PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
$$$$
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


AGZD 27%BTC-USD 9%INCO 26%TITAN.NS 16%HFSAX 11%XLKQ.L 7%RTSI 2%COTZX 2%ОблигацииОблигацииКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund
Total Bond Market
27%
BTC-USD
Bitcoin
9%
COTZX
Columbia Thermostat Fund
Tactical Allocation
2%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class
Tactical Allocation
11%
INCO
Columbia India Consumer ETF
Asia Pacific Equities
26%
RTSI
RTS Index
2%
TITAN.NS
Titan Company Limited
Consumer Cyclical
16%
XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF
Technology Equities
7%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в $$ и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarch
1,677.11%
209.94%
$$$$
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 дек. 2013 г., начальной даты AGZD

Доходность по периодам

$$ на 1 апр. 2025 г. показал доходность в -4.34% с начала года и доходность в 18.76% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-4.59%-5.75%-2.61%6.80%17.91%10.53%
$$$$-10.72%-10.05%20.94%11.48%46.12%30.63%
INCO
Columbia India Consumer ETF
-7.61%6.06%-19.94%-3.62%20.29%7.61%
RTSI
RTS Index
24.30%-2.81%16.92%-3.22%1.43%1.79%
BTC-USD
Bitcoin
-11.65%-12.41%35.69%18.43%64.83%78.36%
XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF
-15.31%-9.20%-7.87%4.40%25.26%19.87%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class
0.59%-0.88%-0.60%3.39%5.97%4.61%
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund
0.51%-0.24%2.19%5.29%3.95%2.52%
COTZX
Columbia Thermostat Fund
0.44%-1.78%-0.62%8.96%3.96%3.03%
TITAN.NS
Titan Company Limited
-5.83%2.17%-20.24%-19.84%24.43%19.57%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью $$, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20258.07%-16.06%-10.72%
20240.90%29.23%12.95%-12.10%7.30%-3.92%2.71%-6.07%6.69%5.11%28.30%-2.69%80.28%
202319.17%-0.61%15.50%3.16%-2.44%9.90%-2.42%-6.43%2.10%16.96%8.74%9.55%96.54%
2022-13.45%8.88%3.75%-13.33%-12.70%-28.20%15.81%-6.36%-3.24%4.33%-9.03%-3.67%-49.05%
20218.65%26.15%25.03%-2.11%-27.60%-3.47%13.23%11.77%-4.28%30.57%-5.65%-13.46%51.42%
202012.24%-4.42%-21.20%17.99%4.13%0.67%14.59%4.79%-2.87%11.58%28.71%33.30%133.49%
2019-1.74%4.31%6.55%9.03%21.37%14.15%-8.60%-2.30%-2.07%6.85%-11.51%-0.83%35.27%
2018-16.04%-1.47%-14.75%14.79%-11.33%-7.28%10.44%-4.90%-7.28%-3.15%-9.96%-2.23%-44.73%
20174.45%8.10%2.84%5.29%11.53%3.92%6.35%18.94%-4.26%20.59%29.89%21.64%226.99%
2016-4.36%-3.36%7.16%1.58%2.48%5.21%3.09%-0.50%0.17%-0.15%-5.16%3.82%9.59%
20154.95%2.75%-4.16%-3.58%1.48%-1.05%0.03%-5.28%-2.03%4.75%2.43%-1.06%-1.39%
2014-0.93%-1.92%3.88%-1.81%10.71%4.58%-2.00%2.40%1.41%-0.42%-0.01%-2.09%13.85%

Комиссия

Комиссия $$ составляет 0.46%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии INCO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии HFSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.75%
График комиссии COTZX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%
График комиссии AGZD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%
График комиссии XLKQ.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг $$ составляет 7, что хуже, чем результаты 93% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности $$, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа $$, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино $$, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега $$, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара $$, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина $$, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа $$, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.000.530.50
Коэффициент Сортино $$, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.050.75
Коэффициент Омега $$, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.601.101.10
Коэффициент Кальмара $$, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.260.68
Коэффициент Мартина $$, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.362.26
$$$$
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
INCO
Columbia India Consumer ETF
-1.36-1.930.80-0.12-1.39
RTSI
RTS Index
0.100.421.040.010.17
BTC-USD
Bitcoin
0.641.271.130.433.07
XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF
-0.52-0.570.930.10-2.13
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class
0.640.861.120.062.70
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund
1.091.631.200.8813.62
COTZX
Columbia Thermostat Fund
0.841.231.150.073.78
TITAN.NS
Titan Company Limited
-0.48-0.560.94-0.77-0.85

$$ на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.22. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.36 до 0.98, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarch
0.53
0.50
$$$$
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность $$ за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.69%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель2.69%2.59%3.34%5.71%2.77%1.42%1.38%0.95%1.30%1.04%0.76%0.61%
INCO
Columbia India Consumer ETF
3.12%2.88%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%0.00%0.08%
RTSI
RTS Index
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTC-USD
Bitcoin
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class
5.84%5.87%5.17%4.92%5.79%5.82%3.98%0.93%4.81%3.66%1.40%0.00%
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund
4.09%3.96%6.07%8.61%1.66%2.28%2.83%2.62%2.35%1.81%1.66%1.69%
COTZX
Columbia Thermostat Fund
3.54%3.55%2.74%2.32%1.85%1.74%1.98%2.26%3.74%0.78%2.27%2.19%
TITAN.NS
Titan Company Limited
0.36%0.34%0.54%0.29%0.16%0.26%0.42%0.40%0.30%0.67%0.66%0.55%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarch
-20.03%
-8.66%
$$$$
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

$$ показал максимальную просадку в 62.62%, зарегистрированную 21 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 468 торговых сессий.

Текущая просадка $$ составляет 7.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.62%9 нояб. 2021 г.37821 нояб. 2022 г.4683 мар. 2024 г.846
-56.85%17 дек. 2017 г.35910 дек. 2018 г.70817 нояб. 2020 г.1067
-42.61%14 апр. 2021 г.9820 июл. 2021 г.8715 окт. 2021 г.185
-23.48%17 дек. 2024 г.8410 мар. 2025 г.
-20%14 мар. 2024 г.1455 авг. 2024 г.936 нояб. 2024 г.238

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность $$ составляет 15.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarch
15.92%
5.97%
$$$$
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

AGZDBTC-USDTITAN.NSRTSIINCOXLKQ.LCOTZXHFSAX
AGZD1.000.010.070.070.040.100.000.07
BTC-USD0.011.000.020.070.070.100.090.13
TITAN.NS0.070.021.000.140.350.140.120.15
RTSI0.070.070.141.000.200.260.200.25
INCO0.040.070.350.201.000.260.330.36
XLKQ.L0.100.100.140.260.261.000.390.41
COTZX0.000.090.120.200.330.391.000.58
HFSAX0.070.130.150.250.360.410.581.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 дек. 2013 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab