Contrarian

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Contrarian

Последнее обновление 20 сент. 2024 г.

Personal implementation of a Contrarian portfolio.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AE Adams Resources & Energy, Inc.	Energy	0%
ARC ARC Document Solutions, Inc.	Industrials	7.47%
BGFV Big 5 Sporting Goods Corporation	Consumer Cyclical	0%
DHT DHT Holdings, Inc.	Energy	0.48%
FLXS Flexsteel Industries, Inc.	Consumer Cyclical	12.60%
HNNA Hennessy Advisors, Inc.	Financial Services	0%
MFIN Medallion Financial Corp.	Financial Services	7.91%
MOS The Mosaic Company	Basic Materials	5.65%
NECB Northeast Community Bancorp, Inc.	Financial Services	11.78%
NPK National Presto Industries, Inc.	Industrials	8.20%
OPBK OP Bancorp	Financial Services	11.17%
PCB PCB Bancorp	Financial Services	8.28%
PWFL PowerFleet, Inc.	Technology	0%
SEB Seaboard Corporation	Industrials	0%
TNK Teekay Tankers Ltd.	Energy	6.16%
TUSK Mammoth Energy Services, Inc.	Industrials	0%
TWIN Twin Disc, Incorporated	Industrials	9.62%
VLGEA Village Super Market, Inc.	Consumer Defensive	10.68%
VTS Vitesse Energy Inc	Energy	0%
WLK Westlake Corporation	Basic Materials	0%

Бенчмарк

Транзакции

Дата	Тип	Инструмент	Количество	Цена
2 авг. 2024 г.	Куп.	Twin Disc, Incorporated	350	$13.14
1 июл. 2024 г.	Куп.	Flexsteel Industries, Inc.	130	$31.20
3 июн. 2024 г.	Куп.	National Presto Industries, Inc.	50	$74.64
8 мая 2024 г.	Куп.	Northeast Community Bancorp, Inc.	225	$16.75
6 мая 2024 г.	Прод.	Seaboard Corporation	1	$3,196.01
8 апр. 2024 г.	Куп.	OP Bancorp	400	$9.76
4 апр. 2024 г.	Прод.	PowerFleet, Inc.	400	$15.71
2 апр. 2024 г.	Прод.	Big 5 Sporting Goods Corporation	125	$3.36
18 мар. 2024 г.	Куп.	Medallion Financial Corp.	450	$7.61
5 февр. 2024 г.	Куп.	Teekay Tankers Ltd.	50	$57.64

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Contrarian и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Contrarian

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	19.55%	1.45%	8.95%	31.70%	13.79%	11.17%
Contrarian	32.51%	2.92%	43.42%	41.26%	N/A	N/A
Активы портфеля:
VTS Vitesse Energy Inc	21.16%	3.35%	9.15%	24.46%	N/A	N/A
HNNA Hennessy Advisors, Inc.	65.19%	9.17%	58.98%	65.79%	7.20%	2.58%
WLK Westlake Corporation	4.16%	-0.87%	-3.37%	20.92%	18.96%	6.04%
TUSK Mammoth Energy Services, Inc.	-11.88%	5.65%	5.93%	-19.14%	5.91%	N/A
PCB PCB Bancorp	6.22%	1.63%	21.66%	27.11%	6.07%	-77.84%
MOS The Mosaic Company	-26.90%	-7.74%	-16.79%	-29.21%	6.01%	-3.91%
DHT DHT Holdings, Inc.	17.75%	-0.13%	1.62%	18.38%	23.25%	13.92%
SEB Seaboard Corporation	-7.37%	7.87%	2.19%	-12.48%	-3.97%	3.08%
BGFV Big 5 Sporting Goods Corporation	-69.54%	-1.05%	-47.16%	-71.72%	4.47%	-9.47%
AE Adams Resources & Energy, Inc.	3.27%	17.53%	4.17%	-23.40%	-0.60%	-3.60%
PWFL PowerFleet, Inc.	37.13%	0.00%	3.53%	127.67%	N/A	N/A
ARC ARC Document Solutions, Inc.	8.40%	14.19%	31.04%	10.71%	26.34%	-4.48%
VLGEA Village Super Market, Inc.	26.37%	5.60%	16.93%	45.70%	9.00%	7.67%
TNK Teekay Tankers Ltd.	13.01%	0.61%	-1.23%	43.33%	41.46%	8.67%
MFIN Medallion Financial Corp.	-16.07%	2.31%	5.74%	12.38%	6.40%	-0.96%
OPBK OP Bancorp	19.46%	0.80%	26.07%	43.41%	9.38%	8.43%
NECB Northeast Community Bancorp, Inc.	35.67%	7.97%	55.56%	57.43%	26.69%	22.20%
NPK National Presto Industries, Inc.	-6.33%	0.18%	-6.56%	1.34%	-0.35%	5.85%
FLXS Flexsteel Industries, Inc.	134.88%	6.74%	24.54%	120.49%	26.08%	4.46%
TWIN Twin Disc, Incorporated	-22.36%	-2.43%	-22.28%	-4.04%	1.36%	-7.29%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Contrarian, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-7.26%	-2.44%	5.60%	16.97%	7.25%	-3.09%	14.66%	0.58%					32.51%
2023	5.08%	2.43%	-6.90%	-3.29%	-11.40%	2.46%	6.08%	-3.19%	-5.47%	-5.18%	3.08%	10.73%	-7.57%

Комиссия

Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Contrarian среди портфелей на нашем сайте составляет 30, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Contrarian

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Contrarian

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VTS Vitesse Energy Inc	0.69	1.18	1.14	1.11	2.74
HNNA Hennessy Advisors, Inc.	1.70	2.59	1.39	2.15	12.27
WLK Westlake Corporation	0.64	1.09	1.13	1.03	2.67
TUSK Mammoth Energy Services, Inc.	-0.39	-0.29	0.97	-0.29	-0.85
PCB PCB Bancorp	0.85	1.42	1.17	1.17	2.21
MOS The Mosaic Company	-0.90	-1.24	0.86	-0.53	-1.56
DHT DHT Holdings, Inc.	0.69	1.19	1.14	1.33	2.90
SEB Seaboard Corporation	-0.50	-0.61	0.93	-0.42	-0.83
BGFV Big 5 Sporting Goods Corporation	-1.06	-1.85	0.75	-0.86	-1.45
AE Adams Resources & Energy, Inc.	-0.62	-0.79	0.91	-0.38	-0.96
PWFL PowerFleet, Inc.	2.12	3.10	1.41	2.57	9.34
ARC ARC Document Solutions, Inc.	0.30	0.71	1.09	0.34	0.80
VLGEA Village Super Market, Inc.	1.77	2.29	1.32	2.47	7.77
TNK Teekay Tankers Ltd.	1.30	1.95	1.23	1.63	3.98
MFIN Medallion Financial Corp.	0.21	0.61	1.08	0.25	0.59
OPBK OP Bancorp	1.46	2.25	1.28	1.60	4.65
NECB Northeast Community Bancorp, Inc.	2.48	3.45	1.45	3.73	8.31
NPK National Presto Industries, Inc.	0.14	0.35	1.04	0.17	0.36
FLXS Flexsteel Industries, Inc.	2.15	2.89	1.37	4.10	11.37
TWIN Twin Disc, Incorporated	-0.11	0.16	1.02	-0.13	-0.28

Коэффициент Шарпа

Contrarian на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.35. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.88 до 2.55, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Contrarian

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Contrarian

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Contrarian показал максимальную просадку в 28.77%, зарегистрированную 1 нояб. 2023 г.. Полное восстановление заняло 134 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-28.77%	6 мар. 2023 г.	168	1 нояб. 2023 г.	134	15 мая 2024 г.	302
-9.83%	29 июл. 2024 г.	8	7 авг. 2024 г.	17	30 авг. 2024 г.	25
-7.01%	17 мая 2024 г.	22	18 июн. 2024 г.	17	15 июл. 2024 г.	39
-5.44%	3 сент. 2024 г.	7	11 сент. 2024 г.	6	19 сент. 2024 г.	13
-3.05%	3 февр. 2023 г.	5	9 февр. 2023 г.	9	23 февр. 2023 г.	14

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Contrarian составляет 5.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Contrarian

