PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
High risk long term picks
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


META 10%AAPL 10%AMZN 10%NFLX 10%GOOG 10%MSFT 10%NVDA 10%NVO 10%BRK-B 10%QQQ 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc
Technology
10%
AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical
10%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
Financial Services
10%
GOOG
Alphabet Inc.
Communication Services
10%
META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services
10%
MSFT
Microsoft Corporation
Technology
10%
NFLX
Netflix, Inc.
Communication Services
10%
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology
10%
NVO
Novo Nordisk A/S
Healthcare
10%
QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в High risk long term picks и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.82%
8.53%
High risk long term picks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

High risk long term picks на 19 дек. 2024 г. показал доходность в 48.64% с начала года и доходность в 31.44% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
24.34%0.23%8.53%24.95%13.01%11.06%
High risk long term picks48.18%1.77%7.82%47.93%32.19%31.32%
META
Meta Platforms, Inc.
65.98%3.57%18.49%65.91%23.32%22.02%
AAPL
Apple Inc
32.83%11.13%22.93%31.36%30.37%26.14%
AMZN
Amazon.com, Inc.
48.03%10.86%18.95%46.20%20.32%30.90%
NFLX
Netflix, Inc.
86.71%2.85%32.49%84.91%22.00%34.26%
GOOG
Alphabet Inc.
37.41%8.94%7.31%36.57%23.51%22.07%
MSFT
Microsoft Corporation
16.97%5.29%-2.56%17.76%23.77%26.56%
NVDA
NVIDIA Corporation
172.06%-7.66%6.44%175.01%86.75%75.35%
NVO
Novo Nordisk A/S
-16.93%-19.26%-39.90%-16.95%26.03%17.16%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
27.07%-3.33%10.64%27.25%14.92%11.59%
QQQ
Invesco QQQ
27.20%3.08%8.34%27.81%20.44%18.36%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью High risk long term picks, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20247.50%9.73%3.77%-3.80%9.33%6.94%-2.86%3.27%0.72%0.09%5.15%48.18%
202314.13%1.51%13.09%3.63%10.60%6.54%4.02%1.36%-5.72%1.14%10.10%3.25%82.88%
2022-9.30%-4.53%5.74%-17.16%-2.05%-9.50%13.53%-5.78%-9.44%2.70%8.93%-6.15%-31.61%
2021-0.23%1.49%1.59%8.76%0.55%7.35%2.78%6.87%-5.26%9.73%2.96%0.21%42.26%
20204.20%-3.12%-4.40%14.01%5.69%5.67%8.48%12.77%-5.59%-3.11%7.37%3.33%52.55%
201910.42%2.20%5.87%5.37%-9.36%8.40%0.45%-1.44%0.48%6.40%5.14%4.31%43.57%
201813.98%-0.31%-4.13%1.14%7.34%1.06%1.95%7.56%-0.78%-11.35%-2.60%-7.97%3.34%
20175.78%2.41%2.83%3.68%8.13%-2.22%6.53%3.40%0.46%8.18%1.07%0.68%48.75%
2016-5.94%-2.23%8.49%-2.65%7.72%-3.01%7.92%1.02%2.27%1.68%0.91%4.64%21.49%
20153.07%7.45%-2.05%7.25%2.12%-1.52%9.42%-2.88%-1.06%11.38%4.58%-0.44%42.67%
2014-1.52%5.31%3.15%0.03%6.30%-0.52%-1.31%3.45%-3.54%11.44%

Комиссия

Комиссия High risk long term picks составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг High risk long term picks составляет 86, что ставит его в топ 14% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности High risk long term picks, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа High risk long term picks, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино High risk long term picks, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега High risk long term picks, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара High risk long term picks, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина High risk long term picks, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа High risk long term picks, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.652.10
Коэффициент Сортино High risk long term picks, с текущим значением в 3.47, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.003.472.80
Коэффициент Омега High risk long term picks, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.601.801.471.39
Коэффициент Кальмара High risk long term picks, с текущим значением в 3.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.003.653.09
Коэффициент Мартина High risk long term picks, с текущим значением в 13.75, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0013.7513.49
High risk long term picks
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
META
Meta Platforms, Inc.
1.882.741.383.7011.37
AAPL
Apple Inc
1.382.041.261.884.89
AMZN
Amazon.com, Inc.
1.712.331.302.138.00
NFLX
Netflix, Inc.
2.903.771.512.6620.77
GOOG
Alphabet Inc.
1.401.931.261.744.26
MSFT
Microsoft Corporation
0.941.301.181.212.77
NVDA
NVIDIA Corporation
3.443.641.466.6620.59
NVO
Novo Nordisk A/S
-0.43-0.370.95-0.36-1.15
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
1.902.691.343.638.89
QQQ
Invesco QQQ
1.642.191.302.167.79

High risk long term picks на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.65. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.26 до 2.06, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.65
2.10
High risk long term picks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность High risk long term picks за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.39%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель0.39%0.29%0.39%0.30%0.41%0.54%0.73%0.66%0.97%0.77%0.92%0.94%
META
Meta Platforms, Inc.
0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc
0.39%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NFLX
Netflix, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOG
Alphabet Inc.
0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.71%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
NVO
Novo Nordisk A/S
1.70%0.99%1.18%1.34%1.86%2.12%2.47%2.12%3.93%1.31%1.96%1.72%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.43%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.18%
-2.62%
High risk long term picks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

High risk long term picks показал максимальную просадку в 38.90%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 141 торговую сессию.

Текущая просадка High risk long term picks составляет 3.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.9%22 нояб. 2021 г.2403 нояб. 2022 г.14130 мая 2023 г.381
-26.99%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.8529 апр. 2019 г.165
-26.81%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.4418 мая 2020 г.62
-17.79%7 дек. 2015 г.438 февр. 2016 г.7525 мая 2016 г.118
-13.56%11 июл. 2024 г.185 авг. 2024 г.677 нояб. 2024 г.85

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность High risk long term picks составляет 4.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.93%
3.79%
High risk long term picks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

NVOBRK-BNFLXNVDAAAPLMETAAMZNGOOGMSFTQQQ
NVO1.000.220.230.260.260.290.260.300.340.38
BRK-B0.221.000.260.320.400.320.330.420.430.51
NFLX0.230.261.000.460.440.510.540.480.490.60
NVDA0.260.320.461.000.510.500.530.510.580.72
AAPL0.260.400.440.511.000.510.550.570.610.76
META0.290.320.510.500.511.000.610.650.580.71
AMZN0.260.330.540.530.550.611.000.670.640.76
GOOG0.300.420.480.510.570.650.671.000.680.77
MSFT0.340.430.490.580.610.580.640.681.000.82
QQQ0.380.510.600.720.760.710.760.770.821.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab