PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Contrarian
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Contrarian

Последнее обновление 21 апр. 2025 г.

Personal implementation of a Contrarian portfolio.

Распределение активов

Распределение активов недоступно

Транзакции

ДатаТипИнструментКоличествоЦена
6 янв. 2025 г.Куп.Flexible Solutions International Inc.1500$5.76
2 янв. 2025 г.Прод.The Mosaic Company100$24.70
2 янв. 2025 г.Куп.Sapiens International Corporation N.V.200$26.35
2 янв. 2025 г.Прод.TWIN10011.88
2 янв. 2025 г.Прод.Flexsteel Industries, Inc.127$54.19
2 янв. 2025 г.Прод.National Presto Industries, Inc.50$97.66
2 янв. 2025 г.Прод.Medallion Financial Corp.450$9.52
2 дек. 2024 г.Куп.Consolidated Water Co. Ltd.200$26.66
22 нояб. 2024 г.Прод.ARC Document Solutions, Inc.1000$3.40
2 авг. 2024 г.Куп.TWIN35013.14

1–10 of 40

Доходность

График доходности

Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

Доходность по периодам

Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Contrarian, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

Комиссия

Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Contrarian составляет 45, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Contrarian, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Contrarian, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Contrarian, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Contrarian, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Contrarian, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Contrarian, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Contrarian на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.57. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

Дивиденды

Дивидендный доход

Contrarian не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

Максимальные просадки

Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Contrarian составляет 100.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab