Ginger Ale
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Ginger Ale и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVUV
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.95% | 3.05% | 10.78% | 26.90% | 14.03% | 10.90% |
Ginger Ale | 12.38% | 1.39% | 9.65% | 21.83% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 6.86% | -3.95% | 7.79% | 21.24% | N/A | N/A |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 18.95% | 3.15% | 11.51% | 28.72% | 15.86% | 12.94% |
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 12.89% | 0.36% | 6.06% | 19.05% | 11.60% | 8.76% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 13.23% | 4.01% | 13.76% | 23.25% | N/A | N/A |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 10.51% | 2.65% | 9.09% | 15.58% | 5.89% | 3.31% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 11.68% | 1.22% | 9.65% | 17.50% | 13.40% | 11.47% |
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund | 8.06% | 3.74% | 8.28% | 15.63% | 8.40% | 4.65% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 0.04% | 7.84% | 8.98% | 6.49% | -8.41% | 0.04% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Ginger Ale, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.49% | 3.11% | 4.00% | -3.64% | 4.31% | 0.35% | 4.02% | 12.38% | |||||
2023 | 7.40% | -2.43% | 0.11% | 0.73% | -2.20% | 6.20% | 4.28% | -2.69% | -3.71% | -3.54% | 8.09% | 6.67% | 19.26% |
2022 | -3.46% | -1.58% | 1.66% | -6.34% | 1.45% | -8.37% | 6.83% | -3.27% | -8.98% | 7.35% | 7.67% | -4.55% | -12.74% |
2021 | 0.32% | 5.06% | 4.68% | 3.29% | 2.32% | 0.69% | 0.21% | 2.30% | -2.68% | 4.22% | -1.94% | 4.21% | 24.76% |
2020 | -2.79% | -7.54% | -15.20% | 12.20% | 4.38% | 2.36% | 3.69% | 5.37% | -2.69% | -0.90% | 12.86% | 4.83% | 13.88% |
2019 | -0.08% | 2.16% | 2.40% | 3.01% | 7.67% |
Комиссия
Комиссия Ginger Ale составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Ginger Ale среди портфелей на нашем сайте составляет 41, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.09 | 1.65 | 1.20 | 1.81 | 4.75 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.38 | 3.23 | 1.43 | 2.54 | 11.25 |
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 1.88 | 2.54 | 1.34 | 2.07 | 8.78 |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 1.68 | 2.32 | 1.29 | 1.76 | 8.41 |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 1.25 | 1.80 | 1.21 | 0.64 | 6.05 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.55 | 2.26 | 1.27 | 1.37 | 5.83 |
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund | 1.25 | 1.81 | 1.23 | 1.32 | 5.65 |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 0.28 | 0.55 | 1.06 | 0.11 | 0.67 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Ginger Ale за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.95%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ginger Ale | 1.95% | 2.66% | 4.49% | 1.93% | 2.13% | 1.95% | 1.88% | 1.59% | 1.81% | 1.99% | 2.01% | 1.57% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 0.65% | 4.46% | 15.85% | 2.28% | 2.41% | 3.03% | 3.22% | 2.98% | 2.55% | 3.70% | 5.08% | 1.48% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.98% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 2.58% | 2.80% | 3.38% | 3.14% | 1.92% | 2.94% | 2.34% | 1.12% | 1.51% | 2.40% | 2.26% | 1.91% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.39% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund | 3.69% | 4.55% | 5.34% | 3.98% | 3.69% | 3.95% | 4.24% | 2.81% | 3.42% | 3.28% | 3.20% | 3.45% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 3.80% | 3.55% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% | 3.12% | 5.03% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Ginger Ale показал максимальную просадку в 33.19%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка Ginger Ale составляет 0.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-33.19% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 158 |
-21.75% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 302 | 13 дек. 2023 г. | 488 |
-7.36% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
-6.93% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
-6.25% | 13 окт. 2020 г. | 12 | 28 окт. 2020 г. | 8 | 9 нояб. 2020 г. | 20 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Ginger Ale составляет 5.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
EDV | SPEM | DGS | AVUV | SCHD | VOO | DBEF | AVDV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDV | 1.00 | -0.07 | -0.05 | -0.17 | -0.13 | -0.07 | -0.16 | -0.10 |
SPEM | -0.07 | 1.00 | 0.89 | 0.58 | 0.56 | 0.68 | 0.69 | 0.74 |
DGS | -0.05 | 0.89 | 1.00 | 0.59 | 0.59 | 0.67 | 0.67 | 0.77 |
AVUV | -0.17 | 0.58 | 0.59 | 1.00 | 0.84 | 0.73 | 0.72 | 0.76 |
SCHD | -0.13 | 0.56 | 0.59 | 0.84 | 1.00 | 0.81 | 0.75 | 0.73 |
VOO | -0.07 | 0.68 | 0.67 | 0.73 | 0.81 | 1.00 | 0.81 | 0.74 |
DBEF | -0.16 | 0.69 | 0.67 | 0.72 | 0.75 | 0.81 | 1.00 | 0.82 |
AVDV | -0.10 | 0.74 | 0.77 | 0.76 | 0.73 | 0.74 | 0.82 | 1.00 |