Contrarian
Personal implementation of a Contrarian portfolio.
Распределение активов
Транзакции
Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
---|---|---|---|---|
2 авг. 2024 г. | Куп. | Twin Disc, Incorporated | 350 | $13.14 |
1 июл. 2024 г. | Куп. | Flexsteel Industries, Inc. | 130 | $31.20 |
3 июн. 2024 г. | Куп. | National Presto Industries, Inc. | 50 | $74.64 |
8 мая 2024 г. | Куп. | Northeast Community Bancorp, Inc. | 225 | $16.75 |
6 мая 2024 г. | Прод. | Seaboard Corporation | 1 | $3,196.01 |
8 апр. 2024 г. | Куп. | OP Bancorp | 400 | $9.76 |
4 апр. 2024 г. | Прод. | PowerFleet, Inc. | 400 | $15.71 |
2 апр. 2024 г. | Прод. | Big 5 Sporting Goods Corporation | 125 | $3.36 |
18 мар. 2024 г. | Куп. | Medallion Financial Corp. | 450 | $7.61 |
5 февр. 2024 г. | Куп. | Teekay Tankers Ltd. | 50 | $57.64 |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Contrarian и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
Contrarian | 32.51% | 2.92% | 43.42% | 41.26% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Vitesse Energy Inc | 21.16% | 3.35% | 9.15% | 24.46% | N/A | N/A |
Hennessy Advisors, Inc. | 65.19% | 9.17% | 58.98% | 65.79% | 7.20% | 2.58% |
Westlake Corporation | 4.16% | -0.87% | -3.37% | 20.92% | 18.96% | 6.04% |
Mammoth Energy Services, Inc. | -11.88% | 5.65% | 5.93% | -19.14% | 5.91% | N/A |
PCB Bancorp | 6.22% | 1.63% | 21.66% | 27.11% | 6.07% | -77.84% |
The Mosaic Company | -26.90% | -7.74% | -16.79% | -29.21% | 6.01% | -3.91% |
DHT Holdings, Inc. | 17.75% | -0.13% | 1.62% | 18.38% | 23.25% | 13.92% |
Seaboard Corporation | -7.37% | 7.87% | 2.19% | -12.48% | -3.97% | 3.08% |
Big 5 Sporting Goods Corporation | -69.54% | -1.05% | -47.16% | -71.72% | 4.47% | -9.47% |
Adams Resources & Energy, Inc. | 3.27% | 17.53% | 4.17% | -23.40% | -0.60% | -3.60% |
PowerFleet, Inc. | 37.13% | 0.00% | 3.53% | 127.67% | N/A | N/A |
ARC Document Solutions, Inc. | 8.40% | 14.19% | 31.04% | 10.71% | 26.34% | -4.48% |
Village Super Market, Inc. | 26.37% | 5.60% | 16.93% | 45.70% | 9.00% | 7.67% |
Teekay Tankers Ltd. | 13.01% | 0.61% | -1.23% | 43.33% | 41.46% | 8.67% |
Medallion Financial Corp. | -16.07% | 2.31% | 5.74% | 12.38% | 6.40% | -0.96% |
OP Bancorp | 19.46% | 0.80% | 26.07% | 43.41% | 9.38% | 8.43% |
Northeast Community Bancorp, Inc. | 35.67% | 7.97% | 55.56% | 57.43% | 26.69% | 22.20% |
National Presto Industries, Inc. | -6.33% | 0.18% | -6.56% | 1.34% | -0.35% | 5.85% |
Flexsteel Industries, Inc. | 134.88% | 6.74% | 24.54% | 120.49% | 26.08% | 4.46% |
Twin Disc, Incorporated | -22.36% | -2.43% | -22.28% | -4.04% | 1.36% | -7.29% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Contrarian, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -7.26% | -2.44% | 5.60% | 16.97% | 7.25% | -3.09% | 14.66% | 0.58% | 32.51% | ||||
2023 | 5.08% | 2.43% | -6.90% | -3.29% | -11.40% | 2.46% | 6.08% | -3.19% | -5.47% | -5.18% | 3.08% | 10.73% | -7.57% |
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Contrarian среди портфелей на нашем сайте составляет 30, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Vitesse Energy Inc | 0.69 | 1.18 | 1.14 | 1.11 | 2.74 |
Hennessy Advisors, Inc. | 1.70 | 2.59 | 1.39 | 2.15 | 12.27 |
Westlake Corporation | 0.64 | 1.09 | 1.13 | 1.03 | 2.67 |
Mammoth Energy Services, Inc. | -0.39 | -0.29 | 0.97 | -0.29 | -0.85 |
PCB Bancorp | 0.85 | 1.42 | 1.17 | 1.17 | 2.21 |
The Mosaic Company | -0.90 | -1.24 | 0.86 | -0.53 | -1.56 |
DHT Holdings, Inc. | 0.69 | 1.19 | 1.14 | 1.33 | 2.90 |
Seaboard Corporation | -0.50 | -0.61 | 0.93 | -0.42 | -0.83 |
Big 5 Sporting Goods Corporation | -1.06 | -1.85 | 0.75 | -0.86 | -1.45 |
Adams Resources & Energy, Inc. | -0.62 | -0.79 | 0.91 | -0.38 | -0.96 |
PowerFleet, Inc. | 2.12 | 3.10 | 1.41 | 2.57 | 9.34 |
ARC Document Solutions, Inc. | 0.30 | 0.71 | 1.09 | 0.34 | 0.80 |
Village Super Market, Inc. | 1.77 | 2.29 | 1.32 | 2.47 | 7.77 |
Teekay Tankers Ltd. | 1.30 | 1.95 | 1.23 | 1.63 | 3.98 |
Medallion Financial Corp. | 0.21 | 0.61 | 1.08 | 0.25 | 0.59 |
OP Bancorp | 1.46 | 2.25 | 1.28 | 1.60 | 4.65 |
Northeast Community Bancorp, Inc. | 2.48 | 3.45 | 1.45 | 3.73 | 8.31 |
National Presto Industries, Inc. | 0.14 | 0.35 | 1.04 | 0.17 | 0.36 |
Flexsteel Industries, Inc. | 2.15 | 2.89 | 1.37 | 4.10 | 11.37 |
Twin Disc, Incorporated | -0.11 | 0.16 | 1.02 | -0.13 | -0.28 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Contrarian показал максимальную просадку в 28.77%, зарегистрированную 1 нояб. 2023 г.. Полное восстановление заняло 134 торговые сессии.
Текущая просадка Contrarian составляет 1.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-28.77% | 6 мар. 2023 г. | 168 | 1 нояб. 2023 г. | 134 | 15 мая 2024 г. | 302 |
-9.83% | 29 июл. 2024 г. | 8 | 7 авг. 2024 г. | 17 | 30 авг. 2024 г. | 25 |
-7.01% | 17 мая 2024 г. | 22 | 18 июн. 2024 г. | 17 | 15 июл. 2024 г. | 39 |
-5.44% | 3 сент. 2024 г. | 7 | 11 сент. 2024 г. | 6 | 19 сент. 2024 г. | 13 |
-3.05% | 3 февр. 2023 г. | 5 | 9 февр. 2023 г. | 9 | 23 февр. 2023 г. | 14 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Contrarian составляет 5.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
HNNA | AE | PWFL | SEB | ARC | FLXS | TWIN | TNK | DHT | BGFV | MFIN | NPK | VLGEA | TUSK | VTS | OPBK | NECB | MOS | PCB | WLK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNNA | 1.00 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.12 | 0.01 | 0.01 | -0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.11 | -0.03 | -0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.11 | 0.05 | 0.02 |
AE | 0.01 | 1.00 | 0.05 | 0.17 | 0.11 | 0.10 | 0.03 | 0.09 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.02 | 0.04 | 0.14 | 0.17 | 0.11 | 0.08 | 0.17 | 0.06 | 0.12 |
PWFL | 0.04 | 0.05 | 1.00 | 0.06 | 0.11 | 0.13 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.18 | 0.20 | 0.11 | 0.08 | 0.14 | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.03 | 0.08 | 0.14 |