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	HNNA	AE	PWFL	SEB	ARC	FLXS	TWIN	TNK	DHT	BGFV	MFIN	NPK	VLGEA	TUSK	VTS	OPBK	NECB	MOS	PCB	WLK
HNNA	1.00	0.01	0.04	0.05	0.04	0.12	0.01	0.01	-0.04	0.03	0.05	0.05	0.11	-0.03	-0.04	0.07	0.04	0.11	0.05	0.02
AE	0.01	1.00	0.05	0.17	0.11	0.10	0.03	0.09	0.03	0.06	0.08	0.02	0.04	0.14	0.17	0.11	0.08	0.17	0.06	0.12
PWFL	0.04	0.05	1.00	0.06	0.11	0.13	0.06	0.04	0.05	0.18	0.20	0.11	0.08	0.14	0.09	0.11	0.08	0.03	0.08	0.14
SEB	0.05	0.17	0.06	1.00	0.08	0.14	0.03	0.07	0.08	0.06	0.06	0.13	0.20	0.06	0.12	0.10	0.13	0.10	0.14	0.09
ARC	0.04	0.11	0.11	0.08	1.00	0.21	0.14	-0.05	0.01	0.12	0.16	0.17	0.17	0.18	0.11	0.10	0.24	0.13	0.21	0.20
FLXS	0.12	0.10	0.13	0.14	0.21	1.00	0.25	0.04	0.10	0.11	0.20	0.17	0.18	0.12	0.09	0.19	0.21	0.15	0.23	0.18
TWIN	0.01	0.03	0.06	0.03	0.14	0.25	1.00	0.17	0.12	0.13	0.21	0.16	0.13	0.17	0.21	0.22	0.22	0.23	0.21	0.24
TNK	0.01	0.09	0.04	0.07	-0.05	0.04	0.17	1.00	0.72	0.08	0.17	0.12	0.14	0.17	0.20	0.15	0.16	0.22	0.19	0.27
DHT	-0.04	0.03	0.05	0.08	0.01	0.10	0.12	0.72	1.00	0.14	0.19	0.16	0.15	0.22	0.24	0.14	0.16	0.28	0.19	0.27
BGFV	0.03	0.06	0.18	0.06	0.12	0.11	0.13	0.08	0.14	1.00	0.15	0.19	0.23	0.27	0.23	0.23	0.28	0.27	0.30	0.38
MFIN	0.05	0.08	0.20	0.06	0.16	0.20	0.21	0.17	0.19	0.15	1.00	0.23	0.21	0.29	0.21	0.22	0.18	0.19	0.25	0.29
NPK	0.05	0.02	0.11	0.13	0.17	0.17	0.16	0.12	0.16	0.19	0.23	1.00	0.31	0.27	0.24	0.29	0.31	0.26	0.32	0.27
VLGEA	0.11	0.04	0.08	0.20	0.17	0.18	0.13	0.14	0.15	0.23	0.21	0.31	1.00	0.24	0.27	0.26	0.29	0.25	0.37	0.29
TUSK	-0.03	0.14	0.14	0.06	0.18	0.12	0.17	0.17	0.22	0.27	0.29	0.27	0.24	1.00	0.29	0.28	0.27	0.35	0.23	0.37
VTS	-0.04	0.17	0.09	0.12	0.11	0.09	0.21	0.20	0.24	0.23	0.21	0.24	0.27	0.29	1.00	0.25	0.31	0.38	0.28	0.43
OPBK	0.07	0.11	0.11	0.10	0.10	0.19	0.22	0.15	0.14	0.23	0.22	0.29	0.26	0.28	0.25	1.00	0.40	0.29	0.46	0.36
NECB	0.04	0.08	0.08	0.13	0.24	0.21	0.22	0.16	0.16	0.28	0.18	0.31	0.29	0.27	0.31	0.40	1.00	0.33	0.45	0.38
MOS	0.11	0.17	0.03	0.10	0.13	0.15	0.23	0.22	0.28	0.27	0.19	0.26	0.25	0.35	0.38	0.29	0.33	1.00	0.33	0.54
PCB	0.05	0.06	0.08	0.14	0.21	0.23	0.21	0.19	0.19	0.30	0.25	0.32	0.37	0.23	0.28	0.46	0.45	0.33	1.00	0.45
WLK	0.02	0.12	0.14	0.09	0.20	0.18	0.24	0.27	0.27	0.38	0.29	0.27	0.29	0.37	0.43	0.36	0.38	0.54	0.45	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 янв. 2023 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Contrarian

Распределение активов

Транзакции

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество