PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
High risk long term picks
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

High risk long term picks

Последнее обновление 4 окт. 2024 г.

Распределение активов

META 10%AAPL 10%AMZN 10%NFLX 10%GOOG 10%MSFT 10%NVDA 10%NVO 10%BRK-B 10%QQQ 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc		Technology
10%
AMZN
Amazon.com, Inc.		Consumer Cyclical
10%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		Financial Services
10%
GOOG
Alphabet Inc.		Communication Services
10%
META
Meta Platforms, Inc.		Communication Services
10%
MSFT
Microsoft Corporation		Technology
10%
NFLX
Netflix, Inc.		Communication Services
10%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
10%
NVO
Novo Nordisk A/S		Healthcare
10%
QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в High risk long term picks и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1,509.99%
204.49%
High risk long term picks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 мар. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

High risk long term picks на 4 окт. 2024 г. показал доходность в 37.36% с начала года и доходность в 30.12% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		20.57%4.18%10.51%35.06%14.29%11.53%
High risk long term picks39.14%4.30%12.42%55.85%34.41%30.51%
Активы портфеля:
META
Meta Platforms, Inc.		68.87%15.41%13.23%89.50%27.25%22.72%
AAPL
Apple Inc		18.25%1.99%34.08%28.44%32.88%26.13%
AMZN
Amazon.com, Inc.		22.75%4.85%0.78%45.76%16.62%27.80%
NFLX
Netflix, Inc.		47.82%5.28%13.13%88.65%21.32%26.93%
GOOG
Alphabet Inc.		19.90%6.42%9.77%21.80%22.91%19.51%
MSFT
Microsoft Corporation		11.25%1.88%-1.87%28.09%26.08%26.46%
NVDA
NVIDIA Corporation		152.31%16.53%41.97%173.06%93.97%76.30%
NVO
Novo Nordisk A/S		12.51%-12.05%-8.19%26.34%36.96%19.83%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		29.53%-0.63%10.36%33.39%17.43%12.72%
QQQ
Invesco QQQ		19.51%5.85%10.97%34.54%21.80%18.35%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью High risk long term picks, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20247.50%9.73%3.77%-3.80%9.33%6.94%-2.86%3.27%0.72%39.14%
202314.13%1.51%13.09%3.63%10.60%6.54%4.02%1.36%-5.72%1.14%10.10%3.25%82.88%
2022-9.30%-4.53%5.74%-17.16%-2.05%-9.50%13.53%-5.78%-9.44%2.70%8.93%-6.15%-31.61%
2021-0.23%1.49%1.59%8.76%0.55%7.35%2.78%6.87%-5.26%9.73%2.96%0.21%42.26%
20204.20%-3.12%-4.39%14.01%5.69%5.67%8.48%12.77%-5.59%-3.11%7.37%3.33%52.55%
201910.42%2.20%5.87%5.37%-9.36%8.40%0.45%-1.44%0.48%6.40%5.14%4.31%43.57%
201813.98%-0.31%-4.13%1.14%7.34%1.06%1.95%7.56%-0.78%-11.35%-2.60%-7.97%3.34%
20175.78%2.41%2.83%3.68%8.13%-2.22%6.53%3.40%0.46%8.18%1.07%0.68%48.75%
2016-5.94%-2.23%8.49%-2.65%7.72%-3.01%7.92%1.02%2.27%1.68%0.92%4.64%21.49%
20153.07%7.45%-2.05%7.25%2.12%-1.52%9.42%-2.88%-1.06%11.38%4.58%-0.44%42.67%
2014-1.52%5.31%3.15%0.03%6.30%-0.52%-1.31%3.45%-3.54%11.44%

Комиссия

Комиссия High risk long term picks составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг High risk long term picks среди портфелей на нашем сайте составляет 77, что соответствует топ 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности High risk long term picks, с текущим значением в 7777
High risk long term picks
Ранг коэф-та Шарпа High risk long term picks, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино High risk long term picks, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега High risk long term picks, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара High risk long term picks, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина High risk long term picks, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

High risk long term picks
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа High risk long term picks, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино High risk long term picks, с текущим значением в 4.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега High risk long term picks, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара High risk long term picks, с текущим значением в 4.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.004.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина High risk long term picks, с текущим значением в 16.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0016.39
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0017.01
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
META
Meta Platforms, Inc.		2.623.501.483.8915.76
AAPL
Apple Inc		1.392.081.261.884.44
AMZN
Amazon.com, Inc.		1.692.341.301.308.23
NFLX
Netflix, Inc.		2.843.961.521.8221.05
GOOG
Alphabet Inc.		0.871.251.181.082.94
MSFT
Microsoft Corporation		1.612.151.282.035.85
NVDA
NVIDIA Corporation		3.543.681.476.7920.71
NVO
Novo Nordisk A/S		0.981.581.191.444.68
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		2.593.461.443.2913.23
QQQ
Invesco QQQ		2.072.731.362.639.55

Коэффициент Шарпа

High risk long term picks на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.14. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.20 до 2.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.14
2.80
High risk long term picks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность High risk long term picks за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.35%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
High risk long term picks0.35%0.29%0.39%0.30%0.41%0.54%0.73%0.66%0.97%0.77%0.92%0.93%
Активы портфеля:
META
Meta Platforms, Inc.		0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.43%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NFLX
Netflix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOG
Alphabet Inc.		0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.72%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%
NVO
Novo Nordisk A/S		1.26%0.99%1.18%1.34%1.86%2.12%2.46%2.13%3.94%1.31%1.96%1.68%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.62%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-3.35%
-0.20%
High risk long term picks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

High risk long term picks показал максимальную просадку в 38.90%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 141 торговую сессию.

Текущая просадка High risk long term picks составляет 4.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.9%22 нояб. 2021 г.2403 нояб. 2022 г.14130 мая 2023 г.381
-26.99%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.8529 апр. 2019 г.165
-26.81%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.4418 мая 2020 г.62
-17.79%7 дек. 2015 г.438 февр. 2016 г.7525 мая 2016 г.118
-13.56%11 июл. 2024 г.185 авг. 2024 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность High risk long term picks составляет 4.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
4.84%
3.37%
High risk long term picks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
NVOBRK-BNFLXNVDAAAPLMETAAMZNGOOGMSFTQQQ
NVO1.000.230.240.260.260.290.260.300.340.38
BRK-B0.231.000.270.320.410.330.330.430.440.52
NFLX0.240.271.000.460.440.510.540.480.490.60
NVDA0.260.320.461.000.520.500.530.520.580.72
AAPL0.260.410.440.521.000.510.560.580.620.77
META0.290.330.510.500.511.000.610.650.580.71
AMZN0.260.330.540.530.560.611.000.670.640.76
GOOG0.300.430.480.520.580.650.671.000.680.77
MSFT0.340.440.490.580.620.580.640.681.000.82
QQQ0.380.520.600.720.770.710.760.770.821.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.