High risk long term picks
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 10% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 10% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | Financial Services | 10% |
GOOG Alphabet Inc. | Communication Services | 10% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 10% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 10% |
NFLX Netflix, Inc. | Communication Services | 10% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 10% |
NVO Novo Nordisk A/S | Healthcare | 10% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в High risk long term picks и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 мар. 2014 г., начальной даты GOOG
Доходность по периодам
High risk long term picks на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 30.30% с начала года и доходность в 29.33% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
| High risk long term picks | 30.30% | 1.21% | 8.40% | 41.77% | 32.35% | 29.23% |
| Активы портфеля: | ||||||
META Meta Platforms, Inc. | 41.63% | -1.84% | -1.02% | 68.28% | 21.63% | 20.59% |
AAPL Apple Inc | 15.13% | 3.64% | 29.66% | 24.57% | 33.73% | 25.77% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 12.80% | 3.37% | -2.26% | 23.99% | 13.39% | 26.39% |
NFLX Netflix, Inc. | 36.74% | 5.62% | 10.08% | 50.35% | 17.78% | 25.48% |
GOOG Alphabet Inc. | 8.07% | -7.15% | 11.75% | 11.01% | 20.44% | 18.06% |
MSFT Microsoft Corporation | 7.41% | -0.07% | -0.76% | 21.07% | 25.12% | 26.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 107.67% | -2.04% | 17.49% | 125.69% | 87.33% | 71.66% |
NVO Novo Nordisk A/S | 27.90% | 2.70% | -0.57% | 35.43% | 39.29% | 19.18% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 28.81% | 6.46% | 13.96% | 26.51% | 17.37% | 12.84% |
QQQ Invesco QQQ | 9.88% | 0.14% | 2.50% | 21.26% | 19.44% | 17.19% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью High risk long term picks, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7.50% | 9.73% | 3.75% | -3.80% | 9.33% | 6.94% | -2.86% | 3.27% | 30.30% | ||||
| 2023 | 14.13% | 1.51% | 13.01% | 3.63% | 10.60% | 6.54% | 4.02% | 1.31% | -5.72% | 1.14% | 10.10% | 3.25% | 82.65% |
| 2022 | -9.30% | -4.53% | 5.63% | -17.16% | -2.05% | -9.50% | 13.53% | -5.82% | -9.44% | 2.70% | 8.93% | -6.15% | -31.71% |
| 2021 | -0.23% | 1.49% | 1.45% | 8.76% | 0.55% | 7.35% | 2.78% | 6.81% | -5.27% | 9.73% | 2.96% | 0.21% | 41.99% |
| 2020 | 4.20% | -3.12% | -4.54% | 14.01% | 5.69% | 5.67% | 8.48% | 12.70% | -5.60% | -3.11% | 7.37% | 3.32% | 52.21% |
| 2019 | 10.42% | 2.20% | 5.71% | 5.37% | -9.36% | 8.40% | 0.45% | -1.53% | 0.48% | 6.40% | 5.14% | 4.31% | 43.23% |
| 2018 | 13.98% | -0.31% | -4.25% | 1.14% | 7.34% | 1.06% | 1.95% | 7.46% | -0.77% | -11.35% | -2.60% | -7.97% | 3.12% |
| 2017 | 5.78% | 2.41% | 2.65% | 3.68% | 8.13% | -2.22% | 6.53% | 3.29% | 0.46% | 8.18% | 1.07% | 0.68% | 48.33% |
| 2016 | -5.94% | -2.23% | 8.31% | -2.65% | 7.72% | -3.01% | 7.92% | 0.94% | 2.28% | 1.68% | 0.92% | 4.64% | 21.21% |
| 2015 | 3.07% | 7.45% | -2.23% | 7.25% | 2.12% | -1.52% | 9.42% | -2.88% | -1.06% | 11.38% | 4.58% | -0.44% | 42.41% |
| 2014 | -1.52% | 5.31% | 3.15% | 0.03% | 6.30% | -0.52% | -1.31% | 3.45% | -3.54% | 11.44% |
Комиссия
Комиссия High risk long term picks составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг High risk long term picks среди портфелей на нашем сайте составляет 86, что соответствует топ 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 1.83 | 2.68 | 1.35 | 2.75 | 11.11 |
AAPL Apple Inc | 0.96 | 1.50 | 1.18 | 1.29 | 3.06 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.92 | 1.41 | 1.18 | 0.74 | 4.01 |
NFLX Netflix, Inc. | 1.51 | 2.40 | 1.31 | 0.99 | 7.40 |
GOOG Alphabet Inc. | 0.45 | 0.76 | 1.11 | 0.59 | 1.84 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.08 | 1.51 | 1.19 | 1.39 | 4.31 |
NVDA NVIDIA Corporation | 2.32 | 2.82 | 1.35 | 4.38 | 14.41 |
NVO Novo Nordisk A/S | 1.26 | 1.92 | 1.24 | 2.04 | 6.75 |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 2.03 | 2.73 | 1.35 | 2.58 | 7.58 |
QQQ Invesco QQQ | 1.16 | 1.63 | 1.21 | 1.49 | 5.40 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность High risk long term picks за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.31%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High risk long term picks | 0.31% | 0.19% | 0.27% | 0.17% | 0.22% | 0.32% | 0.49% | 0.44% | 0.58% | 0.64% | 0.72% | 0.77% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
META Meta Platforms, Inc. | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc | 0.44% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOG Alphabet Inc. | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.75% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
NVO Novo Nordisk A/S | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.64% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
High risk long term picks показал максимальную просадку в 38.99%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 141 торговую сессию.
Текущая просадка High risk long term picks составляет 9.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.99% | 22 нояб. 2021 г. | 240 | 3 нояб. 2022 г. | 141 | 30 мая 2023 г. | 381 |
| -26.99% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 85 | 29 апр. 2019 г. | 165 |
| -26.81% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 44 | 18 мая 2020 г. | 62 |
| -17.79% | 7 дек. 2015 г. | 43 | 8 февр. 2016 г. | 76 | 26 мая 2016 г. | 119 |
| -13.56% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность High risk long term picks составляет 6.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| NVO | BRK-B | NFLX | NVDA | AAPL | META | AMZN | GOOG | MSFT | QQQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVO | 1.00 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.27 | 0.31 | 0.34 | 0.38 |
| BRK-B | 0.23 | 1.00 | 0.27 | 0.33 | 0.41 | 0.33 | 0.34 | 0.43 | 0.44 | 0.52 |
| NFLX | 0.24 | 0.27 | 1.00 | 0.46 | 0.44 | 0.51 | 0.54 | 0.48 | 0.49 | 0.60 |
| NVDA | 0.26 | 0.33 | 0.46 | 1.00 | 0.52 | 0.51 | 0.53 | 0.52 | 0.58 | 0.72 |
| AAPL | 0.26 | 0.41 | 0.44 | 0.52 | 1.00 | 0.51 | 0.56 | 0.58 | 0.62 | 0.77 |
| META | 0.29 | 0.33 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 1.00 | 0.61 | 0.65 | 0.58 | 0.71 |
| AMZN | 0.27 | 0.34 | 0.54 | 0.53 | 0.56 | 0.61 | 1.00 | 0.67 | 0.64 | 0.76 |
| GOOG | 0.31 | 0.43 | 0.48 | 0.52 | 0.58 | 0.65 | 0.67 | 1.00 | 0.69 | 0.78 |
| MSFT | 0.34 | 0.44 | 0.49 | 0.58 | 0.62 | 0.58 | 0.64 | 0.69 | 1.00 | 0.82 |
| QQQ | 0.38 | 0.52 | 0.60 | 0.72 | 0.77 | 0.71 | 0.76 | 0.78 | 0.82 | 1.00 |