$$$$
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | Total Bond Market | 27% |
BTC-USD Bitcoin | 9% | |
COTZX Columbia Thermostat Fund | Tactical Allocation | 2% |
HFSAX Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class | Tactical Allocation | 11% |
INCO Columbia India Consumer ETF | Asia Pacific Equities | 26% |
RTSI RTS Index | 2% | |
TITAN.NS Titan Company Limited | Consumer Cyclical | 16% |
XLKQ.L Invesco US Technology Sector UCITS ETF | Technology Equities | 7% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в $$ и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 дек. 2013 г., начальной даты AGZD
Доходность по периодам
$$ на 3 апр. 2025 г. показал доходность в -3.47% с начала года и доходность в 18.84% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.58% | -3.06% | -0.68% | 8.94% | 17.98% | 10.64% |
$$$$ | -10.50% | -2.98% | 21.55% | 17.06% | 46.91% | 30.64% |
Активы портфеля: | ||||||
INCO Columbia India Consumer ETF | -5.60% | 8.88% | -17.78% | -2.09% | 21.88% | 7.84% |
RTSI RTS Index | 22.07% | -1.80% | 18.22% | -5.15% | 0.76% | 1.60% |
BTC-USD Bitcoin | -11.71% | -4.16% | 36.04% | 26.03% | 65.06% | 77.84% |
XLKQ.L Invesco US Technology Sector UCITS ETF | -12.33% | -6.33% | -5.36% | 9.00% | 26.15% | 20.28% |
HFSAX Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class | 0.72% | -0.54% | -0.47% | 3.99% | 5.97% | 4.62% |
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 0.24% | -0.69% | 2.11% | 4.55% | 3.87% | 2.49% |
COTZX Columbia Thermostat Fund | 1.00% | -0.92% | 0.05% | 9.79% | 4.32% | 3.08% |
TITAN.NS Titan Company Limited | -4.76% | 2.28% | -19.32% | -19.30% | 26.75% | 19.71% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью $$, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 8.07% | -16.06% | -1.58% | 0.25% | -10.50% | ||||||||
2024 | 0.90% | 29.23% | 12.95% | -12.10% | 7.30% | -3.92% | 2.71% | -6.07% | 6.69% | 5.11% | 28.30% | -2.69% | 80.28% |
2023 | 19.17% | -0.61% | 15.50% | 3.16% | -2.44% | 9.90% | -2.42% | -6.43% | 2.10% | 16.96% | 8.74% | 9.55% | 96.54% |
2022 | -13.45% | 8.88% | 3.75% | -13.33% | -12.70% | -28.20% | 15.81% | -6.36% | -3.24% | 4.33% | -9.03% | -3.67% | -49.05% |
2021 | 8.65% | 26.15% | 25.03% | -2.11% | -27.60% | -3.47% | 13.23% | 11.77% | -4.28% | 30.57% | -5.65% | -13.46% | 51.42% |
2020 | 12.24% | -4.42% | -21.20% | 17.99% | 4.13% | 0.67% | 14.59% | 4.79% | -2.87% | 11.58% | 28.71% | 33.30% | 133.49% |
2019 | -1.74% | 4.31% | 6.55% | 9.03% | 21.37% | 14.15% | -8.60% | -2.30% | -2.07% | 6.85% | -11.51% | -0.83% | 35.27% |
2018 | -16.04% | -1.47% | -14.75% | 14.79% | -11.33% | -7.28% | 10.44% | -4.90% | -7.28% | -3.15% | -9.96% | -2.23% | -44.73% |
2017 | 4.45% | 8.10% | 2.84% | 5.29% | 11.53% | 3.92% | 6.35% | 18.94% | -4.26% | 20.59% | 29.89% | 21.64% | 226.99% |
2016 | -4.36% | -3.36% | 7.16% | 1.58% | 2.48% | 5.21% | 3.09% | -0.50% | 0.17% | -0.15% | -5.16% | 3.82% | 9.59% |
2015 | 4.95% | 2.75% | -4.16% | -3.58% | 1.48% | -1.05% | 0.03% | -5.28% | -2.03% | 4.75% | 2.43% | -1.06% | -1.39% |
2014 | -0.93% | -1.92% | 3.88% | -1.81% | 10.71% | 4.58% | -2.00% | 2.40% | 1.41% | -0.42% | -0.01% | -2.09% | 13.85% |
Комиссия
Комиссия $$ составляет 0.46%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг $$ составляет 7, что хуже, чем результаты 93% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
INCO Columbia India Consumer ETF | -1.15 | -1.61 | 0.83 | -0.06 | -1.19 |
RTSI RTS Index | -0.08 | 0.14 | 1.01 | -0.08 | -0.14 |
BTC-USD Bitcoin | 0.76 | 1.41 | 1.14 | 0.55 | 3.60 |
XLKQ.L Invesco US Technology Sector UCITS ETF | -0.20 | -0.12 | 0.98 | 0.30 | -0.85 |
HFSAX Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class | 0.82 | 1.09 | 1.16 | 0.08 | 3.42 |
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 1.04 | 1.56 | 1.19 | 0.83 | 12.87 |
COTZX Columbia Thermostat Fund | 1.23 | 1.79 | 1.22 | 0.12 | 5.43 |
TITAN.NS Titan Company Limited | -0.74 | -0.96 | 0.89 | -0.81 | -1.25 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность $$ за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.67%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 2.67% | 2.59% | 3.34% | 5.71% | 2.77% | 1.42% | 1.38% | 0.95% | 1.30% | 1.04% | 0.76% | 0.61% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
INCO Columbia India Consumer ETF | 3.05% | 2.88% | 3.81% | 10.57% | 6.25% | 0.34% | 0.28% | 0.12% | 0.05% | 0.09% | 0.00% | 0.08% |
RTSI RTS Index | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLKQ.L Invesco US Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HFSAX Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class | 5.83% | 5.87% | 5.17% | 4.92% | 5.79% | 5.82% | 3.98% | 0.93% | 4.81% | 3.66% | 1.40% | 0.00% |
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 4.10% | 3.96% | 6.07% | 8.61% | 1.66% | 2.28% | 2.83% | 2.62% | 2.35% | 1.81% | 1.66% | 1.69% |
COTZX Columbia Thermostat Fund | 3.52% | 3.55% | 2.74% | 2.32% | 1.85% | 1.74% | 1.98% | 2.26% | 3.74% | 0.78% | 2.27% | 2.19% |
TITAN.NS Titan Company Limited | 0.36% | 0.34% | 0.54% | 0.29% | 0.16% | 0.26% | 0.42% | 0.40% | 0.30% | 0.67% | 0.66% | 0.55% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
$$ показал максимальную просадку в 62.62%, зарегистрированную 21 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 468 торговых сессий.
Текущая просадка $$ составляет 6.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-62.62% | 9 нояб. 2021 г. | 378 | 21 нояб. 2022 г. | 468 | 3 мар. 2024 г. | 846 |
-56.85% | 17 дек. 2017 г. | 359 | 10 дек. 2018 г. | 708 | 17 нояб. 2020 г. | 1067 |
-42.61% | 14 апр. 2021 г. | 98 | 20 июл. 2021 г. | 87 | 15 окт. 2021 г. | 185 |
-23.48% | 17 дек. 2024 г. | 84 | 10 мар. 2025 г. | — | — | — |
-20% | 14 мар. 2024 г. | 145 | 5 авг. 2024 г. | 93 | 6 нояб. 2024 г. | 238 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность $$ составляет 12.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
AGZD | BTC-USD | TITAN.NS | RTSI | INCO | XLKQ.L | COTZX | HFSAX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZD | 1.00 | 0.01 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.10 | 0.00 | 0.07 |
BTC-USD | 0.01 | 1.00 | 0.02 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.09 | 0.13 |
TITAN.NS | 0.07 | 0.02 | 1.00 | 0.14 | 0.35 | 0.14 | 0.12 | 0.15 |
RTSI | 0.07 | 0.07 | 0.14 | 1.00 | 0.20 | 0.26 | 0.20 | 0.25 |
INCO | 0.04 | 0.07 | 0.35 | 0.20 | 1.00 | 0.26 | 0.33 | 0.36 |
XLKQ.L | 0.10 | 0.10 | 0.14 | 0.26 | 0.26 | 1.00 | 0.39 | 0.41 |
COTZX | 0.00 | 0.09 | 0.12 | 0.20 | 0.33 | 0.39 | 1.00 | 0.58 |
HFSAX | 0.07 | 0.13 | 0.15 | 0.25 | 0.36 | 0.41 | 0.58 | 1.00 |