Common Sense Portfolio - Low Inflation, Great Stock Preformance
idk if this ever happens
70% equities
Распределение активов
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 сент. 2011 г., начальной даты BTAL
Доходность по периодам
Common Sense Portfolio - Low Inflation, Great Stock Preformance на 27 мая 2025 г. показал доходность в 6.30% с начала года и доходность в 12.35% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -1.34% | 5.02% | -3.08% | 9.39% | 14.45% | 10.68% |
| Common Sense Portfolio - Low Inflation, Great Stock Preformance | 6.30% | 3.65% | 6.60% | 19.86% | 10.64% | 12.35% |
| Активы портфеля: | ||||||
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 2.71% | -1.19% | 1.00% | 4.75% | -2.99% | 0.77% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 3.04% | -0.67% | 1.65% | 5.02% | 1.27% | 2.27% |
GLD SPDR Gold Trust | 27.93% | 1.65% | 27.74% | 43.46% | 13.67% | 10.52% |
QQQ Invesco QQQ | -0.24% | 7.76% | 0.84% | 11.88% | 18.00% | 17.56% |
SPLV Invesco S&P 500® Low Volatility ETF | 4.42% | 1.44% | -1.23% | 13.72% | 10.97% | 9.16% |
VUG Vanguard Growth ETF | -1.35% | 7.41% | 0.18% | 14.33% | 17.10% | 15.05% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | -6.97% | -0.07% | -5.03% | -0.19% | 2.61% | 2.17% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 4.71% | -3.44% | 7.43% | 4.46% | -3.03% | 1.26% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Common Sense Portfolio - Low Inflation, Great Stock Preformance, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.82% | 1.13% | -1.17% | 1.59% | 2.83% | 6.30% | |||||||
| 2024 | 2.13% | 2.62% | 3.27% | -1.87% | 3.56% | 3.96% | 1.71% | 3.09% | 1.82% | 0.23% | 3.23% | -0.80% | 25.32% |
| 2023 | 6.60% | -3.54% | 7.15% | 2.19% | 1.69% | 1.94% | 1.09% | -0.22% | -4.10% | 0.81% | 7.03% | 2.47% | 24.82% |
| 2022 | -4.45% | -3.16% | 2.35% | -7.07% | 0.13% | -0.41% | 3.00% | -3.96% | -3.21% | -0.07% | 6.46% | -3.64% | -13.86% |
| 2021 | -2.40% | -3.53% | 0.30% | 3.58% | 0.19% | 1.92% | 1.74% | 2.13% | -5.04% | 3.21% | 0.86% | 2.94% | 5.61% |
| 2020 | 5.09% | -3.10% | 1.01% | 6.56% | 3.97% | 1.98% | 5.66% | 2.97% | -3.38% | -3.21% | 1.58% | 2.38% | 22.96% |
| 2019 | 4.84% | 2.09% | 2.64% | 2.01% | -1.78% | 5.86% | 1.72% | 4.14% | -0.16% | 2.26% | 0.02% | 1.14% | 27.48% |
| 2018 | 3.21% | -1.75% | -1.09% | -0.95% | 3.37% | 0.12% | 1.54% | 3.02% | -0.07% | -1.67% | 1.81% | -1.22% | 6.30% |
| 2017 | 2.12% | 4.38% | 1.05% | 2.43% | 3.41% | -1.55% | 1.93% | 2.26% | -1.65% | 2.00% | 1.19% | -0.23% | 18.59% |
| 2016 | 0.69% | 2.31% | 0.95% | -1.14% | 1.67% | 4.06% | 2.11% | -1.71% | -0.21% | -2.30% | -4.09% | 1.02% | 3.13% |
| 2015 | 2.61% | 0.27% | -0.23% | -2.02% | 2.48% | -2.65% | 3.14% | -2.13% | 1.29% | 5.54% | -1.02% | -0.14% | 7.02% |
| 2014 | -0.33% | 4.33% | -0.97% | -0.26% | 0.88% | 2.35% | -1.06% | 4.20% | 0.67% | 2.28% | 4.14% | 1.70% | 19.24% |
Комиссия
Комиссия Common Sense Portfolio - Low Inflation, Great Stock Preformance составляет 0.56%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Common Sense Portfolio - Low Inflation, Great Stock Preformance составляет 92, что ставит его в топ 8% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 0.74 | 0.99 | 1.11 | 0.22 | 1.37 |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 1.09 | 1.36 | 1.17 | 0.47 | 2.94 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.47 | 2.85 | 1.36 | 4.70 | 12.79 |
QQQ Invesco QQQ | 0.51 | 0.86 | 1.12 | 0.54 | 1.77 |
SPLV Invesco S&P 500® Low Volatility ETF | 1.06 | 1.31 | 1.18 | 1.36 | 4.20 |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.62 | 0.98 | 1.14 | 0.65 | 2.19 |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | -0.07 | 0.05 | 1.01 | 0.00 | 0.01 |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 0.24 | 0.57 | 1.07 | 0.22 | 0.86 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Common Sense Portfolio - Low Inflation, Great Stock Preformance за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.93%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.93% | 2.30% | 2.18% | -5.65% | -3.99% | 0.34% | 1.15% | 0.05% | 0.13% | 0.97% | 2.49% | 1.07% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.74% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% | 2.05% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.92% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
SPLV Invesco S&P 500® Low Volatility ETF | 1.75% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% | 2.20% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.48% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 4.81% | 4.48% | 6.45% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 3.33% | 3.49% | 6.14% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Common Sense Portfolio - Low Inflation, Great Stock Preformance показал максимальную просадку в 19.68%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 167 торговых сессий.
Текущая просадка Common Sense Portfolio - Low Inflation, Great Stock Preformance составляет 0.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.68% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 167 | 15 июн. 2023 г. | 369 |
| -14.23% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 18 | 17 апр. 2020 г. | 41 |
| -12.62% | 3 сент. 2020 г. | 127 | 8 мар. 2021 г. | 194 | 10 дек. 2021 г. | 321 |
| -9.97% | 3 авг. 2016 г. | 85 | 1 дек. 2016 г. | 89 | 11 апр. 2017 г. | 174 |
| -9.38% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | 18 | 5 мая 2025 г. | 52 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 0.35, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | TIP | GLD | UUP | BTAL | IEF | SPLV | QQQ | VUG | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.05 | 0.04 | -0.17 | -0.51 | -0.22 | 0.74 | 0.90 | 0.94 | 0.73 |
| TIP | -0.05 | 1.00 | 0.36 | -0.23 | 0.06 | 0.79 | 0.04 | -0.03 | -0.02 | -0.02 |
| GLD | 0.04 | 0.36 | 1.00 | -0.46 | 0.01 | 0.31 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.32 |
| UUP | -0.17 | -0.23 | -0.46 | 1.00 | 0.11 | -0.19 | -0.15 | -0.14 | -0.16 | -0.17 |
| BTAL | -0.51 | 0.06 | 0.01 | 0.11 | 1.00 | 0.19 | -0.17 | -0.46 | -0.47 | -0.15 |
| IEF | -0.22 | 0.79 | 0.31 | -0.19 | 0.19 | 1.00 | -0.07 | -0.16 | -0.17 | 0.06 |
| SPLV | 0.74 | 0.04 | 0.07 | -0.15 | -0.17 | -0.07 | 1.00 | 0.57 | 0.63 | 0.63 |
| QQQ | 0.90 | -0.03 | 0.04 | -0.14 | -0.46 | -0.16 | 0.57 | 1.00 | 0.97 | 0.78 |
| VUG | 0.94 | -0.02 | 0.04 | -0.16 | -0.47 | -0.17 | 0.63 | 0.97 | 1.00 | 0.78 |
| Portfolio | 0.73 | -0.02 | 0.32 | -0.17 | -0.15 | 0.06 | 0.63 | 0.78 | 0.78 | 1.00 |