financial Services | 6.67% |
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation | Technology | 6.67% |
EG Everest Group Ltd | Financial Services | 6.67% |
EW Edwards Lifesciences Corporation | Healthcare | 6.67% |
FAST Fastenal Company | Industrials | 6.67% |
INFY Infosys Limited | Technology | 6.65% |
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. | Technology | 6.67% |
MNST Monster Beverage Corporation | Consumer Defensive | 6.67% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 6.67% |
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Healthcare | 6.67% |
WST West Pharmaceutical Services, Inc. | Healthcare | 6.67% |
XOM Exxon Mobil Corporation | Energy | 6.64% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SAFE STOCKS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 февр. 2003 г., начальной даты AGI
Доходность по периодам
SAFE STOCKS на 3 мая 2025 г. показал доходность в 1.82% с начала года и доходность в 18.53% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.31% | 5.38% | -0.74% | 10.90% | 14.93% | 10.61% |
| SAFE STOCKS | 1.82% | 0.86% | -0.06% | 9.91% | 20.80% | 18.59% |
| Активы портфеля: | ||||||
FAST Fastenal Company | 15.48% | 5.84% | 6.15% | 22.67% | 21.21% | 17.89% |
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 42.68% | 2.42% | 30.68% | 74.26% | 14.84% | 15.89% |
EW Edwards Lifesciences Corporation | 2.19% | 3.66% | 12.01% | -11.26% | 1.87% | 13.86% |
CINF Cincinnati Financial Corporation | 0.52% | -0.77% | 3.28% | 25.86% | 22.27% | 14.19% |
MNST Monster Beverage Corporation | 14.25% | 0.67% | 14.82% | 9.18% | 15.25% | 9.91% |
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation | 1.39% | 6.05% | 4.91% | 19.12% | 8.26% | 3.63% |
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. | -0.33% | -5.66% | -4.26% | 7.46% | 2.68% | 11.38% |
WST West Pharmaceutical Services, Inc. | -35.39% | -3.85% | -33.09% | -41.95% | 2.58% | 15.26% |
AGI Alamos Gold Inc. | 34.19% | -8.00% | 23.21% | 65.33% | 25.48% | 14.69% |
INFY Infosys Limited | -18.43% | 3.05% | -13.87% | 8.98% | 17.82% | 12.10% |
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | -14.87% | -0.82% | -28.12% | -36.64% | 2.28% | 2.59% |
AOS A. O. Smith Corporation | 1.38% | 8.07% | -8.29% | -17.30% | 12.40% | 9.38% |
NVDA NVIDIA Corporation | -14.73% | 12.48% | -15.42% | 28.99% | 73.93% | 71.36% |
EG Everest Group Ltd | -3.34% | -3.70% | 0.34% | -3.74% | 19.13% | 9.33% |
XOM Exxon Mobil Corporation | -0.38% | -5.53% | -6.01% | -5.35% | 24.67% | 6.45% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SAFE STOCKS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.70% | 0.60% | 1.41% | -0.65% | -0.24% | 1.82% | |||||||
| 2024 | 3.10% | 4.50% | 7.32% | -6.08% | 4.39% | 1.19% | 3.75% | 2.91% | 0.10% | -1.01% | 3.10% | -4.66% | 19.27% |
| 2023 | 9.71% | 0.83% | 4.51% | 2.14% | -2.13% | 5.16% | 1.78% | 1.80% | -4.81% | -2.17% | 8.45% | 2.60% | 30.49% |
| 2022 | -5.63% | 0.87% | 8.10% | -9.33% | -0.07% | -6.64% | 5.35% | -6.66% | -5.76% | 8.84% | 7.93% | -4.40% | -9.40% |
| 2021 | -2.91% | 1.68% | 5.04% | 6.53% | 3.38% | 1.54% | 3.55% | 4.07% | -6.67% | 6.43% | 0.86% | 6.04% | 32.77% |
| 2020 | -1.32% | -3.75% | -9.91% | 16.70% | 7.56% | 3.17% | 12.03% | 3.01% | -3.43% | -2.93% | 6.23% | 4.47% | 33.03% |
| 2019 | 10.92% | 3.66% | 2.19% | 1.42% | -6.78% | 8.51% | 2.75% | 1.39% | -0.99% | 1.95% | 3.79% | 1.85% | 34.01% |
| 2018 | 5.93% | -5.07% | 1.10% | -3.01% | 2.60% | 2.59% | 3.08% | 1.47% | 1.52% | -9.77% | 1.43% | -5.84% | -5.04% |
| 2017 | 0.43% | 0.81% | 2.69% | 1.55% | 6.47% | 0.71% | 1.80% | 1.75% | -1.42% | 1.17% | 2.26% | 0.70% | 20.44% |
| 2016 | -2.36% | 6.17% | 7.16% | 5.89% | 2.49% | 4.55% | 5.11% | -2.43% | 0.39% | -4.03% | 3.39% | 3.29% | 33.00% |
| 2015 | 0.52% | 6.55% | 0.09% | -0.73% | 1.98% | -1.51% | -0.52% | -2.06% | 0.27% | 9.40% | 0.48% | -1.27% | 13.34% |
| 2014 | -3.82% | 5.94% | -2.74% | 0.95% | 0.27% | 3.66% | -2.71% | 6.82% | -2.84% | 6.48% | 3.24% | -0.19% | 15.20% |
Комиссия
Комиссия SAFE STOCKS составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SAFE STOCKS составляет 52, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FAST Fastenal Company | 0.93 | 1.67 | 1.20 | 1.16 | 3.32 |
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 2.44 | 2.91 | 1.39 | 4.45 | 16.08 |
EW Edwards Lifesciences Corporation | -0.26 | -0.04 | 0.99 | -0.20 | -0.47 |
CINF Cincinnati Financial Corporation | 1.08 | 1.53 | 1.21 | 1.36 | 3.48 |
MNST Monster Beverage Corporation | 0.49 | 0.79 | 1.12 | 0.47 | 1.45 |
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation | 0.80 | 1.25 | 1.16 | 0.71 | 2.57 |
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. | 0.40 | 0.67 | 1.09 | 0.37 | 1.59 |
WST West Pharmaceutical Services, Inc. | -0.75 | -0.75 | 0.85 | -0.69 | -1.79 |
AGI Alamos Gold Inc. | 1.89 | 2.36 | 1.33 | 3.56 | 10.05 |
INFY Infosys Limited | 0.41 | 0.76 | 1.10 | 0.31 | 0.97 |
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | -1.07 | -1.43 | 0.82 | -0.59 | -1.04 |
AOS A. O. Smith Corporation | -0.62 | -0.73 | 0.91 | -0.46 | -0.85 |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.55 | 1.12 | 1.14 | 0.88 | 2.24 |
EG Everest Group Ltd | -0.11 | 0.03 | 1.00 | -0.15 | -0.32 |
XOM Exxon Mobil Corporation | -0.30 | -0.26 | 0.97 | -0.38 | -0.87 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SAFE STOCKS за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.38%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.38% | 1.36% | 1.48% | 1.48% | 1.40% | 1.65% | 1.42% | 1.55% | 1.42% | 1.17% | 1.43% | 1.83% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FAST Fastenal Company | 2.01% | 2.17% | 2.75% | 2.62% | 1.75% | 2.87% | 2.35% | 2.95% | 2.34% | 2.55% | 2.74% | 2.10% |
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 1.44% | 2.05% | 2.92% | 3.08% | 2.63% | 1.35% | 1.10% | 1.09% | 0.89% | 0.86% | 1.22% | 1.29% |
EW Edwards Lifesciences Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CINF Cincinnati Financial Corporation | 2.30% | 2.25% | 2.90% | 2.70% | 2.21% | 2.75% | 2.13% | 2.74% | 3.33% | 2.53% | 3.89% | 3.40% |
MNST Monster Beverage Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation | 1.56% | 1.56% | 1.54% | 1.89% | 1.08% | 1.07% | 1.29% | 1.26% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. | 1.28% | 1.25% | 1.27% | 1.12% | 1.10% | 1.06% | 1.10% | 1.17% | 1.06% | 1.26% | 1.28% | 1.42% |
WST West Pharmaceutical Services, Inc. | 0.39% | 0.25% | 0.22% | 0.31% | 0.15% | 0.23% | 0.41% | 0.58% | 0.54% | 0.58% | 0.75% | 0.77% |
AGI Alamos Gold Inc. | 0.40% | 0.54% | 0.74% | 0.99% | 1.30% | 0.74% | 0.66% | 0.56% | 0.31% | 0.29% | 1.22% | 2.81% |
INFY Infosys Limited | 3.26% | 2.66% | 2.33% | 2.24% | 1.59% | 1.70% | 3.10% | 3.45% | 5.12% | 2.53% | 2.30% | 8.11% |
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AOS A. O. Smith Corporation | 1.96% | 1.91% | 1.84% | 1.99% | 1.23% | 1.79% | 1.89% | 1.78% | 0.91% | 1.01% | 0.99% | 1.06% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
EG Everest Group Ltd | 2.30% | 2.14% | 1.92% | 1.96% | 2.26% | 2.65% | 2.08% | 2.43% | 2.28% | 2.17% | 2.18% | 1.88% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 3.65% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% | 2.92% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SAFE STOCKS показал максимальную просадку в 44.11%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 248 торговых сессий.
