PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

High risk long term picks

Последнее обновление 3 окт. 2023 г.

Распределение активов


META 10%AAPL 10%AMZN 10%NFLX 10%GOOG 10%MSFT 10%NVDA 10%NVO 10%BRK-B 10%QQQ 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services10%
AAPL
Apple Inc.
Technology10%
AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical10%
NFLX
Netflix, Inc.
Communication Services10%
GOOG
Alphabet Inc.
Communication Services10%
MSFT
Microsoft Corporation
Technology10%
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology10%
NVO
Novo Nordisk A/S
Healthcare10%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
Financial Services10%
QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities10%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в High risk long term picks и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%10.00%20.00%30.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
24.40%
4.84%
High risk long term picks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

High risk long term picks на 3 окт. 2023 г. показал доходность в 61.51% с начала года и доходность в 27.88% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-5.04%4.58%11.69%16.58%8.16%9.03%
High risk long term picks-4.60%23.04%61.51%65.20%23.01%27.88%
META
Meta Platforms, Inc.
3.52%42.89%154.96%121.35%14.13%18.88%
AAPL
Apple Inc.
-8.29%5.19%34.30%22.70%26.17%27.78%
AMZN
Amazon.com, Inc.
-6.27%24.54%54.12%11.72%6.31%24.12%
NFLX
Netflix, Inc.
-13.54%9.68%28.98%59.11%0.90%23.68%
GOOG
Alphabet Inc.
-1.19%28.59%52.34%36.12%18.35%17.88%
MSFT
Microsoft Corporation
-2.09%12.54%35.10%34.96%24.78%26.41%
NVDA
NVIDIA Corporation
-7.68%63.15%206.54%258.13%45.49%62.66%
NVO
Novo Nordisk A/S
-3.02%16.57%38.15%82.34%37.26%19.42%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
-3.97%12.62%12.68%27.60%9.75%11.47%
QQQ
Invesco QQQ
-4.19%13.54%36.26%32.97%15.51%16.93%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
202313.13%3.63%10.60%6.54%4.02%1.39%-5.71%

Коэффициент Шарпа

High risk long term picks на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.63. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.004.002.63

Коэффициент Шарпа High risk long term picks находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.63
1.04
High risk long term picks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность High risk long term picks за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.36%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
High risk long term picks0.36%0.44%0.36%0.51%0.67%0.95%0.83%1.33%0.94%1.18%2.52%2.46%
META
Meta Platforms, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc.
0.54%0.70%0.49%0.62%1.06%1.86%1.54%2.07%2.12%1.87%2.40%1.16%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NFLX
Netflix, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOG
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.85%1.07%0.69%0.96%1.24%1.78%1.99%2.59%2.61%2.86%3.07%3.79%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.04%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.23%1.77%2.06%0.66%
NVO
Novo Nordisk A/S
1.60%1.71%1.95%2.84%3.33%4.49%3.60%7.11%2.36%3.77%16.56%17.56%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.60%0.81%0.43%0.56%0.76%0.94%0.87%1.11%1.05%1.51%1.10%1.39%

Комиссия

Комиссия High risk long term picks составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.20%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
META
Meta Platforms, Inc.
2.41
AAPL
Apple Inc.
0.82
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.33
NFLX
Netflix, Inc.
1.34
GOOG
Alphabet Inc.
1.10
MSFT
Microsoft Corporation
1.20
NVDA
NVIDIA Corporation
4.87
NVO
Novo Nordisk A/S
2.91
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
1.66
QQQ
Invesco QQQ
1.49

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

NVOBRK-BNFLXNVDAMETAAAPLAMZNGOOGMSFTQQQ
NVO1.000.240.230.250.290.270.260.300.340.38
BRK-B0.241.000.270.360.350.430.350.450.460.54
NFLX0.230.271.000.470.520.450.550.490.480.60
NVDA0.250.360.471.000.510.540.540.540.590.72
META0.290.350.520.511.000.530.610.670.570.71
AAPL0.270.430.450.540.531.000.570.590.630.79
AMZN0.260.350.550.540.610.571.000.680.630.76
GOOG0.300.450.490.540.670.590.681.000.690.79
MSFT0.340.460.480.590.570.630.630.691.000.83
QQQ0.380.540.600.720.710.790.760.790.831.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-5.17%
-10.59%
High risk long term picks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

High risk long term picks с января 2010 показал максимальную просадку в 38.86%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 141 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.86%22 нояб. 2021 г.2403 нояб. 2022 г.14130 мая 2023 г.381
-26.99%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.8529 апр. 2019 г.165
-26.81%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.4418 мая 2020 г.62
-17.79%7 дек. 2015 г.438 февр. 2016 г.7525 мая 2016 г.118
-13.16%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.8120 янв. 2021 г.95

График волатильности

Текущая волатильность High risk long term picks составляет 4.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
4.58%
3.15%
High risk long term picks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля