PortfoliosLab logo
High risk long term picks
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


META 10%AAPL 10%AMZN 10%NFLX 10%GOOG 10%MSFT 10%NVDA 10%NVO 10%BRK-B 10%QQQ 10%АкцииАкции

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в High risk long term picks и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1,516.54%
199.87%
High risk long term picks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

High risk long term picks на 9 мая 2025 г. показал доходность в -4.62% с начала года и доходность в 28.72% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.70%13.67%-5.18%9.18%14.14%10.43%
High risk long term picks-4.62%15.42%-4.54%12.67%27.69%28.72%
META
Meta Platforms, Inc.
2.23%17.15%1.24%27.00%23.20%22.71%
AAPL
Apple Inc
-21.05%14.54%-12.99%8.58%21.29%21.49%
AMZN
Amazon.com, Inc.
-12.45%12.55%-8.56%2.17%10.09%24.46%
NFLX
Netflix, Inc.
28.40%31.48%43.68%87.77%21.39%29.88%
GOOG
Alphabet Inc
-18.12%6.26%-14.36%-8.57%17.71%19.36%
MSFT
Microsoft Corporation
4.16%23.58%3.41%7.55%19.98%26.84%
NVDA
NVIDIA Corporation
-12.59%21.88%-21.15%29.85%72.35%72.94%
NVO
Novo Nordisk A/S
-23.40%5.28%-38.78%-47.79%17.60%10.95%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
13.23%4.18%11.54%26.30%23.84%13.42%
QQQ
Invesco QQQ
-4.34%17.36%-4.62%11.64%17.57%17.21%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью High risk long term picks, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.95%-1.52%-9.03%1.50%1.90%-4.62%
20247.50%9.73%3.77%-3.80%9.33%6.94%-2.86%3.27%0.72%0.09%5.15%0.05%46.46%
202314.13%1.51%13.09%3.63%10.60%6.54%4.02%1.36%-5.72%1.14%10.10%3.25%82.88%
2022-9.30%-4.53%5.74%-17.16%-2.05%-9.50%13.53%-5.78%-9.44%2.70%8.93%-6.15%-31.61%
2021-0.23%1.49%1.59%8.76%0.55%7.35%2.78%6.87%-5.26%9.73%2.96%0.21%42.26%
20204.20%-3.12%-4.40%14.01%5.69%5.67%8.48%12.77%-5.59%-3.11%7.37%3.32%52.55%
201910.42%2.20%5.87%5.37%-9.36%8.40%0.45%-1.44%0.48%6.40%5.14%4.31%43.57%
201813.98%-0.31%-4.13%1.14%7.34%1.06%1.95%7.56%-0.78%-11.35%-2.60%-7.97%3.34%
20175.78%2.41%2.83%3.68%8.13%-2.22%6.53%3.40%0.46%8.18%1.07%0.68%48.74%
2016-5.94%-2.23%8.49%-2.65%7.72%-3.01%7.92%1.02%2.27%1.68%0.92%4.64%21.49%
20153.07%7.45%-2.05%7.25%2.12%-1.52%9.42%-2.88%-1.06%11.38%4.58%-0.44%42.67%
2014-1.52%5.31%3.15%0.03%6.30%-0.52%-1.31%3.45%-3.54%11.44%

Комиссия

Комиссия High risk long term picks составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг High risk long term picks составляет 40, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности High risk long term picks, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа High risk long term picks, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино High risk long term picks, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега High risk long term picks, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара High risk long term picks, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина High risk long term picks, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
META
Meta Platforms, Inc.
0.751.321.170.852.66
AAPL
Apple Inc
0.270.631.090.280.95
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.070.311.040.060.16
NFLX
Netflix, Inc.
2.743.601.484.7915.67
GOOG
Alphabet Inc
-0.28-0.150.98-0.27-0.59
MSFT
Microsoft Corporation
0.300.571.070.290.63
NVDA
NVIDIA Corporation
0.511.021.130.741.85
NVO
Novo Nordisk A/S
-1.13-1.600.79-0.79-1.49
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
1.341.891.283.047.70
QQQ
Invesco QQQ
0.470.811.110.511.67

High risk long term picks на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.52. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.52
0.48
High risk long term picks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность High risk long term picks за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.52%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.52%0.40%0.29%0.39%0.30%0.41%0.54%0.73%0.66%0.97%0.77%0.92%
META
Meta Platforms, Inc.
0.34%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc
0.51%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NFLX
Netflix, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOG
Alphabet Inc
0.51%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.72%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%
NVO
Novo Nordisk A/S
2.49%1.68%1.00%1.20%1.34%1.86%2.14%2.47%2.12%3.93%1.31%1.96%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.61%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-9.67%
-7.82%
High risk long term picks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

High risk long term picks показал максимальную просадку в 38.90%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 141 торговую сессию.

Текущая просадка High risk long term picks составляет 9.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.9%22 нояб. 2021 г.2403 нояб. 2022 г.14130 мая 2023 г.381
-26.99%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.8529 апр. 2019 г.165
-26.81%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.4418 мая 2020 г.62
-21.74%12 дек. 2024 г.798 апр. 2025 г.
-17.79%7 дек. 2015 г.438 февр. 2016 г.7525 мая 2016 г.118

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность High risk long term picks составляет 13.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.57%
11.21%
High risk long term picks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCNVOBRK-BNFLXNVDAAAPLMETAAMZNGOOGMSFTQQQPortfolio
^GSPC1.000.380.690.510.630.680.610.640.700.750.910.83
NVO0.381.000.230.230.260.250.290.260.290.330.370.44
BRK-B0.690.231.000.260.310.400.320.330.410.420.500.48
NFLX0.510.230.261.000.470.440.510.540.480.490.600.69
NVDA0.630.260.310.471.000.500.510.540.520.590.730.76
AAPL0.680.250.400.440.501.000.500.550.570.610.760.72
META0.610.290.320.510.510.501.000.610.650.580.710.75
AMZN0.640.260.330.540.540.550.611.000.670.650.760.79
GOOG0.700.290.410.480.520.570.650.671.000.680.770.79
MSFT0.750.330.420.490.590.610.580.650.681.000.820.80
QQQ0.910.370.500.600.730.760.710.760.770.821.000.94
Portfolio0.830.440.480.690.760.720.750.790.790.800.941.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.