Текущая просадка SAFE STOCKS составляет 3.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -44.11% | 11 окт. 2007 г. | 282 | 20 нояб. 2008 г. | 248 | 16 нояб. 2009 г. | 530 |
| -28.84% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 47 | 29 мая 2020 г. | 69 |
| -23.94% | 4 апр. 2022 г. | 121 | 26 сент. 2022 г. | 129 | 31 мар. 2023 г. | 250 |
| -18.42% | 28 апр. 2011 г. | 71 | 8 авг. 2011 г. | 117 | 25 янв. 2012 г. | 188 |
| -17.47% | 1 окт. 2018 г. | 59 | 24 дек. 2018 г. | 53 | 13 мар. 2019 г. | 112 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SAFE STOCKS составляет 10.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 15.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | AGI | AEM | MNST | REGN | EW | EG | XOM | NVDA | INFY | WST | AOS | CINF | FAST | JKHY | CTSH | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.14 | 0.19 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.49 | 0.57 | 0.59 | 0.54 | 0.55 | 0.60 | 0.65 | 0.63 | 0.61 | 0.63 | 0.81 |
| AGI | 0.14 | 1.00 | 0.59 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0.16 | 0.09 | 0.12 | 0.07 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.40 |
| AEM | 0.19 | 0.59 | 1.00 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.21 | 0.14 | 0.15 | 0.10 | 0.12 | 0.07 | 0.10 | 0.13 | 0.13 | 0.42 |
| MNST | 0.43 | 0.08 | 0.12 | 1.00 | 0.24 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.27 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.52 |
| REGN | 0.44 | 0.07 | 0.10 | 0.24 | 1.00 | 0.29 | 0.23 | 0.23 | 0.30 | 0.27 | 0.34 | 0.30 | 0.28 | 0.33 | 0.35 | 0.33 | 0.53 |
| EW | 0.49 | 0.09 | 0.09 | 0.26 | 0.29 | 1.00 | 0.26 | 0.23 | 0.31 | 0.29 | 0.40 | 0.30 | 0.32 | 0.35 | 0.37 | 0.35 | 0.51 |
| EG | 0.49 | 0.06 | 0.08 | 0.24 | 0.23 | 0.26 | 1.00 | 0.33 | 0.24 | 0.28 | 0.30 | 0.36 | 0.59 | 0.35 | 0.38 | 0.33 | 0.49 |
| XOM | 0.57 | 0.16 | 0.21 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.33 | 1.00 | 0.25 | 0.31 | 0.27 | 0.35 | 0.43 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.51 |
| NVDA | 0.59 | 0.09 | 0.14 | 0.27 | 0.30 | 0.31 | 0.24 | 0.25 | 1.00 | 0.38 | 0.35 | 0.36 | 0.28 | 0.37 | 0.38 | 0.42 | 0.59 |
| INFY | 0.54 | 0.12 | 0.15 | 0.28 | 0.27 | 0.29 | 0.28 | 0.31 | 0.38 | 1.00 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.40 | 0.57 | 0.59 |
| WST | 0.55 | 0.07 | 0.10 | 0.30 | 0.34 | 0.40 | 0.30 | 0.27 | 0.35 | 0.34 | 1.00 | 0.41 | 0.39 | 0.39 | 0.46 | 0.39 | 0.57 |
| AOS | 0.60 | 0.09 | 0.12 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.41 | 1.00 | 0.45 | 0.50 | 0.46 | 0.44 | 0.60 |
| CINF | 0.65 | 0.05 | 0.07 | 0.30 | 0.28 | 0.32 | 0.59 | 0.43 | 0.28 | 0.36 | 0.39 | 0.45 | 1.00 | 0.46 | 0.47 | 0.43 | 0.57 |
| FAST | 0.63 | 0.06 | 0.10 | 0.34 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 0.39 | 0.50 | 0.46 | 1.00 | 0.46 | 0.47 | 0.60 |
| JKHY | 0.61 | 0.08 | 0.13 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.34 | 0.38 | 0.40 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.46 | 1.00 | 0.49 | 0.63 |
| CTSH | 0.63 | 0.10 | 0.13 | 0.35 | 0.33 | 0.35 | 0.33 | 0.35 | 0.42 | 0.57 | 0.39 | 0.44 | 0.43 | 0.47 | 0.49 | 1.00 | 0.66 |
| Portfolio | 0.81 | 0.40 | 0.42 | 0.52 | 0.53 | 0.51 | 0.49 | 0.51 | 0.59 | 0.59 | 0.57 | 0.60 | 0.57 | 0.60 | 0.63 | 0.66 | 1.00 |