PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
$$$$
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

$$$$

Последнее обновление 15 нояб. 2024 г.

Распределение активов

AGZD 27%BTC-USD 9%INCO 26%TITAN.NS 16%HFSAX 11%XLKQ.L 7%RTSI 2%COTZX 2%ОблигацииОблигацииКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		Total Bond Market
27%
BTC-USD
Bitcoin
9%
COTZX
Columbia Thermostat Fund		Tactical Allocation
2%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		Tactical Allocation
11%
INCO
Columbia India Consumer ETF		Asia Pacific Equities
26%
RTSI
RTS Index
2%
TITAN.NS
Titan Company Limited		Consumer Cyclical
16%
XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF		Technology Equities
7%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в $$ и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.24%
12.31%
$$$$
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 дек. 2013 г., начальной даты AGZD

Доходность по периодам

$$ на 15 нояб. 2024 г. показал доходность в 14.81% с начала года и доходность в 19.09% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		24.72%2.30%12.31%32.12%13.81%11.31%
$$$$14.81%-0.96%5.24%23.25%18.85%19.09%
Активы портфеля:
INCO
Columbia India Consumer ETF		13.37%-10.37%1.23%24.89%14.11%9.76%
RTSI
RTS Index		-20.26%-5.18%-28.44%-23.83%-9.83%-1.49%
BTC-USD
Bitcoin		106.44%30.14%33.75%130.33%59.09%71.87%
XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF		39.45%2.57%17.37%47.43%26.21%21.76%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		4.40%0.29%4.23%12.24%6.96%3.95%
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		5.95%0.83%3.02%7.60%3.12%2.44%
COTZX
Columbia Thermostat Fund		8.42%-0.24%6.95%14.90%3.61%3.10%
TITAN.NS
Titan Company Limited		-14.54%-10.02%-5.79%-4.70%18.75%20.45%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью $$, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.94%5.74%3.69%-2.38%0.37%3.36%1.71%-0.13%3.63%-4.52%14.81%
20234.41%-1.52%4.36%2.74%2.67%4.93%0.58%-0.77%-0.20%2.86%6.64%4.91%36.14%
2022-3.50%-0.33%-0.05%-2.92%-2.95%-6.47%8.31%0.56%-3.25%1.98%-0.52%-3.07%-12.21%
20210.33%4.38%6.72%-1.52%1.13%1.54%1.35%5.10%1.07%6.20%-2.16%-0.29%26.05%
20203.19%-2.86%-14.00%8.47%2.20%2.91%6.09%4.77%0.04%-0.49%12.35%12.72%37.81%
2019-0.27%2.13%4.32%3.20%7.04%8.17%-5.49%-0.72%4.01%3.84%-4.67%0.91%23.80%
2018-2.12%-2.85%-0.40%4.78%-4.51%-2.40%4.22%-1.48%-5.83%-2.58%2.46%-0.92%-11.57%
20174.15%7.07%2.92%4.18%8.86%3.36%3.94%8.54%-2.66%8.70%12.77%8.32%96.14%
2016-4.28%-2.10%6.09%1.84%2.78%5.32%2.59%-0.39%0.33%0.25%-3.86%4.17%12.81%
20151.85%3.34%-3.50%-2.65%0.91%-0.06%0.55%-5.52%-1.54%6.14%3.45%0.14%2.53%
2014-1.36%-0.46%4.37%-1.74%10.78%4.29%-1.85%1.92%0.80%-0.82%0.68%-2.91%13.73%
20133.70%3.70%

Комиссия

Комиссия $$ составляет 0.46%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

INCO
Columbia India Consumer ETF
График комиссии INCO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class
График комиссии HFSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.75%
COTZX
Columbia Thermostat Fund
График комиссии COTZX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund
График комиссии AGZD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%
XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF
График комиссии XLKQ.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг $$ среди портфелей на нашем сайте составляет 5, что соответствует нижним 5% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности $$, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа $$, с текущим значением в 55Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино $$, с текущим значением в 55Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега $$, с текущим значением в 44Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара $$, с текущим значением в 33Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина $$, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

$$$$
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа $$, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино $$, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега $$, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара $$, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина $$, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.002.79
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0017.03
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
INCO
Columbia India Consumer ETF		0.400.681.080.051.24
RTSI
RTS Index		-1.64-2.390.73-0.37-2.12
BTC-USD
Bitcoin		0.791.461.140.603.23
XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF		1.462.031.260.706.19
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		0.901.211.180.103.49
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		1.662.611.301.5925.34
COTZX
Columbia Thermostat Fund		1.872.731.340.1510.33
TITAN.NS
Titan Company Limited		-1.03-1.410.83-0.19-2.43

Коэффициент Шарпа

$$ на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.64. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.86 до 2.74, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.64
2.66
$$$$
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность $$ за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.31%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель3.31%3.34%5.71%2.77%1.42%1.38%0.95%1.30%1.08%0.95%0.61%0.38%
Активы портфеля:
INCO
Columbia India Consumer ETF		3.36%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%0.00%0.08%0.00%
RTSI
RTS Index		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTC-USD
Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		5.79%5.17%4.92%5.79%5.82%3.98%0.93%4.81%3.66%1.40%0.00%1.63%
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		6.25%6.07%8.61%1.66%2.29%2.83%2.62%2.35%1.95%2.37%1.69%0.05%
COTZX
Columbia Thermostat Fund		2.77%2.74%2.32%1.85%1.74%1.98%2.26%3.74%0.78%2.27%2.19%2.03%
TITAN.NS
Titan Company Limited		0.35%0.54%0.29%0.16%0.26%0.42%0.40%0.30%0.67%0.66%0.55%0.92%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.17%
-0.87%
$$$$
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

$$ показал максимальную просадку в 25.94%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 135 торговых сессий.

Текущая просадка $$ составляет 3.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.94%14 февр. 2020 г.3923 мар. 2020 г.1355 авг. 2020 г.174
-21.64%17 дек. 2017 г.35910 дек. 2018 г.19321 июн. 2019 г.552
-21.04%9 нояб. 2021 г.22218 июн. 2022 г.48516 окт. 2023 г.707
-13.2%2 мар. 2015 г.17624 авг. 2015 г.24020 апр. 2016 г.416
-9.19%27 июн. 2019 г.5722 авг. 2019 г.1664 февр. 2020 г.223

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность $$ составляет 2.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.80%
3.81%
$$$$
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
AGZDBTC-USDTITAN.NSRTSIINCOXLKQ.LCOTZXHFSAX
AGZD1.000.010.070.070.050.10-0.010.07
BTC-USD0.011.000.020.070.070.100.090.13
TITAN.NS0.070.021.000.140.350.140.120.15
RTSI0.070.070.141.000.210.270.210.26
INCO0.050.070.350.211.000.260.340.37
XLKQ.L0.100.100.140.270.261.000.390.41
COTZX-0.010.090.120.210.340.391.000.58
HFSAX0.070.130.150.260.370.410.581.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 дек. 2013 г.