Retirement Portfolio

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Retirement Portfolio

Последнее обновление 21 апр. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund	Long-Short	3.10%
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF	Emerging Markets Equities, Dividend	1.80%
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF	Government Bonds	2.60%
FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF	Precious Metals	1.70%
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	Ultrashort Bond	4.80%
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF	Bank Loan	9.60%
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF	Long-Short, Actively Managed	3%
NEM Newmont Goldcorp Corporation	Basic Materials	3.70%
PFE Pfizer Inc.	Healthcare	2.90%
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF	Preferred Stock/Convertible Bonds, Actively Managed	9.20%
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF	Large Cap Blend Equities	17.40%
SRET Global X SuperDividend REIT ETF	REIT	14%
TPL Texas Pacific Land Corporation	Energy	1.70%
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	Technology Equities	10%
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund	REIT	14.50%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Retirement Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

Retirement Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июн. 2022 г., начальной даты FGDL

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-10.18%	-6.79%	-9.92%	6.35%	14.12%	9.63%
Retirement Portfolio	-2.27%	-3.74%	-6.18%	10.24%	N/A	N/A
Активы портфеля:
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF	-1.44%	-1.19%	0.25%	5.15%	N/A	N/A
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	0.50%	-0.06%	1.91%	5.39%	N/A	N/A
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF	-0.98%	-5.40%	-8.89%	-0.93%	-14.75%	-2.69%
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	-16.91%	-9.70%	-16.19%	0.87%	19.12%	17.75%
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund	0.09%	-1.93%	-8.03%	16.65%	7.88%	N/A
FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF	26.70%	9.91%	22.16%	39.44%	N/A	N/A
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF	-6.65%	-4.10%	-7.53%	-14.97%	N/A	N/A
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund	12.72%	3.89%	10.61%	11.93%	-2.30%	2.05%
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF	-5.88%	-6.76%	-9.18%	8.30%	16.28%	N/A
TPL Texas Pacific Land Corporation	17.55%	2.00%	22.94%	127.22%	55.78%	39.77%
NEM Newmont Goldcorp Corporation	48.86%	16.30%	-3.27%	44.40%	1.79%	11.55%
PFE Pfizer Inc.	-15.17%	-15.75%	-21.78%	-9.51%	-3.96%	-0.12%
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF	-6.73%	-5.98%	-9.82%	3.45%	14.91%	8.87%
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF	0.49%	-3.09%	-4.59%	11.04%	13.82%	4.00%
SRET Global X SuperDividend REIT ETF	1.96%	-5.11%	-5.63%	13.02%	8.08%	-0.47%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Retirement Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.25%	1.43%	-2.19%	-3.66%									-2.27%
2024	-1.54%	1.56%	2.66%	-3.12%	3.63%	1.90%	3.52%	2.77%	2.31%	-1.16%	3.54%	-4.84%	11.30%
2023	6.97%	-3.42%	0.00%	0.29%	-1.68%	4.21%	2.73%	-1.17%	-4.07%	-2.42%	7.26%	4.94%	13.58%
2022							5.27%	-3.53%	-9.01%	4.05%	5.70%	-3.63%	-2.07%

Комиссия

Комиссия Retirement Portfolio составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

BTAL

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

BTAL: 2.11%

PFFA

Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF

PFFA: 1.47%

KMLM

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

KMLM: 0.90%

SRET

Global X SuperDividend REIT ETF

SRET: 0.58%

JBBB

Janus Henderson B-BBB CLO ETF

JBBB: 0.49%

EDIV

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

EDIV: 0.49%

JAAA

Janus Henderson AAA CLO ETF

JAAA: 0.21%

RSP

Invesco S&P 500® Equal Weight ETF

RSP: 0.20%

FGDL

Franklin Responsibly Sourced Gold ETF

FGDL: 0.15%

XLK

Technology Select Sector SPDR Fund

XLK: 0.13%

XLRE

Real Estate Select Sector SPDR Fund

XLRE: 0.13%

EDV

Vanguard Extended Duration Treasury ETF

EDV: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Retirement Portfolio составляет 82, что ставит его в топ 18% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: 0.80

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

Portfolio: 1.18

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

Portfolio: 1.18

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

Portfolio: 0.81

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

Portfolio: 3.76

^GSPC: 1.08

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF	1.16	1.52	1.35	1.18	6.23
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	3.19	4.03	2.25	3.79	26.75
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF	0.02	0.16	1.02	0.01	0.03
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	-0.13	0.03	1.00	-0.15	-0.51
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund	0.90	1.31	1.17	0.96	3.23
FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF	2.38	3.16	1.41	4.85	12.99
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF	-1.42	-1.91	0.78	-0.54	-1.72
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund	0.74	1.23	1.14	1.12	2.33
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF	0.96	1.30	1.20	0.82	3.73
TPL Texas Pacific Land Corporation	2.24	2.76	1.41	3.35	7.98
NEM Newmont Goldcorp Corporation	1.26	1.75	1.26	1.31	2.67
PFE Pfizer Inc.	-0.35	-0.34	0.96	-0.15	-0.71
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF	0.21	0.42	1.06	0.20	0.83
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF	0.93	1.36	1.19	0.93	2.54
SRET Global X SuperDividend REIT ETF	0.95	1.33	1.18	0.86	3.10

Retirement Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.94. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.21 до 0.77, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Retirement Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Retirement Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.74%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	4.74%	4.57%	4.48%	4.46%	2.86%	3.32%	3.29%	3.04%	2.28%	2.48%	2.05%	0.74%
Активы портфеля:
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF	7.93%	7.65%	8.10%	5.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	6.13%	6.35%	6.11%	2.77%	1.21%	0.26%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF	4.79%	4.65%	3.55%	3.28%	1.95%	5.54%	3.51%	2.90%	2.92%	5.32%	4.24%	3.12%
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	0.81%	0.66%	0.76%	1.04%	0.65%	0.92%	1.16%	1.60%	1.37%	1.74%	1.79%	1.75%
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund	3.45%	3.43%	3.31%	3.70%	2.61%	3.15%	3.06%	3.78%	3.25%	4.22%	1.09%	0.00%
FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF	0.88%	0.82%	0.00%	8.12%	6.94%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund	3.10%	3.49%	6.14%	1.00%	0.00%	0.00%	0.88%	0.39%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF	10.02%	9.18%	9.56%	10.75%	7.64%	8.54%	10.02%	5.15%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TPL Texas Pacific Land Corporation	1.20%	1.58%	0.83%	1.37%	0.88%	3.58%	0.77%	0.75%	0.30%	0.10%	0.22%	0.23%
NEM Newmont Goldcorp Corporation	1.82%	2.69%	3.87%	4.66%	3.55%	1.74%	3.31%	1.62%	0.67%	0.37%	0.56%	1.19%
PFE Pfizer Inc.	7.63%	6.33%	5.70%	3.12%	2.64%	3.92%	3.68%	3.12%	3.54%	3.70%	3.48%	3.34%
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF	1.73%	1.52%	1.63%	1.82%	1.28%	1.64%	1.69%	2.02%	1.52%	1.20%	1.70%	1.46%
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF	4.26%	3.94%	4.26%	4.94%	3.84%	3.52%	3.83%	3.41%	2.99%	4.93%	5.33%	4.84%
SRET Global X SuperDividend REIT ETF	8.91%	8.72%	7.21%	8.30%	6.33%	8.88%	7.77%	8.54%	8.20%	8.08%	7.74%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Retirement Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Retirement Portfolio показал максимальную просадку в 14.79%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 292 торговые сессии.

Текущая просадка Retirement Portfolio составляет 5.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-14.79%	16 авг. 2022 г.	43	14 окт. 2022 г.	292	13 дек. 2023 г.	335
-12.26%	2 дек. 2024 г.	87	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-4.26%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	10	19 авг. 2024 г.	24
-3.99%	1 апр. 2024 г.	14	18 апр. 2024 г.	18	14 мая 2024 г.	32
-2.75%	21 окт. 2024 г.	10	1 нояб. 2024 г.	5	8 нояб. 2024 г.	15

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Retirement Portfolio составляет 8.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Retirement Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	JBBB	JAAA	KMLM	EDV	TPL	PFE	FGDL	NEM	BTAL	EDIV	XLK	PFFA	XLRE	SRET	RSP
JBBB	1.00	0.20	-0.04	-0.00	0.04	0.09	0.04	0.05	-0.09	0.07	0.12	0.10	0.09	0.06	0.12
JAAA	0.20	1.00	0.07	-0.06	0.08	0.04	0.05	0.08	-0.08	0.14	0.10	0.10	0.14	0.15	0.16
KMLM	-0.04	0.07	1.00	-0.35	-0.02	-0.13	-0.17	-0.17	0.17	-0.12	-0.13	-0.24	-0.24	-0.22	-0.20
EDV	-0.00	-0.06	-0.35	1.00	-0.07	0.12	0.26	0.19	-0.16	0.09	0.07	0.33	0.31	0.26	0.17
TPL	0.04	0.08	-0.02	-0.07	1.00	0.11	0.16	0.24	-0.23	0.21	0.23	0.21	0.21	0.32	0.40
PFE	0.09	0.04	-0.13	0.12	0.11	1.00	0.11	0.23	-0.09	0.21	0.18	0.23	0.41	0.39	0.39
FGDL	0.04	0.05	-0.17	0.26	0.16	0.11	1.00	0.66	-0.19	0.38	0.16	0.21	0.21	0.23	0.21
NEM	0.05	0.08	-0.17	0.19	0.24	0.23	0.66	1.00	-0.25	0.41	0.24	0.29	0.38	0.38	0.39
BTAL	-0.09	-0.08	0.17	-0.16	-0.23	-0.09	-0.19	-0.25	1.00	-0.39	-0.61	-0.42	-0.38	-0.43	-0.59
EDIV	0.07	0.14	-0.12	0.09	0.21	0.21	0.38	0.41	-0.39	1.00	0.44	0.34	0.37	0.48	0.49
XLK	0.12	0.10	-0.13	0.07	0.23	0.18	0.16	0.24	-0.61	0.44	1.00	0.40	0.43	0.43	0.69
PFFA	0.10	0.10	-0.24	0.33	0.21	0.23	0.21	0.29	-0.42	0.34	0.40	1.00	0.53	0.59	0.58
XLRE	0.09	0.14	-0.24	0.31	0.21	0.41	0.21	0.38	-0.38	0.37	0.43	0.53	1.00	0.78	0.76
SRET	0.06	0.15	-0.22	0.26	0.32	0.39	0.23	0.38	-0.43	0.48	0.43	0.59	0.78	1.00	0.76
RSP	0.12	0.16	-0.20	0.17	0.40	0.39	0.21	0.39	-0.59	0.49	0.69	0.58	0.76	0.76	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 июл. 2022 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Retirement Portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество