High risk long term picks
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в High risk long term picks и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG
Доходность по периодам
High risk long term picks на 19 дек. 2024 г. показал доходность в 48.64% с начала года и доходность в 31.44% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 24.34% | 0.23% | 8.53% | 24.95% | 13.01% | 11.06% |
High risk long term picks | 48.18% | 1.77% | 7.82% | 47.93% | 32.19% | 31.32% |
Активы портфеля: | ||||||
Meta Platforms, Inc. | 65.98% | 3.57% | 18.49% | 65.91% | 23.32% | 22.02% |
Apple Inc | 32.83% | 11.13% | 22.93% | 31.36% | 30.37% | 26.14% |
Amazon.com, Inc. | 48.03% | 10.86% | 18.95% | 46.20% | 20.32% | 30.90% |
Netflix, Inc. | 86.71% | 2.85% | 32.49% | 84.91% | 22.00% | 34.26% |
Alphabet Inc. | 37.41% | 8.94% | 7.31% | 36.57% | 23.51% | 22.07% |
Microsoft Corporation | 16.97% | 5.29% | -2.56% | 17.76% | 23.77% | 26.56% |
NVIDIA Corporation | 172.06% | -7.66% | 6.44% | 175.01% | 86.75% | 75.35% |
Novo Nordisk A/S | -16.93% | -19.26% | -39.90% | -16.95% | 26.03% | 17.16% |
Berkshire Hathaway Inc. | 27.07% | -3.33% | 10.64% | 27.25% | 14.92% | 11.59% |
Invesco QQQ | 27.20% | 3.08% | 8.34% | 27.81% | 20.44% | 18.36% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью High risk long term picks, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7.50% | 9.73% | 3.77% | -3.80% | 9.33% | 6.94% | -2.86% | 3.27% | 0.72% | 0.09% | 5.15% | 48.18% | |
2023 | 14.13% | 1.51% | 13.09% | 3.63% | 10.60% | 6.54% | 4.02% | 1.36% | -5.72% | 1.14% | 10.10% | 3.25% | 82.88% |
2022 | -9.30% | -4.53% | 5.74% | -17.16% | -2.05% | -9.50% | 13.53% | -5.78% | -9.44% | 2.70% | 8.93% | -6.15% | -31.61% |
2021 | -0.23% | 1.49% | 1.59% | 8.76% | 0.55% | 7.35% | 2.78% | 6.87% | -5.26% | 9.73% | 2.96% | 0.21% | 42.26% |
2020 | 4.20% | -3.12% | -4.40% | 14.01% | 5.69% | 5.67% | 8.48% | 12.77% | -5.59% | -3.11% | 7.37% | 3.33% | 52.55% |
2019 | 10.42% | 2.20% | 5.87% | 5.37% | -9.36% | 8.40% | 0.45% | -1.44% | 0.48% | 6.40% | 5.14% | 4.31% | 43.57% |
2018 | 13.98% | -0.31% | -4.13% | 1.14% | 7.34% | 1.06% | 1.95% | 7.56% | -0.78% | -11.35% | -2.60% | -7.97% | 3.34% |
2017 | 5.78% | 2.41% | 2.83% | 3.68% | 8.13% | -2.22% | 6.53% | 3.40% | 0.46% | 8.18% | 1.07% | 0.68% | 48.75% |
2016 | -5.94% | -2.23% | 8.49% | -2.65% | 7.72% | -3.01% | 7.92% | 1.02% | 2.27% | 1.68% | 0.91% | 4.64% | 21.49% |
2015 | 3.07% | 7.45% | -2.05% | 7.25% | 2.12% | -1.52% | 9.42% | -2.88% | -1.06% | 11.38% | 4.58% | -0.44% | 42.67% |
2014 | -1.52% | 5.31% | 3.15% | 0.03% | 6.30% | -0.52% | -1.31% | 3.45% | -3.54% | 11.44% |
Комиссия
Комиссия High risk long term picks составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг High risk long term picks составляет 86, что ставит его в топ 14% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Meta Platforms, Inc. | 1.88 | 2.74 | 1.38 | 3.70 | 11.37 |
Apple Inc | 1.38 | 2.04 | 1.26 | 1.88 | 4.89 |
Amazon.com, Inc. | 1.71 | 2.33 | 1.30 | 2.13 | 8.00 |
Netflix, Inc. | 2.90 | 3.77 | 1.51 | 2.66 | 20.77 |
Alphabet Inc. | 1.40 | 1.93 | 1.26 | 1.74 | 4.26 |
Microsoft Corporation | 0.94 | 1.30 | 1.18 | 1.21 | 2.77 |
NVIDIA Corporation | 3.44 | 3.64 | 1.46 | 6.66 | 20.59 |
Novo Nordisk A/S | -0.43 | -0.37 | 0.95 | -0.36 | -1.15 |
Berkshire Hathaway Inc. | 1.90 | 2.69 | 1.34 | 3.63 | 8.89 |
Invesco QQQ | 1.64 | 2.19 | 1.30 | 2.16 | 7.79 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность High risk long term picks за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.39%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.39% | 0.29% | 0.39% | 0.30% | 0.41% | 0.54% | 0.73% | 0.66% | 0.97% | 0.77% | 0.92% | 0.94% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Meta Platforms, Inc. | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Apple Inc | 0.39% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Alphabet Inc. | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Microsoft Corporation | 0.71% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% | 1.94% |
Novo Nordisk A/S | 1.70% | 0.99% | 1.18% | 1.34% | 1.86% | 2.12% | 2.47% | 2.12% | 3.93% | 1.31% | 1.96% | 1.72% |
Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Invesco QQQ | 0.43% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
High risk long term picks показал максимальную просадку в 38.90%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 141 торговую сессию.
Текущая просадка High risk long term picks составляет 3.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-38.9% | 22 нояб. 2021 г. | 240 | 3 нояб. 2022 г. | 141 | 30 мая 2023 г. | 381 |
-26.99% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 85 | 29 апр. 2019 г. | 165 |
-26.81% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 44 | 18 мая 2020 г. | 62 |
-17.79% | 7 дек. 2015 г. | 43 | 8 февр. 2016 г. | 75 | 25 мая 2016 г. | 118 |
-13.56% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | 67 | 7 нояб. 2024 г. | 85 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность High risk long term picks составляет 4.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
NVO | BRK-B | NFLX | NVDA | AAPL | META | AMZN | GOOG | MSFT | QQQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO | 1.00 | 0.22 | 0.23 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.26 | 0.30 | 0.34 | 0.38 |
BRK-B | 0.22 | 1.00 | 0.26 | 0.32 | 0.40 | 0.32 | 0.33 | 0.42 | 0.43 | 0.51 |
NFLX | 0.23 | 0.26 | 1.00 | 0.46 | 0.44 | 0.51 | 0.54 | 0.48 | 0.49 | 0.60 |
NVDA | 0.26 | 0.32 | 0.46 | 1.00 | 0.51 | 0.50 | 0.53 | 0.51 | 0.58 | 0.72 |
AAPL | 0.26 | 0.40 | 0.44 | 0.51 | 1.00 | 0.51 | 0.55 | 0.57 | 0.61 | 0.76 |
META | 0.29 | 0.32 | 0.51 | 0.50 | 0.51 | 1.00 | 0.61 | 0.65 | 0.58 | 0.71 |
AMZN | 0.26 | 0.33 | 0.54 | 0.53 | 0.55 | 0.61 | 1.00 | 0.67 | 0.64 | 0.76 |
GOOG | 0.30 | 0.42 | 0.48 | 0.51 | 0.57 | 0.65 | 0.67 | 1.00 | 0.68 | 0.77 |
MSFT | 0.34 | 0.43 | 0.49 | 0.58 | 0.61 | 0.58 | 0.64 | 0.68 | 1.00 | 0.82 |
QQQ | 0.38 | 0.51 | 0.60 | 0.72 | 0.76 | 0.71 | 0.76 | 0.77 | 0.82 | 1.00 |