SEB | 0.05 | 0.17 | 0.06 | 1.00 | 0.08 | 0.14 | 0.03 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.13 | 0.20 | 0.06 | 0.12 | 0.10 | 0.13 | 0.10 | 0.14 | 0.09 |
ARC | 0.04 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 1.00 | 0.21 | 0.14 | -0.05 | 0.01 | 0.12 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.11 | 0.10 | 0.24 | 0.13 | 0.21 | 0.20 |
FLXS | 0.12 | 0.10 | 0.13 | 0.14 | 0.21 | 1.00 | 0.25 | 0.04 | 0.10 | 0.11 | 0.20 | 0.17 | 0.18 | 0.12 | 0.09 | 0.19 | 0.21 | 0.15 | 0.23 | 0.18 |
TWIN | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.14 | 0.25 | 1.00 | 0.17 | 0.12 | 0.13 | 0.21 | 0.16 | 0.13 | 0.17 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.24 |
TNK | 0.01 | 0.09 | 0.04 | 0.07 | -0.05 | 0.04 | 0.17 | 1.00 | 0.72 | 0.08 | 0.17 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.20 | 0.15 | 0.16 | 0.22 | 0.19 | 0.27 |
DHT | -0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.01 | 0.10 | 0.12 | 0.72 | 1.00 | 0.14 | 0.19 | 0.16 | 0.15 | 0.22 | 0.24 | 0.14 | 0.16 | 0.28 | 0.19 | 0.27 |
BGFV | 0.03 | 0.06 | 0.18 | 0.06 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.08 | 0.14 | 1.00 | 0.15 | 0.19 | 0.23 | 0.27 | 0.23 | 0.23 | 0.28 | 0.27 | 0.30 | 0.38 |
MFIN | 0.05 | 0.08 | 0.20 | 0.06 | 0.16 | 0.20 | 0.21 | 0.17 | 0.19 | 0.15 | 1.00 | 0.23 | 0.21 | 0.29 | 0.21 | 0.22 | 0.18 | 0.19 | 0.25 | 0.29 |
NPK | 0.05 | 0.02 | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.12 | 0.16 | 0.19 | 0.23 | 1.00 | 0.31 | 0.27 | 0.24 | 0.29 | 0.31 | 0.26 | 0.32 | 0.27 |
VLGEA | 0.11 | 0.04 | 0.08 | 0.20 | 0.17 | 0.18 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.23 | 0.21 | 0.31 | 1.00 | 0.24 | 0.27 | 0.26 | 0.29 | 0.25 | 0.37 | 0.29 |
TUSK | -0.03 | 0.14 | 0.14 | 0.06 | 0.18 | 0.12 | 0.17 | 0.17 | 0.22 | 0.27 | 0.29 | 0.27 | 0.24 | 1.00 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.35 | 0.23 | 0.37 |
VTS | -0.04 | 0.17 | 0.09 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.21 | 0.20 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.29 | 1.00 | 0.25 | 0.31 | 0.38 | 0.28 | 0.43 |
OPBK | 0.07 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.19 | 0.22 | 0.15 | 0.14 | 0.23 | 0.22 | 0.29 | 0.26 | 0.28 | 0.25 | 1.00 | 0.40 | 0.29 | 0.46 | 0.36 |
NECB | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.24 | 0.21 | 0.22 | 0.16 | 0.16 | 0.28 | 0.18 | 0.31 | 0.29 | 0.27 | 0.31 | 0.40 | 1.00 | 0.33 | 0.45 | 0.38 |
MOS | 0.11 | 0.17 | 0.03 | 0.10 | 0.13 | 0.15 | 0.23 | 0.22 | 0.28 | 0.27 | 0.19 | 0.26 | 0.25 | 0.35 | 0.38 | 0.29 | 0.33 | 1.00 | 0.33 | 0.54 |
PCB | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.14 | 0.21 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.30 | 0.25 | 0.32 | 0.37 | 0.23 | 0.28 | 0.46 | 0.45 | 0.33 | 1.00 | 0.45 |
WLK | 0.02 | 0.12 | 0.14 | 0.09 | 0.20 | 0.18 | 0.24 | 0.27 | 0.27 | 0.38 | 0.29 | 0.27 | 0.29 | 0.37 | 0.43 | 0.36 | 0.38 | 0.54 | 0.45 | 1.00 |