PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Портфель Coffee House Билла Шультейса

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Портфель Coffee House — это инвестиционная стратегия, разработанная Биллом Шультейсом, финансовым консультантом и автором книги «The Coffeehouse Investor». Он разработан, чтобы быть простым, недорогим, диверсифицированным портфелем, который индивидуальные инвесторы могут быстро реализовать.

Портфель Coffee House состоит из трех индексных фондов: индексного фонда внутренних акций, международного фондового индексного фонда и индексного фонда облигаций. Конкретные классы активов и инвестиции в каждой категории могут различаться, но общее распределение должно оставаться относительно стабильным во времени. Кроме того, портфель разработан с учетом глобальной диверсификации и сбалансированного роста и доходов.

Одним из фундаментальных принципов портфеля Coffee House является идея «пассивного инвестирования», которая включает в себя использование индексных фондов для следования показателям широкого рынка или сегмента рынка, а не попытки превзойти рынок за счет активного подбора акций. Цель состоит в том, чтобы максимизировать результат при минимальных затратах.

Распределение активов


BND 40%VOO 10%VTV 10%VEA 10%VB 10%VBR 10%VNQ 10%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market

40%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

10%

VTV
Vanguard Value ETF
Large Cap Value Equities

10%

VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
Foreign Large Cap Equities

10%

VB
Vanguard Small-Cap ETF
Small Cap Growth Equities

10%

VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
Small Cap Blend Equities

10%

VNQ
Vanguard Real Estate ETF
REIT

10%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель Coffee House Билла Шультейса и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
165.91%
365.24%
Портфель Coffee House Билла Шультейса
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO

Доходность по периодам

Портфель Coffee House Билла Шультейса на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 1.47% с начала года и доходность в 6.03% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
Портфель Coffee House Билла Шультейса1.47%1.93%7.46%9.49%6.43%6.07%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
7.93%3.78%14.58%29.02%15.08%12.68%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-1.11%-0.65%3.31%3.94%0.59%1.48%
VTV
Vanguard Value ETF
4.91%3.04%10.36%13.49%10.90%10.13%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-2.03%2.63%7.24%3.98%4.42%6.26%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
2.71%3.49%9.53%12.57%7.00%4.73%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
3.73%5.28%10.00%11.60%9.46%8.40%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
1.93%3.77%8.98%9.04%9.47%8.34%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.94%1.86%
2023-2.13%-3.94%-2.86%7.25%5.93%

Коэффициент Шарпа

Портфель Coffee House Билла Шультейса на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.17. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

0.002.004.001.17

Коэффициент Шарпа Портфель Coffee House Билла Шультейса находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.17
2.44
Портфель Coffee House Билла Шультейса
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Портфель Coffee House Билла Шультейса за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.73%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель Coffee House Билла Шультейса2.73%2.70%2.50%2.00%2.18%2.51%2.81%2.44%2.56%2.53%2.57%2.53%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.35%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.24%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%
VTV
Vanguard Value ETF
2.34%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%2.21%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.03%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
3.07%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%2.60%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
1.50%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%1.43%1.31%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
2.08%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%1.87%

Комиссия

Комиссия Портфель Coffee House Билла Шультейса составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
Портфель Coffee House Билла Шультейса
1.17
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.61
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.64
VTV
Vanguard Value ETF
1.37
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
0.35
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
1.07
VB
Vanguard Small-Cap ETF
0.75
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
0.58

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BNDVNQVEAVOOVBVTVVBR
BND1.000.11-0.10-0.13-0.13-0.18-0.16
VNQ0.111.000.570.640.660.640.66
VEA-0.100.571.000.830.780.810.77
VOO-0.130.640.831.000.880.920.85
VB-0.130.660.780.881.000.860.97
VTV-0.180.640.810.920.861.000.89
VBR-0.160.660.770.850.970.891.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-2.38%
0
Портфель Coffee House Билла Шультейса
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Портфель Coffee House Билла Шультейса показал максимальную просадку в 24.01%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 141 торговую сессию.

Текущая просадка Портфель Coffee House Билла Шультейса составляет 2.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-24.01%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.14112 окт. 2020 г.163
-20.2%8 нояб. 2021 г.23614 окт. 2022 г.
-12.76%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.831 февр. 2012 г.144
-11.01%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.5618 мар. 2019 г.136
-9.42%27 апр. 2015 г.20211 февр. 2016 г.4619 апр. 2016 г.248

График волатильности

Текущая волатильность Портфель Coffee House Билла Шультейса составляет 2.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.86%
3.47%
Портфель Coffee House Билла Шультейса
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев