$$$$
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в $$ и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 дек. 2013 г., начальной даты AGZD
Доходность по периодам
$$ на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 17.89% с начала года и доходность в 19.84% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
$$$$ | 17.89% | 3.36% | 8.84% | 34.47% | 19.82% | 19.84% |
Активы портфеля: | ||||||
Columbia India Consumer ETF | 31.64% | 5.11% | 23.12% | 51.32% | 18.53% | 11.85% |
RTS Index | -12.62% | -0.62% | -14.85% | -4.19% | -7.22% | -2.07% |
Bitcoin | 49.52% | 3.30% | -0.92% | 137.86% | 44.39% | 64.49% |
Invesco US Technology Sector UCITS ETF | 31.12% | -0.93% | 12.20% | 54.26% | 26.52% | 21.36% |
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class | 4.29% | 1.96% | 3.51% | 14.65% | 10.06% | 7.48% |
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 5.03% | 1.17% | 3.24% | 7.10% | 3.12% | 2.32% |
Columbia Thermostat Fund | 9.14% | 0.91% | 9.00% | 17.81% | 8.56% | 6.63% |
Titan Company Limited | 3.65% | 7.55% | 2.78% | 15.29% | 21.14% | 22.23% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью $$, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.94% | 5.74% | 3.68% | -2.34% | 0.33% | 3.37% | 1.71% | -0.16% | 17.89% | ||||
2023 | 4.41% | -1.52% | 4.36% | 2.74% | 2.67% | 4.93% | 0.58% | -0.77% | -0.20% | 2.86% | 6.64% | 4.91% | 36.14% |
2022 | -3.50% | -0.32% | -0.05% | -2.92% | -2.95% | -6.45% | 8.31% | 0.56% | -3.25% | 1.98% | -0.52% | -3.07% | -12.19% |
2021 | 0.33% | 4.38% | 6.72% | -1.52% | 1.13% | 1.56% | 1.35% | 5.10% | 1.07% | 6.20% | -1.74% | -0.09% | 26.88% |
2020 | 3.19% | -2.86% | -14.00% | 8.47% | 2.20% | 2.93% | 6.09% | 4.77% | 0.04% | 0.39% | 12.29% | 12.73% | 39.00% |
2019 | -0.27% | 2.13% | 4.32% | 3.20% | 7.04% | 8.19% | -5.49% | -0.72% | 4.01% | 3.84% | -4.67% | 1.24% | 24.23% |
2018 | -2.12% | -2.85% | -0.40% | 4.78% | -4.51% | -2.37% | 4.22% | -1.48% | -5.83% | -2.58% | 2.69% | -0.88% | -11.32% |
2017 | 4.15% | 7.07% | 2.92% | 4.18% | 8.86% | 3.37% | 3.94% | 8.54% | -2.66% | 8.70% | 13.27% | 8.39% | 97.16% |
2016 | -4.28% | -2.10% | 6.09% | 1.84% | 2.78% | 5.36% | 2.59% | -0.38% | 0.33% | 0.25% | -3.86% | 4.39% | 13.09% |
2015 | 1.85% | 3.34% | -3.50% | -2.65% | 0.91% | -0.03% | 0.55% | -5.52% | -1.54% | 6.18% | 3.45% | 0.14% | 2.61% |
2014 | -1.36% | -0.46% | 4.37% | -1.74% | 10.78% | 4.30% | -1.85% | 1.92% | 0.80% | -0.82% | 0.68% | -2.03% | 14.77% |
2013 | 4.19% | 4.19% |
Комиссия
Комиссия $$ составляет 0.46%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг $$ среди портфелей на нашем сайте составляет 70, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Columbia India Consumer ETF | 3.24 | 4.64 | 1.58 | 3.91 | 34.10 |
RTS Index | -1.22 | -1.71 | 0.80 | -0.08 | -2.22 |
Bitcoin | 1.38 | 2.06 | 1.21 | 0.82 | 6.10 |
Invesco US Technology Sector UCITS ETF | 1.99 | 2.63 | 1.33 | 1.20 | 8.90 |
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class | 1.20 | 1.57 | 1.25 | 0.34 | 5.38 |
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 2.00 | 3.06 | 1.36 | 1.94 | 31.09 |
Columbia Thermostat Fund | 2.10 | 2.95 | 1.38 | 0.52 | 10.90 |
Titan Company Limited | 0.08 | 0.29 | 1.04 | 0.01 | 0.21 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность $$ за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.08%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$$$$ | 3.08% | 3.34% | 5.73% | 3.50% | 2.38% | 1.72% | 1.26% | 2.01% | 1.33% | 1.03% | 1.57% | 0.88% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Columbia India Consumer ETF | 2.90% | 3.81% | 10.57% | 6.25% | 0.34% | 0.28% | 0.12% | 0.05% | 0.09% | 0.00% | 0.08% | 0.00% |
RTS Index | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Invesco US Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class | 5.03% | 5.17% | 4.92% | 10.08% | 13.58% | 6.44% | 3.11% | 11.06% | 5.60% | 1.79% | 8.53% | 5.26% |
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 6.19% | 6.07% | 8.61% | 1.66% | 2.28% | 2.83% | 2.62% | 2.31% | 1.95% | 2.37% | 1.69% | 0.05% |
Columbia Thermostat Fund | 2.75% | 2.74% | 3.28% | 14.82% | 6.92% | 5.57% | 5.81% | 5.25% | 2.66% | 4.26% | 3.62% | 7.24% |
Titan Company Limited | 0.29% | 0.54% | 0.29% | 0.16% | 0.26% | 0.42% | 0.40% | 0.30% | 0.67% | 0.66% | 0.55% | 0.92% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
$$ показал максимальную просадку в 25.94%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 135 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-25.94% | 14 февр. 2020 г. | 39 | 23 мар. 2020 г. | 135 | 5 авг. 2020 г. | 174 |
-21.33% | 17 дек. 2017 г. | 359 | 10 дек. 2018 г. | 193 | 21 июн. 2019 г. | 552 |
-20.85% | 9 нояб. 2021 г. | 222 | 18 июн. 2022 г. | 485 | 16 окт. 2023 г. | 707 |
-13.17% | 2 мар. 2015 г. | 176 | 24 авг. 2015 г. | 240 | 20 апр. 2016 г. | 416 |
-9.19% | 27 июн. 2019 г. | 57 | 22 авг. 2019 г. | 166 | 4 февр. 2020 г. | 223 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность $$ составляет 2.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
AGZD | BTC-USD | TITAN.NS | RTSI | INCO | XLKQ.L | COTZX | HFSAX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZD | 1.00 | 0.01 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | -0.01 | 0.07 |
BTC-USD | 0.01 | 1.00 | 0.02 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.08 | 0.12 |
TITAN.NS | 0.07 | 0.02 | 1.00 | 0.14 | 0.35 | 0.15 | 0.12 | 0.14 |
RTSI | 0.06 | 0.06 | 0.14 | 1.00 | 0.21 | 0.27 | 0.21 | 0.26 |
INCO | 0.05 | 0.07 | 0.35 | 0.21 | 1.00 | 0.27 | 0.35 | 0.36 |
XLKQ.L | 0.09 | 0.10 | 0.15 | 0.27 | 0.27 | 1.00 | 0.40 | 0.41 |
COTZX | -0.01 | 0.08 | 0.12 | 0.21 | 0.35 | 0.40 | 1.00 | 0.58 |
HFSAX | 0.07 | 0.12 | 0.14 | 0.26 | 0.36 | 0.41 | 0.58 | 1.00 |