PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Ginger Ale

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


EDV 6%VOO 30%AVUV 20%DBEF 15%AVDV 10%SCHD 9%SPEM 5%DGS 5%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF
Government Bonds

6%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

30%

AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
Small Cap Value Equities, Actively Managed

20%

DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
Hedge Fund

15%

AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
Foreign Small & Mid Cap Equities, Actively Managed

10%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

9%

SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
Emerging Markets Equities

5%

DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund
Asia Pacific Equities

5%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ginger Ale и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


40.00%50.00%60.00%70.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
64.80%
72.52%
Ginger Ale
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVUV

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
Ginger Ale3.52%3.13%10.27%15.42%N/AN/A
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
-0.19%2.88%9.44%10.49%N/AN/A
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
7.93%3.78%14.58%29.02%14.77%12.70%
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
7.19%4.18%12.05%17.32%10.95%8.51%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
0.93%3.12%7.60%8.85%N/AN/A
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
1.24%5.10%5.00%7.30%3.32%4.01%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
2.65%1.49%6.69%7.27%12.26%11.35%
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund
0.70%3.67%7.47%13.42%6.18%5.01%
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF
-5.78%-1.96%0.68%-8.44%-3.81%1.25%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.49%3.12%
2023-2.69%-3.71%-3.54%8.09%6.67%

Коэффициент Шарпа

Ginger Ale на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.43. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

0.002.004.001.43

Коэффициент Шарпа Ginger Ale находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.43
2.44
Ginger Ale
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Ginger Ale за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.58%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Ginger Ale2.58%2.66%4.49%1.93%2.13%1.95%1.88%1.59%1.81%1.99%2.01%1.57%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
1.66%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.35%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
4.16%4.45%15.85%2.28%2.41%3.03%3.22%2.98%2.55%3.70%5.08%1.48%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
3.25%3.29%3.17%2.39%1.67%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
2.77%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%2.26%1.91%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.40%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund
4.52%4.55%5.34%3.98%3.69%3.95%4.24%2.81%3.42%3.28%3.20%3.45%
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF
3.77%3.55%3.28%1.95%5.54%3.51%2.90%2.92%5.32%4.24%3.12%5.03%

Комиссия

Комиссия Ginger Ale составляет 0.20%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.63%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.11%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
Ginger Ale
1.43
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
0.56
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.61
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
1.77
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
0.71
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
0.62
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.72
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund
1.18
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF
-0.26

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

EDVSPEMDGSAVUVSCHDVOODBEFAVDV
EDV1.00-0.09-0.07-0.20-0.16-0.09-0.18-0.13
SPEM-0.091.000.890.580.570.680.700.75
DGS-0.070.891.000.590.610.670.680.77
AVUV-0.200.580.591.000.850.740.720.76
SCHD-0.160.570.610.851.000.840.770.74
VOO-0.090.680.670.740.841.000.820.75
DBEF-0.180.700.680.720.770.821.000.82
AVDV-0.130.750.770.760.740.750.821.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
Ginger Ale
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Ginger Ale показал максимальную просадку в 33.19%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.19%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.158
-21.75%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.30213 дек. 2023 г.488
-6.93%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.27
-6.25%13 окт. 2020 г.1228 окт. 2020 г.89 нояб. 2020 г.20
-5.33%9 нояб. 2021 г.161 дек. 2021 г.234 янв. 2022 г.39

График волатильности

Текущая волатильность Ginger Ale составляет 3.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.24%
3.47%
Ginger Ale
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев