PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
WORST STOCK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

WORST STOCK

Последнее обновление 19 сент. 2024 г.

Распределение активов

SPY 40%QQQ 35%SARK 25%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities
35%
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF		Inverse Equities, Leveraged
25%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
40%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в WORST STOCK и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.35%
7.19%
WORST STOCK
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 нояб. 2021 г., начальной даты SARK

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		17.79%0.18%7.53%26.42%13.48%10.85%
WORST STOCK14.65%-2.76%6.36%17.76%N/AN/A
Активы портфеля:
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF		6.43%-9.35%3.91%-19.31%N/AN/A
SPY
SPDR S&P 500 ETF		18.86%0.48%7.85%29.32%15.23%12.80%
QQQ
Invesco QQQ		15.46%-1.84%5.90%30.03%20.70%17.75%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WORST STOCK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20245.12%0.35%2.38%0.58%4.60%2.68%-0.34%0.91%14.65%
20230.49%-1.42%4.21%3.63%-0.15%2.95%-0.65%1.93%-1.15%1.49%0.35%1.69%14.02%
20220.03%-1.71%2.80%1.10%-0.90%-4.69%4.12%-2.71%-5.75%3.50%3.61%-1.59%-2.78%
20212.29%4.18%6.56%

Комиссия

Комиссия WORST STOCK составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF
График комиссии SARK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг WORST STOCK среди портфелей на нашем сайте составляет 72, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности WORST STOCK, с текущим значением в 7272
WORST STOCK
Ранг коэф-та Шарпа WORST STOCK, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WORST STOCK, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WORST STOCK, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WORST STOCK, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WORST STOCK, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WORST STOCK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WORST STOCK, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WORST STOCK, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WORST STOCK, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WORST STOCK, с текущим значением в 4.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.004.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WORST STOCK, с текущим значением в 14.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0014.21
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 11.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0011.09
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF		-0.35-0.210.98-0.31-0.64
SPY
SPDR S&P 500 ETF		2.212.981.402.3912.08
QQQ
Invesco QQQ		1.582.131.282.027.34

Коэффициент Шарпа

WORST STOCK на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.12. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.71 до 2.37, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.12
2.06
WORST STOCK
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность WORST STOCK за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.50%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
WORST STOCK3.50%3.92%7.25%0.63%0.80%0.96%1.14%1.01%1.18%1.17%1.24%1.08%
Активы портфеля:
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF		11.81%12.57%25.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		0.94%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%
QQQ
Invesco QQQ		0.50%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-3.85%
-0.86%
WORST STOCK
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

WORST STOCK показал максимальную просадку в 13.64%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 181 торговую сессию.

Текущая просадка WORST STOCK составляет 3.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-13.64%12 мая 2022 г.9830 сент. 2022 г.18122 июн. 2023 г.279
-3.85%8 авг. 2024 г.2918 сент. 2024 г.———
-3.81%15 мар. 2022 г.2112 апр. 2022 г.2011 мая 2022 г.41
-3.65%11 июл. 2024 г.1125 июл. 2024 г.75 авг. 2024 г.18
-3.59%3 февр. 2022 г.181 мар. 2022 г.34 мар. 2022 г.21

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность WORST STOCK составляет 2.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.66%
3.99%
WORST STOCK
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
SARKSPYQQQ
SARK1.00-0.73-0.77
SPY-0.731.000.94
QQQ-0.770.941.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 8 нояб. 2021 г.