High risk long term picks
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 10% |
AAPL Apple Inc. | Technology | 10% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 10% |
NFLX Netflix, Inc. | Communication Services | 10% |
GOOG Alphabet Inc. | Communication Services | 10% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 10% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 10% |
NVO Novo Nordisk A/S | Healthcare | 10% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | Financial Services | 10% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 10% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в High risk long term picks и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
High risk long term picks на 3 окт. 2023 г. показал доходность в 61.51% с начала года и доходность в 27.88% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -5.04% | 4.58% | 11.69% | 16.58% | 8.16% | 9.03% |
| High risk long term picks | -4.60% | 23.04% | 61.51% | 65.20% | 23.01% | 27.88% |
| Активы портфеля: | ||||||
META Meta Platforms, Inc. | 3.52% | 42.89% | 154.96% | 121.35% | 14.13% | 18.88% |
AAPL Apple Inc. | -8.29% | 5.19% | 34.30% | 22.70% | 26.17% | 27.78% |
AMZN Amazon.com, Inc. | -6.27% | 24.54% | 54.12% | 11.72% | 6.31% | 24.12% |
NFLX Netflix, Inc. | -13.54% | 9.68% | 28.98% | 59.11% | 0.90% | 23.68% |
GOOG Alphabet Inc. | -1.19% | 28.59% | 52.34% | 36.12% | 18.35% | 17.88% |
MSFT Microsoft Corporation | -2.09% | 12.54% | 35.10% | 34.96% | 24.78% | 26.41% |
NVDA NVIDIA Corporation | -7.68% | 63.15% | 206.54% | 258.13% | 45.49% | 62.66% |
NVO Novo Nordisk A/S | -3.02% | 16.57% | 38.15% | 82.34% | 37.26% | 19.42% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -3.97% | 12.62% | 12.68% | 27.60% | 9.75% | 11.47% |
QQQ Invesco QQQ | -4.19% | 13.54% | 36.26% | 32.97% | 15.51% | 16.93% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 13.13% | 3.63% | 10.60% | 6.54% | 4.02% | 1.39% | -5.71% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность High risk long term picks за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.36%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High risk long term picks | 0.36% | 0.44% | 0.36% | 0.51% | 0.67% | 0.95% | 0.83% | 1.33% | 0.94% | 1.18% | 2.52% | 2.46% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
META Meta Platforms, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc. | 0.54% | 0.70% | 0.49% | 0.62% | 1.06% | 1.86% | 1.54% | 2.07% | 2.12% | 1.87% | 2.40% | 1.16% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOG Alphabet Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.85% | 1.07% | 0.69% | 0.96% | 1.24% | 1.78% | 1.99% | 2.59% | 2.61% | 2.86% | 3.07% | 3.79% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.04% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.23% | 1.77% | 2.06% | 0.66% |
NVO Novo Nordisk A/S | 1.60% | 1.71% | 1.95% | 2.84% | 3.33% | 4.49% | 3.60% | 7.11% | 2.36% | 3.77% | 16.56% | 17.56% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.60% | 0.81% | 0.43% | 0.56% | 0.76% | 0.94% | 0.87% | 1.11% | 1.05% | 1.51% | 1.10% | 1.39% |
Комиссия
Комиссия High risk long term picks составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 2.41 | ||||
AAPL Apple Inc. | 0.82 | ||||
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.33 | ||||
NFLX Netflix, Inc. | 1.34 | ||||
GOOG Alphabet Inc. | 1.10 | ||||
MSFT Microsoft Corporation | 1.20 | ||||
NVDA NVIDIA Corporation | 4.87 | ||||
NVO Novo Nordisk A/S | 2.91 | ||||
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 1.66 | ||||
QQQ Invesco QQQ | 1.49 |
Таблица корреляции активов
| NVO | BRK-B | NFLX | NVDA | META | AAPL | AMZN | GOOG | MSFT | QQQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVO | 1.00 | 0.24 | 0.23 | 0.25 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.30 | 0.34 | 0.38 |
| BRK-B | 0.24 | 1.00 | 0.27 | 0.36 | 0.35 | 0.43 | 0.35 | 0.45 | 0.46 | 0.54 |
| NFLX | 0.23 | 0.27 | 1.00 | 0.47 | 0.52 | 0.45 | 0.55 | 0.49 | 0.48 | 0.60 |
| NVDA | 0.25 | 0.36 | 0.47 | 1.00 | 0.51 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.59 | 0.72 |
| META | 0.29 | 0.35 | 0.52 | 0.51 | 1.00 | 0.53 | 0.61 | 0.67 | 0.57 | 0.71 |
| AAPL | 0.27 | 0.43 | 0.45 | 0.54 | 0.53 | 1.00 | 0.57 | 0.59 | 0.63 | 0.79 |
| AMZN | 0.26 | 0.35 | 0.55 | 0.54 | 0.61 | 0.57 | 1.00 | 0.68 | 0.63 | 0.76 |
| GOOG | 0.30 | 0.45 | 0.49 | 0.54 | 0.67 | 0.59 | 0.68 | 1.00 | 0.69 | 0.79 |
| MSFT | 0.34 | 0.46 | 0.48 | 0.59 | 0.57 | 0.63 | 0.63 | 0.69 | 1.00 | 0.83 |
| QQQ | 0.38 | 0.54 | 0.60 | 0.72 | 0.71 | 0.79 | 0.76 | 0.79 | 0.83 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
High risk long term picks с января 2010 показал максимальную просадку в 38.86%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 141 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.86% | 22 нояб. 2021 г. | 240 | 3 нояб. 2022 г. | 141 | 30 мая 2023 г. | 381 |
| -26.99% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 85 | 29 апр. 2019 г. | 165 |
| -26.81% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 44 | 18 мая 2020 г. | 62 |
| -17.79% | 7 дек. 2015 г. | 43 | 8 февр. 2016 г. | 75 | 25 мая 2016 г. | 118 |
| -13.16% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 81 | 20 янв. 2021 г. | 95 |
График волатильности
Текущая волатильность High risk long term picks составляет 4.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.