PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
High Beta
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

High Beta

Последнее обновление 7 сент. 2024 г.

Распределение активов

MSTR 12.5%NVDA 12.5%SMCI 12.5%ELF 12.5%AVGO 12.5%NVO 12.5%LLY 12.5%ACGL 12.5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ACGL
Arch Capital Group Ltd.		Financial Services
12.50%
AVGO
Broadcom Inc.		Technology
12.50%
ELF
e.l.f. Beauty, Inc.		Consumer Defensive
12.50%
LLY
Eli Lilly and Company		Healthcare
12.50%
MSTR
MicroStrategy Incorporated		Technology
12.50%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
12.50%
NVO
Novo Nordisk A/S		Healthcare
12.50%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		Technology
12.50%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в High Beta и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-9.32%
5.55%
High Beta
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 сент. 2016 г., начальной даты ELF

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.39%4.02%5.56%21.51%12.69%10.55%
High Beta62.05%-6.47%-9.32%89.03%67.40%N/A
Активы портфеля:
MSTR
MicroStrategy Incorporated		80.96%-15.95%-19.82%220.82%51.55%23.42%
NVDA
NVIDIA Corporation		107.67%-2.04%17.49%125.69%87.33%71.69%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		35.95%-24.21%-66.10%37.70%82.17%31.25%
ELF
e.l.f. Beauty, Inc.		-15.06%-34.77%-38.98%-9.88%48.92%N/A
AVGO
Broadcom Inc.		23.64%-6.00%5.46%62.56%40.56%35.73%
NVO
Novo Nordisk A/S		27.90%2.70%-0.57%35.43%39.29%19.21%
LLY
Eli Lilly and Company		55.61%6.94%18.81%54.96%54.31%32.86%
ACGL
Arch Capital Group Ltd.		48.71%12.25%26.07%42.96%21.78%19.74%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью High Beta, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202417.40%32.73%16.45%-8.86%10.79%6.89%-5.60%-2.26%62.05%
202313.73%10.81%10.13%6.56%21.03%9.07%9.70%2.00%-6.69%1.69%11.27%10.06%153.84%
2022-12.13%1.06%6.09%-8.44%3.30%-8.34%18.05%-3.09%-7.31%16.54%11.46%-3.78%8.26%
20216.67%9.16%-0.67%3.22%-1.49%9.64%2.52%6.85%-6.63%12.46%4.42%2.32%58.48%
20203.91%-4.76%-12.08%9.38%11.77%5.52%2.01%7.13%-0.01%-2.55%24.16%10.85%64.51%
20194.30%8.25%9.48%3.17%-12.30%11.89%0.94%2.12%2.57%4.61%2.81%4.27%48.40%
20183.70%-6.89%-2.03%-1.88%8.91%-4.00%3.08%3.16%-0.85%-13.82%4.95%-7.31%-14.23%
20170.69%2.16%1.34%0.18%5.06%1.63%-0.80%-0.33%-0.27%1.55%2.82%-2.48%11.96%
20160.18%-1.49%7.68%4.87%11.44%

Комиссия

Комиссия High Beta составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг High Beta среди портфелей на нашем сайте составляет 92, что соответствует топ 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности High Beta, с текущим значением в 9292
High Beta
Ранг коэф-та Шарпа High Beta, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино High Beta, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега High Beta, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара High Beta, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина High Beta, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

High Beta
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа High Beta, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино High Beta, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега High Beta, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара High Beta, с текущим значением в 4.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина High Beta, с текущим значением в 13.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.0013.08
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.007.96
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MSTR
MicroStrategy Incorporated		2.352.871.342.9911.30
NVDA
NVIDIA Corporation		2.322.821.354.3814.41
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		0.421.331.170.611.58
ELF
e.l.f. Beauty, Inc.		-0.140.231.03-0.19-0.46
AVGO
Broadcom Inc.		1.341.981.252.377.65
NVO
Novo Nordisk A/S		1.261.921.242.046.75
LLY
Eli Lilly and Company		2.042.801.373.3211.65
ACGL
Arch Capital Group Ltd.		2.022.681.342.426.72

Коэффициент Шарпа

High Beta на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.51. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 1.91, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.51
1.66
High Beta
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность High Beta за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.37%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
High Beta0.37%0.31%0.53%0.44%0.62%0.72%0.86%0.67%0.70%0.71%0.87%1.19%
Активы портфеля:
MSTR
MicroStrategy Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ELF
e.l.f. Beauty, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.		1.49%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%4.48%2.57%2.33%2.09%2.42%3.74%
NVO
Novo Nordisk A/S		0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%
LLY
Eli Lilly and Company		0.56%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%2.84%3.84%
ACGL
Arch Capital Group Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-21.44%
-4.57%
High Beta
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

High Beta показал максимальную просадку в 35.55%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 54 торговые сессии.

Текущая просадка High Beta составляет 21.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.55%20 февр. 2020 г.2220 мар. 2020 г.548 июн. 2020 г.76
-24.09%30 янв. 2018 г.22824 дек. 2018 г.6529 мар. 2019 г.293
-23.86%9 нояб. 2021 г.15216 июн. 2022 г.3912 авг. 2022 г.191
-21.44%20 июн. 2024 г.556 сент. 2024 г.———
-19.77%16 авг. 2022 г.2926 сент. 2022 г.307 нояб. 2022 г.59

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность High Beta составляет 11.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
11.65%
4.88%
High Beta
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
ACGLLLYNVOELFMSTRSMCIAVGONVDA
ACGL1.000.200.190.250.200.250.230.19
LLY0.201.000.420.170.140.190.230.20
NVO0.190.421.000.180.200.210.240.26
ELF0.250.170.181.000.280.300.300.30
MSTR0.200.140.200.281.000.310.350.41
SMCI0.250.190.210.300.311.000.390.40
AVGO0.230.230.240.300.350.391.000.63
NVDA0.190.200.260.300.410.400.631.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 сент. 2016 г.