holdings no rebalance

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	8.33%
AMZN Amazon.com, Inc	Consumer Cyclical	8.33%
BMNR Bitmine Immersion Technologies Inc	Financial Services	8.33%
COIN Coinbase Global, Inc.	Technology	8.33%
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	Technology	8.33%
GOOGL Alphabet Inc Class A	Communication Services	8.33%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	8.33%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	8.33%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	8.33%
ORCL Oracle Corporation	Technology	8.33%
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	8.33%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	8.33%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в holdings no rebalance и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 июн. 2025 г., начальной даты BMNR

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель holdings no rebalance	-0.13%	-2.40%	-14.08%	-20.44%	—	—	—	—
Активы портфеля:
GOOGL Alphabet Inc Class A	-0.54%	-2.50%	-5.44%	20.55%	88.99%	41.91%	22.87%	22.80%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	3.47%	13.90%	1.56%	28.14%	111.25%	31.09%	21.81%	54.37%
MSFT Microsoft Corporation	1.11%	-7.54%	-22.60%	-27.29%	-1.52%	10.00%	9.94%	22.58%
META Meta Platforms, Inc.	-0.82%	-12.23%	-12.90%	-20.86%	-1.31%	39.54%	14.16%	17.80%
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	1.48%	1.97%	-14.86%	-19.66%	7.44%	42.98%	16.37%	—
AMZN Amazon.com, Inc	-0.38%	0.50%	-9.12%	-5.68%	7.02%	27.00%	5.83%	21.61%
COIN Coinbase Global, Inc.	-0.88%	-5.98%	-24.18%	-53.92%	-6.28%	39.17%	—	—
BMNR Bitmine Immersion Technologies Inc	-1.22%	-0.61%	-28.36%	-65.57%	—	—	—	—
NVDA NVIDIA Corporation	0.93%	-1.47%	-4.88%	-6.08%	60.69%	85.17%	66.71%	70.07%
ORCL Oracle Corporation	0.79%	-1.76%	-24.70%	-49.09%	1.37%	17.34%	16.90%	15.27%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 6 июн. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.52%, а средняя месячная доходность — +7.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.8 лет.

Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2025 г. с доходностью +72.7%, в то время как худший месяц был февр. 2026 г. с доходностью -10.7%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении holdings no rebalance закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 3 июл. 2025 г. с доходностью +73.2%, в то время как худший день был 9 июл. 2025 г. с доходностью -27.9%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	-1.90%	-10.71%	-2.67%	0.78%									-14.08%
2025						72.70%	4.98%	8.45%	15.35%	6.97%	-8.78%	-2.86%	115.00%

Метрики бенчмарка

holdings no rebalance: годовая альфа составляет 158.62%, бета — 2.75, а R² — 0.08 относительно S&P 500 Index с 06.06.2025.

Портфель участвовал в 800.05% роста S&P 500 Index и в 225.62% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
R² 0.08 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Альфа: 158.62%

Бета: 2.75

R²: 0.08

Участие в росте: 800.05%

Участие в снижении: 225.62%

Комиссия

Комиссия holdings no rebalance составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

Показатели доходности на риск

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
GOOGL Alphabet Inc Class A	94	2.91	3.87	1.48	4.37	16.63
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	85	1.73	2.48	1.32	4.02	8.17
MSFT Microsoft Corporation	35	-0.06	0.11	1.01	-0.05	-0.12
META Meta Platforms, Inc.	36	-0.03	0.25	1.03	-0.05	-0.12
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	44	0.17	0.56	1.07	0.27	0.69
AMZN Amazon.com, Inc	46	0.20	0.55	1.07	0.42	1.00
COIN Coinbase Global, Inc.	38	-0.08	0.45	1.05	-0.03	-0.05
BMNR Bitmine Immersion Technologies Inc	—	—	—	—	—	—
NVDA NVIDIA Corporation	81	1.47	2.17	1.27	3.02	7.54
ORCL Oracle Corporation	41	0.02	0.55	1.06	0.07	0.14

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для holdings no rebalance. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность holdings no rebalance за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.35%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.35%	0.28%	0.30%	0.30%	0.37%	0.28%	0.34%	0.41%	0.49%	0.46%	0.53%	0.60%
Активы портфеля:
GOOGL Alphabet Inc Class A	0.28%	0.27%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSFT Microsoft Corporation	0.93%	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%
META Meta Platforms, Inc.	0.37%	0.32%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
COIN Coinbase Global, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BMNR Bitmine Immersion Technologies Inc	0.05%	0.04%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%
ORCL Oracle Corporation	1.37%	0.97%	0.96%	1.44%	1.57%	1.38%	1.48%	1.72%	1.68%	1.52%	1.56%	1.56%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

holdings no rebalance показал максимальную просадку в 56.23%, зарегистрированную 1 авг. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка holdings no rebalance составляет 52.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-56.23%	7 июл. 2025 г.	20	1 авг. 2025 г.	—	—	—
-1.54%	11 июн. 2025 г.	3	13 июн. 2025 г.	1	16 июн. 2025 г.	4
-0.73%	20 июн. 2025 г.	1	20 июн. 2025 г.	1	23 июн. 2025 г.	2
-0.68%	17 июн. 2025 г.	1	17 июн. 2025 г.	1	18 июн. 2025 г.	2
-0.39%	27 июн. 2025 г.	1	27 июн. 2025 г.	1	30 июн. 2025 г.	2

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 12.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	GOOGL	ORCL	AMD	CRWD	TSLA	BMNR	MSFT	AMZN	META	NVDA	COIN	SPY	Portfolio
Benchmark	1.00	0.55	0.39	0.50	0.46	0.54	0.46	0.52	0.62	0.61	0.59	0.58	1.00	0.64
GOOGL	0.55	1.00	0.19	0.30	0.25	0.38	0.21	0.17	0.47	0.37	0.30	0.31	0.55	0.35
ORCL	0.39	0.19	1.00	0.30	0.44	0.35	0.31	0.42	0.22	0.29	0.42	0.36	0.39	0.46
AMD	0.50	0.30	0.30	1.00	0.17	0.34	0.35	0.27	0.29	0.24	0.55	0.45	0.50	0.46
CRWD	0.46	0.25	0.44	0.17	1.00	0.34	0.32	0.52	0.31	0.37	0.32	0.37	0.46	0.48
TSLA	0.54	0.38	0.35	0.34	0.34	1.00	0.29	0.24	0.31	0.35	0.34	0.40	0.53	0.46
BMNR	0.46	0.21	0.31	0.35	0.32	0.29	1.00	0.25	0.26	0.28	0.30	0.60	0.45	0.84
MSFT	0.52	0.17	0.42	0.27	0.52	0.24	0.25	1.00	0.38	0.49	0.44	0.38	0.52	0.41
AMZN	0.62	0.47	0.22	0.29	0.31	0.31	0.26	0.38	1.00	0.55	0.37	0.40	0.62	0.41
META	0.61	0.37	0.29	0.24	0.37	0.35	0.28	0.49	0.55	1.00	0.40	0.35	0.61	0.45
NVDA	0.59	0.30	0.42	0.55	0.32	0.34	0.30	0.44	0.37	0.40	1.00	0.41	0.59	0.49
COIN	0.58	0.31	0.36	0.45	0.37	0.40	0.60	0.38	0.40	0.35	0.41	1.00	0.58	0.63
SPY	1.00	0.55	0.39	0.50	0.46	0.53	0.45	0.52	0.62	0.61	0.59	0.58	1.00	0.63
Portfolio	0.64	0.35	0.46	0.46	0.48	0.46	0.84	0.41	0.41	0.45	0.49	0.63	0.63	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 6 июн. 2025 г.