High risk long term picks
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 10% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 10% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | Financial Services | 10% |
GOOG Alphabet Inc | Communication Services | 10% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 10% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 10% |
NFLX Netflix, Inc. | Communication Services | 10% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 10% |
NVO Novo Nordisk A/S | Healthcare | 10% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в High risk long term picks и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG
Доходность по периодам
High risk long term picks на 9 мая 2025 г. показал доходность в -4.62% с начала года и доходность в 28.72% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
High risk long term picks | -4.62% | 15.42% | -4.54% | 12.67% | 27.69% | 28.72% |
Активы портфеля: | ||||||
META Meta Platforms, Inc. | 2.23% | 17.15% | 1.24% | 27.00% | 23.20% | 22.71% |
AAPL Apple Inc | -21.05% | 14.54% | -12.99% | 8.58% | 21.29% | 21.49% |
AMZN Amazon.com, Inc. | -12.45% | 12.55% | -8.56% | 2.17% | 10.09% | 24.46% |
NFLX Netflix, Inc. | 28.40% | 31.48% | 43.68% | 87.77% | 21.39% | 29.88% |
GOOG Alphabet Inc | -18.12% | 6.26% | -14.36% | -8.57% | 17.71% | 19.36% |
MSFT Microsoft Corporation | 4.16% | 23.58% | 3.41% | 7.55% | 19.98% | 26.84% |
NVDA NVIDIA Corporation | -12.59% | 21.88% | -21.15% | 29.85% | 72.35% | 72.94% |
NVO Novo Nordisk A/S | -23.40% | 5.28% | -38.78% | -47.79% | 17.60% | 10.95% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 13.23% | 4.18% | 11.54% | 26.30% | 23.84% | 13.42% |
QQQ Invesco QQQ | -4.34% | 17.36% | -4.62% | 11.64% | 17.57% | 17.21% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью High risk long term picks, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2.95% | -1.52% | -9.03% | 1.50% | 1.90% | -4.62% | |||||||
2024 | 7.50% | 9.73% | 3.77% | -3.80% | 9.33% | 6.94% | -2.86% | 3.27% | 0.72% | 0.09% | 5.15% | 0.05% | 46.46% |
2023 | 14.13% | 1.51% | 13.09% | 3.63% | 10.60% | 6.54% | 4.02% | 1.36% | -5.72% | 1.14% | 10.10% | 3.25% | 82.88% |
2022 | -9.30% | -4.53% | 5.74% | -17.16% | -2.05% | -9.50% | 13.53% | -5.78% | -9.44% | 2.70% | 8.93% | -6.15% | -31.61% |
2021 | -0.23% | 1.49% | 1.59% | 8.76% | 0.55% | 7.35% | 2.78% | 6.87% | -5.26% | 9.73% | 2.96% | 0.21% | 42.26% |
2020 | 4.20% | -3.12% | -4.40% | 14.01% | 5.69% | 5.67% | 8.48% | 12.77% | -5.59% | -3.11% | 7.37% | 3.32% | 52.55% |
2019 | 10.42% | 2.20% | 5.87% | 5.37% | -9.36% | 8.40% | 0.45% | -1.44% | 0.48% | 6.40% | 5.14% | 4.31% | 43.57% |
2018 | 13.98% | -0.31% | -4.13% | 1.14% | 7.34% | 1.06% | 1.95% | 7.56% | -0.78% | -11.35% | -2.60% | -7.97% | 3.34% |
2017 | 5.78% | 2.41% | 2.83% | 3.68% | 8.13% | -2.22% | 6.53% | 3.40% | 0.46% | 8.18% | 1.07% | 0.68% | 48.74% |
2016 | -5.94% | -2.23% | 8.49% | -2.65% | 7.72% | -3.01% | 7.92% | 1.02% | 2.27% | 1.68% | 0.92% | 4.64% | 21.49% |
2015 | 3.07% | 7.45% | -2.05% | 7.25% | 2.12% | -1.52% | 9.42% | -2.88% | -1.06% | 11.38% | 4.58% | -0.44% | 42.67% |
2014 | -1.52% | 5.31% | 3.15% | 0.03% | 6.30% | -0.52% | -1.31% | 3.45% | -3.54% | 11.44% |
Комиссия
Комиссия High risk long term picks составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг High risk long term picks составляет 40, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.75 | 1.32 | 1.17 | 0.85 | 2.66 |
AAPL Apple Inc | 0.27 | 0.63 | 1.09 | 0.28 | 0.95 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.07 | 0.31 | 1.04 | 0.06 | 0.16 |
NFLX Netflix, Inc. | 2.74 | 3.60 | 1.48 | 4.79 | 15.67 |
GOOG Alphabet Inc | -0.28 | -0.15 | 0.98 | -0.27 | -0.59 |
MSFT Microsoft Corporation | 0.30 | 0.57 | 1.07 | 0.29 | 0.63 |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.51 | 1.02 | 1.13 | 0.74 | 1.85 |
NVO Novo Nordisk A/S | -1.13 | -1.60 | 0.79 | -0.79 | -1.49 |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 1.34 | 1.89 | 1.28 | 3.04 | 7.70 |
QQQ Invesco QQQ | 0.47 | 0.81 | 1.11 | 0.51 | 1.67 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность High risk long term picks за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.52%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.52% | 0.40% | 0.29% | 0.39% | 0.30% | 0.41% | 0.54% | 0.73% | 0.66% | 0.97% | 0.77% | 0.92% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
META Meta Platforms, Inc. | 0.34% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc | 0.51% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOG Alphabet Inc | 0.51% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.72% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
NVO Novo Nordisk A/S | 2.49% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.34% | 1.86% | 2.14% | 2.47% | 2.12% | 3.93% | 1.31% | 1.96% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
High risk long term picks показал максимальную просадку в 38.90%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 141 торговую сессию.
Текущая просадка High risk long term picks составляет 9.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-38.9% | 22 нояб. 2021 г. | 240 | 3 нояб. 2022 г. | 141 | 30 мая 2023 г. | 381 |
-26.99% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 85 | 29 апр. 2019 г. | 165 |
-26.81% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 44 | 18 мая 2020 г. | 62 |
-21.74% | 12 дек. 2024 г. | 79 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-17.79% | 7 дек. 2015 г. | 43 | 8 февр. 2016 г. | 75 | 25 мая 2016 г. | 118 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность High risk long term picks составляет 13.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
^GSPC | NVO | BRK-B | NFLX | NVDA | AAPL | META | AMZN | GOOG | MSFT | QQQ | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.38 | 0.69 | 0.51 | 0.63 | 0.68 | 0.61 | 0.64 | 0.70 | 0.75 | 0.91 | 0.83 |
NVO | 0.38 | 1.00 | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.25 | 0.29 | 0.26 | 0.29 | 0.33 | 0.37 | 0.44 |
BRK-B | 0.69 | 0.23 | 1.00 | 0.26 | 0.31 | 0.40 | 0.32 | 0.33 | 0.41 | 0.42 | 0.50 | 0.48 |
NFLX | 0.51 | 0.23 | 0.26 | 1.00 | 0.47 | 0.44 | 0.51 | 0.54 | 0.48 | 0.49 | 0.60 | 0.69 |
NVDA | 0.63 | 0.26 | 0.31 | 0.47 | 1.00 | 0.50 | 0.51 | 0.54 | 0.52 | 0.59 | 0.73 | 0.76 |
AAPL | 0.68 | 0.25 | 0.40 | 0.44 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.55 | 0.57 | 0.61 | 0.76 | 0.72 |
META | 0.61 | 0.29 | 0.32 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 1.00 | 0.61 | 0.65 | 0.58 | 0.71 | 0.75 |
AMZN | 0.64 | 0.26 | 0.33 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.61 | 1.00 | 0.67 | 0.65 | 0.76 | 0.79 |
GOOG | 0.70 | 0.29 | 0.41 | 0.48 | 0.52 | 0.57 | 0.65 | 0.67 | 1.00 | 0.68 | 0.77 | 0.79 |
MSFT | 0.75 | 0.33 | 0.42 | 0.49 | 0.59 | 0.61 | 0.58 | 0.65 | 0.68 | 1.00 | 0.82 | 0.80 |
QQQ | 0.91 | 0.37 | 0.50 | 0.60 | 0.73 | 0.76 | 0.71 | 0.76 | 0.77 | 0.82 | 1.00 | 0.94 |
Portfolio | 0.83 | 0.44 | 0.48 | 0.69 | 0.76 | 0.72 | 0.75 | 0.79 | 0.79 | 0.80 | 0.94 | 1.00 |