Magnum Experiment 33
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Magnum Experiment 33 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 мая 2020 г., начальной даты SGOV
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.30% | -7.04% | -9.70% | 4.44% | 12.96% | 9.77% |
| Magnum Experiment 33 | 2.35% | 0.55% | 1.09% | 7.17% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 2.24% | 0.03% | 0.08% | 7.14% | -0.88% | 1.35% |
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | -1.95% | -1.82% | -2.57% | 0.61% | 0.57% | 1.77% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 2.20% | 0.82% | 2.06% | 6.93% | 1.08% | 1.71% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 1.19% | -0.79% | -2.20% | 6.85% | -0.59% | 2.07% |
IUSB iShares Core Total USD Bond Market ETF | 1.95% | -0.13% | 0.05% | 7.25% | -0.28% | 1.63% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 2.94% | 0.71% | 1.19% | 7.41% | -1.04% | 1.15% |
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 0.35% | 0.42% | 0.58% | 6.79% | -2.06% | 0.72% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.23% | 0.35% | 2.21% | 4.95% | N/A | N/A |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | -0.40% | -1.77% | -0.26% | 8.33% | 5.48% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Magnum Experiment 33, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.31% | 1.78% | 0.38% | -0.12% | 2.35% | ||||||||
| 2024 | 0.15% | -1.28% | 0.59% | -1.84% | 1.36% | 0.89% | 2.15% | 1.23% | 1.11% | -2.10% | 0.76% | -0.82% | 2.11% |
| 2023 | 2.35% | -2.18% | 2.68% | 0.58% | -0.94% | -0.82% | 0.01% | -0.21% | -1.64% | -0.83% | 3.14% | 2.68% | 4.74% |
| 2022 | -1.65% | -0.66% | -2.82% | -2.48% | 0.64% | -0.93% | 1.82% | -2.52% | -3.15% | -0.78% | 2.56% | -0.59% | -10.22% |
| 2021 | -0.43% | -1.23% | -0.97% | 0.59% | 0.25% | 0.31% | 0.98% | -0.20% | -0.82% | -0.45% | 0.31% | -0.28% | -1.95% |
| 2020 | 0.17% | 0.28% | 0.72% | -0.49% | 0.07% | -0.55% | 0.46% | -0.07% | 0.59% |
Комиссия
Комиссия Magnum Experiment 33 составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Magnum Experiment 33 составляет 87, что ставит его в топ 13% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 1.28 | 1.87 | 1.22 | 0.52 | 3.30 |
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 0.09 | 0.15 | 1.02 | 0.09 | 0.33 |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 3.01 | 4.90 | 1.62 | 2.33 | 11.25 |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.88 | 1.27 | 1.16 | 0.41 | 2.50 |
IUSB iShares Core Total USD Bond Market ETF | 1.38 | 2.03 | 1.24 | 0.60 | 3.78 |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 1.57 | 2.41 | 1.28 | 0.57 | 3.73 |
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 1.09 | 1.61 | 1.21 | 0.39 | 2.95 |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 21.44 | 486.27 | 487.27 | 498.13 | 7,907.56 |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 1.45 | 2.10 | 1.31 | 1.70 | 9.46 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Magnum Experiment 33 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.66%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.66% | 3.58% | 2.76% | 1.84% | 1.56% | 2.02% | 2.33% | 2.23% | 1.80% | 1.77% | 1.75% | 1.66% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.78% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% |
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 3.13% | 3.01% | 2.65% | 2.11% | 1.81% | 2.11% | 2.42% | 2.46% | 2.26% | 2.21% | 2.51% | 2.73% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 3.51% | 3.38% | 2.46% | 1.50% | 1.36% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.49% | 1.40% | 1.45% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.47% | 4.45% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% | 3.39% |
IUSB iShares Core Total USD Bond Market ETF | 4.10% | 4.04% | 3.46% | 2.53% | 1.74% | 2.45% | 3.04% | 2.98% | 2.56% | 2.60% | 1.95% | 1.39% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.72% | 3.67% | 2.72% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% | 1.54% |
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 3.31% | 3.14% | 2.65% | 1.77% | 0.96% | 1.28% | 1.98% | 1.97% | 1.57% | 1.40% | 1.25% | 1.17% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 4.79% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.96% | 6.89% | 6.63% | 6.08% | 5.07% | 5.30% | 5.92% | 6.30% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Magnum Experiment 33 показал максимальную просадку в 15.19%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Magnum Experiment 33 составляет 4.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -15.19% | 5 авг. 2020 г. | 558 | 20 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -0.67% | 1 июн. 2020 г. | 5 | 5 июн. 2020 г. | 6 | 15 июн. 2020 г. | 11 |
| -0.12% | 16 июн. 2020 г. | 1 | 16 июн. 2020 г. | 6 | 24 июн. 2020 г. | 7 |
| -0.12% | 6 июл. 2020 г. | 1 | 6 июл. 2020 г. | 1 | 7 июл. 2020 г. | 2 |
| -0.09% | 24 июл. 2020 г. | 2 | 27 июл. 2020 г. | 1 | 28 июл. 2020 г. | 3 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Magnum Experiment 33 составляет 1.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SGOV | USHY | MUB | BSV | GOVT | LQD | VGIT | IUSB | AGG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGOV | 1.00 | 0.00 | 0.05 | 0.09 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| USHY | 0.00 | 1.00 | 0.42 | 0.43 | 0.34 | 0.60 | 0.37 | 0.52 | 0.48 |
| MUB | 0.05 | 0.42 | 1.00 | 0.68 | 0.73 | 0.72 | 0.73 | 0.76 | 0.76 |
| BSV | 0.09 | 0.43 | 0.68 | 1.00 | 0.83 | 0.76 | 0.92 | 0.85 | 0.86 |
| GOVT | 0.05 | 0.34 | 0.73 | 0.83 | 1.00 | 0.85 | 0.94 | 0.92 | 0.94 |
| LQD | 0.03 | 0.60 | 0.72 | 0.76 | 0.85 | 1.00 | 0.83 | 0.94 | 0.94 |
| VGIT | 0.04 | 0.37 | 0.73 | 0.92 | 0.94 | 0.83 | 1.00 | 0.92 | 0.95 |
| IUSB | 0.04 | 0.52 | 0.76 | 0.85 | 0.92 | 0.94 | 0.92 | 1.00 | 0.98 |
| AGG | 0.04 | 0.48 | 0.76 | 0.86 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.98 | 1.00 |